Превосходя себя


И когда ты утешишься (в конце концов, всегда утешаешься), ты будешь рад, что знал меня когда-то. Ты всегда будешь мне другом. Тебе захочется посмеяться со мною. Иной раз ты вот так распахнёшь окно, и тебе будет приятно… И твои друзья станут удивляться, что ты смеёшься, глядя на небо. А ты им скажешь: «Да, да, я всегда смеюсь, глядя на звёзды!» И они подумают, что ты сошёл с ума. Вот какую злую шутку я с тобой сыграю…

Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»

Под внешними воздействиями напряжение неизбежно, и правило это из механики легко можно перенести в тонкие сферы. Физики давно ударились в мистику, а я, неисправимый гуманитарий, наоборот исследую закон Гука, чтобы понять силу давления, которая произведёт непоправимую деформацию, фатальную для отношений с людьми. Если проще — опасаюсь перегнуть палку. Но гну.

Да что там я, разве я одна такая? Дамы интуитивно и виртуозно применяют теорию упругости к супругу: как долго надо всплакнуть, чтобы сводил вечером в кино, и как сильно реветь нельзя, чтобы не хлопнул  в сердцах дверью сам, отправившись — нет сил это терпеть! — в кабак с друзьями? Он тем временем сердито сверлит что-то в прихожей, громко ругаясь на дрель и хилые дюбеля, но не переходя на крик, — не псих, поди, как её бывший.

И все бы ничего, имей мы дело со сферическим конём в вакууме. Но здесь вполне себе осязаемые жены с биполярочкой в семейном анамнезе, мужья с генетической  предрасположенностью к суициду через алкоголизм и такие хрупкие еще дети, у которых вообще, что ни хрень — то повод для консультации у психотерапевта во взрослой жизни. Поди разбери без помощи специалиста кто там кому перинатальную матрицу сглумил.

Задачи еще серьезнее приходится решать, когда у людей появляется желание стать лучше. Жить счастливее. И это кажется такой замечательной идеей, неоспоримой в своей пользе! Главное, все ведь уже знают про безотказную формулу: начни с себя!

«Это что, профессиональный риск родственных душ? Одна немногого стоит без другой?» — из фильма «Куда приводят мечты»

И начинают ведь! Едят, молятся, любят. Действуют, влияют, богатеют. Раскрывают потенциал, находят себя и… ждут от родных людей того же.

Но вот однажды на очной  ставке с личным психотерапевтом, если  это, конечно, очень хороший психотерапевт, они вдруг слышат такой неприятный  вопрос: «Представь, что ты уже изменился. А что если твой  муж/жена  так и лежит на диване морским  котиком: толстым, пассивным, больным? Что ты будешь  делать? А родителей перевоспитывать полезешь? Кому еще пойдешь наносить пользу?» Вопрос застает врасплох, но помогает подготовится к неумолимой реальности.

И вот ты, такой мудрый, не только начнёшь с себя, но на себе и остановишься, оставив любимым  право выбора. Найдешь в себе силы развестись, если всем станет совсем уж невыносимо. Простишь за все и примешь родителей, не забыв переехать на другой континент на ПМЖ.

От преданности до предательства — рукой подать, как и в другой известной паре антонимов. Может быть тебя утешит, что ты был прав. Несомненно  прав! А может и не утешит.

Мне вспоминается, как в фильме «Куда приводят мечты» главный герой, потерявший детей, и справившийся с бедой через работу и новые смыслы, сожалел позже: «Не сдаваться, быть сильным — это стало моим убежищем. Я так гнал от себя страдания, что рвал связь с теми, кого любил. Пиррова победа!»

Законы механики неумолимы и применимы к миру, который мы порой начинаем гнуть под себя слишком усердно. Вся с таким трудом выстроенная система трещит по швам и рискует развалиться.

Звучит, конечно, чем-то вроде известного демотиватора: «Вылазить из жопы? Нее… Мы же только что обои поклеили, интернет провели!» Но я не об этом. Я о том, что знания — не только сила, но и большая ответственность. Чем больше мы знаем об устройстве вселенной, тем сложнее решения, которые нам приходится принимать за себя и за тех, кого приручили и кого полюбили. «Маленький принц», кстати об этом тоже, а простой совет Лиса — зорко одно лишь сердце — единственно неоспорим.

Страшно? Мне да. Чуть-чуть.  Но может быть вас, как и меня, порадует одно наблюдение: люди, прожившие долго друг с другом в любви становятся похожи даже внешне. Так что, по отношению к родственной душе правило «начни с себя» работает  почти всегда безотказно: человек — очень пластичный материал.

Читать дальше

И-и-и веселые качели, начина-а-ют свой разбег!

Порой дохожу до околоабсурдного уровня в неуёмном оптимизме. Становлюсь весела, лиха и прудурковата. Петр I взял бы такую ко двору с большим удовольствием. Недожил, бедняжка!

Чувствую себя чем-то вроде этой красавы. Фото найдено в соцсетях.

Дело все в том, что с тех пор, как я начала практиковать подход: что-то плохое случилось — постарайся понять почему это на самом деле хорошо или как может принести пользу, — жить стало существенно легче. Я видела людей, которые после диагноза «рак» становились красивее, мудрее, счастливее, в итоге выздоравливали, меняли нелюбимую работу на кайфовую, как впрочем и всю свою жизнь. Нет, рак, конечно, это совсем не круто, но направление мысли понятно, да?

В общем, спустя некоторое время после закрытия торговли на перекур я оказалась страшно довольна, что по судьбоносному стечению обстоятельств траловая просадка достигла-таки дна подстеленной кучи с соломкой. Довольна я осталась и своим тут нытьем. Никто от блога из-за этого не отписался, а вот ценный совет и волшебного пенделя я получила. Спасибо, Facevalue!

Итак, что мы имеем на текущий момент:

  • Старая система уже выгреблась из просадки по результатам бэктестов. Это хорошо, но запускать пока её снова на реал не спешу, потому что надо подкрутить её немного и подшаманить, чтоб стала ещё краше и радовала пуще прежнего.
  • Выдохнула и огляделась по сторонам
  • Набросала с десяток новых идей по другим ТС
  • Паша, вдохновленный моим энтузиазмом, накодил скриптец под Сиерру, чтоб он преобразовывал графические построения в данные, которые способен пережевать Монетайзер. Теперь, тестируя новую идею, я просто листаю график бар за баром и расставляю на нём стрелочки вверх и вниз в нужном месте. Можно скрипт усложнять, но на этом этапе и для этих целей пока достаточно и этого. Время обработки простых идей, их сортировка на мусор/такое.. надо крутить/гениально —  сократилось в десятки раз, особенно если учитывать, что подкручивать тоже сильно помогает Монетайзер. Это как если ты всю жизнь стирал белье вручную, а потом купил полуавтомат. Еще не Bosh с функцией сушилки, но разница колоссальная.
  • Пощупала одну из идей всерьез — это может оказаться намного лучше, чем старая ТС.
  • Японская иена тоже оказалась хороша, а это значит: «Здравствуй, диверсификация!»
  • Мои планы касательно карьеры трейдера сместились от «заработать на хлеб» до «стать успешным профессионалом»
  • Приоритеты, остались те же: сохранить мир в семье и душевный покой, сохранить капитал, заработать. Хорошо заработать.

Что ж меня вштырило так сильно-то, спросите вы? Да вот этот подход — искать выгоду, вместо того, чтоб ныть. Я просто сделала  паузу, осознала сильные  свои стороны, помедитировала над слабостями, расчистила пространство для новых свершений. Сейчас пора закругляться, иду на халявный, но исключительно эксклюзивный вебинар от MindMuscles. Если вы подписаны на рассылку от TST, вам тоже приглашение приходило )) Если будет что-то  интересное — расскажу позже. Пока можете почитать мой вчерашний пост о трейдинге на дому со Смартлаба, если еще не видели. Что-то меня там на мемуары пробило.

Всем обнимашки, stay tuned!

Читать дальше

Весенний отпуск на курсе Випассаны: холодно, сыро, трудно. Лучше не придумаешь!

monkey mind
Google images

«Обезьянка ты моя», — нежно подначиваю я свой беспокойный ум, — «угомонись же!». Вдох — выдох. Выдох и снова вдох. Наблюдаю дыхание секунд двадцать, а затем новая мысль уводит  в лабиринт страстей.

Техника наблюдения за дыханием, Анапана, используется, чтоб успокоить ум, обучиться сосредоточению. Когда проходишь десятидневный курс Випассаны в качестве студента, то первые три дня работаешь только над этим. Вдох- выдох. Выдох и снова вдох. Дозволенных развлечений не так много: наблюдать как теплый воздух покидает тело, как прохладный (в Дхамма холле  в 5 утра градусов 10 отсилы) проходит по ноздрям. К третьему дню концентрация должна повыситься достаточно сильно, чтоб отринуть даже эти забавы и наблюдать только прикосновение жизни к крохотному участку под носом, над верхней губой.

Человек, ни разу не пробовавший следить за дыханием, думает, что минут 15-то можно легко это делать не отвлекаясь. На практике же мало кому это удается дольше двух минут, и я сейчас выражаюсь очень буквально. На первом моем курсе,12 лет назад, мысли увлекали меня почти постоянно, оставляя чистой практике самое большее 5% времени. Наверное ближе к 2-3% )) Сейчас удается быстрее останавливать бесполезный внутренний диалог и возвращаться к работе, но до сих пор я каждый раз поражаюсь, почему даже пару минут сохранять концентрацию на простом объекте так сложно!

