.. и никто не хотел руками жар загребать

«Прочитай, что ты написала ниже. Это элементарное поучение жизни. Так пишет человек  возомнивший о себе слишком многое и не считающий других равными себе. И потом ещё хватало наглости писать, что эти строчки представляют какую то ценность. В чём ценность? …это обычный текст.  Ссылка на график — это великая информация, которой ты осчастливила? …или вот эта фраза «просветляющие мысли»  — это же обычный высокомерный бред.Таких учителей жизни пруд пруди вокруг, которые думают, что их слова очень много стоят. Зазналась ты Свет»

Именно так закончилась моя переписка с человеком, который сам лично её инициировал, задал вопросы  и получил на них мои исчерпывающие ответы.

Если вы думаете, что я огорчилась, то вы верно угадали. Несмотря на это, по большому счету я, конечно,  понимаю, что раз среди всего того изобилия хороших людей, пишущих мне в личку по разным поводам (спросить про настройку Sierra Charts, узнать мнение о преподавателях, торговых системах, дать мне свой дельный совет, а-то и вовсе поделиться граалём) — раз среди всех этих замечательных людей попался всего навсего один мудак — это определенно значит, что живу я в мире пусть не идеальном, но, в целом, благожелательном и изобильном.

Итак, мой черный список gmail пополнился первым контактом. Однако сам по себе состоявшийся диалог затрагивает ту сферу отношения к жизни и рынку, которая безмерно волнует меня изо дня в день: что разделяет человека и успех? какие ограничения накладывает на нас образ мышления? сколько стоит информация? как гармонично сбалансировать теорию и практику?

Когда вопрос приходит со стороны — все более-менее очевидно. Так, опытному психологу не нужно вспоминать курс лекций и судорожно пролистывать 6-7 десятков книг и манускриптов, чтобы ответить на запрос. Он просто считывает с клиента через его же вопрос уже готовый ответ, который тот давно и сам знает, но блокирует очевидное по той или иной причине. Экспертный дядя или тётя с высоты своего кожаного пьедестала на колесиках проговорит все то же самое, уже вертевшееся в голове, возьмет за это свои $200 и, вуаля, — клиент осознал проблему, выстроил план и готов к конкретным действиям.

Себя прочитать сложно,  почти невозможно. Вероятно, я действительно бешу многих и этого не замечаю. Но, как говорила одна из моих любимых героинь Скарлетт О’Хара — я подумаю об этом завтра.

Автор же приведенной выше цитаты писал мне череду писем именно так, с видимостью между строк — как на рентгене. Вы бы тоже смогли почувствовать себя Карлом Юнгом и Венди Роудс в одном лице, прочитав эти письма. Я не эксперт-психолог и не рыночный гуру, но знаете, и моего относительно скромного опыта работы на бирже хватает, чтобы сдвинув очки вверх по переносице сообщить жаждущему знаний: «Уважаемый, вы хотите волшебную таблетку. Это очень тревожный симптом!»

Продается опыт, информация, книги с паттернами, софт для облегчения задач, даже — не поверите — Windows 10 и «Abbey Road» Битлов  — тоже продаются. А кнопка «БАБЛО» — нет. Такая вот печалька. И этот простой и бесплатный ответ так припекает, что человек готов 3 раза пообещать не писать мне больше, но возвращается в четвертый, чтобы сообщить, что ссылки на графики и скрины с трейдами, практический с примерами разбор того, как работают сложные кросстаймфрейменные торговые системы, статьи о том, как я лично занимаюсь оптимизацией отработки паттернов — говно, осчастливить которым никого нельзя. То, что все это осчастливливает меня и дает мне ощутимую прибыль на торговом счету — все хуйня, потому что звучит как-то слишком высокомерно. Все это идёт в топку, потому что давит на больное место: на жадность, на страх, граничащий с паранойей про враждебность этого мира, где все хотят друг друга поиметь и выжать бабки, на нежелание приложить ощутимые усилия, т.е банальную лень.

Люди приходят и уходят, рынки меняются, и только ложняк, как говаривал Герчик — вечен. Всем успешных торгов, дамы и господа!

«Вы пишете, что смотрели много всяких обучающих видео и, очевидно, раз вы смотрели запись курса Баженова, но не принимали в нем участие, значит это был какой-то пиратский рип. Учитывая, что я уже достоверно из первых уст знаю отношение Владимира к подобным вещам — довольно философское, кстати, и не категоричное, то позволю себе вначале обозначить тот момент, который, как мне кажется, более важен, чем ответ на сам ваш вопрос по сути.

Дело в том, что в современном мире изобилия информации, бесплатные вещи перестали работать. Это касается не только трейдинга и измеряется не только деньгами. Ни один действительно хороший психотерапевтический совет, психологическая помощь, обучающий курс нацеленный на результат, или торговая система, не будучи оплаченными вашим временем или деньгами (которые по сути являются концентрированным эквивалентом времени), человеку не помогут. Исключение — анонимные алкоголики и наркоманы. У них просто по другую сторону смерть и это — тот ещё мотиватор. Обычному человеку сейчас, чтобы слушать нужны уши, а вот услышать — это немного другое. Либо вкладываете много труда/времени, либо (что ИМХО дешевле) — деньги. Я не стану продолжать выдвигать аргументы в пользу этой простой гипотезы, надеясь на вашу собственную рассудительность и способность анализировать свой и чужой опыт.  

Курсы Герчика, Богатова, Баженова, Вохмяниной, Майтрейда — все они об одном и том же, только каждый из авторов самостоятельно пришел к этому методу рыночного анализа и объясняет своими словами. И все эти курсы были так или иначе слиты в сеть. И они абсолютно бесполезны сами по себе, потому что все не имеют абсолютной четкой формализации. Имеют ее только торговые роботы, рабочие версии которых по понятным причинам не продаются за деньги. 

В торговых же системах не имеющих строгих правил на все случаи жизни, беспокойный человеческий ум почти всегда находит способ/предлог уклониться от торговой стратегии. А даже если не находит — может интерпретировать обилие поступающей с графиков информации несколько по разному, и поэтому торговая система должна быть исключительно хороша, чтобы сглаживать этот человеческий фактор на дистанции. Так вот, если минимальную ошибку интерпретации нюансов еще можно поправить хорошими, значительно превышающими «достаточную профитность» показателями ТС, то те случаи, когда трейдер перестает следовать одной выбранной торговой системе — они сведут на нет и уведут в минус любую замечательную идею. Один хороший трейдер говорил: «Вы сливаете не потому, что мама вас шлепала в детстве, а потому что у вас нет торговой системы». Я бы добавила: «Или потому что вы ей просто не следуете».

Возвращаясь к платному образованию, моя мысль такова, что следовать ТС с несколькими параметрами тем проще, чем больше ты в нее веришь. Высокий уровень доверия достигается либо сверхдостоверными бэктестами, либо значимой лично для вас суммой, выложенной за обучение.

Вполне возможно, что к этому моменту вы уже начали сердится: «Я ей вопрос по делу, а она мне какую-то философию втирает». Но давайте вернемся к Баженову. На своем сайте в последние годы он начал очень подробно описывать суть своей системы и объяснять широкой публике то, что раньше я считала бы исключительно привилегией оплативших курс учеников. Внимательный читатель заметил бы, что метод его основан на горизонтальных уровнях (пробой, отбой, ложняк), анализе объема и волатильности рынка. Как видите, ничего сверхсекретного и тем более, нового. 

Теперь вот к самому вашему вопросу — где входы-то? Как? 

Так ведь Володя сам все показывает на своем же сайте! Я буквально сегодня пересматривала старые его трейды. Посмотрите тут например.

Вот тут на первом скрине был пробой уровня, вход на откате от самого уровня. На втором — ложняк  (цена вышла из уровня, вернулась под него, и после пробоя первой же поддержки он входит в шорт). Есть еще входы на пробой, когда цена консолидируется перед уровнем и вход происходит в направлении предполагаемого пробоя заранее. Наверняка среди скринов с его сайта можно найти и этот вариант. 

Но как узнать заранее, чего ждать: настоящий пробой или ложняк? Об этом и рассказывает Володя в многочисленных нюансах своего курса. Все их собрать в одну формализованную систему лично мне пока не удалось (хоть я и не теряю надежды, постепенно добавляя ингридиенты), поэтому для себя я упрощаю, нахожу наиболее рабочие паттерны и фильтры и из них клепаю лично для себя то, что смогу торговать на абсолютном автомате, без душевных терзаний по поводу «надо было? или не надо?». 

Краткую версию своего курса Баженов лично выложил у себя же в блоге и собрал в трилогию «Почему не работают торговые системы?». Почитайте! Это очень просветляющие статьи )) Я в свое время выложила за эту трилогию (ну, может быть чуть более расширенную версию) $1 000, о чем ни капли не жалею, потому что это сэкономило мне годы времени и дало решимость качественно, честно отработать то, что уже знаю и понимаю, вместо бесконечного закидывания новыми индикаторами и методами дыры «я понимаю рынок, но чего-то не хватает для успешной торговли

Надеюсь, что смогла ответить на ваш вопрос. 
С наилучшими пожеланиями,  
Светлана»   
Читать дальше

Была на вебинаре а-ля анти-тильт. Краткий доклад.

Рассказываю про вчерашний вебинар от Mind Muscles for Traders. Если коротко — порожняк.

Бла-бла.. нейроны протоптали дорожки…, бла-бла-бла… позитивные аффирмации, травматический опыт, бла-бла базовые ценности, дисциплина, бла-бла-бла-бла.

