Работа над ошибками

selfПривет! Как вы уже догадались, в плане профитов лето выдалось для Светы неурожайным. Более того, по депозиту не-то покрутилась Ирма, не-то потоптался Хосе. Был достигнут лимит по рассчитанному для ТС дродауну в 3К, торги остановлены.

Что ж, полагаю, многие тут, включая и меня, понимали, что это случиться, но просто не знали когда. Большие соотношения риск/профит позволяют хорошо зарабатывать, но стабильность — не конек подобных систем. Мне удалось целый год быть в профите по довольно незамысловатой схеме и, если прямо сейчас свести весь баланс, то суммарная прибыль все равно значительно превышает потери. Это радует.

Огорчает же, как и всякого пристрастившегося к стакану с котировками трейдера, необходимость делать работу над ошибками, пожевывая Твикс.

Однажды один мой коллега трейдер на форуме сказал: «Вот пройду в настоящие трейдеры TST, тогда настоящую фотку на аватар прикреплю». Я, пожалуй сделаю наоборот. Слив, как повод для каминг-аута. Не спрашивайте почему так, я не знаю. Короче вот оно, мое свежее селфи. Изрядно отфотошопленное, разумеется, но в целом, без большого вранья )) Впрочем, многие из вас и так уже знали меня по аватаркам с форумов.

Ладно, теперь к делу. Несмотря на то, что большую часть августа я не торговала, сделок, непоказанных в этом журнале накопилось немало. Вы уж простите, но я не буду в этом посте выкладывать скрины, для этого пришлось бы изрядно потрудиться собирая их с разных девайсов. Там, просто поверьте на слово, все как обычно: пара хороших тейков и табунец лосей, равномерно распределенных по календарю.  Единственное существенно отличие, которое я отметила изучая последнюю серию убытков и сравнивая ее с предыдущим благополучно пережитым дродауном в 2К — большинство из последних моих стопов могли похвастаться хорошим MFE (нереализованная прибыль) в + 25-30 тик, чего ранее не наблюдалось (там от моих точек входа порой и десяти тик не отскакивало).

Прежде чем вновь браться за торговлю мне, конечно же, нужно выяснить причины остановки ТС во избежание подобного сценария в будущем. У меня есть три основные гипотезы:

  • Не повезло.
  • Изменились рыночные условия.
  • Я протупила.

Давайте разберемся. Естественно, самой желанной из списка казалась первая теория. Невезение — не самая приятная характеристика, которую может применить к себе человек, играющий с вероятностями на деньги, но, в конце концов, и не самый позорный расклад. Примеряя этот вариант, я прежде всего думала о том, как бы все сложилось, если б отпуск пришелся на другие даты. Быть может на пляже я закапывала в песок кучку профитов вместе с ракушками?

Чтобы ответить на этот вопрос пришлось исследовать лето 2017-го бар за баром. Да, все лето, так как, признаться, на бэктесты и работу с историей я подзабила еще в июне в угоду более частому и тесному единению с природой. Монетейзер — тварь бессловесная, и порцию данных для обработки жалобными глазами не просил, чем незамедлительно воспользовался мой внутренний ленивец. В сентябре прокрастинации был дан бой и в качестве трофея я получила ценные сведения. Оказалось, что весь август в любом случае был убыточен, но, к сожалению, на последнюю его неделю, когда я уже начала торговать, пришлась львиная доля лосятины. Система лила в этот период со свистом, как, впрочем, и в начале сентября.

Перейдем же ко второй гипотезе. Допустим, рыночные условия действительно изменились, и ТС в прежнем ее виде уже не может таскать плюшки с рынка. Тут уж пенять на себя не приходится. Такое случается, и надо попросту вовремя заметить час Х и приспособиться под новые условия. Может переоптимизация, новый подход, другой инструмент? Увы, этот второй пункт невозможно рассматривать в отрыве от третьего, согласно которому торговые результаты прямо коррелируют с моими способностями и навыками.

Когда я начала торговать на CME с четкой системой, раз в 2-3 месяца я пересматривала все сделки, гоняла Монетайзер по всем накопленным данным с целью переоптимизации. Параметры системы иногда менялись, причем довольно существенно. Так, начиная работать, я пробовала тейки по 30-50 тик, потом рынок начал намекать нашей софтинке, что можно удваивать и даже утраивать профита просто перетянув лимитки. Менялись часы торговли, типы отрабатываемых уровней, росла эквити по реальным торговым результатам.