Великая радость у новичков-студентов наступает на четвертый день практики, когда их обучают новой технике — Випассане. Только тогда они начинают понимать, как сильно научились сосредотачиваться. Теперь, когда можно наблюдать ощущения во всем теле, а не только под носом, исследование собственного мешка с костями кажется прогулкой по Диснейленду, полному удивительных приключений. Медитировать, не отвлекаясь на «очень важные» мысли становиться легче, зато появляется новый вызов — сохранять уравновешенность невзирая на нестерпимую чесотку в левой пятке или, того сложнее — блаженный экстаз, видения и слуховые галлюцинации, что тоже, поговаривают, случается на курсе.

На этот раз я приехала не в качестве студента, а для того, чтобы помочь им своим служением. При регистрации я очень надеялась, что смогу отдохнуть от домашней рутины, перестать беспокоиться о том, чем и как накормить семейство и сколько продуктов покупать. Очень хотелось мирно сидеть в углу и чистить морковку. Может, мыть посуду. Очень ведь медитативное занятие! Я была согласна даже на туалеты. Тому, кто моет туалеты достается также почетное право звонить в гонг, призывая студентов к пробуждению, медитационным сессиям, перерывам на завтрак и обед. Эта перспектива казалась довольно заманчивой, несмотря на душок Доместоса и сами понимаете чего еще. Разумеется, как это часто происходит в таких случаях, меня назначили поваром на 150 человек, и я получила все то, от чего желала сбежать, но в масштабе приблизительно 1 к 40. Вот уж правда, что служение на курсе Випассаны, это боевое учение после теории, получаемой в качестве студента и неслабая подготовка к трудностям реальной жизни. В общем, сегодня, сварив зеленого борща на 4 человека, я почувствовала себя в полной мере героем анекдота про «купи козу».

Кстати, Яна, еще одна служащая этого курса, в конце тоже смеялась: «Я в первый день очень спешила на собрание, чтоб успеть застолбить какую-нибудь нормальную должность, а-то если в конце появишься — только туалеты и останутся». Угадайте, что ей досталось? Ага! И даже без компенсационного гонга, в который звонила другая 🙂 В иной, далекой от Випассаны жизни Яна выглядит вот так, чтоб вы понимали:

Дримко Яна
Yana Label, photo by Roman Stasyuk

Но давайте же я немного вернусь к вдохам-выдохам. Служащие не должны проводить весь день в медитации, но три часа — необходимый минимум. К тому же нам разрешали практиковать любую из двух техник — Анапану или Випассану — на собственное усмотрение. В конце дня служащие вместе с учителем 15 минут посвящают медитации Метта-бхавана, что по сути ничто иное, как пожелание счастья всем существам. А в награду за усердие на десерт можно было послушать ответы учителя на животрепещущие вопросы коллег, задать их самому или просто послушать малоизвестные байки про Будду или других монахов.

Поначалу было очень трудно. Мне хотелось скорее воспользоваться привилегией служения и во время медитаций практиковать только Випассану, избавив себя от скуки наблюдения за собственным пятачком. По сути же пришлось вместе со студентами заново учиться концентрации внимания все три первых дня, так как ум постоянно тянулся то в калькуляции необходимого количества крупы на 40 литров супа, то в осмысление сказанного кем-то из коллег. В этом плане студентам проще — они просто все 10 дней молчат как рыбы, что помогает не отвлекаться на внешний треп и сократить количество поводов для внутреннего. Как только всем студентам на 4й день разъяснили технику Випассаны, медитировать мне стало заметно проще, что опять таки наталкивает на определенные эзотерические измышления по поводу незримого общего мыслительного поля, о котором я рассуждала в рассказе про поездку в Карпаты, касательно его лингвистической части. Не отрицаю, что к четвертому дню я уже приноровилась к новым жизненным обстоятельством и нервное напряжение спало, что тоже влияло на способность к сосредоточению, но все же…

Во время служения на курсе у нас не было возможности так сильно погрузиться в себя в медитациях, чтоб проделывать глубокую внутреннюю работу. Зато внешняя просто кипела. Ах, это сборище лунатиков! Ох, этот рай болтливого эзотерика!

Вот Лера, заморочившись на гендерных предрассудках и окончательно запутавшись, подходит к самому старшему из работавших с нами ребят:

— Саша, ответь мне, пожалуйста, на вопрос. Тебя же можно помучить немного как мужчину?

— Ой, здесь, кажется, это запрещено!

Вся кухня взрывается хохотом. Запрет любых физических контактов — причина нашей бесконеченой тоски по обнимашкам и повод для нескончаемых шуток.

А вот Джоао, молодой португалец, истинный потомок своих склонных к скитаниям предков, вещает самой нашей зеленой молодежи о том, как легко можно путешествовать:

— Существует огромное количество программ по обмену, волонтерских возможностей, автостоп в конце концов. Все что нужно — знать, куда ты хочешь попасть. Ну или хотя бы быть уверенным, что хочешь куда-либо двигаться.

— Джоао, у тебя есть гражданство ЕС?

— Да.

— А у нас нет.

— А, ОК. Тогда путь первый пункт будет «пробейте визу». Второй пункт — мечтайте!

Когда приходит пора расставаться с этим легким на подъем парнем, не говорящим ни слова по русски, мы просто смотрим друг другу в глаза, безмолвно проговаривая все, что не успели в суете рабочих будней. Уже из Молдовы он шлет потом мне мэйл, где сетует о том, что нельзя было обняться на прощание. Я смеюсь в ответ: «Ты знаешь не хуже меня, что мы это сделали.» Запретить физические контакты, не запретив eye-contact — большой промах руководства 🙂

Не всегда бывает гладко. Любое сомнение точит сильнее обычного. Старая боль ищет выход. Собеседник всегда находит самые ранящие слова, если у тебя все еще есть, что ранить.

Нас выдергивают из иллюзий, толкают к пределам, проверяя границы терпимости и выносливости, учат то тыкая носом в лужи, то подставляя плечо и терпеливо шагая рядом, пока не сможешь сам ковылять относительно ровно — все точно то же, что происходит в ежедневной жизни. Просто в подобных местах и обстоятельствах есть небольшой шанс заметить и осознать происходящее чуть больше и глубже, чем обычно.

Место, где проводится курс, на какое-то время становится полем брани и для студентов, и для учителей, и для служащих. Это бой с собственными страхами, желаниями, обидами и страстями. В идеале он должен завершится победой над самим собой и освобождением. Здесь ничего не происходит без причины, рядом не оказывается случайных людей. Мы проходим в ворота центра, неся за спиной мешок горя, как тот козлик из мультфильма, а покидаем его облегчив свою ношу кто на горсть, кто больше, — уж сколько сумел, столько и сбросил. И становится легче искренне желать одного:

Пусть все существа будут счастливы! И я тоже.

Читать дальше

Накопившееся

Привет, мои хорошие.

Вот уже март пересек экватор, а у меня куча неопубликованных сделок и еще больше «умняков», которые я и сама уже забыла еще до того, как мысль созрела дабы быть записанной.

Знаете, есть довольно много таких штук, о которых  науке точно известно, что если их съедать по чайной ложечке/5 капель/одной таблетке натощак, то дожить до 125 лет в трезвом уме и добром здравии — не вопрос. Цветочная пыльца, вода с лимонным соком, льняное семя, водоросли, помет рогоносой игуаны и зола из гривы единорога — все это вот. Сами понимаете, что если каждую такую рекомендацию принимать всерьез, то завтрак-то и не нужен как таковой.  Да и натощак уже после первого же пункта не получится.

С делами та же история. Конечно, есть внутри довольно громкий и убедительный голос, который уверяет, что в отличие от других неудачников уж я-то, ха-ха!, точно могу преуспеть (ну или хотя бы просто успеть) во многих делах сразу. Состоятся как женщина во всех ипостасях, как профессионал минимум в трех направлениях (а лучше в пяти), как спортсмен, йог, писатель, учитель, музыкант и, с чем черт не шутит, как «просто хороший человек» тоже. Но вот беда, когда дело доходит до перечня занятий, которым необходимо уделить время для того, чтоб реализовать этот грандиозный план, в дело вмешивается не менее гениальный внутренний математик, который с прискорбием сообщает, что целая половина из 24 часов, отведенных Солнцем человеку для его минимального биологического цикла, у меня уходит на банальные «пожрать и поспать». «Да ладно тебе, не просто пожрать, но и приготовить полезные и питательные блюда для всей семьи!», — восклицают тут же внутренние кулинар и домохозяйка-хранительница-очага в один голос. Ну а главарь банды, чудище о трех головах: философ, лентяй и реалист, — распределяет оставшиеся 12 часов так, как головы между собой договорятся.

В сухом же итоге внутри меня томятся, созревают и гниют одновременно зерна многих талантов, идей и надежд и что-то мне совсем не легко отличить что гниет, а что спеет.

Уже довольно поздний час, а завтра я уезжаю на очередной курс Випассаны. Мне не хотелось уезжать, не запостив сделки хотя бы за февраль, поэтому срочно прерываю этот «поток сознания» и перехожу к графикам. Иначе не высплюсь, а на ближайшие 11 дней это мой последний шанс мирно сопеть под одеялком аж целых 8 часов подряд.