Очень хорошо иллюстрирует наши веб-посиделки работа Кулиджа «В гостях у больного друга»

Вебинар позиционировался как интерактивный консилиум, но по сути представлял собой сборище 24 лудоманов, одного ведущего и меня, которая вообще непонятно как туда попала, ибо обсуждали 90% времени одну проблему: импульсивные трейды, что, знаете, не моя в общем-то беда. Я не уверяю, что проблем у меня нет, но тильт — точно не одна из них. Когда я так об этом и сообщила Ричарду в ответ на какой-то его вопрос, выглядел он скорее разочарованным, чем заинтригованным. Учитывая, что целью «халявы» было собрать новых подписчиков на «Программу анонимных тильтеров» я понимаю эту его реакцию. Мне любопытно все же было подтвердить свою догадку, что абсолютное большинство участников пришло на сходку с целью понять как им вот так вот взять, сожрать наконец красную пилюлю и стать внезапно дисциплинированными трейдерами.

Справедливости ради, скажу, что Рич на самом деле действительно шарит в лудоманстве и, похоже, продает действенную методику борьбы с неаргументированными сделками. Таблетки, конечно, никакой нет, да и название программы «мозговые мышцы» как бы говорит само за себя — навык надо прокачивать. Давайте, раз уж начала писать, расскажу чуть подробней о чем идет речь.

Итак, первое, что по мнению автора следует сделать — поднастроить главный инструмент трейдера, тобишь мозг, на нужную волну. Нужная по его мнению — это переместить свои пожелания касательно торгового стиля из плоскости «надо» в «я чувствую себя хорошо когда…» Мысль такова: когда человек кайфует или к кайфу стремится, успеха достичь легче,  чем если заставляешь себя. «Я должен делать только системные трейды» — бип-бип, паника-паника! Аффирмацию надо заменить на «Я чувствую себя действительно хорошо, когда исполняю свой торговый план». Так подсознанию гораздо комфортнее.

Признаю — это разумно. Я недавно узнала о сверхсекретной системе похудения — только для упрямых ленивцев. Смысл одной из рекомендаций в том, чтобы заставлять себя есть. Ага. Покупаешь себе добрый такой ломоть слона и приговариваешь: я должен сожрать слона, не хочу, но надо. Ешь, давай! Дух противоречия бунтует и слона есть не желает. Я проверила, когда сегодня мама пирожков с вишнями принесла. Взяла пакетик, тащу на кухню и приговариваю: «Надо хотя бы 2-3 штучки съесть. Надо, надо, надо.» Что б вы думали? Уже пол одиннадцатого ночи — самое время подкрепиться, но пирожки целы. Надо, кстати пойти и заточить-таки парочку ))

Но вернемся к нашим мозговым мышцам. Если вы  спросите мое мнение, я скажу что этот первый совет про перенастройку отношения имеет лишь косвенное отношение к успеху на рынке и к борьбе с тильтом. Кому-то поможет в большей степени, а кому-то покажется праздными рассуждениями  а-ля «как влияет зуд комаров на удой коров». Себя я отношу скорее к второй категории, но в принципе идея имеет право на жизнь в силу индивидуальных особенностей разных индивидов. Может вам из-под палки действительно системно не торгуется? Даже если палка ваша собственная.

Переходим ко второму пункту программы анонимных тильтеров. Тут нам следует  определить, что на самом деле влияет на ваш успех на рынке. Для этого Рич показал мельком свою авторскою разработку: Excel файл, где трейдерам следует отмечать разные факторы каждого отдельно взятого трейда — свое состояние (вплоть до «успел принять душ до того, как загрузил чарт, или нет»), методику оценки рынка, как заходил  в  сделку,  как  выходил, что потом об этом подумал и т.д. Каждый  пункт как-то оценивается по  весомости, анализируется и, по идее, исследование должно вас натолкнуть на какие-то выводы  по поводу того, что действительно работает и имеет влияние на исход торгов именно для вас.

Рассказала об этой методике Паше, и он вспомнил, что у Герчика тоже подобная табличка была. Я не стала искать, но Паша редко ошибается. Сказал, что видел таблицу — значит она существует, и вы ее тоже сможете найти при должном усердии. Но если уж на то пошло и до челюстных спазмов хочется конкретики,  я бы рекомендовала создавать свою  таблицу, потому что ни один коуч не знает досконально вашего торгового стиля, методик,  а главное — характера. Честно скажу, что я так не заморачивалась и вряд ли осилю. Думаю, что личный опыт  и так дает нам понять в каком состоянии можно садится за терминал, а в каком нет; повлияет ли оценка «-9″ по шкале от  -10» до +10  за пункт «Оцените, как хорошо вы обдумали необходимость этого трейда» на исход сделки, или  не очень?

В общем, моё резюме можно выразить так: понять, что сильнее всего влияет на успех торговли важно, но для этого не стоит так уж сильно потеть над Экселем. Более того, я вам и без того скажу — больше всего на успех будет влиять факт наличия рабочей торговой системы, степень вашего понимания этой системы и способность ей следовать. Кажется я этого еще не говорила ))

Последний пункт, упомянутый в вебинаре был про важность поддержки со стороны. Тут уж все просто: если за плохие трейды тебя ожидает публичная порка, то мотивация делать сделки хорошие увеличится. Я полностью согласна! С одной оговоркой — совершенно  необязательно платить чужому дяде посреднику, чтоб донести свои торговые результаты на всеобщее обозрение коллег. Да господи,  на любом трейдерском ресурсе  заведите  публичный дневник и честно туда кидайте ежедневные скрины! Будет вам и порка, будет и поддержка от добрых людей.

Если серьезно, то тем, кто испытывает проблемы с импульсивностью на рынке, все эти советы действительно могут помочь. Особенно если вы — интуитивный  трейдер, храни вас Господь. Так  что подумайте, может что-то и  возьмете на вооружение. Ну а я  заканчиваю с докладом, а-то пирожки еще неедены. А надо!

Читать дальше

И-и-и веселые качели, начина-а-ют свой разбег!

Порой дохожу до околоабсурдного уровня в неуёмном оптимизме. Становлюсь весела, лиха и прудурковата. Петр I взял бы такую ко двору с большим удовольствием. Недожил, бедняжка!

Чувствую себя чем-то вроде этой красавы. Фото найдено в соцсетях.

Дело все в том, что с тех пор, как я начала практиковать подход: что-то плохое случилось — постарайся понять почему это на самом деле хорошо или как может принести пользу, — жить стало существенно легче. Я видела людей, которые после диагноза «рак» становились красивее, мудрее, счастливее, в итоге выздоравливали, меняли нелюбимую работу на кайфовую, как впрочем и всю свою жизнь. Нет, рак, конечно, это совсем не круто, но направление мысли понятно, да?

В общем, спустя некоторое время после закрытия торговли на перекур я оказалась страшно довольна, что по судьбоносному стечению обстоятельств траловая просадка достигла-таки дна подстеленной кучи с соломкой. Довольна я осталась и своим тут нытьем. Никто от блога из-за этого не отписался, а вот ценный совет и волшебного пенделя я получила. Спасибо, Facevalue!

Итак, что мы имеем на текущий момент:

  • Старая система уже выгреблась из просадки по результатам бэктестов. Это хорошо, но запускать пока её снова на реал не спешу, потому что надо подкрутить её немного и подшаманить, чтоб стала ещё краше и радовала пуще прежнего.
  • Выдохнула и огляделась по сторонам
  • Набросала с десяток новых идей по другим ТС
  • Паша, вдохновленный моим энтузиазмом, накодил скриптец под Сиерру, чтоб он преобразовывал графические построения в данные, которые способен пережевать Монетайзер. Теперь, тестируя новую идею, я просто листаю график бар за баром и расставляю на нём стрелочки вверх и вниз в нужном месте. Можно скрипт усложнять, но на этом этапе и для этих целей пока достаточно и этого. Время обработки простых идей, их сортировка на мусор/такое.. надо крутить/гениально —  сократилось в десятки раз, особенно если учитывать, что подкручивать тоже сильно помогает Монетайзер. Это как если ты всю жизнь стирал белье вручную, а потом купил полуавтомат. Еще не Bosh с функцией сушилки, но разница колоссальная.
  • Пощупала одну из идей всерьез — это может оказаться намного лучше, чем старая ТС.
  • Японская иена тоже оказалась хороша, а это значит: «Здравствуй, диверсификация!»
  • Мои планы касательно карьеры трейдера сместились от «заработать на хлеб» до «стать успешным профессионалом»
  • Приоритеты, остались те же: сохранить мир в семье и душевный покой, сохранить капитал, заработать. Хорошо заработать.

Что ж меня вштырило так сильно-то, спросите вы? Да вот этот подход — искать выгоду, вместо того, чтоб ныть. Я просто сделала  паузу, осознала сильные  свои стороны, помедитировала над слабостями, расчистила пространство для новых свершений. Сейчас пора закругляться, иду на халявный, но исключительно эксклюзивный вебинар от MindMuscles. Если вы подписаны на рассылку от TST, вам тоже приглашение приходило )) Если будет что-то  интересное — расскажу позже. Пока можете почитать мой вчерашний пост о трейдинге на дому со Смартлаба, если еще не видели. Что-то меня там на мемуары пробило.

Всем обнимашки, stay tuned!

Читать дальше

Работа над ошибками

selfПривет! Как вы уже догадались, в плане профитов лето выдалось для Светы неурожайным. Более того, по депозиту не-то покрутилась Ирма, не-то потоптался Хосе. Был достигнут лимит по рассчитанному для ТС дродауну в 3К, торги остановлены.

Что ж, полагаю, многие тут, включая и меня, понимали, что это случиться, но просто не знали когда. Большие соотношения риск/профит позволяют хорошо зарабатывать, но стабильность — не конек подобных систем. Мне удалось целый год быть в профите по довольно незамысловатой схеме и, если прямо сейчас свести весь баланс, то суммарная прибыль все равно значительно превышает потери. Это радует.

