дневник сделок

Работа над ошибками

Октябрь 10, 2017 15 комментариев

Привет! Как вы уже догадались, в плане профитов лето выдалось для Светы неурожайным. Более того, по депозиту не-то покрутилась Ирма, не-то потоптался Хосе. Был достигнут лимит по рассчитанному для ТС дродауну в 3К, торги остановлены.

Что ж, полагаю, многие тут, включая и меня, понимали, что это случиться, но просто не знали когда. Большие соотношения риск/профит позволяют хорошо зарабатывать, но стабильность — не конек подобных систем. Мне удалось целый год быть в профите по довольно незамысловатой схеме и, если прямо сейчас свести весь баланс, то суммарная прибыль все равно значительно превышает потери. Это радует.

Огорчает же, как и всякого пристрастившегося к стакану с котировками трейдера, необходимость делать работу над ошибками, пожевывая Твикс.

Однажды один мой коллега трейдер на форуме сказал: «Вот пройду в настоящие трейдеры TST, тогда настоящую фотку на аватар прикреплю». Я, пожалуй сделаю наоборот. Слив, как повод для каминг-аута. Не спрашивайте почему так, я не знаю. Короче вот оно, мое свежее селфи. Изрядно отфотошопленное, разумеется, но в целом, без большого вранья )) Впрочем, многие из вас и так уже знали меня по аватаркам с форумов.

Ладно, теперь к делу. Несмотря на то, что большую часть августа я не торговала, сделок, непоказанных в этом журнале накопилось немало. Вы уж простите, но я не буду в этом посте выкладывать скрины, для этого пришлось бы изрядно потрудиться собирая их с разных девайсов. Там, просто поверьте на слово, все как обычно: пара хороших тейков и табунец лосей, равномерно распределенных по календарю. Единственное существенно отличие, которое я отметила изучая последнюю серию убытков и сравнивая ее с предыдущим благополучно пережитым дродауном в 2К — большинство из последних моих стопов могли похвастаться хорошим MFE (нереализованная прибыль) в + 25-30 тик, чего ранее не наблюдалось (там от моих точек входа порой и десяти тик не отскакивало).

Прежде чем вновь браться за торговлю мне, конечно же, нужно выяснить причины остановки ТС во избежание подобного сценария в будущем. У меня есть три основные гипотезы:

Не повезло.
Изменились рыночные условия.
Я протупила.

Давайте разберемся. Естественно, самой желанной из списка казалась первая теория. Невезение — не самая приятная характеристика, которую может применить к себе человек, играющий с вероятностями на деньги, но, в конце концов, и не самый позорный расклад. Примеряя этот вариант, я прежде всего думала о том, как бы все сложилось, если б отпуск пришелся на другие даты. Быть может на пляже я закапывала в песок кучку профитов вместе с ракушками?

Чтобы ответить на этот вопрос пришлось исследовать лето 2017-го бар за баром. Да, все лето, так как, признаться, на бэктесты и работу с историей я подзабила еще в июне в угоду более частому и тесному единению с природой. Монетейзер — тварь бессловесная, и порцию данных для обработки жалобными глазами не просил, чем незамедлительно воспользовался мой внутренний ленивец. В сентябре прокрастинации был дан бой и в качестве трофея я получила ценные сведения. Оказалось, что весь август в любом случае был убыточен, но, к сожалению, на последнюю его неделю, когда я уже начала торговать, пришлась львиная доля лосятины. Система лила в этот период со свистом, как, впрочем, и в начале сентября.

Перейдем же ко второй гипотезе. Допустим, рыночные условия действительно изменились, и ТС в прежнем ее виде уже не может таскать плюшки с рынка. Тут уж пенять на себя не приходится. Такое случается, и надо попросту вовремя заметить час Х и приспособиться под новые условия. Может переоптимизация, новый подход, другой инструмент? Увы, этот второй пункт невозможно рассматривать в отрыве от третьего, согласно которому торговые результаты прямо коррелируют с моими способностями и навыками.

Когда я начала торговать на CME с четкой системой, раз в 2-3 месяца я пересматривала все сделки, гоняла Монетайзер по всем накопленным данным с целью переоптимизации. Параметры системы иногда менялись, причем довольно существенно. Так, начиная работать, я пробовала тейки по 30-50 тик, потом рынок начал намекать нашей софтинке, что можно удваивать и даже утраивать профита просто перетянув лимитки. Менялись часы торговли, типы отрабатываемых уровней, росла эквити по реальным торговым результатам.

В планах было по накоплению достаточной базы для статистики начать откидывать старые данные, оставляя для оптимизации только последние пол года — год. Но в 2017 лень одолела, и я поддалась наваждению, будто нашла вечный двигатель и систему отправлять на пит-стоп перестала.