В планах было по накоплению достаточной базы для статистики начать откидывать старые данные, оставляя для оптимизации только последние пол года — год. Но в 2017 лень одолела, и я поддалась наваждению, будто нашла вечный двигатель и систему отправлять на пит-стоп перестала.

Торговые результаты пытались меня вразумить.  Вначале мягко, околонулевым результатом. Потом настойчивей. Ну а закончился весь этот праздник вот такой итоговой суммой:

эквити осень 2017

Знаете,  на эту картинку я медитировала уже не раз, и каждый опыт вызывал очень разные ощущения.

Иногда мне думалось, что этот крутой спуск в конце — хорошая точка. Не остановка в начале пути, а точка, понимаете? Попробовала быть трейдером — ну, так-сяк получилось. Не стыдно упомянуть в резюме новые навыки, много нового понято об устройстве и процессах в древних, рептильных слоях мозга. Авось пригодится. Главное, если сейчас остановиться — я не облажаюсь по полной. Я не знаю какую роль тут играет публичность, и чувствовалось бы все именно так без привязки к solomea.com, но совершенно точно знаю, что садиться в лужу на базарной площади мне не понравилось бы. Для тех, кто в корне не согласен с известным слоганом Спрайта про имидж и жажду, подобный опыт может оказаться фатальным в самом прямом смысле слова.  Увы, тому есть подтверждения.

Порой мне казалось, что новая картинка —  пустяки и дело житейское. Хоть сейчас снова в бой. Подумаешь, просадка. Досадное недоразумение! Работа трейдера — очень скучная профессия, но в эти вот моменты я об этом забывала, как забывала и о том, что моя «добыча» на рынке и удовлетворение от нее — явление редкостное, тогда как большую часть времени чувствуешь только страх и боль потерь. Даже если ты зарабатываешь целый год и довольно устойчиво, все равно по большей части год проходит в этих ощущениях. Но есть забавное свойство ума: ты эмоционально вовлекаешься в воспоминания о двух-трех ярких моментах и вот, тебе уже кажется, что так было, а главное, будет всегда. Когда я думаю о том, что последний дродаун — пустяковая помеха, которую можно легким движением ноги оттолкнуть с пути и его продолжить, я нахожусь в плену именно такой иллюзии о легких и быстрых деньгах, которые смогла несколько раз попробовать на вкус. Случаются и обратные заблуждения, будто трейдинг — это только боль. Это тоже ложь.

Были и другие мысли. Это мысли, которые предшествовали дродауну в 3К. Продумывая ТС, я обязалась взять на себя максимальный риск в уже существующий DD умноженный на коэффициент 1.5. Когда это случится, и я прошу заметить, что я употребляю «когда», а не «если» — мне следовало взять небольшой перерыв в торговле (месяц-два), наблюдая параллельно за дальнейшими показателями торговых сигналов. Очень простой план. Простой, если не примешивать сюда эмоции, личную жизнь, экзистенциальные парадоксы и мои маленькие слабости.

на ручкиРезюмировать можно по-разному. Вроде бы все так: и не повезло, и протупила, и рынок поменялся. Оценивать результаты тоже каждый будет в соответствии со своей картиной мира и настроением. Действовать же можно только одним способом — придерживаться плана, который появился до событий, всколыхнувших массу эмоций.

Так я и делаю. Очень медленно и неохотно, проводя дни за тем, на что по-хорошему должно 2-3 часа уходить. Появляются и новые идеи в области трейдинга и не только, которые в общем-то тоже со скрипом, но проверяются на прочность и адекватность. Но часто, слишком часто сейчас хочется просто побыть. Без долга и вины перед родными, Отечеством, а главное самой собой. Гулять по парку, красить ногти, варить тыквенный суп. Короче, на ручки ))

P.S. У меня за последнее время появилось подозрительно много новых подписчиков. О некоторых из тех, с кем общаюсь в комментариях я тоже ничего вообще не знаю, но хочется узнать. Расскажите, пожалуйста, кто вы и как сюда попали?

Читать дальше

Год торговли на реале. Как это было? Что будет дальше?

Многие знакомые почему-то ошибочно предполагают, что если знаешь английский — значит непременно можешь ему обучать других. Это не так. Я проверяла.