Огорчает же, как и всякого пристрастившегося к стакану с котировками трейдера, необходимость делать работу над ошибками, пожевывая Твикс.

Однажды один мой коллега трейдер на форуме сказал: «Вот пройду в настоящие трейдеры TST, тогда настоящую фотку на аватар прикреплю». Я, пожалуй сделаю наоборот. Слив, как повод для каминг-аута. Не спрашивайте почему так, я не знаю. Короче вот оно, мое свежее селфи. Изрядно отфотошопленное, разумеется, но в целом, без большого вранья )) Впрочем, многие из вас и так уже знали меня по аватаркам с форумов.

Ладно, теперь к делу. Несмотря на то, что большую часть августа я не торговала, сделок, непоказанных в этом журнале накопилось немало. Вы уж простите, но я не буду в этом посте выкладывать скрины, для этого пришлось бы изрядно потрудиться собирая их с разных девайсов. Там, просто поверьте на слово, все как обычно: пара хороших тейков и табунец лосей, равномерно распределенных по календарю.  Единственное существенно отличие, которое я отметила изучая последнюю серию убытков и сравнивая ее с предыдущим благополучно пережитым дродауном в 2К — большинство из последних моих стопов могли похвастаться хорошим MFE (нереализованная прибыль) в + 25-30 тик, чего ранее не наблюдалось (там от моих точек входа порой и десяти тик не отскакивало).

Прежде чем вновь браться за торговлю мне, конечно же, нужно выяснить причины остановки ТС во избежание подобного сценария в будущем. У меня есть три основные гипотезы:

  • Не повезло.
  • Изменились рыночные условия.
  • Я протупила.

Давайте разберемся. Естественно, самой желанной из списка казалась первая теория. Невезение — не самая приятная характеристика, которую может применить к себе человек, играющий с вероятностями на деньги, но, в конце концов, и не самый позорный расклад. Примеряя этот вариант, я прежде всего думала о том, как бы все сложилось, если б отпуск пришелся на другие даты. Быть может на пляже я закапывала в песок кучку профитов вместе с ракушками?

Чтобы ответить на этот вопрос пришлось исследовать лето 2017-го бар за баром. Да, все лето, так как, признаться, на бэктесты и работу с историей я подзабила еще в июне в угоду более частому и тесному единению с природой. Монетейзер — тварь бессловесная, и порцию данных для обработки жалобными глазами не просил, чем незамедлительно воспользовался мой внутренний ленивец. В сентябре прокрастинации был дан бой и в качестве трофея я получила ценные сведения. Оказалось, что весь август в любом случае был убыточен, но, к сожалению, на последнюю его неделю, когда я уже начала торговать, пришлась львиная доля лосятины. Система лила в этот период со свистом, как, впрочем, и в начале сентября.

Перейдем же ко второй гипотезе. Допустим, рыночные условия действительно изменились, и ТС в прежнем ее виде уже не может таскать плюшки с рынка. Тут уж пенять на себя не приходится. Такое случается, и надо попросту вовремя заметить час Х и приспособиться под новые условия. Может переоптимизация, новый подход, другой инструмент? Увы, этот второй пункт невозможно рассматривать в отрыве от третьего, согласно которому торговые результаты прямо коррелируют с моими способностями и навыками.

Когда я начала торговать на CME с четкой системой, раз в 2-3 месяца я пересматривала все сделки, гоняла Монетайзер по всем накопленным данным с целью переоптимизации. Параметры системы иногда менялись, причем довольно существенно. Так, начиная работать, я пробовала тейки по 30-50 тик, потом рынок начал намекать нашей софтинке, что можно удваивать и даже утраивать профита просто перетянув лимитки. Менялись часы торговли, типы отрабатываемых уровней, росла эквити по реальным торговым результатам.

В планах было по накоплению достаточной базы для статистики начать откидывать старые данные, оставляя для оптимизации только последние пол года — год. Но в 2017 лень одолела, и я поддалась наваждению, будто нашла вечный двигатель и систему отправлять на пит-стоп перестала.

Торговые результаты пытались меня вразумить.  Вначале мягко, околонулевым результатом. Потом настойчивей. Ну а закончился весь этот праздник вот такой итоговой суммой:

эквити осень 2017

Знаете,  на эту картинку я медитировала уже не раз, и каждый опыт вызывал очень разные ощущения.

Иногда мне думалось, что этот крутой спуск в конце — хорошая точка. Не остановка в начале пути, а точка, понимаете? Попробовала быть трейдером — ну, так-сяк получилось. Не стыдно упомянуть в резюме новые навыки, много нового понято об устройстве и процессах в древних, рептильных слоях мозга. Авось пригодится. Главное, если сейчас остановиться — я не облажаюсь по полной. Я не знаю какую роль тут играет публичность, и чувствовалось бы все именно так без привязки к solomea.com, но совершенно точно знаю, что садиться в лужу на базарной площади мне не понравилось бы. Для тех, кто в корне не согласен с известным слоганом Спрайта про имидж и жажду, подобный опыт может оказаться фатальным в самом прямом смысле слова.  Увы, тому есть подтверждения.

Порой мне казалось, что новая картинка —  пустяки и дело житейское. Хоть сейчас снова в бой. Подумаешь, просадка. Досадное недоразумение! Работа трейдера — очень скучная профессия, но в эти вот моменты я об этом забывала, как забывала и о том, что моя «добыча» на рынке и удовлетворение от нее — явление редкостное, тогда как большую часть времени чувствуешь только страх и боль потерь. Даже если ты зарабатываешь целый год и довольно устойчиво, все равно по большей части год проходит в этих ощущениях. Но есть забавное свойство ума: ты эмоционально вовлекаешься в воспоминания о двух-трех ярких моментах и вот, тебе уже кажется, что так было, а главное, будет всегда. Когда я думаю о том, что последний дродаун — пустяковая помеха, которую можно легким движением ноги оттолкнуть с пути и его продолжить, я нахожусь в плену именно такой иллюзии о легких и быстрых деньгах, которые смогла несколько раз попробовать на вкус. Случаются и обратные заблуждения, будто трейдинг — это только боль. Это тоже ложь.

Были и другие мысли. Это мысли, которые предшествовали дродауну в 3К. Продумывая ТС, я обязалась взять на себя максимальный риск в уже существующий DD умноженный на коэффициент 1.5. Когда это случится, и я прошу заметить, что я употребляю «когда», а не «если» — мне следовало взять небольшой перерыв в торговле (месяц-два), наблюдая параллельно за дальнейшими показателями торговых сигналов. Очень простой план. Простой, если не примешивать сюда эмоции, личную жизнь, экзистенциальные парадоксы и мои маленькие слабости.

на ручкиРезюмировать можно по-разному. Вроде бы все так: и не повезло, и протупила, и рынок поменялся. Оценивать результаты тоже каждый будет в соответствии со своей картиной мира и настроением. Действовать же можно только одним способом — придерживаться плана, который появился до событий, всколыхнувших массу эмоций.

Так я и делаю. Очень медленно и неохотно, проводя дни за тем, на что по-хорошему должно 2-3 часа уходить. Появляются и новые идеи в области трейдинга и не только, которые в общем-то тоже со скрипом, но проверяются на прочность и адекватность. Но часто, слишком часто сейчас хочется просто побыть. Без долга и вины перед родными, Отечеством, а главное самой собой. Гулять по парку, красить ногти, варить тыквенный суп. Короче, на ручки ))

P.S. У меня за последнее время появилось подозрительно много новых подписчиков. О некоторых из тех, с кем общаюсь в комментариях я тоже ничего вообще не знаю, но хочется узнать. Расскажите, пожалуйста, кто вы и как сюда попали?

Читать дальше

Глава, в которой Света с изумлением обнаруживает существование жизни за пределами ее носа.

В прошлую пятницу, выдался очень(!) тяжелый день, вызвавший не только яркий фейерверк эмоций, которых я давненько не испытывала за рабочим столом, но и потянул за нить размышлений, извлекая весьма неожиданные выводы и озарения. Простые и даже банальные, но до сих пор отчего-то ускользавшие. Перед тем, как подвести итоги января и поделиться традиционно скринами сделок, мне необходимо выразить эти мысли сейчас, по свежим еще следам.

unniqueТе кто давно и внимательно читает мои записи, уже знают, что начав заниматься трейдингом я заранее определила для себя как приоритет номер один — сохранение душевного равновесия, эмоционального и физического здоровья, отводя финансовую составляющую вопроса задачам №2 и №3. Несколько лет заняло осознание, что при торговле со стопами (альтернативных вариантов я даже не рассматривала) боль материальных потерь неизбежна, а значит надо найти достойный и безопасный анастетик, если еще есть желание продолжать. Спустя еще некоторое время я такое лекарство нашла и заключалось оно (вот сюрприз!) в системной, очень строго формализованной торговле, подтвержденной историческими результатами.

Перейдя в такой режим, стало намного проще убеждать себя в том, что каждый мой трейд, все 100% трейдов, независимо от показанных терминалом цифр — это ни много, ни мало — просто +$55 долларов к счету, ведь именно такую среднюю на сделку сейчас выдает мне отчет из Sierra Chart по статистике за год.

Это как будто сняло бремя ежесекундной ответственности, перенеся самую серьезную работу на неторговые часы, когда продумывалась и детализировалась стратегия, выпиливались софтоверным лобзиком параметры сделок, принимались решения на недели и месяцы вперед. И без того раздвоенная на домохозяйку и трейдера личность расщепилась еще раз, разделив Свету-трейдера на биржевого инженера, вдохновенно ваявшего торговую систему, и ее исполнителя, тыцавшего мышкой в нужные места 4 дня в неделю по 8 часов. Свете, занимавшейся «черной» работой, стало намного проще соответствовать «приоритету №1». Да и финансовые показатели эффективности труда тоже заметно улучшились. Болезненные ощущения от бесконечных «надо было..» и «ах, если бы..» потихоньку стихали, а если подобные мысли и копошились в мозгу, то занимали там место ненадолго.