Закончили мы на 9м февраля, 2017. Третью сделку пришлось перенести овернайт, но после долгих колебаний и ее выбило по стопу:

2017-02-09

Следующий трейд только 14го был:

2017-02-14

Февраль вообще был не густ на трейды, следующая сделка пришлась на 20е число. С ней довольно скверно получилось в том плане, что когда выбило стоп (утром следующего дня), уже поздновато было для покупок.

2017-02-20

21го, после роста собиралась снять на лонге еще хоть немного, но если помните, в то время нефть еще не вывалилась из узкого флета, так что с долгим однонаправленным движением не сложилось и в тот вторник:

2017-02-21

Неделя вся незадалась, и даже моя любимая пятница не сократила убытки. 24 февраля:

2017-02-24

Уже смирившись почти, что февраль закрою с отрицательным  балансом, в последние 2 дня все же немного урвала. Эх, мне бы в этой продаже по сей день сидеть!

Шучу! Жалеть не о чем. Я ж интрадейщик. Во всяком случае целей фантастических не держу и тренды не стремлюсь оседлать. По крохам, по крохам:

2017-02-27

 

Эта последняя сделка перекрыла все старательно накапливаемые убытки, так что февраль мы с куклом отыграли почти что вничью. Я добавила около $300 к счету после выплаты всех комиссий и поборов, что конечно, глубокого удовлетворения не принесло. Март, честно говоря, пока что так же отработала. Учитывая, что до конца месяца уже торговать и не буду (разве что 30, 31го), — совсем тоска. Графики потом покажу сразу за весь месяц, видимо.

Подключилась на котировки по валютным парам, бондам и сипу. Ковыряю потихоньку. Может быть диверсификация по инструментам превратит кривую эквити в стиле американсих горок в широкую и гладкую дорогу из желтого кирпича.

Всем солнечной и певучей весны!

Читать дальше

Глава, в которой Света с изумлением обнаруживает существование жизни за пределами ее носа.

В прошлую пятницу, выдался очень(!) тяжелый день, вызвавший не только яркий фейерверк эмоций, которых я давненько не испытывала за рабочим столом, но и потянул за нить размышлений, извлекая весьма неожиданные выводы и озарения. Простые и даже банальные, но до сих пор отчего-то ускользавшие. Перед тем, как подвести итоги января и поделиться традиционно скринами сделок, мне необходимо выразить эти мысли сейчас, по свежим еще следам.

unniqueТе кто давно и внимательно читает мои записи, уже знают, что начав заниматься трейдингом я заранее определила для себя как приоритет номер один — сохранение душевного равновесия, эмоционального и физического здоровья, отводя финансовую составляющую вопроса задачам №2 и №3. Несколько лет заняло осознание, что при торговле со стопами (альтернативных вариантов я даже не рассматривала) боль материальных потерь неизбежна, а значит надо найти достойный и безопасный анастетик, если еще есть желание продолжать. Спустя еще некоторое время я такое лекарство нашла и заключалось оно (вот сюрприз!) в системной, очень строго формализованной торговле, подтвержденной историческими результатами.

Перейдя в такой режим, стало намного проще убеждать себя в том, что каждый мой трейд, все 100% трейдов, независимо от показанных терминалом цифр — это ни много, ни мало — просто +$55 долларов к счету, ведь именно такую среднюю на сделку сейчас выдает мне отчет из Sierra Chart по статистике за год.

Это как будто сняло бремя ежесекундной ответственности, перенеся самую серьезную работу на неторговые часы, когда продумывалась и детализировалась стратегия, выпиливались софтоверным лобзиком параметры сделок, принимались решения на недели и месяцы вперед. И без того раздвоенная на домохозяйку и трейдера личность расщепилась еще раз, разделив Свету-трейдера на биржевого инженера, вдохновенно ваявшего торговую систему, и ее исполнителя, тыцавшего мышкой в нужные места 4 дня в неделю по 8 часов. Свете, занимавшейся «черной» работой, стало намного проще соответствовать «приоритету №1». Да и финансовые показатели эффективности труда тоже заметно улучшились. Болезненные ощущения от бесконечных «надо было..» и «ах, если бы..» потихоньку стихали, а если подобные мысли и копошились в мозгу, то занимали там место ненадолго.

Увы, все не так просто, иначе личность моя как по мановению психотропных препаратов вновь начала бы склеиваться в цельный организм просто-Светы, заставив супруга написать торгового робота и возложить на бездушный набор единиц и ноликов этот изнурительный труд клацанья по терминалу. Такая опция на сегодняшний день отсутствует, потому что, вынуждена признать, торговая моя система лишь на 90% поддается словесному описанию. Процентов 10 — это распознавание графической информации и комплексное принятие решений в сложных, двусмысленных ситуациях. Быть может, это те самые 10% искусства, о которых упоминал Тимоти Морж, рассказывая об оптимальном соотношении алгоритма и творчества в работе профессионального трейдера.

Наверное, часть про «графическую информацию» вы интуитивно понимаете и сами. Чай, графики видели не раз своими глазами. Бывают ситуации, когда «на глазок» тоже надо принимать неоднозначные решения, но делаю я это обычно до входа в сделку, поэтому и раскаяние о выборе сводится к минимуму, даже если решение оказалось не самым удачным. В случае душевных терзаний я просто аппелирую к холодному расчету, произведенному до выставления нужных ордеров.  А вот»комплексные решения» — это темная лошадка. Приведу пример. Так будет проще всего объяснить.

Вот, падал себе рынок и падал, никого не трогал. Потом решил развернуться и сигнал дал о таком намерении. Согласно моей ТС и торговому алгоритму образовалось две потенциальные точки входа для лонга и два стопа соответственно. Вот так приблизительно (отнеситесь с нисхождением к художественной ценности рисунка, пожалуйста):

Exapmle1.2

Тут, если вот прям строго по ТС, то надо сперва пробовать брать лонг едва ли не маркетом, а если выбьет стоп 1 — снова покупать чуть ниже с новым стопом уже под самый лоу. Такая ситуация реально происходила на рынке месяц или два назад и в моих таблицах она занесена как один убыточный трейд и одна незабранная рынком лимитка. В действительности после некоторых колебаний в тот вечер я просто «склеила» два трейда, увеличив потенциальный риск потери еще на 5 тик, сделав такую ставку на случай, если первый стоп выбьет, а во второй трейд так и не заберет. Удивительно, но так оно и произошло. Риск оправдался , ведь прибыль от сделки составила более $1000 при общем риске в $350. Не самое впечатляющее соотношение риск/профит, но тем не менее…

В тот день, конечно же, я колебалась. Самый важный вопрос, который нужно задавать себе в подобных ситуациях: о чем я буду сожалеть при разных раскладах? Буду ли рвать на голове волосы, если выбьет первый стоп и тут же пойдет к цели, не исполнив вторую лимитку? А если получу полный стоп в 35 тик, сильно ли буду огорчаться о зря потраченных $50? Еще можно спросить себя, не расшатает ли какой-либо из вероятных исходов сделки мою уверенность в правильности ТС и своей способности ее исполнять? На основании ответов на подобные вопросы и принимается решение.

Ситуации могут быть очень разные, но сходная черта одна: принимается отличный от заложенного ТС риск, с новым ревордом. Самое интересное происходит потом. Что же именно?

Увы, на данный момент у меня лично это напрямую зависит от исхода сделки, и это именно то, что хотелось бы изменить в отношении к работе. Если риск оказался оправданным, и я получила прибыль большую, чем предполагало строгое исполнение ТС, я вздыхаю с облегчением и благополучно забываю о случившемся, возвращаясь к максимально точному исполнению торговых алгоритмов вплоть до возникновения новой «нетривиальной» ситуации, которые, хвала небесам, случаются не часто.

В прошлую пятницу свершилось почти невозможное: сразу три требующие отключения «автопилота» ситуации за день — огромная нагрузка на психику.  Одну разрулила в положительную для себя сторону, второе решение, увы, принесло убыток, а когда пришел черед для третьего — я просто отказалась его принимать, поступив очень механично, как сделал бы робот, что тоже негативно сказалось на результате. Коротко на скрине торговый день прошел так:

2017-02-03

Я не стану пояснять, в чем именно заключалась специфика «авралов», чтоб не утомлять ненужными подробностями. Даже не столь важным кажется общий итог в денежном эквиваленте. Мне хотелось бы вернуться к вопросу о том, как сохранять спокойствие и получать удовлетворение от работы при условиях аналогичных описанным выше.

В первую очередь напрашивается вывод — надо приближаться к аналогу рыночного робота как можно ближе. Так-то оно может и так, с двумя поправками. Во-первых, моя статистика пока что говорит о том, что ручное вмешательство в крайне важных неоднозначных ситуациях приводит к улучшению результата. Во-вторых, если отбросить те самые 10% искусства — что тогда останется бедному художнику? О каком удовлетворении от работы вообще может идти речь? И если второй аргумент еще имеет обходные пути, то как спорить с первым?

И тут вот, посвятив несколько часов выходного дня просмотру мультсериала «Дарья», я неожиданно прозрела, когда мисс Моргендорфер изрекла ключевую фразу: «… я отправилась домой заниматься, чтобы не окончить свои дни на работе, на которой напряжение нейрохирурга сочетается с зарплатой кассира.»

Пусть кому-то покажется смешным такое озарение, но до меня впервые за несколько лет действительно дошло, что трейдер — это не единственная в мире профессия, требующая решительности, ответственности, хладнокровия — и все это в строгом балансе, соблюдение которого все равно не гарантирует спокойного сна и отсутствия мимических морщин. Только сейчас я заметила, что коллеги, как и я сама, очень склонны довольно несправедливо возводить свою профессию на некий пъедестал. Ах, мы такие особенные! И умненькие должны быть, и собранные, и смелые, и удачливые. Еще коня нам желтого впридачу — вылитые будем Д’Артаньяны. Нет коня? Ну ладно, дайте хоть робота!