Умение учить, талант к педагогике — первичное условие для совершенного преподавателя , за которым лишь скромно следует владение предметом. Так уж сложилось, что лучшие уроки в жизни доставались мне от учителей английского языка, причем знания эти были довольно часто далеки от сферы неправильных глаголов и «будущего совершенного в прошедшем». Как-то с особым старанием и цензурой отбирали их в нашу школу: энергичных, неравнодушных, талантливых. Например, с тех пор как Елена Николаевна запретила в сочинениях использовать слово «interesting»,  как ничего не выражающий признак дурного вкуса, мои успехи в изучении русского и украинского языка-литературы тоже стремительно пошли в гору. Это был тот самый казалось бы простой намек, мгновенное озарение, переворачивающее в корне взгляд на сочинение как отдельный предмет.

На уроках английского мы содрогались над страницами «Повелителя мух», смотрели в оригинале фильмы с Томом Хэнксом, создавали собственные иллюстрированные словари и учились защищать любую точку зрения:

— Так. Правая половина «за» эвтаназию, левая «против». Go ahead, introduce your arguments!

Сейчас я вспомнила все это из-за одного школьного эпизода, еще одного просветления, вокруг которого в последнее время вертятся мои мысли. Мне было уже 16, когда я узнала от еще одной своей учительницы, что «амбициозный» — это, оказывается, позитивная характеристика, которую можно смело писать в резюме и считать комплиментом. Это как если всю жизнь ты думал, что твой, допустим, сосед — презренный спекулянт, а потом оказалось, что все-таки уважаемый торговец. Если вы тоже родом из СССР — поймете всю глубину культурного шока. Да посмотрите какие синонимы предлагает слову русский язык! Загляните в Вики, если не верите. Самолюбивый, высокомерный, чванный, надменный, напыщенный, тщеславный, честолюбивый. В английском же словаре используются совсем иные замены, переводимые как воодушевленный, целеустремленный, упорный, энергичный, мотивированный, пробивной и т.п.

Я ничего не знаю об амбициях. Если это что-то вроде чувства юмора — некая характеристика человека — то, определенно, это не самая яркая моя черта, какими синонимами не заменяй. Если же это что-то вроде гладкой мускулатуры, которой можно обрасти при должном упорстве, то надо ли оно мне?

Склоняюсь, что да.

Можно конечно, удариться в философию и начать уверять себя, что счастье оно здесь и сейчас, а не в достижении каких-то заоблачных целей. Но разве и в этом случае амбициозность не сыграет важную роль, заставив зайти и в этой логике до самого конца, постановив разобраться раз и навсегда что такое «сейчас» и где оно, это «здесь»? А если отбросить высокие материи, то ведь уж точно лучше быть амбициозным, чем якобы смиренным, но все же вечно недовольным судьбой и распространять вокруг едкий туман беспроглядной тоски и жалоб.

***

Ровно год назад я написала «Конец эпической саги о Свете и ТСТ». Получается уже год я торгую на личном депозите. Каково это было?

Если говорить о произошедшем с чувственной точки зрения, то было нелегко, но в то же время появилось цельное ощущение правильности и справедливости всего происходящего, чего не случалось во времена торговли через TST. Упорный труд вознаграждался, провтыки и лень тотчас наказывались, беспокойство, эйфория и страхи накатывали и уходили, оставляя опыт.

С финансовой точки зрения результат оказался хуже, чем я могла мечтать, но все равно неплох. Об этом я напишу позже, а сейчас необходимо заполнить серьезный пробел в скринах трейдов — долг накопился немалый.

21 апреля:

2017-04-21

24 апреля:

2017-04-24

И вот, после двух неудачных дней и вовсе «джек-пот» из трех стопов 25 апреля:

2017-04-25

28 апреля, пятница, началась тоже из рук вон:

2017-04-28

но потом все-таки удачно продала:

2017-04-30

Трейд запомнился тем, что я нечаянно не закрыла его перед уходом в викенд. К счастью, арабские шейхи в те дни не приняли никаких судьбоносных решений, способных прокатить в гэпе мой стоп, и вышла я уже просто по разворотному сигналу в понедельник. В целом же 1 мая завершилось тогда так:

2017-05-01

2 мая тоже удалось вовремя заскочить в последний вагон:

2017-05-2

Забегая вперед скажу, что вот этими двумя праздничными днями мне бы стоило трудовой май и закончить. Но я люблю свою работу, поэтому, исполненная надежд, остаток месяца упорно сливала нажитое.