Увы, все не так просто, иначе личность моя как по мановению психотропных препаратов вновь начала бы склеиваться в цельный организм просто-Светы, заставив супруга написать торгового робота и возложить на бездушный набор единиц и ноликов этот изнурительный труд клацанья по терминалу. Такая опция на сегодняшний день отсутствует, потому что, вынуждена признать, торговая моя система лишь на 90% поддается словесному описанию. Процентов 10 — это распознавание графической информации и комплексное принятие решений в сложных, двусмысленных ситуациях. Быть может, это те самые 10% искусства, о которых упоминал Тимоти Морж, рассказывая об оптимальном соотношении алгоритма и творчества в работе профессионального трейдера.

Наверное, часть про «графическую информацию» вы интуитивно понимаете и сами. Чай, графики видели не раз своими глазами. Бывают ситуации, когда «на глазок» тоже надо принимать неоднозначные решения, но делаю я это обычно до входа в сделку, поэтому и раскаяние о выборе сводится к минимуму, даже если решение оказалось не самым удачным. В случае душевных терзаний я просто аппелирую к холодному расчету, произведенному до выставления нужных ордеров.  А вот»комплексные решения» — это темная лошадка. Приведу пример. Так будет проще всего объяснить.

Вот, падал себе рынок и падал, никого не трогал. Потом решил развернуться и сигнал дал о таком намерении. Согласно моей ТС и торговому алгоритму образовалось две потенциальные точки входа для лонга и два стопа соответственно. Вот так приблизительно (отнеситесь с нисхождением к художественной ценности рисунка, пожалуйста):

Exapmle1.2

Тут, если вот прям строго по ТС, то надо сперва пробовать брать лонг едва ли не маркетом, а если выбьет стоп 1 — снова покупать чуть ниже с новым стопом уже под самый лоу. Такая ситуация реально происходила на рынке месяц или два назад и в моих таблицах она занесена как один убыточный трейд и одна незабранная рынком лимитка. В действительности после некоторых колебаний в тот вечер я просто «склеила» два трейда, увеличив потенциальный риск потери еще на 5 тик, сделав такую ставку на случай, если первый стоп выбьет, а во второй трейд так и не заберет. Удивительно, но так оно и произошло. Риск оправдался , ведь прибыль от сделки составила более $1000 при общем риске в $350. Не самое впечатляющее соотношение риск/профит, но тем не менее…

В тот день, конечно же, я колебалась. Самый важный вопрос, который нужно задавать себе в подобных ситуациях: о чем я буду сожалеть при разных раскладах? Буду ли рвать на голове волосы, если выбьет первый стоп и тут же пойдет к цели, не исполнив вторую лимитку? А если получу полный стоп в 35 тик, сильно ли буду огорчаться о зря потраченных $50? Еще можно спросить себя, не расшатает ли какой-либо из вероятных исходов сделки мою уверенность в правильности ТС и своей способности ее исполнять? На основании ответов на подобные вопросы и принимается решение.

Ситуации могут быть очень разные, но сходная черта одна: принимается отличный от заложенного ТС риск, с новым ревордом. Самое интересное происходит потом. Что же именно?

Увы, на данный момент у меня лично это напрямую зависит от исхода сделки, и это именно то, что хотелось бы изменить в отношении к работе. Если риск оказался оправданным, и я получила прибыль большую, чем предполагало строгое исполнение ТС, я вздыхаю с облегчением и благополучно забываю о случившемся, возвращаясь к максимально точному исполнению торговых алгоритмов вплоть до возникновения новой «нетривиальной» ситуации, которые, хвала небесам, случаются не часто.

В прошлую пятницу свершилось почти невозможное: сразу три требующие отключения «автопилота» ситуации за день — огромная нагрузка на психику.  Одну разрулила в положительную для себя сторону, второе решение, увы, принесло убыток, а когда пришел черед для третьего — я просто отказалась его принимать, поступив очень механично, как сделал бы робот, что тоже негативно сказалось на результате. Коротко на скрине торговый день прошел так:

2017-02-03

Я не стану пояснять, в чем именно заключалась специфика «авралов», чтоб не утомлять ненужными подробностями. Даже не столь важным кажется общий итог в денежном эквиваленте. Мне хотелось бы вернуться к вопросу о том, как сохранять спокойствие и получать удовлетворение от работы при условиях аналогичных описанным выше.

В первую очередь напрашивается вывод — надо приближаться к аналогу рыночного робота как можно ближе. Так-то оно может и так, с двумя поправками. Во-первых, моя статистика пока что говорит о том, что ручное вмешательство в крайне важных неоднозначных ситуациях приводит к улучшению результата. Во-вторых, если отбросить те самые 10% искусства — что тогда останется бедному художнику? О каком удовлетворении от работы вообще может идти речь? И если второй аргумент еще имеет обходные пути, то как спорить с первым?

И тут вот, посвятив несколько часов выходного дня просмотру мультсериала «Дарья», я неожиданно прозрела, когда мисс Моргендорфер изрекла ключевую фразу: «… я отправилась домой заниматься, чтобы не окончить свои дни на работе, на которой напряжение нейрохирурга сочетается с зарплатой кассира.»

Пусть кому-то покажется смешным такое озарение, но до меня впервые за несколько лет действительно дошло, что трейдер — это не единственная в мире профессия, требующая решительности, ответственности, хладнокровия — и все это в строгом балансе, соблюдение которого все равно не гарантирует спокойного сна и отсутствия мимических морщин. Только сейчас я заметила, что коллеги, как и я сама, очень склонны довольно несправедливо возводить свою профессию на некий пъедестал. Ах, мы такие особенные! И умненькие должны быть, и собранные, и смелые, и удачливые. Еще коня нам желтого впридачу — вылитые будем Д’Артаньяны. Нет коня? Ну ладно, дайте хоть робота!

От нейрохирургов ассоциативная цепочка катилась к другим врачам, от которых зависят людские жизни, здоровье и счастье. А что ученые, ставящие эксперименты, десятилетиями бьющиеся над одной проблемой? Им легко? Может быть как на праздник ходят на работу пилоты, спортсмены, политики? Легко поднять свой собственный бизнес в реальном секторе? Клубок разматывался, открывая мне все новые простые истины, которые упрощенно можно свести к риторическому «а кому щас легко?» Размазав суровым сапогом реального мира «уникальность» своего трейдерского положения, как-то даже приятней чем обычно стало отмечать, что моя работа все же приносит мне удовлетворение, которого я, как ни стараюсь — не могу заметить в глазах у кассиров, бодро чеканящих «спасибо-за-покупку-приходите-еще». А ведь спросить у них, и наверняка окажется, что работа ну о-очень нервная. И не спорьте, не спорьте. Тугоухие бабульки, пронырливые воришки и «знающие свои права» потребители доставляют им не меньше нашего дяди Коли.

Если позволите, я снова оставлю   пробел   на этом месте, где у другого, более последовательного автора могла бы уместиться мораль и выводы. Пора перейти к торговым отчетам.

Остановились мы на 26 января, два стопа:

2017-01-26

27-го чудом взяло в рынок:

2017-01-27

Это вот уже 30го был еще стоп:

2017-01-30

И последний день января. Там, помню, после второго стопа снова ловила покупку, но тика 3-4 до заявки недотянули :'(

2017-01-31

На этом январь закончился и, вычтя все расходы на комиссии, фид и т.п, я с радостью обнаружила, что за довольно короткий рабочий месяц обогатилась почти на 2К. Not bad.

Февральский сезон охоты на лосей открыла неожиданно удачно. 2 февраля:

2017-02-02

А это вот та самая «черная» пятница с итоговым околонулевым, но от того не менее обидным результатом:

2017-02-03

А в понедельник совсем туго счету пришлось. Два раза за день рынок проделал одну и ту же разводку, и на обе я попалась по полной:

2017-02-06

Вчера и позавчера трейдов не было.

Засим откланиваюсь. Навеки ваша,

Светлана.

Читать дальше

Январский анабиоз подходит к концу. Самое время.

Новый год действует похлеще любого наркоза. Усугубляясь детскими каникулами длинной в полтора месяца — вообще превращает в овощ. Встаешь такой утром, а потом думаешь: «Да чего это я в самом деле!», — и снова принимаешь горизонтальное положение. Вопросы «а не пришло ли время заняться чем-нибудь созидательным, полезным или нужным» тоже не находят одобрения у внутреннего цензора.

По-моему в вальдорфских школах детей учат так вот, методом погружения: эпоха физики, эпоха искусства, эпоха математики — уделяя каждой месяц-другой. Никто в нашей семье в такой школе не учился, тем не менее метод мы переняли. Эпоха разврата и лени официально объявляется закрытой с большим успехом. В таком деле главное вовремя понять, что ты сейчас действительно погружаешься именно в ленивое ничегонеделание, перестать себя за это упрекать и одергивать, обозначить заранее допустимые временные рамки и… получать удовольствие.

Все же кое-какие дела (помимо домохозяйской рутины) требовали моего внимания и в январе. Первую неделю года традиционно провела с друзьями из Англии, помогая преодолевать языковой барьер в их многочисленных скитаниях по городу. А 9го уже надо было возвращаться к торговле, так как еще с пол года назад было постановлено, что относиться к этому делу я буду как к обыкновенной работе с отпуском несколько раз в году.