От нейрохирургов ассоциативная цепочка катилась к другим врачам, от которых зависят людские жизни, здоровье и счастье. А что ученые, ставящие эксперименты, десятилетиями бьющиеся над одной проблемой? Им легко? Может быть как на праздник ходят на работу пилоты, спортсмены, политики? Легко поднять свой собственный бизнес в реальном секторе? Клубок разматывался, открывая мне все новые простые истины, которые упрощенно можно свести к риторическому «а кому щас легко?» Размазав суровым сапогом реального мира «уникальность» своего трейдерского положения, как-то даже приятней чем обычно стало отмечать, что моя работа все же приносит мне удовлетворение, которого я, как ни стараюсь — не могу заметить в глазах у кассиров, бодро чеканящих «спасибо-за-покупку-приходите-еще». А ведь спросить у них, и наверняка окажется, что работа ну о-очень нервная. И не спорьте, не спорьте. Тугоухие бабульки, пронырливые воришки и «знающие свои права» потребители доставляют им не меньше нашего дяди Коли.

Если позволите, я снова оставлю   пробел   на этом месте, где у другого, более последовательного автора могла бы уместиться мораль и выводы. Пора перейти к торговым отчетам.

Остановились мы на 26 января, два стопа:

2017-01-26

27-го чудом взяло в рынок:

2017-01-27

Это вот уже 30го был еще стоп:

2017-01-30

И последний день января. Там, помню, после второго стопа снова ловила покупку, но тика 3-4 до заявки недотянули :'(

2017-01-31

На этом январь закончился и, вычтя все расходы на комиссии, фид и т.п, я с радостью обнаружила, что за довольно короткий рабочий месяц обогатилась почти на 2К. Not bad.

Февральский сезон охоты на лосей открыла неожиданно удачно. 2 февраля:

2017-02-02

А это вот та самая «черная» пятница с итоговым околонулевым, но от того не менее обидным результатом:

2017-02-03

А в понедельник совсем туго счету пришлось. Два раза за день рынок проделал одну и ту же разводку, и на обе я попалась по полной:

2017-02-06

Вчера и позавчера трейдов не было.

Засим откланиваюсь. Навеки ваша,

Светлана.

Читать дальше

Итоги недели. 4-11 ноября.

Привет! Уверена, что раз вы читаете посты из этого раздела, значит, трейдинг каким-то образом уже внедрился в вашу жизнь, активно в ней осваивается и, возможно, уже процветает. Все. Вам уже не помочь, как и мне. Но ведь у каждого из нас есть знакомые, которые пока только подумывают о «свободном графике», «неограниченном потенциале роста», «всестороннем развитии», которыми манит биржевая торговля аки красными труселями. Я не призываю их останавливать — это означало бы признать собственную неправоту в постановке среднесрочных целей, и мне эта идея не по душе. И все же, необходимый минимум, который каждый из нас должен сделать, общаясь с размечтавшимися — это ясный дисклеймер.

Лично для меня самым неприятным и неожиданным открытием стало то, что трейдинг сам по себе, хоть и прекрасно развивает различные качества, начиная от математических способностей и заканчивая умением принимать мир таким, какой он есть — почти никогда не приносит ощутимого удовольствия. Серия убытков — тут все понятно: тоска, боль, страх, разочарование. Это ожидаемо, и если бы дело было только в том, что надо смириться с этим дискомфортом ради счастливых мгновений, когда ты хорошо заработал — я бы так и сделала, и никаких дисклеймеров не сочиняла бы. Баланс сил в природе, все дела. Но ведь нет же ж! Заработок — тоже боль, потому что «можно было лучше», «рано вышел», «редко случается»! И даже если закрыл сделку по профиту на самом пике, — один конь там повалялся, и он твой, —  сколько может длиться такое удовольствие знаете? Минут 15! Пятнадцать гребаных минут радости на несколько дней напряженного труда, борьбы со страхами, больными фантазиями, искушениями и разочарованиями. И то, если повезет, и закрылся действительно хорошо. А если дальше цена пошла, но уже без тебя — то и на 15 минут рассчитывать не стоит. Выхлоп аналогичный женитьбе на сварливой истеричке с мигренью. А ещё божественными изгибами и нежной кожей.

В общем, когда к вам снова подвалит знакомый с вопросом о преимуществах Метатрейдера перед Ниньзей или просьбой посоветовать брокера, посмотрите ему в глаза и твердо произнесите следующее: «Если ты знаешь хоть один альтернативный относительно честный способ изъятия денег из всемирного товарооборота, займись лучше им. Трейдинг — это больно.»

Переходим к результатам недели.

Нужно захватить еще и прошлую пятницу, 4 ноября. Весь день я провела в блаженном бездействии за отсутствием торговых сигналов. Снижалась себе потихоньку цена: ни догнать, ни развернуться. И вот, буквально за 5 минут до окончания рабочего дня, нето где-то вышка нефтяная воспламенилась, нето кукл слишком рано веселый викенд начал — каа-а-ак рванет вверх. Еще и объемов насыпало щедрой рукой. Я в таких случаях больших откатов не жду, становлюсь по импульсу. Тут тоже не стала мешкать. Ну чо, отстопило, да потом все же откатило перед новым рывком вверх:

2016-11-04

 

В понедельник покупала неудачно. Потом продала, казалось бы хорошо и точно, но обратный сигнал зачем-то как выскочил, как выпрыгнул, и сгнобил мне весь трейд: забрала +15 тик, которые тут же и спустила на перевороте:

2016-11-07

Во вторник флетило весь день, что обычно плохо для меня заканчивается, но как-то повезло, и я отделалась одним лишь стопом в 12 тик. Можно было и сообразить, что до оглашения результатов выборов рынок никуда направленно не двинет, как это обычно в среду перед новостями бывает (и это повод не торговать для меня).

2016-11-08

 

В четверг продала. И было мне хорошо, так как цена падала, и падала, и еще падала… Напугала, конечно, вначале хорошим отскоком от 44.41, но со второй попытки таки ж одолела и этот мульти уровень. Блин, вот сейчас меня, конечно, сильно беспокоит, что я профита недобрала по шорту чуток, но, если хорошенько вспомнить эмоции на том отскоке… Рынок вполне мог сожрать мои 90 тик незакрытого профита и даже не поперхнуться, закрыв меня по нолям! Как вспомню — так и вздрогну :/

Трейд на часовике покажу — так понятней. Вот он, последний:

2016-11-10

 

Закрыла в +120 тик, что, конечно, хорошо само по себе. И точка выхода, в общем-то не самая ужасная — претендент на нижнюю границу флета, если б нефть соизволила постоять месяц другой в диапазоне +/- 2 доллара. Плохо то, что вновь подтверждаются мои опасения насчет излишнего доверия оптимизации Монетайзера. Раньше мы замечали закономерность, что разные виды трейдов то сливают, то хорошо трудятся на благо эквити — по малой выборке нельзя делать окончательные выводы, и их не делали. Потом оказывалось, что это было верным решением. Но вот в последний раз подрезали все-таки в ТС один вид входов, посчитав что 5 месяцев  — это уже статистика. И вот, буквально за две недели, уже второй раз недосчитываюсь солидной прибыли.

Да-да, в пятницу вполне были предпосылки отодвинуть тейк дальше почти на доллар и трейлингануть стоп в район 44.5. Как дополнительная мотивация — закрепление под тем же 44.41. Не сделала этого, механично подчинившись новым правилам. Подход, конечно, не самый плохой, как и трейд, но как-то по-прежнему тяжело нащупывать баланс между строгой роботичной отработкой алгоритма и здравым смыслом. Утешаю себя тем, что сожалеть о заранее принятых взвешенных решениях не стоит. В конце года снова сделаем переоптимизацию, скрупулезно сведем данные по недополученной прибыли и экономии на стопах и тогда уже пересмотрим подход.

А, ну да, эквити хай вновь обновила немного! I’m happy.

Такие пироги.

Читать дальше

Вести с полей

Октябрь удивил снегопадом, невиданным в наших широтах в этот сезон. Ровно пол года назад, в апреле, я точно так же открыла окно, снимала на хоум-видео крупные хлопья столь же нежданные тогда, в середине весны, и думала о скоротечности смены состояний и тотальной непредсказуемости всех стихий, включая собственные внутренние порывы.

За эти пол года, отмеченные столь символичными белоснежными маркерами, многое произошло, и вместе с тем, ничего не поменялось. Что-то поняли, купили, выучили, потеряли, взрастили, осознали, — а ощущается все на удивление старо.

Следы бурного детского творчества и прочей жизнедеятельности, разбрызганные радужной россыпью по когда-то белым обоям на кухне, раздражают что в весенних пронзительных лучах, что в липких октябрьских сумерках. По-прежнему пробирает мурашками с ног до головы, когда неожиданно ловишь «тот самый» взгляд любимых глаз. Желания сменяются негодованиями, страхи сплетаются с надеждами, радость, смятение, воодушевление, гнев — карусель кружит порой быстрее, чем успеваешь навести фокус.