4 мая:

2017-05-04

8 мая:

2017-05-08

9 мая:

2017-05-09

11 мая:

2017-05-11

12 мая:

2017-05-12

Лучик света в темном царстве пробился 16 мая:

2017-05-16

22 мая:

2017-05-22

Закрыла трейд переворотом. Что закрыла — хорошо, а вот сам реверс потерпел досадную неудачу. 23 мая:

2017-05-23

26 мая общипали меня очень быстро:

2017-05-26

29 мая:

2017-05-29

Последний торговый день мая, 30го, отыграла вничью:

2017-05-30

Тот же самый счет с рынком получился у нас по итогам всей весны в целом. 3 месяца работы коту под хвост. Из пустого в порожнее.

Такое положение дел, конечно, начало изрядно напрягать. С одной стороны не зарабатывать и сливать — это существенно разные результаты. С другой — начинал теряться смысл всего происходящего. Признаться, я уже успела привыкнуть к тому преприятнейшему факту, что депозит мой ежемесячно хоть понемногу, но прибавлял в весе. Пост длительностью в три месяца заставил задуматься о всяких дальнейших вариантах развития событий. Есть ли у меня запасной план?

Затянувшийся флэт на кривой эквити вызвал всплеск энтузиазма, чтоб заняться альтернативными торговыми системами. Это означает кучу самой скучной работы на свете с цифрами и таблицами, но, к счастью, фундамент уже заложен: Монетайзер послушно пожирает новые порции цифр, выплевывает совсем уж негодные идеи, переваривает и обрабатывает то, что имеет хоть какую-то перспективу. Вынуждена я была задуматься и о том, как бы увеличить доходность по тому направлению, что уже работает.

В моем-то представлении карьера трейдера должна развиваться по экспоненте: долго разбираешься, учишься, а потом — вертикальный взлет. И вот тут-то и начала остро ощущаться нехватка способности применить это «представление» к себе лично.

Как будет дальше развиваться моя карьера трейдера? О чем я мечтаю? Чего боюсь?

Возвращаясь к теме амбиций, вынуждена признать, что все мои самые смелые мечты унылы, как фабричный костюм советской учительницы. Почему так? Зачем я постоянно возвращаю свои фантазии в мирное русло обыденной действительности? Кто там, в моей голове, на заднем фоне все время машет накрест руками, загораживая собой альтернативные миры, где Света свободна, бесстыдно богата, безоблачно счастлива? Со всем этим я разберусь. Непременно разберусь. Скоро.

Но давайте все же подведем черту под тем, как прошел мой первый год в качестве live-трейдера и вернемся к скринам за последние две недели торгов:

2 июня

2017-06-02

 

5 и 6 июня:

2017-06-05

 

8 июня:

2017-06-08

 

9 июня:

2017-06-09

 

12 июня:

2017-06-12

 

Ну и последнее, 13 июня. На этот трейд я, откровенно говоря возлагала большие надежды. Увы, свое падение нефть отложила до выхода новостей и изрядно подосрала мне вот этим дурацким выносом вверх перед выходом из флэта.

2017-06-13

 

225 сделок за год с суммарным доходом в $9 290, учитывая комиссии брокера. Не знаю, хорошо это или не очень, но я довольна.

Вот так выглядит этот год на графике доходности (тут без учета комиссий):

эквити за год

 

Многие публикуют свои отчеты в процентном соотношении от начального капитала. ОК, но что брать за размер депо? Для себя я прикидываю, что при торговле одним контрактом размер депозита должен соответствовать марже CME для СL + размер максимальной допустимой просадки. Размер маржи — величина не стабильная, но на сегодняшний день это вполне конкретные $2700. Свою ТС я условилась остановить при достижении траловой просадки в $3300. Таким образом, минимальный размер депозита для торговли составит ровно 6К. Риск 55%, максимальная реальная просадка 36%, реальная доходность 155%.

Если бы я работала с инвесторами (а я рассматриваю и такие варианты), то обозначала бы размер необходимого депо как 10К, пожалуй, чтоб не шокировать процентным соотношением риска к начальному депо. 33% риска звучит как-то благонадежней, чем 55%. Ну и 93% годовых — тоже вполне себе красивая цифра. Впрочем, это просто манипуляции со статистикой.

Так как повествование несколько затянулось, поспешу сейчас откланяться и надеюсь, что в дальнейшем буду находить чуть больше времени на торговые (и не только) заметки.

Читать дальше

Сделки, сделки и ничего кроме сделок

Ей-ей! Сегодня будет много скриншотов и мало текста. Наверное ))

Итак, воскрешаем в памяти мартовские события.