В принципе, неплохо было бы в январе еще провести переоптимизацию по накопленным данным с Монетайзером, но до основательной работы руки пока не дошли. Единственное что проверила — действительно ли роковой ошибкой было отфильтровывать один тип трейдов (если помните, в ноябре я могла бы заработать несколько тысяч именно на этом виде сигналов и много плакала тогда тут по этому поводу). Тогда, основываясь на бэктестах я решила ноябрь и декабрь исключать этот вид трейдов из арсенала, а потом снова проверить спустя два месяца итоги. Честно говоря, результатом я была шокирована. Помня весь тот фейерверк эмоций по поводу упущенной прибыли и ее количества, проверку делала чисто для галочки, нисколько не сомневаясь в вердикте: торговать все без исключения сигналы. Бип-бип-бип. Ошибка!

Оказывается, в декабре я благодаря фильтру весьма значительно сократила убытки. Cуммируя это с общей историей дневника сделок, я выяснила, что реально выбираю между средним показателем в $80 на сделку VS $120. Общая доходность ТС тоже как-то так сравнима, и явно в пользу фильтра. Вот это поворот! Каждая клеточка тела вопила о том, что надо торговать все виды сигналов, ум мог логически все объяснить (еще бы он не мог при итогах ноября в +$200 против гипотетических $2-3К!) , но статистика оказалась неумолима со своим особым и очень веским мнением.

Получается, что каждая упущенная прибыль запоминается раз этак в 150 ярче и сильнее, чем отфильтрованные убыточные трейды. Видимо в этом и кроется причина того, что интуитивный трейдинг — крайне сложная стезя, ведь эмоциональная память сильно искажает наши понимания о верности стратегии и тактики торгов. Сейчас, подумав над этим, я действительно понимаю, что очень  ярко и детально помню те моменты, где «надо было отклониться от торговой системы, ведь видно было, что цена туда пойдет», но моментально забываю те случаи, где хотелось внести творческую нотку в трейд (а это составляет приблизительно 98% от их общего количества), но я сделала все по алгоритму и это оказалось верным решением. Плюс ко всему влияет еще и фактор времени: можно полтора часа сидеть над графиком и убеждать себя, что стоп надо было на два тика дальше отодвинуть и тогда б еще в сделке сидел! Это очень хорошо пропечатается в мозгу. Потом даже этот отодвинутый стоп выбивает, и ты вздыхаешь с облегчением: «Фух, все правильно сделал». И тут же забываешь об этом! Если не ведешь дневник сделок 😉

На этом с теоретической частью заканчиваю и перехожу к практике.

Во вторую неделю января сигналы были только во вторник и пятницу.

10 января. Обидно очень из продажи высадили микроложняком дей хая:

2017-01-10

13 января. Если присмотритесь, это вовсе не два стопа и небольшой тейк, а один стоп, а потом лонг и переворот. Могло закончится все банально двумя стопами без всяких бонусов, если б при смене тенденции в шорт была выбрана точка для переворота хоть на тик выше. Повезло, не иначе:

2017-01-13

16го в США был выходной в честь дня Лютера Кинга, но если биржа открыта — я торгую. Покажу вместе с 17 января на скрине как все получилось, так как сделка переносилась овернайт. Биг лонг до цели не дошел около 20 тик, но закрылась переворотом по новому сигналу все-равно красиво — это не отнять:

2017-01-16-17

18го января нефть перетекла на новый контракт. Трейд получился невнятный:

2017-01-18

Несколько дней дала новому контракту устаканиться и новые сделки появились лишь сегодня вот. Два убытка:

2017-01-24

Засим откланиваюсь, так как январский анабиоз дает о себе знать и на другие повествования сил уже не осталось.

Читать дальше

Оптимизация ручной торговой системы. Личный опыт.

good-betterТы помнишь, как все начиналось?

Итак, прошло больше двух месяцев с тех пор, как на Tradetrade  появился мой запрос на оптимизатор «ручных» ТС. Удивлена не меньше вашего, но дело таки сдвинулось с мертвой точки. Софт написан, использован, проведены форвард тесты.

Честно говоря, затрудняюсь вообще сказать, зачем пишу эту статью. Своими торговыми результатами хочется делиться тем больше, чем меньше ты зарабатываешь. Вертишься и так, и сяк, чувствуешь запах добычи, а зуб неймёт. И пишешь, пишешь, в надежде, что либо сам себе в психо-трейдо-анализе выдашь важную истину, способную воскресить эквити …или подскажет кто из жалости. Как только начинает что-то получаться — сразу оп, и замолкает внезапно внутренний графоман. Я совершенно уверена, что через три-четыре месяца стабильной торговли в хороший плюс интерес делиться методами угас бы до последней искорки. Но пока что мои результаты еще недостаточно серьезны и слишком хрупки, чтоб я могла с уверенностью причислить себя к этой категории, а сострадание к тем, кто вертится у нуля — все еще слишком велико, чтоб я могла молчать.  Поэтому давайте перейдем к тому самому оптимизатору.

Мучителен был выбор «писать с нуля» VS «под готовую платформу». Вопрос решился в пользу второго варианта, так как кнопочку «жажда легкой и быстрой наживы» в голове разблокировать не удалось. Таким образом, приходится мириться с сопутствующими проблемами и спецификой Tradestation. К примеру, пришлось распрощаться с идеей тестировать все на тиковых данных, — только пятиминутка, только хардкор. Не без танцев с бубном решился вопрос редких ситуаций, где на одном баре отрабатываются сразу два сигнала. Отдельно пришлось создать для софта таблицу с датами ролловеров и нужными множителями для цены, чтоб в бэктестах использовался именно back-adjusted чарт (иначе получились бы некорректные результаты по сделкам, удерживаемым в переходный период).

Примеров неадекватности Трэйдстейшена накопилосль великое множество, и на долгую память Паша даже начал их каталогизировать, создав рабочую папку «Глюки Tradestation». Некоторые из них разработчики считают фичами. Но скажите, если вы, к примеру, хотите вписать в тестер условное проскальзывание на стопе, а программа это проскальзывание начинает применять к лимитникам тоже — это фича или баг все-таки?

— Почему EasyLanguage был так назван, если на нём писать так сложно?, — то и дело слышала я злободневную аллюзию к эпизоду про Бивиса и Баттхэда, где они рассуждали об easylistening, пока Паша корпел над кодом. Да, невозможность выбора другого языка программирования стала еще одним камнем в ботинке.

Что оптимизировать будем?

Первый год своей трейдерской «карьеры» я провела пытаясь торговать на Topsteptrader комбайнах интуитивно фильтруя все те сигналы, которыми ежедневно орошает нас рынок. Чем дальше, тем все яснее становились те правила, следуя которым, получалось работать эффективнее. Не прошло и двух лет (вот жесть!), как выкристализовалась торговая система, и теперь я  уже почти не испытыhamsterваю никаких сомнений, есть ли в данном месте и в данное время у меня системная сделка, или нет. Спорные ситуации возникают по поводу точности размещения стопа и точки входа, много проблем с тэйками, но в целом, размещая ордера, я понимаю, что независимо от исхода сделки, я поступаю правильно. Технические детали и торговые сетапы/паттерны все еще в стадии допиливания.  Их я меняла регулярно, и меняю до сих пор каждые две-три недели, но при этом каждый раз принимаю конкретное решение (например, с сегодняшнего дня по такому-то сетапу у меня кэш-стоп в 12 тик), решаю как долго буду тестировать на реале именно такой подход и возвращаюсь к пересмотру результатов по истечению этого периода. И так по кругу.

Конечно же, все это было бы невозможно, если б я не вела торговые дневники. Темпы развития системы и её гипотетическая/бэктестовая эффективность начали расти с многократно возросшей скоростью с тех пор, как я начала заносить в таблицы детальную информацию не только по тем трейдам, которые реально сделала, но и по тем, которые были технически возможны в теории. Дошло до того, что немного позже я стала записывать даже те трейды, где цена не задевала теоретическую точку входа. Т.е так и приписываю, — «no fill», — в строке данных. Мало ли, а вдруг в моем черпаке, подставленном под золотой дождь — дырка, которую прожигают зажатые на увеличенный стоп несколько баксов?

Изначально статистику по ручным трейдам я копила в таблицу Excel согласно своему личному разумению, какие именно параметры системы важны, с чем можно будет поиграть для улучшения статистики. В ней каждая строка означала один трейд с набором данных типа лонг/шорт, тип уровня, тип сигнала на вход, стоп, и т.д.

Паша, когда я начала издали подбивать клинья на предмет переложения задач оптимизации на ЭВМ, первым делом подумал над тем, сможет ли он что-то писать под этот тип вводных данных. Увы, вердикт его был отрицательным: с таким малым количеством информации можно было сделать лишь базовые вещи. Тогда мы выжали все возможное из таблицы средствами Excel: сделали фильтры по времени, типам уровней и сигналов на вход, и т.д. Выводы тщательно задокументировали, кое-что приняли на вооружение и с чистой совестью попрощались с этим форматом дневника сделок.

Следующим шагом было начать вести новую таблицу, на основе которой можно было бы делать оптимизацию уровнем повыше: менять точки входа, по-разному трейлиться/переворачиватьс/переводить в БУ и реализовывать иные фантазии. Теперь у меня из каждой строки получается от 0 до 3х трейдов, основанных на пробоях уровней.

Я сейчас спалю палю Грааль, но так как делаю это бесплатно, то могу быть уверена — вы им не воспользуетесь, и все сокровища рыночного дракона я разделю лишь с теми энтузиастами, которые сами проделали тот же путь, или нашли другой, более удобный/короткий/правильный самостоятельно. В общем, моя ТС основана на том, что пробой важного уровня может быть либо истинным, либо ложным. Если ложным, то обратное движение может быть либо стремительным, либо не очень. Выбор уровня — как раз ручная задача, так же как и выбор той точки, где нас должно озарить, с каким видом пробоя мы имеем дело. Ручками также проводится анализ объемов.