Профессионально, после заключения столь долгожданного договора с Топстеп и крайне скорого разрыва партнерства с компанией, был совершен рывок из комбайнеров-пахарей в индивидуальное предпринимательство со всеми его прелестями и рисками. Из 6 месяцев только один оказался щадяще-убыточным, сентябрь по-осеннему щедро отсыпал приблизительно 50% от необходимого под мою стратегию депо (условно, это 5К, с допустимым дродауном в 40% и средним риском 2% на сделку), а все остальные приносили по 10-15%. Для старта, я думаю, это неплохой результат. Американец, правда, уверял, что новичкам везет. Поглядим.

Эмоции от торговли и ее результатов все так же захлестывают, но из месяца в месяц все скорее перехватываются внутренним наблюдателем, а значит, быстрее проходят. Эти перемены сложно отмечать, потому как они не поддаются количественному анализу. Иногда мне даже кажется, что я такой же псих, как был ровно три года назад, заключая первую сделку для TST комбайна. Но нет, потом я вспоминаю достаточно отчетливо, как тогда колотилось сердце, едва не выскакивая из груди в первые 5 минут трейда, а затем то и дело сбиваясь с ритма по ходу сделки. Хорошо, что когда-то на Смартлабе организовали конкурс, и я даже записала отчет про один свой торговый день. Самой интересно перечитать было недавно и сравнить с сегодняшним состоянием, которое, аллилуйя!, заметно отличается в лучшую сторону, несмотря на всю реальность нынешнего торгового счета. Сейчас из равновесия меня выводят разве что относительно большие серии убытков, причем тем сильнее, чем гуще они сосредоточены на малом отрезке времени.  Еще сложно бывает, когда рыночные сигналы можно трактовать двояко или приходится принимать нестандартные/форсмажорные решения. В общем, потихоньку эволюционирую, кажется. А вот что остается неизменным — это неуверенность в стабильности результатов (будешь тут уверен, когда брокер при каждом удобном случае строчит дисклеймеры про то, что «никакие торговые результаты из прошлого не могут гарантировать»…), жажда ускорить процесс озолочения, увлеченность, граничащая с азартом, страх оказаться неправой (как в моменте, так и в долгосрочной перспективе) — ядерная смесь, присущая в тех или иных пропорциях, пожалуй, каждому из моих коллег.

Ладно, что-то затянула я вступление. Давайте про декабрьский контракт теперь расскажу, как обычно. Сразу после ролловера два дня не торговала по старой примете и начала в пятницу, 21 октября.

 

2016-10-21

 

Денек, как видите, выдался богатый на впечатления. Первые пол дня я искренне считала себя биржевым гением, глядя на ювелирный вход. Рынок не спешил разочаровывать, то и дело подбрасывая несколько тик ран-апа в топку моего самолюбия. Стоп в бу не переводила так как считала очень дееспособным вариант с небольшим ложнячком моего входа вниз, но конечно же так, чтоб стоп не зацепило. Ага.  Пол дня непосильного труда по проталкиванию цены взглядом вверх рынок смел буквально за 10 минут.

Далее следовал не менее ювелирный и гениальный шорт.  Отметив готовность нефти атаковать дей лоу, я продала по 50.50 и возрадовалась как младенец, обнаруживший, что умеет управлять собственной рукой, когда меня забрало на 30 контрактах «по самой лучшей цене». Угу. Дей лоу, конечно, пробили, что дало возможность перевести сделку в относительный безубыток -2 тика, но новый стоп тоже быстро сняли на открытии чикагской биржи.

Значит снова лонг. Был соблазн зайти агрессивно, перевернувшись сразу, но как-то хитро прищурившись, я заметила знакомую комбинацию в расположении объемов, и почудился мне запах знакомой разводки. Мелькнула шальная мысль зайти с ультра-коротким стопом в 4-5 тик, но это было бы совсем уж несистемно и крайне нагло, поэтому поставила 9, что балансировало на грани приличий. Закрытие выглядит шикарным на картинке, но на деле цель была чуть выше дей хая. Вышла просто за минуту до наступления клиринга, так как переносить сделку через викенд я оказалась морально не готова, и, по удачному стечению обстоятельств, это оказалось самым лучшим из возможных сценариев. День закончился в +58 тик.

Ну а раз заработали, то с понедельника можно и снова на пилораму:

2016-10-24

Вот же ж любопытно, все, кроме второго трейда, казались мне ну просто верняковыми! И место было по старшему ТФ походящим для лонга, и сигналы хорошие. Давно замечала, что профитные трейды часто кажутся жутко нелепыми в момент входа в сделку, и наоборот. Последняя покупка даже вселила надежду в какой-то момент, лихо отскочив аж на 30 тик. Она же доконала мой дневной лимит потерь, остановив на отметке в -$450, что, чтоб вы осознали масштаб трагедии, в моем городе считается очень хорошим показателем для месячного совокупного дохода семейства, уверенно стоящего на ногах.

С пол часа ожесточенно грустила, но на удивление быстро справилась с эмоциями (не без Пашиной, разумеется, помощи) и перенастроилась на волну «завтра будет новый день».

Новый день стал ярким лучиком, порадовав рекордно профитной сделкой за всю мою «карьеру». Правда, чтоб заработать эти 130 тик, пришлось вначале потерять 10, но это сейчас уже кажется пустяковым расходным материалом. Трейд с риском 1 к 14. Кто молодец? Я молодец!

2016-10-25

 

Надо оговориться, что изначальный тейк был немного скомнее — 80 тик. Мне повезло, что наоптимизированный кэш-тейк оказался реально очень тупым, судя по часовику — попал под пиковые кластера. Туда нормальные люди стопы ставили по лонгам. Когда до тейка не дошло буквально три тика и стало отскакивать, я решила сложившуюся ситуацию повернуть себе на пользу. «Если уж дойдет до тейка, то это уже новый шортовый сигнал», — подумала я. После экстренного совещания с рискменеджером и одобрения оным нового плана действий вычислила новую цель, которую нефть и исполнила ночью, после клиринга.

Новостную среду пропустила, а в четверг утром, 27 октября, очень ждала сигнала на покупку. Полагаю, это связано напрямую с тем фактом, что в области 49.20 я закрыла свой замечательный шорт, и очень хотелось, чтоб рынок подтвердил значимость выбранного мной уровня. Смешной аргумент, конечно, но вдвойне неприятно оттого что: а) нефть там действительно хорошо отскочила, б) исполнились у меня только шортовые два сигнала. Пол дня держала заявку на лонг от 49.11, но его потому, увы, пришлось отменить в угоду второй обозначенной на скрине продажи:

2016-10-27

Пятница дала только один неплохой вход с 50+ тик незакрытого профита. Цена уверенно ползла к цели, но, увы, в 8 по Чикаго пришли американцы и начался разврат. Закрыла сделку в +6 тик там, где появлялся сигнал на покупку. Позволяло б время, я еще и купила бы пониже, даже не сомневайтесь. Обидно, что изначальный стоп выдерживал даже этот неуместный на мой взгляд последний тычок вверх, напора которого не выдержал трейлинг. Что ж, бывает и такое:

2016-10-28

Засим ненадолго прощаюсь. Не забывайте перевести стрелки на час назад, а те, кто торгует на американских рынках, помните также и про то, что янки сделают это только через неделю.

Читать дальше

Оптимизация ручной торговой системы. Личный опыт.

good-betterТы помнишь, как все начиналось?

Итак, прошло больше двух месяцев с тех пор, как на Tradetrade  появился мой запрос на оптимизатор «ручных» ТС. Удивлена не меньше вашего, но дело таки сдвинулось с мертвой точки. Софт написан, использован, проведены форвард тесты.

Честно говоря, затрудняюсь вообще сказать, зачем пишу эту статью. Своими торговыми результатами хочется делиться тем больше, чем меньше ты зарабатываешь. Вертишься и так, и сяк, чувствуешь запах добычи, а зуб неймёт. И пишешь, пишешь, в надежде, что либо сам себе в психо-трейдо-анализе выдашь важную истину, способную воскресить эквити …или подскажет кто из жалости. Как только начинает что-то получаться — сразу оп, и замолкает внезапно внутренний графоман. Я совершенно уверена, что через три-четыре месяца стабильной торговли в хороший плюс интерес делиться методами угас бы до последней искорки. Но пока что мои результаты еще недостаточно серьезны и слишком хрупки, чтоб я могла с уверенностью причислить себя к этой категории, а сострадание к тем, кто вертится у нуля — все еще слишком велико, чтоб я могла молчать.  Поэтому давайте перейдем к тому самому оптимизатору.

Мучителен был выбор «писать с нуля» VS «под готовую платформу». Вопрос решился в пользу второго варианта, так как кнопочку «жажда легкой и быстрой наживы» в голове разблокировать не удалось. Таким образом, приходится мириться с сопутствующими проблемами и спецификой Tradestation. К примеру, пришлось распрощаться с идеей тестировать все на тиковых данных, — только пятиминутка, только хардкор. Не без танцев с бубном решился вопрос редких ситуаций, где на одном баре отрабатываются сразу два сигнала. Отдельно пришлось создать для софта таблицу с датами ролловеров и нужными множителями для цены, чтоб в бэктестах использовался именно back-adjusted чарт (иначе получились бы некорректные результаты по сделкам, удерживаемым в переходный период).

Примеров неадекватности Трэйдстейшена накопилосль великое множество, и на долгую память Паша даже начал их каталогизировать, создав рабочую папку «Глюки Tradestation». Некоторые из них разработчики считают фичами. Но скажите, если вы, к примеру, хотите вписать в тестер условное проскальзывание на стопе, а программа это проскальзывание начинает применять к лимитникам тоже — это фича или баг все-таки?