Если в общих чертах, то припоминаю, что месяц «удался» тем, что слишком много раз не забирало в хорошие (с безоткатным движением) сделки. Причем до лимитки недоходило не по 1-2 тика, а все 4-6, что настораживает. В апреле тоже уже была один раз подобная ситуация и это наводит на мысли о том, что пора бы задуматься о новой генеральной переоптимизации всей торговой стратегии. По субъективным ощущениям пока что до сих пор хорошо работают кэш-цели с поправкой на время суток. Часы торговли уже недавно проверяла и выкинула один утрениий час, который негативно (в пределах нормы, впрочем) влиял на общую доходность. Вот теперь надо бы снова глобально пройтись по типам уровней, сигналов, кэш-стопам и щедростью входов. Монетайзер, готовься, я иду! Пока же я могу только строить догадки о сезонных особенностях рынка и его изменчивости. Увы, тут даже сторожили со стажем торговли измеряемым десятилетиями ничего внятно сказать не могут, что уж мне!

ОК, первый торговый день марта был 3го числа, и, как видите, был довольно мрачным днем. Ну ладно продажа незадалась, бывает. А вот последняя покупка совсем расстроила, так как довольно топорно была проведена. Немного гибкости и смекалки вполне могли спасти положение. Я сейчас о том, что стоп под дей лоу можно было сразу тянуть, не быть такой уж прям жадиной. Ну или быть жадиной изначально и входить ниже )) Вариантов масса )) Увы, на некоторые вопросы у моего торгового алгоритма не бывает однозначных ответов. Хозяюшке на заметку — если вход придумывается незадолго до открытия Чикагской биржи, то лучше выбрать более дальние уровни для лимиток, потому что американцы любят зайти как можно выгодней, но редко исхитряются при этом сломать весь пазл дня, старательно выкладываемый Лондоном.

2017-03-03

6 марта — понедельник как понедельник. В этот день мне почему-то редко удается заработать:

2017-03-06

А потом рынок вышел из узкого флета, тянувшегося несколько месяцев. Сам момент истины произошел в день выхода новостей по запасам, поэтому я осталась смотреть на этот завораживающий нефтепад с лавки запасных. Ну и 8 марта к тому же! По исторической традиции — самое время смотреть как кто-то другой делает твою работу.

Свою краюшку хлеба урвала уже 9го числа. 15 минут и 120 тик в на счете. Трейдинг — это просто 😛

2017-03-09

Ну а 10го числа, традиционно для уверенно падающего рынка забирало исключительно в лонги )):

2017-03-10

13го марта нефть творила черти что. Я называют такие дни мясорубкой. Выйти из этого пекла удалось с нулевым итоговым результатом за сутки, закрыв последнюю продажу по разворотному сигналу на следующий день с небольшим плюсом:

2017-03-13

Впрочем, надолго этого «разворотного сигнала» не хватило, и вниз падали снова очень бодро. Подозреваю, кому-то было даже весело:

2017-03-14

Тем временем сменился контракт. Сформировался на старших ТФ уже и намек на покупки. Забегая вперед, можно сказать, что перед претворением намека в жизнь большие дяди еще разок за счет пассажиров прикупили дешевле. На данном этапе примкнуть к пастухам не удалось. Стадная сделка:

2017-03-17

Тут я сделала 10-дневный перерыв, и весь небольшой профит, сделанный в марте окончательно досливала уже вернувшись, в последние два дня месяца:

2017-03-30

 

2017-03-31

Чисто формально март оказался в плюсе, даже после вычета всех комиссий и сборов. Плюс, правда, символический, меньше $50.

В такие моменты очень ясно осознаешь все недостатки торговых систем с большим соотношением стоп:цель. Одно чуть более удачное решение, и нулевой месяц превращается в хорошо так прибыльный. Рынок соизволил еще разок дострельнуть до твоей лимитки — ого, уже прям великолепный выдался месяц! Подозреваю, что надо много лет торговать одно и то же, чтобы окончательно привыкнуть и возвращать каждый раз ум к средним статистическим значениям, в отрыве от сиюминутных неудач или подарков судьбы.

Это еще не все! Пол апреля ж уже прошло!

Начался он для меня неплохо:

2017-04-03

Обидно только, что в покупку перевернуться вовремя не удалось, а попытки брать выше не увенчались успехом. Снова американцы спросонья покупающие «ну хоть немного выгодней» сбили все мои грандиозные планы!