Итак, я попрощалась с тремя месяцами кропотливо собираемой статистики, но зато к сегодняшнему дню обзавелась еще тремя месяцами бэктестов в уже новом формате. Паша попутно писал код, который помог бы эти данные оптимизировать в более эффективную торговую систему. Тут необходимо сделать ремарку, что задачей нового софта ставилась отнюдь не алгоритмизация ТС/создание робота, а компьютерная «подгонка» её параметров под исторические данные, а также исследование взаимодействия различных используемых мной торговых сетапов между собой, что может повлиять на сам алгоритм торговли в итоге.

Что может программа?

Меня очень порадовало рабочее название софта. Оптимизатор моей ручной стратегии Паша воодушевленно окрестил Monetizer. Из этого, собственно, становится понятна основная роль программулины согласно задумке инженера: хотелось, наконец, добыть побольше денег из моей ТС, эквити которой до сих пор выглядела довольно уныло — уклон слабенький, а сизифов камень дохода то и дело срывался в довольно глубокие дродауны.

Судя по Пашиным намекам, довольно много функционала он заложил в софт «на потом» — т.е сейчас фичи не нужны, но писать код уже сейчас надо так, чтоб их реализация в будущем была возможна. Что это за фичи такие фантастические я даже затрудняюсь сказать, но с удовольствием расскажу, что уже работает.

Итак, первое и немаловажное — визуализация трейдов на графике. Когда появляется «лимитка», это уже отображается горизонтальной линией, вместе с такими же пометками по поводу тейка и стопа. Если трейд отменялся (время отмены я тоже вписываю в таблицу), то линии обрываются и я получаю визуализацию даже не состоявшихся сделок. Стоп, кстати, я сейчас заполняю в тиках. Пара строк кода — и можно заполнять две цифры вместо пяти. Мелочь, но приятно! После исполнения ордера, на графике отображается точка входа с пометкой по типу трейда. Дополнительно можно настроить параметр override (как один трейд накладывается на другой: трейлит стоп, переворачивается на обратном сигнале, или же просто игнорирует все сигналы, следующие после входа в рынок).

В итоге имеем такую приблизительно картинку:

monetizer

Т.е тянулась еще с ночи заявка на шорт по сигналу с кодовым названием VN, был стоп и новый сигнал уже на покупку, но по тому же паттерну. Спустя какое-то время случилось что-то, что позволило выставить еще одну заявку на покупку, которой не суждено было исполниться. Было б суждено, программа перетянула б стоп и тейк на новые рубежи, так как доливка моей ТС пока не предусмотрена. Дальше был тейк, новый вход, стоп, переворот под названием PB. Что там случилось с загочным PB трэйдом, станет ясно, когда график доскролится до времени закрытия трейда.

Думаю, одного скрина вполне достаточно, чтоб понять, как трейды визуализируются на графике.

Полагаю, здесь необходимо прояснить что и почему происходит в программе, когда пробивается новый уровень/появляется новый сигнал, а ты уже в трейде. Есть несколько возможных сценариев, которые приходят на ум: доливка (если сигнал в том же направлении), переворот (если в противоположном), оставить все как есть и проигнорировать новый сигнал.

Сразу скажу, что Tradestation не позволяет цивилизованно делать «замки», а то, как реализован пирамидинг, нас категорически не устроило, поэтому все случаи наложения сигналов один на другой проводились как для торговли одним контрактом по принципу оверрайдинга: если обратный сигнал — закрываем текущий трейд и переворачиваемся, туда же — трейлим стоп и увеличиваем тейк. Пока что, как можно понять по скрину, тейк увеличивается только если была зацеплена потенциальная новая точка входа, что, наверное, неправильно и нуждается в доработке (иначе теряется вся прелесть удачи встать по тренду заранее).  Довольно любопытно, что проведя тесты, мы выяснили, что оверрайдинг или его отсутствие по сигналам в направлении аналогичном текущему трейду влияет на общий результат весьма несущественно. ХЗ, может, устранив недостаток по условию трейлинга тейка, я изменю свое мнение — самой страшно любопытно. Зато стало достоверно известно, что переворачиваться по обратному сигналу — очень хорошая идея.

Дальше можно приступать к самому интересному — оптимизации.  Монетайзер — довольно скромная программа, заточенная исключительно под мои личные нужды: три вида трейдов, два из которых исключают вариации со стопом, а один как раз основан на точке входа — с подгоняемым кэш-стопом. Переменных, поэтому, не так уж много.

Во-первых, есть две торговые сессии (Европа/Америка), под которые подгоняются кэш-тейки (моя гипотеза заключается в том, что на тейк должен влиять ожидаемый ATR).

Во-вторых, есть возможность подвигать вход, отталкиваясь от вбитых в таблицу данных.

В-третьих, можно поиграть с кэш-стопом для того паттерна, что это предусматривает.

В-четвертых, можно отдельно заставить софт отображать сделки в конкретный период времени (например, торговля только от 7 до 10 по Чикаго).

В-пятых, Паша от себя лично добавил такой параметр как выход/отмена лимитки по таймингу (через столько-то баров). Я как-то даже не думала о такой опции, но проверить было интересно. Как минимум пригодилось, чтоб узнать о целесообразности выхода из сделки до наступления клиринга. Для себя я выяснила, что лучше держать позицию овернайт до закрытия по стопу или цели, но, в принципе, если б я торговала на злого интрадейного пропа, или маржи не хватало б на овернайт, то это не так уж и сильно ухудшало б результат.

Ну и каждый паттерн, естественно, тоже можно отдельно оптимизировать/отображать/настраивать.

Делается все через вот такой незамысловатый интерфейс:

nastrojki

Каждый параметр можно крутить по отдельности вручную, а можно зарядить перекрестную оптимизацию сразу по всем, или нескольким отдельно выбранным пунктам, не забывая при этом поставить желаемый «шаг» в тестах, конечно. Чем меньше шаг и чем больше одновременно оптимизируемых параметров, тем дольше будет Великая Копьютера обмозговывать самый выигрышный результат. Генетическую оптимизацию решили не использовать. Мы исследуем влияние каждого параметра или их совокупности, после чего самостоятельно решаем, как отнестись к результатам — принять на вооружение или не одурачиваться случайностью.

Варить борщ Монетайзер научить не удалось, и с этим просто непоправимая беда.

Результаты

Я пока проверила далеко не все, что меня интересовало. Да и данных в таблице пока маловато для статистически достоверных результатов. Но даже так удалось выявить самые слабые места в ТС и их пересмотреть. В итоге повысились где-то в два раза цели по сделкам, нашлось оптимальное для торгов время и величина кэш-стопа для одного из паттернов.

Весьма любопытно, что встречаются периоды, где один из паттернов ужасно сливает, но все вытягивают другие типы трейдов, точно то же происходит со статистикой шорт/лонг. По итогам за пол года я выяснила одно: не отказываться ни от одного из паттернов — отличная идея, так как заранее не скажешь, какое у рынка настроение. А так всё как раз неплохо диверсифицируется.

Я тут недавно узнала, что выставлять напоказ результаты бэктестов для трейдеров — ужасный моветон. Только реал.

Ну ладно, реал, так реал. Для наглядности свою кривую доходности, где каждую сделку я могу подтвердить или отчетом из ТСТ, или стэйтментом, я отметила вертикальным линиями. Первая находится там, где я начала торговать только реал (с 236 номера), а вторая (с 277 номера) — где я начала использовать оптимизированную Монетайзером стратегию. До того — всё-всё, что было нажито непосильным трудом на комбайнах ТСТ, начиная с первого дня моей трейдерской «карьеры».

ekviti

Как видите, за последние полтора месяца (а именно тогда мне в руки попал пре-альфа релиз Монетайзера), удалось заработать ровно столько же, сколько за три года до этого. Разумеется, есть в этом заслуга не только софта — опыт ведь наживное дело. Кроме того, нельзя пренебречь и тем фактом, что в последнее время мне везло: по бэктестам дродауны между профитными сделками бывают значительно глубже, а сами профиты реже достигают максимальных величин (из-за наложения обратных сигналов, как правило). И все же, спорить с фактами трудно. Великой Компьютере ставим плюсик. Себе говорим: «Света молодец, пойди купи себе новое платьишко за усердие». Для Паши идём готовить борщ, раз уж Монетайзер не смог.

Послесловие

фантазия

По совету мудрого старца, буду договаривать, дабы не возникло недоразумений в выводах и интерпретациях вышеизложенного.

Есть те, кто ратует за алготрейдинг как единственный способ переиграть рынок на дистанции. Аргументы всем известны. Есть те, кто успешно просидел свои 10 000 часов перед графиками и достиг величайшей ступени эволюции трейдера — стал успешным интуитивщиком. Как правильно — я не знаю. У меня есть только свой опыт, свои шишки, свои прорывы, своя голова на плечах, чтоб делать выводы, которыми могу поделиться.

После прочтения данной статьи у многих может возникнуть подозрение, что вмешательство софта коренным образом влияет на торговые результаты. Я так не думаю. Соглашусь же с теми, кто считает, будто новичкам на рынке просто необходим торговый дневник.

Вопрос в формате.

Я долго думала, что цифры — не моё, и боролась с пресловутой «психологией» средствами публичного торгового журнала, где описывала не только торговые сигналы, по которым принимала решения, но и тщательно каталогизировала, селекционировала и дрессировала личных тараканов. Это помогало. Серьёзно. Медленно, но помогало ведь!

А вот что помогло действительно быстро — это Excel. Сухие цифры по всем теоретически возможным сделкам быстро обтесали сырую недосистему, приведя ее в состояние торгового алгоритма, выявили слабые места, укрепили уверенность, сгладили боль от неизбежных на рынке потерь, покрыв их статистическим колпаком вероятностей. Быстро — это пол года собирать каждый день данные по десятку трейдов. Долго — три года надеяться, что и без того «прожарится как-нибудь».

Читать дальше

Мое фиаско. Басня не без морали.

