И-и-и веселые качели, начина-а-ют свой разбег!

Порой дохожу до околоабсурдного уровня в неуёмном оптимизме. Становлюсь весела, лиха и прудурковата. Петр I взял бы такую ко двору с большим удовольствием. Недожил, бедняжка!

Чувствую себя чем-то вроде этой красавы. Фото найдено в соцсетях.

Дело все в том, что с тех пор, как я начала практиковать подход: что-то плохое случилось — постарайся понять почему это на самом деле хорошо или как может принести пользу, — жить стало существенно легче. Я видела людей, которые после диагноза «рак» становились красивее, мудрее, счастливее, в итоге выздоравливали, меняли нелюбимую работу на кайфовую, как впрочем и всю свою жизнь. Нет, рак, конечно, это совсем не круто, но направление мысли понятно, да?

В общем, спустя некоторое время после закрытия торговли на перекур я оказалась страшно довольна, что по судьбоносному стечению обстоятельств траловая просадка достигла-таки дна подстеленной кучи с соломкой. Довольна я осталась и своим тут нытьем. Никто от блога из-за этого не отписался, а вот ценный совет и волшебного пенделя я получила. Спасибо, Facevalue!

Итак, что мы имеем на текущий момент:

  • Старая система уже выгреблась из просадки по результатам бэктестов. Это хорошо, но запускать пока её снова на реал не спешу, потому что надо подкрутить её немного и подшаманить, чтоб стала ещё краше и радовала пуще прежнего.
  • Выдохнула и огляделась по сторонам
  • Набросала с десяток новых идей по другим ТС
  • Паша, вдохновленный моим энтузиазмом, накодил скриптец под Сиерру, чтоб он преобразовывал графические построения в данные, которые способен пережевать Монетайзер. Теперь, тестируя новую идею, я просто листаю график бар за баром и расставляю на нём стрелочки вверх и вниз в нужном месте. Можно скрипт усложнять, но на этом этапе и для этих целей пока достаточно и этого. Время обработки простых идей, их сортировка на мусор/такое.. надо крутить/гениально —  сократилось в десятки раз, особенно если учитывать, что подкручивать тоже сильно помогает Монетайзер. Это как если ты всю жизнь стирал белье вручную, а потом купил полуавтомат. Еще не Bosh с функцией сушилки, но разница колоссальная.
  • Пощупала одну из идей всерьез — это может оказаться намного лучше, чем старая ТС.
  • Японская иена тоже оказалась хороша, а это значит: «Здравствуй, диверсификация!»
  • Мои планы касательно карьеры трейдера сместились от «заработать на хлеб» до «стать успешным профессионалом»
  • Приоритеты, остались те же: сохранить мир в семье и душевный покой, сохранить капитал, заработать. Хорошо заработать.

Что ж меня вштырило так сильно-то, спросите вы? Да вот этот подход — искать выгоду, вместо того, чтоб ныть. Я просто сделала  паузу, осознала сильные  свои стороны, помедитировала над слабостями, расчистила пространство для новых свершений. Сейчас пора закругляться, иду на халявный, но исключительно эксклюзивный вебинар от MindMuscles. Если вы подписаны на рассылку от TST, вам тоже приглашение приходило )) Если будет что-то  интересное — расскажу позже. Пока можете почитать мой вчерашний пост о трейдинге на дому со Смартлаба, если еще не видели. Что-то меня там на мемуары пробило.

Всем обнимашки, stay tuned!

Читать дальше

Farewell, Topsteptrader. Здравствуй, свобода!

Потихоньку освоилась с R|Trader. DOM — а это, в общем-то единственное, что меня интересовало — хороший, удобный. Во время дисконнекта действительно ордера вместе с брэкетами исполняются исправно, ненужные отменяются, так что по server-side AOCO полный зачёт.

Не понравилось то, что для каждого трейда надо отдельно настраивать пресэт с брэкетами, и потом эти заявки можно менять только там же, в этих настройках. Т.е в DOMе отображается только родительская заявка, а брэкеты появляются только после ее исполнения и тогда уже их можно таскать по дому. Куда больше мне нравится в Сиерре, когда и пресет можно настроить, и тут же скорректировать все «по стакану». Для визуалов как я — это приятный бонус.