2017-04-04

 

7го апреля у младшенькой как раз был день рождения, и довольно удачно все сложилось с ее желанием принять поздравления от друзей из садика. Пока они водили хороводы и лопали сладости, я отщипнула немного пирога и для себя:

2017-04-07

 

10го числа вроде бы удачно встряла в покупку, но сигнал на шорт заставил закрыть сделку и перевернуться. Увы, хоть сигнал и оказался дельным, но силенок на внятное движение не хватило:

2017-04-10

11го тоже хорошая была идея, но без ложняка, высадившего меня вместе с другими лузерами, увы, не обошлось. Этот трейд запомнился довольно тягостным состоянием, наступившим после. Около трех часов меня прошатало в трейде, и, хоть все это время и казалось, что чувствую я себя довольно спокойно, но, наверное, я успела за пол дня возложить на сделку слишком много надежд. Ну и — коллеги поймут — график красноречиво говорит о том, что слишком много раз за этот малый промежуток времени мысли мои метались от «Давай еще поднажми! Чуть-чуть осталось» до «ну во-о-от, сейчас точно выбъет». Вечером, закрыв терминал и получив в общем-то не такой уж большой убыток, сделав все в целом правильно, чувствовала себя полностью истощенной и очень несчастной. Так тоже бывает.

2017-04-11

13 апреля тоже ничего хорошего не свершилось:

2017-04-13

Ну и последнее на текущий момент, это еще одна неудача. Вчерашняя, 17 апреля. Хоть вначале и вселило движение рынка смутную надежду, но, увы:

2017-04-17

Такие пироги. Оставайтесь на нашей волне и до новых встреч!

Читать дальше

Итоги декабря и новогодние пожелания

В эти дни все, как правило, подводят итоги года. Я же разберусь только с декабрем. При всей любви к спискам, классификациям и отчетам вот именно с чертой под годом у меня не складывается обычно. Не мой интервал.

Признаюсь, у меня есть очень долгосрочная цель. Я точно знаю как будет ощущаться, выглядеть, пахнуть моя счастливая старость. Ну а путь к ней складывается из всяких разных отрезочков времени, но почему-то никогда это не связано с переходом из декабрьского аврала в январское праздное безумие.

Последний месяц года был не из легких. По очереди переболели сперва ветрянкой, а потом каким-то противным вирусом дети. Это значит, что работать приходилось в условиях «мааа-а-а-м, поставь мультик», «а когда мы доклеим аппликацию?» и «ну давай уже елку наряжать!» Так и жили. Я выставляла алерты, и на одном мониторе всегда волновался, а иногда шумел график. Другой —пришлось пожертвовать Свинке Пеппе и забавной очень такой трейдерской и не менее тупой игре Sushi Cat. Все, что нужно сделать — выбрать точку для запуска кота. Всё. Потом от тебя ничего не зависит. Ты сидишь и смотришь, как кот катится вниз, поджирая по пути какое-то количество суши. Тренажер смирения и холодного, но несложного в целом изначального  расчета.

sushi-cat

 

В плане трейдинга декабрь покатал меня по бобслейной трассе с ее крутыми виражами. Начался месяц с одного приличного профита, обновившего исторический хай эквити. Затем случился самый большой на текущий момент слив. Без малейшего отката кривая доходности скатилась на 2К с махоньким хвостиком вниз — две трети от заложенного риска до черты «стоп торги».  На этом месте я и закончила прошлое свое полное уныния повествование.

Невидимый кукл видимо все-таки подписан на мою рассылку и, сжалившись над моими стенаниями, дал заработать уже на следующий день. Из продажи ничего хорошего не вышло, а вот переворот оказался весьма кстати. Закрыла раньше цели, чтоб не оставлять открытую сделку на 3 выходных.

2016-12-23

 

Во вторник, 27 декабря,  вновь принялась за дело, и вышло не плохо. Снова, правда, не дошло до изначальной цели, породив обратный сигнал, которым и воспользовалась в среду, чтоб поймать еще и  откат в 50 тик. Нефть на этом контракте по часовику флетила в районе 52-54, поэтому первое ожидание — возврат в этот флет через ложняк. По этой причине без малейших колебаний продала еще разок, но тут серия «почувствуй себя куклом» закончилась, и цена, прежде чем упасть, еще разок дей хай ложно пробила (у меня, соответственно, убыток).