Рабочая неделя закончилась, и закончилась чертовски неприятно.

1го сентября, в четверг, первым делом часа в 3 по Чикаго попыталась продать по 44.91. Долго сидела я с этой лимиткой, вплоть до открытия американской биржи. Вначале действительно случился откатик к 44.90, но тик недотянуло до моей заявки. Я все надеялась, что будет еще один тест уровня, но увы..

А потом я покупала. Те, кто сейчас торгует нефть сейчас, наверное, хохочут во весь голос, ведь цена катилась вниз уже пятый день в режиме свободного падения, и, получается, встала я, аки камикадзе, на пути паровоза. С другой стороны, поймать хорошую коррекцию для интрадейщика — большая честь. Главное, чтоб встать против тренда были веские основания. Они у меня были. Во-первых, совсем без откатов долго цена не может. Во-вторых, ловить я ее пыталась от хорошего уровня с часовика и не тупо лимиткой, а дождавшись подтверждающего сигнала.

CL действительно предприняла попытку чуток подрасти, но завернулась потом от первого же сопротивления с 5М, тогда как я ожидала немного более сильного роста. MFE трейда было 37 тик, цель — 60, а стоп вышел аж 18, так как впервые за долгое время я нарвалась на ощутимое проскальзывание (5 тик). Так прошел первый день сентября:

2016-09-01

 

Пятница преподнесла мне хороший урок, который я, надеюсь, запомню надолго.

В общем, для начала я продала там, где и велела торговая система. Честно говоря, больших надежд на этот трейд не возлагала: когда нефть без отката делает движение в 6 долларов, невольно перестаешь верить в чудо тренда. Отдала рынку $80 и давай теперь думать про переворот. И вот, встала передо мной та самая интеллектуальная задачка, которую на робота я никак не могу переложить — где находится точка невозврата, где все те покупатели, которые дали последний важный импульс цене?

Рисунок на графике был не совсем однозначный, но я точно знаю, что, тестируя ТС на исторических данных, всегда выбираю уровни поближе к текущей цене, и в данном случае стоп ставила б на 43.42, а вход на 43.50. В реальной же жизни я решила перехитрить рынок и свою систему. Показалось мне, что в данном случае цена не может так просто рвануть вверх от коррекции в 20 тик. Было ниже еще одно накопление + несколько Сенсеевских золотых правил тоже говорили в пользу выбора более дальнего уровня для покупки, так что я выставила заявку на 43.38, вместо .50 и исправно ждала туда цену весь день, пока нефть не доросла, наконец, до первого сопротивления с часовика 100 тиками выше.

2016-09-02

 

Это мог быть очень хороший, но очень тяжелый для психики трейд, если б я не начала мудрить с точкой входа. Цена вначале проходила б в тике от стопа, потом трижды возвращалась к точке входа, что тоже сильно выносит мозг. Очень страшно ведь получить полноценный стоп после того, как цена давала в моменте 70 тик, но немного не доходила до цели, — а такое случается, и к этому тоже надо быть готовым.

Расстроилась, конечно, ужасно. «Ничему рынок людей не учит!» (© Герчик)

Однако глупо было бы просто всплакнуть над своей судьбинушкой да головой-дубиншкой, и не извлечь никакой пользы из произошедшего. Во-первых, отметила, что интенсивность переживаний по поводу пропущенного профитного трейда в принципе равняется той, что накапливается к 8-10 убытку подряд. Это правильный процесс, означающий, что организм уже начал осознавать и правильно оценивать уровень ущерба торговому счету, т.е реагирует пропорционально денежному эквиваленту.

Помните, я пару дней назад писала, как анализировала разницу между реальной торговлей и гипотетическими бэктестами. Вот, прибавился еще один пункт, который вчера одним махом отъел приблизительно треть ожидаемой за месяц прибыли. К счастью, системные сделки за последние четыре месяца я не пропускала без уважительной причины ни разу, но вот, оступилась-таки и, к превеликой радости, сразу получила за это по башке.

Почему же, собственно, к радости? Элементарно, Ватсон!

Что было бы при другом рыночном исходе? Допустим, мишки победили бы в этой борьбе, посносив попутно все мои стоп-идеи для лонга. В таком случае в моем мозгу остались бы сомнения: может от такого уровня надо заходить, а может от сякого? А может, надо больше уделять внимания другим ТФ? А что если почаще применять весь сложный комплекс анализа по-Баженовски? Все эти вопросы я довольно часто себе задаю, иначе прискорбный инцидент вчера просто не состоялся бы.

Допустим, был бы лонг, да еще и от более дальней точки входа, как я ее выставила, и я б заработала, отступив от ТС. Это было бы еще хуже! Это свело бы на нет все мои бэктесты и попытки заалгоритмизироваться по самое не хочу. Это откинуло б меня на год назад, на преодоленную уже казалось бы ступень, в каменный век хаотично-интуитивного трейдинга (ничего против интуитивной торговли не имею, но только при наличии должной психической зрелости).

Так что я думаю, что все сложилось наилучшим образом. Я пропустила системный трейд и потеряла около 1К вполне реальных  денег. Если это не хороший урок, то я просто не обучаема в принципе. Знаете, для понимания элементарных вещей каждому человеку необходимо определенное количество повторений и способов подачи материала. Старшая моя опасалась горячего чайника уже после 1-2 лекций а-ля «горячо! будет бо-бо». Младшей надо было потрогать, причем не один раз.

Для того, чтоб отказаться от перевода сделок в бу, мне понадобилось около года практики с разбросанными там и сям загубленными профитами. Я иногда заглядываю в тот дневник сделок, что вела в 2014 на сайте у Баженова и сама в шоке от того, что там перечитываю:

1

 

Не додумалась отойти от компьютера надолго, испугалась резкого падения и закрыла второй лот в +6 тиков вместо +60.

3

 

… поймала 12 тиков лося двумя контрактами. Перевошла после ложняка и забрала ровно столько, чтоб вывести свой комбайн день в +. Жалкое, душераздирающее зрелище.

4

Забрала 3 тика профита, так как мне какого-то лешего показалось, что цена подозрительно долго не валится вниз. Еще одно фиаско. В этот день я засомневалась в собственной умственнй полноценности. Казалось бы, опыт уже настолько богат хорошими входами, которые были загублены на корню, не успев себя реализовать, что пора бы и побороть свою трусость, осознав масштаб ущерба ею наносимого…

Я тогда торговала золото, прошло пол года с тех пор, как я вообще пришла на рынок. Вот эта серия сделок, что я выложила выше — это ведь всё март 2014, это всё подряд идущие сделки! И что вы думаете, я сразу тогда решила не перетягивать в бу? Да, я так решила. Но решить и сделать — разные вещи. Еще около года у меня ушло на то, чтоб отловить все ловушки ума, заставляющие закрывать сделку раньше времени по безубытку. Причины находились самые уважительные, вот уж поверьте. Но я, по-моему, уже справилась с этой напастью. Нет, мозг продолжает по-прежнему вопить про необходимость закрываться по нулям, если рынок сразу не идет в мою сторону или делает какие-то хитрые манипуляции с ценой. Ну и пусть вопит. Я просто знаю теперь, что он будет продолжать так делать всегда, но мне не обязательно слушать этот внутренний голос, и, наоборот, надо делать всегда так, как прописано в правилах ТС. А там четко прописано — никаких БУ (только при наличии обратного сигнала и с целью переворота).

Вопрос с пропуском системных сделок — он не менее болезненный. У меня был опыт на последнем комбайне, когда я действительно фильтровала сигналы «вручную» и получилось неплохо, — это улучшило результат. Однако, я сейчас ставлю цель отточить алгоритм, отполировать его как можно лучше. А какой же смысл это делать, если ТС не будет исполняться с абсолютной точностью? Надеюсь, вчерашний инцидент поможет мне собрать волю в кулак.

Из позитивного: на переваривание неудачи ушло намного меньше времени, чем обычно. Под впечатлением от торгового дня я немного всплакнула, потом накричала на ребенка по какому-то пустяку, но быстро, буквально за несколько часов оправилась, извинилась, помирилась. Есть подозрение, что психическая сила тренируется так же, как мышцы. Думаю, что год назад меня б колбасило от такого ещё несколько дней. Учись, Света, может и из тебя Человек получится.

Читать дальше

За волосы из болота

Неделя выдалась невероятно трудная. Рынок флетит — ложняк ложняка переложнякует и выложнякует. Впрочем, дело, конечно, не только в нём, а в большей степени в той громадной просадке, котрая в теории должна была быть мне вполне удобоварима, а по факту ввергла меня в панику.

Уж как только я себя не уговаривала, какие пряники не сулила — лишь бы продолжать делать то, что должно. И знаете, получилось ведь!

Открыла я платформу Infinity и в среду, 13го числа, купила на выходе из флета. Промучившись около часа закрылась с убытком в 12 тик.  Тут бы перевернуться, да вспомнила я, что установила давным давно лимит потерь на день в $200. А для стопа надо бы 10 тик, т.е не укладываюсь. Брокер, надо отдать должное, почти молниеносно увеличил лимит по первому же требованию, да было поздно. Цена уже отскочила от 36.40 и рванула вниз.

Так как торгую не через Сиерру, сделки пока буду показывать вот так, рисунками по графику, стрелки располагая там, где были вход и выход, а противоположный непонадобившийся брэкет под/над входом.
2016-07-13

Тут-то меня и накрыло.

«Погоди, а разве тебя не раньше еще накрыло?», — спросите вы.

Как стало понятно — нет. Раньше были цветочки.