Продлевая на днях Sierra Chart, внезапно обнаружила, что они закрыли скидку от TST в 25% и изменили ее на 36% — по 2% за каждый ранее купленный месяц. Раньше такие скидки были только при долгосрочном продлении. Мелочь — а приятно.

Так как с ТСТ официально покончено (ниже расскажу как это было), и я в общем-то уже рассчитывала на все $20 в месяц за Сиерру, то получив пятибаксовый дискаунт что-то расчувствовалась и вновь задумалась, что золотые ведь они человеки там! и платформа чудесная! и DOM суперский! Надо бы как-то через них все-таки и торговать приловчиться.

Может, я конечно, и не расчувствовалась вовсе, а просто слишком привыкла к хорошему. Т.е к связке CTS T4-Sierra. Вот и Пётр подсказал, что все можно устроить и у Ninjatrader Brokerage, хоть почему-то на сайте и нет об этом ни слова. Плата будет $25 в месяц, но зато повышенной комиссии за каждый трейд нету, как у Ритмика. Вернее, за первые 50 трейдов в месяц нету, а все, что свыше — так же, как и у конкурента. Лана предупредила, что есть недостаток — интрадейная маржа равно 50% от биржевой (овернайтовой), что выше приблизительно в два раза, чем у  CQG и Ритмика. Решила, что это я переживу. С августа перехожу наT4. Спасибо, Пётр!

Теперь про то, как я освежила счет в NTB. Было это вчера, и было это, увы, не очень хорошо. В смысле убыточно аж на $100.

2016-07-26

Сэнсей всегда говорил, что нефть — трендовый инструмент, и ждать сильных откатов не стоит, если уже понеслось. Продавая, в общем, угрызениями совести не мучилась. С другой стороны, не такой уж сильный и был откат — так.. со всех интрадейщиков любителей зайти от ближайшего уровня стопы собрать — и назад.

Сегодня на новостях от того же места нефть повторила кульбит. Есть подозрение, что в понедельник там что-то серьезные люди задумали коварное. В общем за 43.20 теперь надо пристально приглядывать. Учитывая продолжающийся тренд вниз, снова тестировать уровень будем, возможно, не скоро. И все же, попытки вернуться выше, как бы поздно это ни произошло — будут звоночком о развороте нынешнего снижающегося тренда.

С Топстептрейдер сегодня была такая история. Если помните, у меня там было чуть больше $30 запасных на балансе. Я не скальпер совсем, и не знаю даже как можно со стопом в 4 тика что-то вымутить из фьючерсного рынка. И все же, трейдеры они ж должны быть немного игроками, так?

Есть у меня такой тип трейда, где точно известен вход, и его двигать вроде как не выгодно. А про стоп известно только то, что он может быть довольно коротким — я ставлю от 5 до 8 тик. Вот и созрел у меня коварный план, при подобном сетапе сделать трейд в этом месте со стопом в 4 тика (больше не дадут риск менеджеры), и тейком 23. Учитывая, что продолжать сотрудничество я в любом случае не собиралась, таким образом я хотела забрать из ТСТ хоть $250 (минимально возможная для вывода сумма) и уже потом прощаться навек. Ну что ж, почти получилось :)) Но пяти-тиковый стоп — всё же лучшая идея.

2016-07-27

Вскоре поддержка прислала прощальное письмо, где мне сообщили, что я облажалась и game over. А еще, что их статистика гласит, что большинство их бывших финансируемых трейдеров, а точнее все 97% остановиться никак не могут, и продолжают неистово торговать или через Топстеп, или уже на своих счетах. Так что они мне желают всего наилучшего и велком на новый комбайн.

letter-funding

Что ж, статистику в 97% я, пожалуй пополню, а вот новый комбайн — спасибо, но я пас.

Читать дальше

Технические детали: фиды, платформы, специфика AOCO.