2016-12-27-28

30 декабря рынок был ни рыба, ни мясо. Сделка такая же:

2016-12-30

 

Таким образом, эквити моя претерпела следующие изменения и по итогам этого года являет собой такую вот изрядно подпорченную просадкой в 20 стопов подряд картинку.

ekviti-dekabr

 

Сам же декабрь по суммарному итогу, к моему величайшему изумлению, все-таки принес $580.

Саша и Феникс — в скайпе в ближайшие несколько дней появлюсь вряд ли, но я помню, что с вами надо связаться.

Всем в новом году желаю легкости бытия, смелости мечтаний, упорства в труде! Пусть удача припорошит ваш путь к успеху.

Читать дальше

Обновление ТС, сомнения, первые блины

Знаете, что-то не задалась у меня неделя. Вроде бы ничего ужасного и не произошло, а нервы — ни к черту. Помните, я писала с месяц назад как отрадно было торговать не испытывая ни малейших колебаний и эмоций по поводу результата — его должна была обеспечить отработанная система. Так вот, Соломон был прав, это тоже проходит.

Возможно, это связано с тем, что накопились новые данные и была проведена плановая переоптимизация ТС. Согласно нововведениям я теперь кое-какие трейды пропускаю, а еще изменились чуток правила по трейлингу по достижению runup’a в N тиков и изменились тейки. Это меня настраживает и пугает, ведь из тупой, топорной, но очень понятной для меня системы теперь при помощи Monetizera я получила некий немножечно, но все же «генномодифицированный» механизм, и последствия… В общем, ссыкотно. Но месяца два надо будет перетерпеть и честно торговать со всеми нововведениями.

Второе — на эмоциональность, без всяких сомнений, у меня сильнее всего влияют упущенные трейды, а неделя выдалась богатой на такие ситуации. Вины моей, казалось бы и нет, все делала как обычно и предельно системно, и все же. Сегодня вот, тик до шортовой лимитки на самой почти верхушке недостало :((( Жлобанулась? Ну, вроде и так капельку щедрее поставила, чем надо было, но все равно на 1 тик Акелла промахнулся.

Ладно. Понедельник, 31 октября:

2016-10-31

Учитывая, что нефть валится как снежная лавина, агрессивный шорт с утра считаю идеей ОК, могло и прокатить. Лонг, конечно, выглядит туповато, но зато системно. После стопа по нему продать не удалось, хоть я и очень старалась ((

Во вторник знатно меня потрепало во флете:

2016-11-01

Что за покупка против горной лавины, да еще и с сумасшедшим стопом в 20 тик? Ну да, понимаю. Моя  б воля, то после того, как из моей точки входа не смогли одолеть дей хай, я б старалась закрыться где-то в бу, но внутренний киборг велел держать стоп под текущим дей лоу и не дергаться.

А потом, как назло, еще один сигнал на покупку. Да чтоб вас! Но этот хоть благодаря нововведениям по тейкам успел закрыться по цели в 50 тик до того, как покупатели окончательно выбились из сил.

Третьим трейдом была еще покупка, чтоб она провалилась. А, ну да, она и провалилась! Стоп был сигналом на шорт. Наконец-то! Точка входа моя поначалу даже дала надежду на благополучный исход. По-хорошему, запилить бы там стоп в 40 тик и ждать перезвона золотых монет на аккаунте. Мне же пришлось выставить кэш-стоп по агрессивному входу и еще одну лимитку, чтоб ловить цену уже повыше немного, если не прокатит. Получилось то, что получилось. В рынок зашли, судя по всему, большие любители поторговать интрадейный профиль, чем и высадили меня с уютного пассажирского сидения. Зайти выше тоже не дали. Свинство, я считаю!

Столько эмоций и с таким жалким результатом: +$70 за день

Среду благополучно прогуляла в честь новостей по запасам, а сегодня вот:

2016-11-02

Из продажи меня высадили ложняком дей хая. Покупка отыграла так, как и должна была против тренда. А потом, хнык-хнык, поставила я заявку на 45.77 и смотрела не без тоски, как цена развернулась всего лишь в тике от неё.

Дальше — того хуже. Случилось то, что я знала, должно было случиться, но не знала, что так скоро — еще одна продажа, которую я пропустила из-за нововведений в ТС, прекрасно отыграла на американской сессии, оставив меня в самых расстроенных чувствах. Я убеждаю себя, что согласно статистике, получаю гораздо лучшую среднюю на сделку, если буду так и дальше фильтровать сигналы, но ничего не могу с собой поделать — упущенная прямо сейчас штука баксов делает свое черное дело с моим бедным мозгом.