В пять вечера по нашему закрыла я терминал и стала собираться за детьми. Старшую надо было вести к стоматологу, и, в очередной вспышке здравого смысла среди сумрака помутненного сознания, я догадалась выманить Пашу из его убежища и попросить его пойти со мной. Так вот он и повел нас всех в детскую поликлинику: двоих детей, беззаботно распрашивающих о свойствах анастезии и величине свёрел, и жену, обреченно шаркающую по раскаленному асфальту туда, куда тянут за руку. Мысли мои витали между банальным «WTF?!», сайтом job.ua и гипотетической бэктестовой кривой доходности, уклон которой упорно не хотел совпадать с суровой действительностью.

Пока дошли, досидели в очереди, пока насверлили дырок, — я начала потихоньку приходить в себя. Ну, это как сказать приходить… Вот, например, наорать на мужа с претензией: «Ты думаешь, я плохой трейдер?», — в ответ на его попытки объяснить, что человек, залезая в рынок должен быть готов к ЛЮБЫМ поворотам судьбы — это нормально вообще?

— Да пойми ты, есть система, есть результаты бэктестов, а есть реальность. Форвард тест. Ты не сможешь торговать спокойно, если не будешь готова к любому раскладу.

— Да как вообще к такому можно подготовиться, как к такому привыкнуть? У меня уже половина допустимой просадки с хвостиком слита!

— Привыкать не обязательно. А вот готовиться надо. Надо подумать, что ты будешь делать, если оговоренная точка слива будет пройдена, и просто исполнить намеченный план, если это случится. Так можно немного снизить беспокойство ума, потому что ум не любит неопределенность. Ты уже наверняка спланировала, куда потратишь деньги в случае заработка, но не знаешь, что делать в случае слива. Отсюда и тревога.

— Так ты думаешь, что я солью, да?! Ну, знаешь, хороша поддержка!, — дула я губы.

— Ты хочешь слышать, что ты — хороший трейдер, что ты обязательно выгребешься и заработаешь. Но я этого не скажу. Кто такой хороший трейдер?

— Тот, кто зарабатывает!

— Я так не думаю. Нет, конечно, хороший трейдер зарабатывает. Но очень хороший трейдер — он еще и делает это без ущерба для себя. Повторюсь, тебе просто нужно знать, что делать, если план А не сработает. Ты можешь выбрать снова взяться за демку, можешь снова пойти на комбайн, можешь писать книгу, можешь придумать что-то другое, очень далекое от трейдинга. Просто реши что. Придумай план Б и продолжай действовать по плану А дальше, до его логического завершения.

В глубине души я понимала, что Паша прав. Он вообще редко бывает неправ, хоть и доходят до меня его слова порой с задержкой, доходящей до нескольких лет. Действительно. Кого бы я скорее назвала хорошим спортсменом: рекордсмена, посадившего допингом сердце, а погоней за успехом нажившим инвалидность к 30 годам, или подтянутого физически человека, сделавшего спорт гармоничной частью своей личности? Не знаю кого назвала бы лучшим (это очень зависит от контекста), но на кого хотела бы быть похожей — вполне очевидно.

Домой шли долго: через тонкие улочки частных секторов, через дачи и озеро. Сидели на берегу, собирали с детьми цветы, забрели в песчаные дюны заброшенного карьера и смотрели на закат. Я злилась, успокаивалась, воодушевлялась, сомневалась — и так по кругу много раз. Много-много раз, пока не убедилась окончательно, что ответственность за мои трейды, успех или неудачу, состояние ума и здоровья, брать на себя ни у кого нет желания. А если бы и было — это вряд ли бы принесло пользу делу.

Не могу сказать, что пришло облегчение. И все же, какой-то правильный внутренний процесс с отложенным эффектом был запущен. Во всяком случае, на следующий день я смогла вполне спокойно открыть терминал, дождаться сигнала и зайти в рынок. А потом, после стопа, выставить лимитку уже чуть ниже, на откат. У меня даже хватило выдержки пронаблюдать как цена, не доходя до этой лимитки 4 тика, развернулась и за 15 минут долетела до предполагаемого тейка!

2016-07-14

Чуть позже, после нового сигнала, сердце мое слегка вздрогнуло, пока руки выставляли ордер для ловли ножа на выходе из весьма плотной консолидации. Цену-то я поймала, но уже через пол часа имела возможность наблюдать, как она, не дойдя 5 тиков до тэйка снова разворачивается и забирает второй стоп. И, о чудо, я была все еще спокойна.

«Да я железный человек!  — подумала было я — «Я стала роботом! Я теперь владыка рынков!»

Эти мысли быстро разбились о суровую жизненную необходимость выставить новый ордер — переворотный. Тут-то меня снова и начало крыть.

Поделилась с Пашей сомнениями.

— А что, система говорит?

— Надо продавать.

— Так продавай!

— Не могу?

— Почему?

— Не знаю.

— Как твой адвокат риск-менеджер, советую выставить лимитку.

По едва уловимому движению бровей я поняла, что терминала мне в ближайшем будущем не видать как своих ушей, если не поступлю правильно. И я поступила.

Заявка, правда не исполнилась. Цена благополучно дошла до цели, и я с легким сердцем ордер отменила после этого знаменательного события, закончив торговый день вновь с убытком.

А в пятницу свершилось, наконец:

2016-07-17

После пробития 45.80 затрейлила стоп на 45.57. К счастью, до цели цена дошла вполне благополучно, новый стоп не зацепив.

Безусловно приятно наблюдать такие цифры в отчетах за день:

profit

Этот трейд покрыл львиную долю моего лосесборника, и обновленная эквити моей нефтяной статистики вновь встрепенулась. Вертикальной осью отметила тот момент, где закончились комбайны и начался настоящий рынок. Где-то в серединке есть еще несколько трейдов с реала, но их можно по пальцам пересчитать, так что не стану отдельно выделять.

CL-equity

Сейчас на нефти ролловер на сентябрьский контракт. У меня в связи с этим на несколько дней перерыв.

Читать дальше

Конец эпической саги о Свете и ТСТ

Привет, друзья!

Я не писала в пятницу о своем торговом дне. Из рук падала мышка, а залитые подсоленным чаем огрызки бумаги с заметками о торговле разлетелись на сквозняке, так же как и все адекватные мысли. Я просто не могла поверить и принять самый обыкновенный факт: мое сотрудничество с ТСТ закончилось, едва заколосившись. Я негодовала, отчаивалась, называла себя плохим трейдером, обзывала нефть непечатными словами, хотела уйти в отпуск, потом на пенсию, а лучше в монастырь, и пусть никто ко мне не приближается, пока я не познаю Дао. Ну хотя б Дэ, на крайняк.

Вообще-то у меня обычно меньше сделок, но в последние дни CL была как никогда щедра на точки входа, к превеликому моему несчастью. Так-то обычно получается 2-4 трейда в неделю, если торговать с 5 до 9 по Чикаго, но в последнее время прям напасть какая-то: что ни торговый день, то 2-3 убытка. Так вот первая половина июля и оказалась фатальной для моего подросшего уже было до $800 счета.

2016-07-08

Вот так меня в пятницу быстренько общипали. К превеликому моему удивлению, на новостях по занятости.  Так-то посмотреть — чего вообще внутри флэта было торговать? Но это уже потом видишь, что внутри, а когда выставляешь заявки, обычно думаешь, что выход из него уже состоялся.

К понедельнику пересобралась кое-как, и к раннему Чикагскому утру была готова совершить очередную сделку — последний шанс все-таки заработать. Оставалось-то всего-ничего, $136 слить. Уточнила еще у Хога, что будет, если дневной лимит по просадке не достигнут, а баланс ниже нуля опустится. Успокоил: «Не дадим, — говорит, — балансу ниже 0 упасть. Риск менеджеры оперативно закроют все позиции сами».

В понедельник трейда так и не дождалась, а вот во вторник, когда увидела сигнал и сопоставила с рядом признаков на других ТФ, поняла — всё, счету на ТСТ крышка. Бывали, конечно, ситуации, когда цена росла так резво и без откатов, — только успевай заходить в рынок, но сейчас все это накопление над хаем пятницы выглядело, по мне, скорее как набор позиции с нацеленностью на ложняк, чем как закрепление над уровнем. Забегая вперед — даже это оказалось неверным, и, пробив все мыслимые и немыслимые уровни, сто раз подтвердив ложность пробоя — цена все-таки выросла во второй половине дня, не оставляя технарям ни единого шанса на добычу.

В общем, поколебавшись немного, сцепив зубы я все-таки купила там, где советовала текущая торговая стратегия, осознав, что ущерба своей психике нанесу просто непоправимое количество, если не зайду, а потом окажется, что надо было. Может быть, это было относительно легко сделать и потому, что мне уже стало совсем почти не жаль расставаться с ТСТ. Все-таки торговать мне и так есть на что, маркет-дата будет обходится дешевле, да и наконец уже можно будет перестать приспосабливаться под чужие правила игры. Жаль, конечно, что на память не останется даже моего интервью для ТопСтеп — по-моему тогда, из-за технических трудностей со Скайп-конференцией они не сделали запись, просто пустив меня в прямой эфир окольным путем.

А последний ТСТ-трейд вот он. Выглядит туповато, я понимаю:

2016-07-12

Текущая траловая просадка у меня сейчас составляет $860. Это допустимая величина, такое уже случалось и было бы наивно полагать, что никогда больше не повторится. Получается, что почти два месяца, с перерывом на Брэксит, бодалась с рынком вничью. Заколебалась, конечно, метаться между небольшим заработком, сливом и «отбиванием лося», но я, как там говорят, «повержена, но не сломлена». Сейчас надо просто продолжать работать дальше.

Решила, что любую торговлю прекращу минимум на пол года, если просадка достигнет $2000 — это историческая величина, помноженная на небольшой коэффициент.

Пожелайте мне.. нет, не удачи, ребята. Пожелайте мне, пожалуйста, остаться человеком в гуще этой схватки ожиданий с реальностью.

Читать дальше