Итак, предыдущая глава из еще более эпической саги «Света и нефть» завершилась почти полным обнулением счета на ТСТ. Не настолько полным однако, чтоб котировки перестали поступать, поэтому нынешний мой торговый сетап состоит из Сиерры, где чарты строятся по СTS T4 фиду от ТСТ + маленький уютный ДОМик от Infinity Futures. Теоретически Инфинити хорошо работает в связке с Sierra Chart, но в последнее время я экономила как могла и платформу продлевала в рамках партнерки с Топстептрейдер, что делало её хоть и дешевле на 25%, но полностью непригодной для использования с личным счетом. Раньше у того же Infinity была акция, «отторгуй не меньше 10 кругов в месяц и получи Сиерру бесплатно», — надо будет уточнить, что там изменилось в этом плане.

CTS T4 фид был прекрасен. Работает стабильно, не зависает, не глючит, а самое главное для меня — обеспечивает сервер-сайд ордера с брэкетами. Т.е если я выставляю сделку с брэкетами, все это добро сразу хранится на сервере целиком, и в случае дисконнекта локалки можно не переживать что там происходит — хуже чем стоп не будет точно. Такое однажды случалось у меня на комбайне: цена была возле лимитки, но интернет у меня отвалился в самый неподходящий момент. Через минуту законнектилась, а там уже весь пакет заказанных услуг: и вход, и стоп исполнены, а OCO-тейк уже отменился. Красота!

Увы, сказка с TST окончилась, а с CTS T4 работает совсем немного брокеров.

Фид от Infinity меня катастрофически не устраивает тем, что всё, кроме родительской заявки, хранится на локалке. Т.е возможны расклады, когда ты внезапно оказываешься в центре циклона, вокруг бушует стихия, развеваются на ветру оборванные нитки с сохнущим бельем и провайдерские кабеля, вырванные с корнем..  А потом, подметая осколки сервиза из перевернутого буфета, ты вдруг осознаешь, что новый купить совершенно не на что, так как где-то далеко, за океаном, исполнился ордер, а стоп с тэйком остались одиноко лежать на твоей старой железяке. Или, если он исполнился даже до урагана, а уже потом произошел дисконнект, то OCO всё-равно исполняется локалкой, и твой стоп не отменит тэйк-заявку или наоборот.

planning-aheadУ меня порой случается обострение воображения, да.

Перебрав варианты, решила, что Ритмик мне подойдет. Он, собака, ненадежный, конечно. Не раз в корпоративном чате TST мне приходилось свидетельствовать стоны и вопли коллег, которые зависали в неизвестности вместе с открытыми заявками из-за глюков Rithmic. 10-15 минут без связи с рынком — это жестоко. Тем не менее, положив на другую чашу весов server-side AOCO, я сдалась. Котировки в Sierra Chart будут отображаться, торговать тоже можно бы с этой же платформы, но отсылка OCO-брэкетов на сервер из Сиерры будет происходить только после исполнения родительской заявки. В суппорте SC на вопрос отчего же так, отвечают расплывчато, что-то вроде «нам бы с другими глюками Ритмика справиться…» А вот родной R|Trader с Ритмиком, вроде, работает хорошо. По крайней мере, обещает все-все хранить на серверах, что и требуется мне и моей больной фантазии.

На этой неделе торговала через Infinity. О том, как это было, расскажу чуть позже, а пока иду заниматься более срочным делом: запускать воздушного змея.

В планах перейти на торговлю через NinjaTrader Brokerage под чутким руководством божественной Ланы Орловской. Чарты останутся на Sierre, а вот с R|Trader придется повозиться. Выглядит он довольно хорошо: куча полезных настроек, визуально все красиво. И все же с наскоку мне не удалось разобраться как пользоваться. Добрый человек уже присоветовал обучающее видео. Дерзаю.

Кстати, если кто смотрит ленту или стакан, объясните мне пожалуйста, как можно торговать в таком бардаке? Три DOMа, и все показывают разные цифры, кроме, разве что, текущей цены! Три раза пробовала снять скрин и все три раза с успехом разгадала загадку «найди 10 отличий». Слева Sierra под CTS T4, в середине R|Trader c Ритмиком, справа дом от Infinity с их же внутренним фидом:

ThreeDoms

Читать дальше

6-10 июня. Неспешно сливаем.