А, октябрь же ж закончился! Закрыла в +100 тик на контракт в сумме. Не самый идеальный расклад, но спасибо и за это.

Эквити на конец сегодняшнего дня:

ekviti-noyabr

Паша смеется: «А ты что хотела, чтоб она так и дальше по экспоненте росла?». Конечно хотела! Более того, я даже на это немного рассчитывала, бессердечный ты человек!

Читать дальше

Пост скорби и уныния.

К огромному своем сожалению констатирую, что, похоже, обновила вчера рекордную серию убыточных сделок за всю историю своих попыток выжать из рынка денег (хотя бы виртуальных). Я прекрасно теперь понимаю тех людей, которые годы (и даже десятилетия!) посвящают этому увлекательному, но такому разрушительному занятию, не двигаясь при этом с места дальше, чем на один-два депозита в плюс или минус (а чаще то туда, то сюда попеременно). Чем дальше ты заходишь в своих попытках, чем больше «понимаешь», «анализируешь», «вырабатываешь лучшие качества», «находишь грааль», — тем сложнее признать, что зря теряешь время. Успех трейдера измеряет только его стейтмент и положительный на нем баланс. Если кривая эквити гладкая — вообще замечательно.

Серега недавно подметил, что знаменитое изречение какого-то технаря из Массачусетского универа звучит поразительно уместно в трейдерских рядах. В общем, в моей лаборатории тоже так:

theoryVSpractice

«Я знала! Я правильно определила уровни! У меня был отличный стоп, там действительно произошла смена тенденции!»
Кому я вру? После того, как я перед Новым годом забросила реальный счет, я не заработала ни копейки. У меня было 15 (sic!) убыточных сделок подряд.  Американец часто смеется в Рейдколле: «Ну вот, опять угадал все буквы, но не смог назвать слово!». В эту игру я играю каждый день. Радует только лишь то, что по какому-то неведомому наитию я решила не торговать пока на реале, и гребу эти убытки почти безнаказанно для кошелька на комбайне ТСТ.

Самое время сделать апдейт по моей кривой «доходности». В нее я включаю все сделки на реале и для ТСТ, так как они вполне надежно отображают «все, на что я способна»:

my-equity-update

Завершающим штришком стала вот эта сделка:

2016-02-12

Что же я делаю не так? Почему, если я права в направлении, до моих лимиток не доходит цена, но при этом прекрасно их забирает, когда я не права? Почему работа «только от сильных уровней» заканчивается крахом, а сигналы на промежуточных, с плохим R/R, которые я пропускаю, — приносят кому-то, но не мне, доход? Почему стратегия «всегда ждать отката» перестала оправдывать себя, и цена летит не оглядываясь сразу же после «пинка»?

Многие ропщут в последнее время на нефть: слишком много разводок. Ну так на них ведь мы и зрабатываем, нет? Надо бы спросить у Сенсея, что он думает про нынешнее поведение CL. Когда-то я спрыгнула с золота на нефть, и дело СРАЗУ пошло на лад. Володя тогда понял необходимость сменить любимый инструмент раньше всех. Может и сейчас подскажет что-то дельное?

Впрочем, я сомневаюсь, что дело только в этом. Я успокоилась, торгую только то, что раньше определила для себя за допустимые сигналы для сделок, но… может я слишком расслабилась? Во всяком случае, когда я очень нервничала, цена меня мучила своими колебаниями, но гораздо чаще давала заработать. Может мне не хватает гибкости, чтоб приспосабливаться под текущее настроение любимого инструмента?

Сегодня, пребывая на грани отчаяния, решила торговать тогда, когда «действительно понимаю рынок». Результат ошеломляет. ЧЕТЫРЕ раза я сегодня пыталась купить нефть против всех наиважнейших распознаваемых мною сигналов на продажу — только исходя из анализа старшего ТФ и, как бы это пошло ни звучало, тонкой сонастройки с ценой. ЧЕТЫРЕ раза она уходила без меня, не доходя по 3-4 тика до лимиток! Чувствую себя героем фильма «О счастливчик».

Мудрый человек явно сказал бы сейчас: «Света, оставь! Брось каку!» Но я не могу. Я же теперь прекрасно понимаю тех людей, которые годами, а то и десятилетиями…

Читать дальше