— Почему EasyLanguage был так назван, если на нём писать так сложно?, — то и дело слышала я злободневную аллюзию к эпизоду про Бивиса и Баттхэда, где они рассуждали об easylistening, пока Паша корпел над кодом. Да, невозможность выбора другого языка программирования стала еще одним камнем в ботинке.

Что оптимизировать будем?

Первый год своей трейдерской «карьеры» я провела пытаясь торговать на Topsteptrader комбайнах интуитивно фильтруя все те сигналы, которыми ежедневно орошает нас рынок. Чем дальше, тем все яснее становились те правила, следуя которым, получалось работать эффективнее. Не прошло и двух лет (вот жесть!), как выкристализовалась торговая система, и теперь я  уже почти не испытыhamsterваю никаких сомнений, есть ли в данном месте и в данное время у меня системная сделка, или нет. Спорные ситуации возникают по поводу точности размещения стопа и точки входа, много проблем с тэйками, но в целом, размещая ордера, я понимаю, что независимо от исхода сделки, я поступаю правильно. Технические детали и торговые сетапы/паттерны все еще в стадии допиливания.  Их я меняла регулярно, и меняю до сих пор каждые две-три недели, но при этом каждый раз принимаю конкретное решение (например, с сегодняшнего дня по такому-то сетапу у меня кэш-стоп в 12 тик), решаю как долго буду тестировать на реале именно такой подход и возвращаюсь к пересмотру результатов по истечению этого периода. И так по кругу.

Конечно же, все это было бы невозможно, если б я не вела торговые дневники. Темпы развития системы и её гипотетическая/бэктестовая эффективность начали расти с многократно возросшей скоростью с тех пор, как я начала заносить в таблицы детальную информацию не только по тем трейдам, которые реально сделала, но и по тем, которые были технически возможны в теории. Дошло до того, что немного позже я стала записывать даже те трейды, где цена не задевала теоретическую точку входа. Т.е так и приписываю, — «no fill», — в строке данных. Мало ли, а вдруг в моем черпаке, подставленном под золотой дождь — дырка, которую прожигают зажатые на увеличенный стоп несколько баксов?

Изначально статистику по ручным трейдам я копила в таблицу Excel согласно своему личному разумению, какие именно параметры системы важны, с чем можно будет поиграть для улучшения статистики. В ней каждая строка означала один трейд с набором данных типа лонг/шорт, тип уровня, тип сигнала на вход, стоп, и т.д.

Паша, когда я начала издали подбивать клинья на предмет переложения задач оптимизации на ЭВМ, первым делом подумал над тем, сможет ли он что-то писать под этот тип вводных данных. Увы, вердикт его был отрицательным: с таким малым количеством информации можно было сделать лишь базовые вещи. Тогда мы выжали все возможное из таблицы средствами Excel: сделали фильтры по времени, типам уровней и сигналов на вход, и т.д. Выводы тщательно задокументировали, кое-что приняли на вооружение и с чистой совестью попрощались с этим форматом дневника сделок.

Следующим шагом было начать вести новую таблицу, на основе которой можно было бы делать оптимизацию уровнем повыше: менять точки входа, по-разному трейлиться/переворачиватьс/переводить в БУ и реализовывать иные фантазии. Теперь у меня из каждой строки получается от 0 до 3х трейдов, основанных на пробоях уровней.

Я сейчас спалю палю Грааль, но так как делаю это бесплатно, то могу быть уверена — вы им не воспользуетесь, и все сокровища рыночного дракона я разделю лишь с теми энтузиастами, которые сами проделали тот же путь, или нашли другой, более удобный/короткий/правильный самостоятельно. В общем, моя ТС основана на том, что пробой важного уровня может быть либо истинным, либо ложным. Если ложным, то обратное движение может быть либо стремительным, либо не очень. Выбор уровня — как раз ручная задача, так же как и выбор той точки, где нас должно озарить, с каким видом пробоя мы имеем дело. Ручками также проводится анализ объемов.

Итак, я попрощалась с тремя месяцами кропотливо собираемой статистики, но зато к сегодняшнему дню обзавелась еще тремя месяцами бэктестов в уже новом формате. Паша попутно писал код, который помог бы эти данные оптимизировать в более эффективную торговую систему. Тут необходимо сделать ремарку, что задачей нового софта ставилась отнюдь не алгоритмизация ТС/создание робота, а компьютерная «подгонка» её параметров под исторические данные, а также исследование взаимодействия различных используемых мной торговых сетапов между собой, что может повлиять на сам алгоритм торговли в итоге.

Что может программа?

Меня очень порадовало рабочее название софта. Оптимизатор моей ручной стратегии Паша воодушевленно окрестил Monetizer. Из этого, собственно, становится понятна основная роль программулины согласно задумке инженера: хотелось, наконец, добыть побольше денег из моей ТС, эквити которой до сих пор выглядела довольно уныло — уклон слабенький, а сизифов камень дохода то и дело срывался в довольно глубокие дродауны.

Судя по Пашиным намекам, довольно много функционала он заложил в софт «на потом» — т.е сейчас фичи не нужны, но писать код уже сейчас надо так, чтоб их реализация в будущем была возможна. Что это за фичи такие фантастические я даже затрудняюсь сказать, но с удовольствием расскажу, что уже работает.

Итак, первое и немаловажное — визуализация трейдов на графике. Когда появляется «лимитка», это уже отображается горизонтальной линией, вместе с такими же пометками по поводу тейка и стопа. Если трейд отменялся (время отмены я тоже вписываю в таблицу), то линии обрываются и я получаю визуализацию даже не состоявшихся сделок. Стоп, кстати, я сейчас заполняю в тиках. Пара строк кода — и можно заполнять две цифры вместо пяти. Мелочь, но приятно! После исполнения ордера, на графике отображается точка входа с пометкой по типу трейда. Дополнительно можно настроить параметр override (как один трейд накладывается на другой: трейлит стоп, переворачивается на обратном сигнале, или же просто игнорирует все сигналы, следующие после входа в рынок).

В итоге имеем такую приблизительно картинку:

monetizer

Т.е тянулась еще с ночи заявка на шорт по сигналу с кодовым названием VN, был стоп и новый сигнал уже на покупку, но по тому же паттерну. Спустя какое-то время случилось что-то, что позволило выставить еще одну заявку на покупку, которой не суждено было исполниться. Было б суждено, программа перетянула б стоп и тейк на новые рубежи, так как доливка моей ТС пока не предусмотрена. Дальше был тейк, новый вход, стоп, переворот под названием PB. Что там случилось с загочным PB трэйдом, станет ясно, когда график доскролится до времени закрытия трейда.

Думаю, одного скрина вполне достаточно, чтоб понять, как трейды визуализируются на графике.

Полагаю, здесь необходимо прояснить что и почему происходит в программе, когда пробивается новый уровень/появляется новый сигнал, а ты уже в трейде. Есть несколько возможных сценариев, которые приходят на ум: доливка (если сигнал в том же направлении), переворот (если в противоположном), оставить все как есть и проигнорировать новый сигнал.

Сразу скажу, что Tradestation не позволяет цивилизованно делать «замки», а то, как реализован пирамидинг, нас категорически не устроило, поэтому все случаи наложения сигналов один на другой проводились как для торговли одним контрактом по принципу оверрайдинга: если обратный сигнал — закрываем текущий трейд и переворачиваемся, туда же — трейлим стоп и увеличиваем тейк. Пока что, как можно понять по скрину, тейк увеличивается только если была зацеплена потенциальная новая точка входа, что, наверное, неправильно и нуждается в доработке (иначе теряется вся прелесть удачи встать по тренду заранее).  Довольно любопытно, что проведя тесты, мы выяснили, что оверрайдинг или его отсутствие по сигналам в направлении аналогичном текущему трейду влияет на общий результат весьма несущественно. ХЗ, может, устранив недостаток по условию трейлинга тейка, я изменю свое мнение — самой страшно любопытно. Зато стало достоверно известно, что переворачиваться по обратному сигналу — очень хорошая идея.

Дальше можно приступать к самому интересному — оптимизации.  Монетайзер — довольно скромная программа, заточенная исключительно под мои личные нужды: три вида трейдов, два из которых исключают вариации со стопом, а один как раз основан на точке входа — с подгоняемым кэш-стопом. Переменных, поэтому, не так уж много.

Во-первых, есть две торговые сессии (Европа/Америка), под которые подгоняются кэш-тейки (моя гипотеза заключается в том, что на тейк должен влиять ожидаемый ATR).

Во-вторых, есть возможность подвигать вход, отталкиваясь от вбитых в таблицу данных.

В-третьих, можно поиграть с кэш-стопом для того паттерна, что это предусматривает.

В-четвертых, можно отдельно заставить софт отображать сделки в конкретный период времени (например, торговля только от 7 до 10 по Чикаго).

В-пятых, Паша от себя лично добавил такой параметр как выход/отмена лимитки по таймингу (через столько-то баров). Я как-то даже не думала о такой опции, но проверить было интересно. Как минимум пригодилось, чтоб узнать о целесообразности выхода из сделки до наступления клиринга. Для себя я выяснила, что лучше держать позицию овернайт до закрытия по стопу или цели, но, в принципе, если б я торговала на злого интрадейного пропа, или маржи не хватало б на овернайт, то это не так уж и сильно ухудшало б результат.