Вчера отторговала восьмой из десяти дней, в которые я могу терзать выданный ТСТ-счет совершенно безнаказанно в пределах 1К на слив. Эта неделя прошла под знаком лося: три трейда — все убыточны.

2016-06-07

Это был вторник, 7 июня. 50.21 — верхняя граница глобального такого флета по часовому ТФ. Думаю, что попытка поймать резкую движуху вниз на случай, ежели пробой вверх оказался б ложный, была достойная. Подобные трейды я стала делать относительно недавно. Выстреливает каждый четвертый в среднем, а известное соотношение 1:10 делает попытки вроде как не напрасными. Тут главное в порыве алчности ничего не напутать и убедиться, что все условия для входа в рынок действительно соблюдены. А-то стопы в 5 тик как-то расслабляют. В данном случае, вроде все было хорошо сделано, но убыточно. Цена пробила 50.21, как оказалось, отнюдь не ложно, и накинула в ближайшие дни еще 150 тик сверху.

Среда, 8 июня, перед выходом новостей по запасам дала хорошее движение вверх. Был и сигнал, сошлись, как говориться, все звезды, но как назло на предыдущих выходных черт дернул меня проанализировать тщательно лучшее время для торговли. Выяснила, что  рабочие часы должны быть в основном с 5 до 9 по Чикаго. Максимум до 12 по их же времени. Торговля во все остальные временные диапазоны приносит в сумме чуть больше дырки от бублика. Так, жалкие крохи. Так зачем же тратить нервы на столь бесполезную торговлю? Пропустила прекрасное движение, короче. Впрочем, пока что решила придерживаться принятой тактики и торговать аки ранняя американская пташка, параллельно продолжая собирать статистику по потенциальным сделкам на Лондонских заварушках. Еще с сотню трейдов наберу — перепроверю гипотезу. Пока оставим утро для иных занятий.

Так как нефть давненько не совала свой нос выше 50 долларов за бочку, на дневках откопала уровень 51.12, от которого ожидала ну хоть какой-то откатик. Тик 40-50, зачем мне больше? Тем более, скоро новости. Сигнала дождалась, но снова что-то не сложилось, хоть в какой-то момент надежда достаточно сильно воспрянула. Так прошла среда:

2016-06-08

В четверг начался обвал. Причем, разворот на пике был достаточно изощренный. Теперь, когда об основах технического анализа знает каждый второй трейдер Пупкин, мифическому куклу приходится напрягать фантазию, чтоб этого самого Пупкина, а также Свету, сильно удивить. Продать было совершенно негде, и единственной работоспособной идеей было ловить нож в р-не 50.30. С подтверждением по минутке заходить не стала, о чем, конечно, после долго сокрушалась, а вот после уже не стала лезть, так как отскок к тому времени, по моему пониманию, уже себя исчерпал, сделав против течения около 50 тик.  Так вот, без трейдов и прошел четверг:

2016-06-09

10 июня. Пятница продолжала рушить надежды стран-экспортеров на старые добрые заработки.

Насчет трейда довольно много сомневалась. 49.57 казался мне довольно сильной поддержкой, но глядя на то, как крепко сверху аж два раза держался 49.96, я решила, что, наверное, все-таки пойдем ниже, и продала после очередного обновления лоу на откате. Трейд давал максимум 24 тика, и, завидев сумасшедший объем в районе 49.57 , грешным делом, хотела даже закрыть трейд с синичкой, зажатой в трясущемся кулачке. Представила себе ощущения, если это окажется неверным решением и послала этот порыв лесом, оставаясь верной своему правилу «или стоп, или тейк». Чертовски обидно, что цена решила зачем-то еще раз испытать на прочность 49.96, ну да ладно, все предусмотреть нельзя.  Вышло так:

2016-06-10

Кстати, заметили как хорошо теперь видны треугольнички входов-выходов? Оказывается Сиерра еще в 2015 году вернула функционал настройки их размера в софт, но я что-то упустила этот знаменательный момент. Для заботы о ваших глазках, дорогие толпы фанатов и инвесторов, очень нужная настройка.

Ну и еще заметили, наверное, что теперь можно подписаться на e-mail рассылку с обновлениями на solomea.com, так что вбивайте адресочки, и раз в сутки робот будет уведомлять вас о новых постах, ежели Света чего начеркала 😉

Have a nice weekend!

Читать дальше

ЖЗЛ. Антон Баженов

Почему бы на своем сайте, рассказывая о замечательных людях, не поговорить для начала о любимом муже, драгоценной деточке, лучших друзьях? Ан нет! Я хочу начать с Антона Баженова, потому что без него не было б и Соломеи.ком, моего интернет-прибежища графомана. Чесслово!

Тут я должна сделать экскурс в историю, ведь сайт-то мой персональный, т.е всегда про меня. До Антона я тоже доберусь, но чуть позже!

Дело в том, что без малого два года назад я совершила большую глупость. Когда градус накала страстей вокруг наших майданных делов достиг апогея, Паша приметил, что как-то и мне крышу рвет немного от потока информации, льющегося говном рекой прям в мой неокрепший девичий мозг. Человек он ненавязчивый, и, как правило, просто предлагал поразмышлять об этом немного на досуге. Беда же моя была в том, что досуг весь и был как раз заполнен клацаньем F5 на новостных сайтах и тех же соцсетях — думать рационально было решительно некогда. И вот, однажды моя реакция на очередное вполне невинное замечание мужа, оказалась воистину достойной того времени, полного настолько же радикальных, насколько дурацких мер. «Ах ты так! Ах ты вот ты как!», — негодовала я, ощетинившись как собака, у которой из миски тянут кость, — «Так не достанься же ты никому я вообще все аккаунты удалю нахрен! Клянусь, никогда больше не заведу ни ЖЖ, ни Фейсбук!»

Вот это я зря ваще. Мотивация-то понятная. Паша очень любит все плоды моего труда как свои, очень трогательно-бережно к ним относится. Мне, конечно, хотелось, чтоб он пожалел о своих мне советах поменьше торчать в интернете, и я сделала то, что ранило его больше всего — похерила все свои записи вместе с аккаунтами. Короче, «назло маме уши отморозила».

Чуть позже я осознала, что теперь совсем некуда было лить то, что текло буквами из моей головы. Я пробовала тетрадки, блокнотики, файлики — все тлен, потому что никто не читает. Слово же, брошенное тогда в истерике — все равно не воробей. Может, я когда-нибудь и найду хак для своей опрометчивой клятвы, но до сих пор это мне не удалось. Так что, долгое время я компенсировала желание писать простыми заметками о торговле на форуме у Володи Баженова (да, он однофамилец Антона, предмета сегодняшней лекции. Про Володю тоже расскажу, но всему свое время).

anton_bazhenovИ вот, однажды, на том самом форуме Антон написал мне с просьбой помочь ему немного с текстами для его нового проекта protradestudio.ru, на что я и подписалась с удовольствием. Хитрец хотел, чтоб я сама все сочинила, но мы сошлись в итоге на чем-то среднем. Так я стала креативным редактором его сайта. Пока искала ошибки и правила слог, вспомнила, что видела у Антона его персональный сайт — совершенно прекрасный простой вордпрессовский дизайн, минимум необходимого, но при том есть весь нужный функционал — мечта блоггера. Так вот и не получилось у меня помочь Антону бескорыстно. Получился бартер, так как именно он и поставил мне на старый пыльный домен новый движок и настроил все нужное для начала творческого процесса, за что я ему безмерно благодарна.