Ну и каждый паттерн, естественно, тоже можно отдельно оптимизировать/отображать/настраивать.

Делается все через вот такой незамысловатый интерфейс:

nastrojki

Каждый параметр можно крутить по отдельности вручную, а можно зарядить перекрестную оптимизацию сразу по всем, или нескольким отдельно выбранным пунктам, не забывая при этом поставить желаемый «шаг» в тестах, конечно. Чем меньше шаг и чем больше одновременно оптимизируемых параметров, тем дольше будет Великая Копьютера обмозговывать самый выигрышный результат. Генетическую оптимизацию решили не использовать. Мы исследуем влияние каждого параметра или их совокупности, после чего самостоятельно решаем, как отнестись к результатам — принять на вооружение или не одурачиваться случайностью.

Варить борщ Монетайзер научить не удалось, и с этим просто непоправимая беда.

Результаты

Я пока проверила далеко не все, что меня интересовало. Да и данных в таблице пока маловато для статистически достоверных результатов. Но даже так удалось выявить самые слабые места в ТС и их пересмотреть. В итоге повысились где-то в два раза цели по сделкам, нашлось оптимальное для торгов время и величина кэш-стопа для одного из паттернов.

Весьма любопытно, что встречаются периоды, где один из паттернов ужасно сливает, но все вытягивают другие типы трейдов, точно то же происходит со статистикой шорт/лонг. По итогам за пол года я выяснила одно: не отказываться ни от одного из паттернов — отличная идея, так как заранее не скажешь, какое у рынка настроение. А так всё как раз неплохо диверсифицируется.

Я тут недавно узнала, что выставлять напоказ результаты бэктестов для трейдеров — ужасный моветон. Только реал.

Ну ладно, реал, так реал. Для наглядности свою кривую доходности, где каждую сделку я могу подтвердить или отчетом из ТСТ, или стэйтментом, я отметила вертикальным линиями. Первая находится там, где я начала торговать только реал (с 236 номера), а вторая (с 277 номера) — где я начала использовать оптимизированную Монетайзером стратегию. До того — всё-всё, что было нажито непосильным трудом на комбайнах ТСТ, начиная с первого дня моей трейдерской «карьеры».

ekviti

Как видите, за последние полтора месяца (а именно тогда мне в руки попал пре-альфа релиз Монетайзера), удалось заработать ровно столько же, сколько за три года до этого. Разумеется, есть в этом заслуга не только софта — опыт ведь наживное дело. Кроме того, нельзя пренебречь и тем фактом, что в последнее время мне везло: по бэктестам дродауны между профитными сделками бывают значительно глубже, а сами профиты реже достигают максимальных величин (из-за наложения обратных сигналов, как правило). И все же, спорить с фактами трудно. Великой Компьютере ставим плюсик. Себе говорим: «Света молодец, пойди купи себе новое платьишко за усердие». Для Паши идём готовить борщ, раз уж Монетайзер не смог.

Послесловие

фантазия

По совету мудрого старца, буду договаривать, дабы не возникло недоразумений в выводах и интерпретациях вышеизложенного.

Есть те, кто ратует за алготрейдинг как единственный способ переиграть рынок на дистанции. Аргументы всем известны. Есть те, кто успешно просидел свои 10 000 часов перед графиками и достиг величайшей ступени эволюции трейдера — стал успешным интуитивщиком. Как правильно — я не знаю. У меня есть только свой опыт, свои шишки, свои прорывы, своя голова на плечах, чтоб делать выводы, которыми могу поделиться.

После прочтения данной статьи у многих может возникнуть подозрение, что вмешательство софта коренным образом влияет на торговые результаты. Я так не думаю. Соглашусь же с теми, кто считает, будто новичкам на рынке просто необходим торговый дневник.

Вопрос в формате.

Я долго думала, что цифры — не моё, и боролась с пресловутой «психологией» средствами публичного торгового журнала, где описывала не только торговые сигналы, по которым принимала решения, но и тщательно каталогизировала, селекционировала и дрессировала личных тараканов. Это помогало. Серьёзно. Медленно, но помогало ведь!

А вот что помогло действительно быстро — это Excel. Сухие цифры по всем теоретически возможным сделкам быстро обтесали сырую недосистему, приведя ее в состояние торгового алгоритма, выявили слабые места, укрепили уверенность, сгладили боль от неизбежных на рынке потерь, покрыв их статистическим колпаком вероятностей. Быстро — это пол года собирать каждый день данные по десятку трейдов. Долго — три года надеяться, что и без того «прожарится как-нибудь».

Читать дальше

Про женское предназначение, озеро в венском лесу и немецких тётушек.

hedy lamarr
Хэди Ламарр

Не так давно один небезызвестный блоггер Митрич писал о Хеди Ламарр — австрийской актрисе начала ХХ века ныне известной как: «лицо» Corel Draw, первопроходец киноэротики, а также изобретатель методики шифрования незакрытых каналов связи. Да-да, ваш вайфай, блютуз и CDMA работает по принципу, разработанному девушкой, впервые имитировавшей оргазм в кино. Красавица, комсомолка антинацистка, светоч науки.

Митрича я читаю давно и знаю, что он отъявленный борец со всеми видами мракобесия, включая сексизм. Делает он это весьма тонко, с выдумкой, чем и привлекает тысячи читателей в ЖЖ, включая и меня. Статья же о прекрасной Хеди подавалась с тем соусом, что дает устойчивое послевкусие а-ля «вот могут же, несмотря на половую неполноценность!» Под таким вот впечатлением от прочитанного я и ходила несколько дней, пока какой-то пустяковый разговор с Пашей не заставил меня упомянуть актрису и её достижения.

Степенно пережевывая только что состряпанный любящей женой кабачковый оладушек, он поделился мнением, которое в корне изменило мой взгляд на научные достижения миссис Ламар, да и вообще заставило пересмотреть кое-какие убеждения.

— Актриса, говоришь? Корэл? Шифрование сигналов для торпеды?, — Паша просто не может продолжить не убедившись в достоверности предмета обсуждения, — Читал, читал. Давно, с пол года назад, в цикле статей про выдающихся женщин. Знаешь, мне кажется, подобные заметки как раз и являются самым настоящим сексизмом. Кстати, соус какой-нибудь есть к оладьям?

За ужином Паша объяснил, что верный своим традициям все проверять по сто раз и не верить первому впечатлению, он набрал побольше воздуха, нырнул вглубь интернета и изучил суть научных достижений Хеди Ламарр вплоть до чертежей и патента на то самое изобретение, позволяющее хитроумно шифровать незакрытые каналы связи. Оказалось, что суть его была проста, как шарманка. Т.е. действительно, передатчик и приемник были оснащены такими вот барабанами, наподобие тех, что вы могли видеть, например, раскрутив музыкальную шкатулку. Частоты связи менялись строго в соответствии шипами-кулачками этих валиков — гениально просто, я так думаю.

— Ну согласись, идея была довольна проста. В нашем мире живут тысячи женщин ученых: они изобретают лекарства, доказывают теоремы, запускают в космос корабли, проектируют роботов. Они не просто дают идеи, но и реализуют их, что заметь, немаловажно. По какой-то причине о них не пишут известные издания, предпочитая красивую историю об известной актрисе. Ничего не смущает?

Такое мнение застало меня врасплох. С одной стороны, шарманка — это действительно просто. С другой — что же все-таки оставляет отпечатки в истории: идеи, реальные дела или красивые вспышки впечатлений — такие себе зарубки на памяти поколений? А главное, какова важность этих вех?

В дневниках Марии Кюри найдется не одна запись о бытовых проблемах и отношениях с детьми, но что же она сама ставила на первое место? Кем стала бы Лиля Брик, сводившая с ума мужчин своего поколения и круга, — без безусловной любви, восхищения и поддержки своего отца? А Хеди? Что венчает пирамиду ее достижений: патент на военное изобретение, трое детей, а, может, все-таки 10-минутная сцена купания нагишом в венском озере?

Я просто разыгрываю свои карты, не зная, какое слово, поступок или запись останутся важной зарубкой на карте человеческих судеб, да и оставлю ли я эти зарубки вообще. Как и большинство женщин, я тоже была всякой: наивной и напуганной, гордой и независимой, я сидела на шее и на ней же везла, разыгрывала роли «ведической» жены и, должна признать, что роль вокзальной шлюхи была мне не менее близка в иные моменты. Это то, что делает из года в год каждый человек, независимо от пола, расы и врожденных талантов. Мы просто живем, приспосабливаясь под изменчивые обстоятельства судьбы и окружения.

Я до сих пор не знаю, что значит быть женщиной. Впрочем, между кабинками М и Ж я всегда выбираю безошибочно, — может это и все, что по сути нужно (или вовсе возможно?) знать достоверно.

У меня как-то сегодня не сложилось с выводами или стройной логикой, поэтому позвольте я просто переведу для вас послание той, кто нашел, что сказать по поводу своего женского предназначения конкретно. Итак вам пишет Жанин Гезанг:

Дорогие мои друзья,

Я чувствую необходимость поделиться с вами кое-чем, случившимся в последнем нашем туре и изменившим немного мою жизнь.

Быть женщиной в преимущественно мужском бизнесе не всегда просто, и я думаю, любая женщина, занимающая важную должность подтвердит, что уважение тут можно заработать только выдающимся усердием. Тебя легко заклеймят «перегибающей палку» или просто «назойливой», тогда как мужчину будут уважать независимо от умений. К счастью, я росла поощряемая в любых своих устремлениях и еще более счастлива я, что нашла людей, которые уважают любого  честного, красивого душой, усердно трудящегося человека независимо от его пола и воспитания. IAMX. Криса, мою группу и команду, и вас, наших друзей, поклонников и фанатов.