Антон — настоящий человек-оркестр с невероятным множеством талантов, главными из которых я считаю честность и скромность. Может я просто еще не бывала на его концертах? Может, мы просто еще не пили на кухне литрами чай, предаваясь разговорам о философии Талеба и смысле нашего бренного бытия? Может, если б я на байдарках с ним сплавилась несколько дней вниз по какой-нибудь быстрой реке, и слушала звон его струн вечером у костра — тогда, быть может, мое мнение о главных его талантах изменилось бы. Ну а пока да, честность и скромность. А еще Антон просто добрый человек. Знаете, такой талант тоже поди поищи. Он пишет, что делает все без конкретной цели, т.е сделал любимое дело — посмотрел, что из этого вышло. Прекрасный подход, я считаю, при условии, что многое действительно делается.

Мы «познакомились» через Володю Баженова, у которого каждый из нас отучился в свое время трейдингу. Наблюдая за дневником Антона, где он неизменно выкладывал все свои сделки от самых ужасных до супер-трейдов, мне часто приходило в голову, что на чужих ошибках люди точно не учатся. Я в своем дневнике, он в своем — мы наперебой и с завидным упорством писали о том, какая «песня» была бы научиться менеджить сделку, находясь уже в рынке, и подкрепляли иллюстрациями сорванных б.у стопов, после которых цена шла к цели. «Антон, прекрати!», — говорила ему я. «Ну не могу же я руки к батарее привязать», — отвечал он и мы оба снова шли в рынок за своим +1 тиком на сделку. Два сапога, короче. Антону удалось позже пройти комбайн в ТСТ и даже стать финансируемым трейдером, так что вкус настоящих денег на CME он почувствовал гораздо раньше меня. Потом, правда, он все-таки покинул ряды топстеп трейдеров, но я вижу, что потихоньку уже отошел от шока и снова возвращается к торговле — пока что на демке. В общем, я там выше дала ссылку на его блог — там можно и за его трейдерскими успехами следить.

Рассказывая про Антона Баженова совершенно не возможно пройти мимо такой грани его личности как программер-альтруист. Он совершил революцию в среде Ниньзя-трейдеров, написав под эту платформу совершенно удивительные индикаторы-приложения, которые утирают Волфиксу нос по параметрам безглючности и дешевизны как минимум. Если б не моя любовь к Сиерре, пользовалась бы не глядя, тем более что «для своих», баженовских, Антон выложил все эти индикаторы бесплатно и тут же получил массу восторженного фидбека и благодарности простого люда, пользующегося теперь Ниньзей без всяких там «а вот если б меня жаба проплатить Volfix не задушила, лося б не поймал!». В общем ссылка на Protradestudio там выше тоже уже есть — пользуйтесь, не благодарите.

Как только вы начинаете следовать за кем-либо — вы перестаете следовать за Истиной
Как только вы начинаете следовать за кем-либо — вы перестаете следовать за Истиной. ©Д. Кришнамурти

А еще на сайте у дорогого Serialbug есть раздел книги. Мне было очень приятно, что каждая из них мне знакома (хоть и не каждая прочитана мной до конца, чем, совершенно не горжусь :(. С Талебом все понятно — любой трейдер должен был о нем слышать. Джулию Камерон и ее «Путь художника» мне присоветовали относительно недавно и я тоже могу ее рекомендовать как исключительно мотивирующую тетю. «Зональный трейдинг» — это книга, которую мне не посоветовал только ленивый, когда я очень много страдала из-за слабости воли, и она же — единственная книга о торговле, которую я прочла от корки до корки. А вот когда я узнала, что в свой скромный список лучших из лучших книг Антон внес Джидду Кришнамурти «Первая и последняя свобода», я тут же поняла, что не ошиблась, считая честность — одним из важнейших и наипрекраснейших его качеств. Только исключительно любящий правду человек может до конца дочитать Кришнамурти или дослушать его лекции. Мой мозг, например, долгое время ставил простой блок — я засыпала независимо от времени суток и состояния организма на первых пяти минутах внимания этому великому и очень грустному человеку — так не хотелось мне знать о себе правду или хотя бы пытаться ее найти вместе с Джидду.

Я наверняка что-то забыла рассказать про Антона, но, благо, он где-то рядом, далеко и надолго не пропадает. Кто знает, может у этой главы есть ненаписанное еще продолжение?

Читать дальше

Тиковая история с bid/ask по импортным фьючерсам за несколько лет

halyavaТот, кто пробовал найти глубокую историю тиковых данных да еще и с направлением сделки, знает, что не так-то все и просто. Купить, конечно, можно, но цена не просто кусается, а рискует сожрать с потрохами всю потенциальную прибыль от ТС, для построения которой такие данные вам показались необходимыми. За один инструмент провайдеры просят около $500. Я же предлагаю получить все совершенно безвозмездно, т.е даром (© Сова).

Итак, нам понадобится trial версия платформы Sierra Chart (она включает все плюшки от пятого, самого крутого пакета SC), много свободного места на диске, эта статья и немного терпения. Зарегистрировать себе trial Сиерры можно очень просто прям на их сайте на две недели (этого скорее всего будет вполне достаточно, чтоб выкачать все интересующие вас инструменты) и чуть сложнее на 3 месяца — оформив подписку через партнерскую программу с Topsteptrader.

Пройдя первый этап можно переходить, собственно, к нещадной эксплуатации всех щедрот, предоставляемых этой чудо-платформой. Итак, нам нужны не просто данные, а каждый контракт с небольшим календарным запасом, для того, чтоб фьючерсы, имеющие привычку перетекать с одного котракта на другой раз в 1-3 месяца, можно было корректно склеить. С этой мотивацией первым шагом после загрузки платформы мы должны выбрать File -> Data/Trade Service Settings и там, в отмеченных на рисунке ниже розовым маркером местах, все указать именно так:

data settings

Таким образом, платформа теперь будет грузить весь ликвидный период контракта + несколько избыточных дней для склейки. Ну и про галочку напротив Allow Suport for SC Data Feed не забывайте, без нее ничего не выйдет.

Затем следует загрузить текущий контракт интересующего нас инструмента. Для этого делаем так: File -> Find Symbol -> ужасаемся разнообразию ->  с горем пополам находим нужный инструмент и его текущий контракт -> жмем Open Intraday Chart.

Если на этом этапе график на экране почему-то не отобразился, или отобразился некорректно, то попробуйте сделать следующее: Edit -> Delete All Data and Download.

Теперь настраиваем все в меню Chart Settings и да поможет вам в этом F5.

В вызванной менюшке выбираем Use Date Range и там в графе «From:» указываем 2011-06-01, так как именно с этого места Сиерра готова делиться тиковыми данными. Все, что до этой даты, будут секундки без bid/ask volume и без количества трейдов, сделанных за эту секунду — просто с суммарным объемом. Графу «To:» можно оставить пустой.

Следующий шаг следует делать тем, кто планирует использовать тиковые данные c правильной склейкой контрактов в Sierra Chart, или же просто, если вы хотите кроме интрадея получить еще и дневки. Для этого здесь же, в Chart Settings, переключаемся на закладку Advanced Settings и там, в выпадающей менюшке Continuous Contract, выбираем одну из опций: Date Rule Rollover, Backadjusted или Volume Based Rollover, Backadjusted в зависимости от того, хотите ли вы, чтоб переход контракта происходил по конкретной дате, указанной на бирже, где инструмент торгуется, или же только при перетекании объема — разница обычно составляет всего пол дня в интерпритации SC.

continuous

Именно магическое упоминание «Back Adjusted» инициирует скачивание .dly файлов, поэтому без этой манипуляции Сиерра просто не закачает дневки, по которым, собственно, и делает adjustment (корректирует цены предшествующих контрактов под текущий, чтоб график был без гэпов). Если этот шаг вы решили не пропускать и все сделали правильно, то теперь у вас будут и дневки, и, следовательно, тиковые интрайдейные данные с возможностью корректно настроить объединение контрактов.

Если закончив с Chart Settings вы не забыли нажать Apply и ОК, то теперь в папке SierraChart\Data появится довольно много новенького. Файл с расширением .dly — это дневка в текстовом формате. Файлы .scid — это бинарные файлы ваших новообретенных тиковых данных поконтрактно. Бывает такое, что дневки имеют размер всего 58 байт. Это пустой файл, появившийся по причине неведомого глюка, и, в таком случае, стереть его и попробовать закачать заново — может все исправить. У пустых .scid-файлов размер составит 56 байт. Если такое увидите — поступайте так же, как с дневками.