Как женщина я также вынуждена иметь дело с желанием, с инстинктом размножения. Скитания по миру, дикости на сцене, постоянные проверки на прочность возможностей своего тела и разума — это, кажется не слишком совместимым с идей дать новую жизнь. Это никогда не было первейшим моим желанием, но было постоянным знаком вопроса, который со временем только рос. Все эти годы во мне крепла эта связь с вами, я настолько наполнилась любовью и этой привязанностью, что желание иметь своих детей со временем начало таять.

Janine Gezang
Жанин Гезанг

Во время последнего тура произошло два инцидента, которые показали мне, насколько крепка моя связь с вами.  Когда мы играли в Эссене, в Германии, на концерт пришли мои братья, сестры, тетушки и племянники. В толпе я не могла их разглядеть, поэтому прямо в микрофон спросила: «Где моя семья?», — чтобы помахать им. После моего вопроса все присутствующие подняли руки, как будто это было так очевидно, — и для меня это было важнее всего на свете! Не знаю даже, почему удивилась, учитывая, что живу и дышу проектом IAMX уже почти 10 лет. Но я на самом деле не осознавала, какую близость вы со мной ощущаете. То маленькое происшествие воодушевило меня и заставило любить вас еще сильнее. Это нечто особенное между нами. Между нами правда.  Да, есть любовь к музыке, но это не все. Еще дружба. Осознание того, что все мы хотим уловить настоящую красоту жизни. Желание объединяться, забыть о боли и видеть хорошее в других.

Еще я получила особенный подарок от одного из вас. Это книга с письмами для меня, «матери племени X». Несмотря на то, что это заставило меня почувствовать себя староватой, я поняла, что вы имели ввиду, и сочла за честь. Я начала читать письма и в одном из них было написано: «говорят, чтобы стать матерью, нужно родить, но ТЫ не из тех, кто должен родить, чтобы дать жизнь.»

Общество ставит на бездетных женщинах клеймо. Идея о том, что ты не полноценная женщина, пока не родишь — настолько сильна и настолько трудно преодолима, даже для таких свободолюбов, как я! Перед тем, как уехать в последний тур я пообещала себе, что приму окончательное решение, чтоб перестать сомневаться в выбранном пути. Я хочу дарить любовь. Я хочу получать любовь. Возможно даже больше, чем другие люди. И я чувствую своим долгом помогать тем, чья жизнь уже началась. Это и наполняет меня. Я ничего не упускаю.

Так вот, не зная почти ничего о моей личной жизни и мыслях, вы помогли мне приблизиться к ответам на важные  вопросы к самой себе.

Я счастлива быть вашей матерью, сестрой, другом и, почему бы и нет, сексуальной фантазией.

Я полностью посвящаю вам себя. Я буду с вами, если вы позволите себе показать мне себя настоящих.

Спасибо за то, что существуете!

Читать дальше

ЖЗЛ. Вступление.

Давно пора было завести рубрику «Жизнь замечательных людей». Но для начала нужно немного рассказать о том, почему люди — это важно.

friendsМама говорит, что все те пол года, пока я посещала резервацию, гордо именуемую детское дошкольное учреждение «Веселка», она сильно сомневалась, что мне там живется так уж радужно. Первый тревожный звоночек прозвенел, когда спустя неделю воспитатели поинтересовались, что делает немой ребенок в группе со здоровыми детьми. Целыми днями я тынялась по комнате, прибирая игрушки и поправляя небрежно брошенные на стулья колготки за другими детьми. А вечером мама вела меня домой самыми тихими улочками, потому что порой я заглядывала ей в глаза и спрашивала: «Мама, можно я закричу?» Такими вот неловкими шажками начался мой путь к социализации.

Друг у меня в садике был один, и тот появился уже тогда, когда родители решили совсем забрать меня оттуда. Вначале мы не ладили. На вопрос «как прошел день?» я часто сетовала, что «Стельмах обижает». Выручила снова мамина мудрость: «А ты вот так вот ручку в кулачок сожми и в носик ему, в носик». Очень скоро мы уже подружились.

В общем, выросла я не очень общительным ребенком. На переменках в школе делала домашние задания, чтоб дома можно было с чистой совестью рубиться с братом в Super Mario и Battle Toads или дочитывать Хроники Нарнии, в школьной самодеятельности не участвовала, спорт презирала (особенно командные игры).

Благодаря трем полкам стоящих в два ряда книг и детской библиотеке имени Короленко я научилась хорошо жонглировать словами и немного понимать в людях. Если точнее, я хорошо угадывала, что люди хотят слышать и умела это им преподнести на блюдечке с красивой ажурной каймой. Когда в школе прошел слух, будто аж 30 украинских детей за счет Госдепа поедут в Штаты на целый год для культурного обмена, я решила хорошо постараться. С тестами на английский, спасибо нашим учителям, все сложилось удачно. Психологические тесты я прошла, потому что знала, какие качества ищут в детях по-обмену, которым предстоит жить в чем-то чужом, но гостепреимном доме, и свои ответы выстраивала с учетом этого понимания. Например, когда нас просили нарисовать свою семью, я не парилась с техникой — просто по центру разместила родителей, а по двум сторонам от них себя и брата. Сзади пристроила наш дом — нашу крепость. Мы все улыбались, держались за руки и олицетворяли собой ту обстановку, в которой должен расти психически здоровый, уравновешенный ребенок, знающий свое место в семейной иерархии. Когда потом мама одной девочки, которая очень хорошо рисует, прибежала в школу оспаривать результаты этих тестов, на основании: «Но вы же посмотрите, какой мазок, какая игра теней тут у моей дочери получилась!», я молчала, а внутри неистово хохотал мой внутренний демон. Та девочка еще не училась в нашей школе, когда двумя годами ранее какой-то местный психолог приходил к нам и тоже просил нарисовать семью. Помню, мама тогда еще смеялась немного нервно: «А ты заметила, что себя нарисовала по центру немного отдельно от остальных, а мы с папой получились почему-то ниже тебя?»

teamworkПредставьте же себе мой ужас, когда оказалось, что в школах Америки постоянно практикуют коллективные работы. Т.е большое задание между собой должны были распределить 4-5 человек и получить по итогу одну оценку на всех :-/ Например, я — перфекционист, который привык полагаться только на себя, — должна была вместе с двумя рэднеками и одной чернокожей 15 летней мамашей двухлетнего ребенка вместе написать реферат на тему колонизации Америки, приготовить слайдшоу, нарисовать несколько плакатов и выступить с презентацией. Я выбирала все делать самостоятельно, что очень радовало напарников, но всегда спотыкалась на этапе «заставить их заучить свои несколько предложений речи».

В университете тоже такое практиковали, по крайней мере у тех преподавателей, что были родом из США. Так как к этому моменту я уже начала понемногу привыкать к неизбежности делегирования каких-то обязанностей, а также потому как сама выбирала себе напарников и проще стала относится к учебе и оценкам в целом, все стало получатся намного лучше. С привлечением посторонних человеко-ресурсов работа делалась быстрее и, к моему изумлению, качественно. Когда мне предложили стать редактором одного онлайнового инвест-ресурса я долго билась надо поиском подходящих журналистов для проекта, наступала на кучу грабель, но понемногу искоренила перфекционизм в угоду продуктивности труда.

Самые лучшие уроки сотрудничества преподавал и до сих пор это делает Паша, конечно же. В семье, как ни крути, приходится кооперироваться, чтобы выжить достичь положительных результатов на дистанции. Ну, например, если ты хочешь и новорожденного младенца не умертвить нечаянно, и поесть чего-то, и чтоб еще в доме можно было перемещаться без риска увязнуть в зыбучем мусоре. Если раньше я озвучив просьбу, уже через 3 минуты наблюдения за исполнением желаемого вырывала у него из рук орудие труда (что бы это ни было от поварешки до руля), то сейчас вполне сносно могу детально и однозначно озвучить просьбу и дать уточняющие комментарии насчет где чего лежит и как делается не повышая голоса. Пребывая в относительно здравом уме я могу даже  не лезть в процесс вплоть до достижения требуемого, если такой необходимости нет. На дистанции это дает фантастические результаты.

Сейчас вот много говорят о Сталине. Кто с гневом и отвращением ко всем преступлениям злого гения, кто с сожалением о давно минувших днях. Митрич написал прекрасную на мой взгляд иллюстрацию того,  в чем Сталин оказался глубоко не прав — он просто не верил в людей. Мне тоже было сложно поверить, но как-то постепенно и это прошло.

Очередным этапом стало осознание, что вокруг живет достаточно большое количество сапиенсов, отличающихся не только умом и сообразительностью, но и обладающих многочисленными талантами, обаянием, мудростью и всевозможными характеристиками, вызывающими восторг. Дело осталось за малым — настроить фокус так, чтоб научиться их замечать.

И мир заиграл новыми красками. Эти люди, оказывается окружавшие меня все это время, стали вдруг точкой опоры, перевернувшей мир. Я люблю нежно каждую такую встречу, каждый разговор, наслаждаюсь сотворчеством с ними, учусь, совершенствуюсь — все благодаря этим Людям. Я только делаю первые шаги в этом направлении, и верю, что лучшие открытия — еще впереди. Спасибо вам, за то, что вы рядом!

Читать дальше