В зависимости от инструмента scid-ники будут иметь разный, но, как правило, довольно внушительный размер. Для нефти, к примеру, это около 200 мегабайт для каждого контракта. Для каждого отдельно взятого инструмента все scid-файлы будут приблизительно одинаково весить, и если это у вас не так — это повод насторожиться.

Теперь следует упомянуть, что Сиерра использует одинаковый формат для тиков и баров, а именно вот такой:

struct s_IntradayRecord
{
 double DateTime;

 float Open;
 float High;
 float Low;
 float Close;

 unsigned long NumTrades;
 unsigned long TotalVolume;
 unsigned long BidVolume;
 unsigned long AskVolume;


 s_IntradayRecord()// Constructor
 {
  DateTime=0.0;
  Open = 0.0;
  High = 0.0;
  Low = 0.0;
  Close = 0.0;
  NumTrades = 0;
  TotalVolume = 0;
  BidVolume = 0;
  AskVolume = 0;
 }


};

Получается, что наши файлы будут содержать избыточную информацию, так как сами понимаете, для тиков не имеет значения ни открытие, ни закрытие, ни хай с лоу, а особенно пофиг должно быть на number of trades. Это, кстати, следует использовать для проверки верности достигнутого результата. Выбираем Edit -> Edit/Download Data — Intraday Chart:

тики или секундки посмотреть что закачано

Тут попробуйте поперемещать бегунок влево-вправо, и если в графе Number of Trades неизменно красуется единица, значит все сделано правильно.

Что касается избыточности файлов, не волнуйтесь — Sierra Charts достаточно хорошо дружит с Windows и использует NTFS сжатие, чтоб сэкономить вам место на диске.

Теперь про подводных зайцев. Во-первых, обнаружилось, что некоторые символы Сиерра не может склеить, так как для инструмента просто не задана дата, когда контракт должен роллиться. Увы, даже если вы выбирали перемещаться на другой контракт по признаку перетекания объемов, все равно ничего не получится. Как-то упрямо все у них там: нет правила — нет склейки и, что даже хуже, автоматической загрузки предыдущих контрактов тоже нет.  Экспериментальным путем было обнаружено, что из набора более-менее интересных фьючерсов такая фигня случается со следующими инструментами: CT, MGC, QG, QO, UB (скорее всего, список более обширен). Что предпринять дабы все-таки склеить их корректно, я, честно говоря, не знаю. Как говаривал суппорт Волфикса одному моему знакомому: «Зачем вам этот неликвид? Торгуйте нормальные инструменты!» Нет? Ну, тогда каждый контракт ручками грузите или поищите — где-то в недрах Сиерры я видела место, где это правило можно задать самостоятельно.

Во-вторых, формат данных для Sierra Chart скорее всего будет отличаться от формата той платформы, с которой вы привыкли торговать. Меня этот вопрос мало волнует, так как я влюблена всерьез и надолго в Сиерру. Вам же, если вы не разделяете моих чувств, придется сконвертировать данные в нужный формат. По инсайдерской информации от программистов — дело это нехитрое, но я тут вряд ли смогу помочь. Если напишете такой конвертер — не забудьте поделиться с другими 😉

В-третьих, случается, что в самый разгар работы, когда много чего уже закачано, начинаются проблемы, и тогда можно порекомендовать перезагрузить как минимум Сиерру, а лучше сразу весь комп. Мне помогало.

В-четвертых, помните, что данные, полученные таким образом, в 12 часов превратятся в тыкву поставляются с 15-минутной задержкой, поэтому годятся только для бэктестов и подобных работ.

Ну и последнее. Будете копировать статью — пожалуйста, не забывайте ставить гиперссылочку на solomea.com, чтобы Свете, сумевшей побороть свою лень и поделиться с вами секретным знанием, была хоть какая-то мотивация делать это снова и снова.

Читать дальше