Торговые результаты пытались меня вразумить. Вначале мягко, околонулевым результатом. Потом настойчивей. Ну а закончился весь этот праздник вот такой итоговой суммой:

Знаете, на эту картинку я медитировала уже не раз, и каждый опыт вызывал очень разные ощущения.

Иногда мне думалось, что этот крутой спуск в конце — хорошая точка. Не остановка в начале пути, а точка, понимаете? Попробовала быть трейдером — ну, так-сяк получилось. Не стыдно упомянуть в резюме новые навыки, много нового понято об устройстве и процессах в древних, рептильных слоях мозга. Авось пригодится. Главное, если сейчас остановиться — я не облажаюсь по полной. Я не знаю какую роль тут играет публичность, и чувствовалось бы все именно так без привязки к solomea.com, но совершенно точно знаю, что садиться в лужу на базарной площади мне не понравилось бы. Для тех, кто в корне не согласен с известным слоганом Спрайта про имидж и жажду, подобный опыт может оказаться фатальным в самом прямом смысле слова. Увы, тому есть подтверждения.

Порой мне казалось, что новая картинка — пустяки и дело житейское. Хоть сейчас снова в бой. Подумаешь, просадка. Досадное недоразумение! Работа трейдера — очень скучная профессия, но в эти вот моменты я об этом забывала, как забывала и о том, что моя «добыча» на рынке и удовлетворение от нее — явление редкостное, тогда как большую часть времени чувствуешь только страх и боль потерь. Даже если ты зарабатываешь целый год и довольно устойчиво, все равно по большей части год проходит в этих ощущениях. Но есть забавное свойство ума: ты эмоционально вовлекаешься в воспоминания о двух-трех ярких моментах и вот, тебе уже кажется, что так было, а главное, будет всегда. Когда я думаю о том, что последний дродаун — пустяковая помеха, которую можно легким движением ноги оттолкнуть с пути и его продолжить, я нахожусь в плену именно такой иллюзии о легких и быстрых деньгах, которые смогла несколько раз попробовать на вкус. Случаются и обратные заблуждения, будто трейдинг — это только боль. Это тоже ложь.

Были и другие мысли. Это мысли, которые предшествовали дродауну в 3К. Продумывая ТС, я обязалась взять на себя максимальный риск в уже существующий DD умноженный на коэффициент 1.5. Когда это случится, и я прошу заметить, что я употребляю «когда», а не «если» — мне следовало взять небольшой перерыв в торговле (месяц-два), наблюдая параллельно за дальнейшими показателями торговых сигналов. Очень простой план. Простой, если не примешивать сюда эмоции, личную жизнь, экзистенциальные парадоксы и мои маленькие слабости.

на ручки Резюмировать можно по-разному. Вроде бы все так: и не повезло, и протупила, и рынок поменялся. Оценивать результаты тоже каждый будет в соответствии со своей картиной мира и настроением. Действовать же можно только одним способом — придерживаться плана, который появился до событий, всколыхнувших массу эмоций.

Так я и делаю. Очень медленно и неохотно, проводя дни за тем, на что по-хорошему должно 2-3 часа уходить. Появляются и новые идеи в области трейдинга и не только, которые в общем-то тоже со скрипом, но проверяются на прочность и адекватность. Но часто, слишком часто сейчас хочется просто побыть. Без долга и вины перед родными, Отечеством, а главное самой собой. Гулять по парку, красить ногти, варить тыквенный суп. Короче, на ручки ))

P.S. У меня за последнее время появилось подозрительно много новых подписчиков. О некоторых из тех, с кем общаюсь в комментариях я тоже ничего вообще не знаю, но хочется узнать. Расскажите, пожалуйста, кто вы и как сюда попали?

Трейдинг

Год торговли на реале. Как это было? Что будет дальше?

Июнь 15, 2017 19 комментариев

Многие знакомые почему-то ошибочно предполагают, что если знаешь английский — значит непременно можешь ему обучать других. Это не так. Я проверяла.

Умение учить, талант к педагогике — первичное условие для совершенного преподавателя , за которым лишь скромно следует владение предметом. Так уж сложилось, что лучшие уроки в жизни доставались мне от учителей английского языка, причем знания эти были довольно часто далеки от сферы неправильных глаголов и «будущего совершенного в прошедшем». Как-то с особым старанием и цензурой отбирали их в нашу школу: энергичных, неравнодушных, талантливых. Например, с тех пор как Елена Николаевна запретила в сочинениях использовать слово «interesting», как ничего не выражающий признак дурного вкуса, мои успехи в изучении русского и украинского языка-литературы тоже стремительно пошли в гору. Это был тот самый казалось бы простой намек, мгновенное озарение, переворачивающее в корне взгляд на сочинение как отдельный предмет.

На уроках английского мы содрогались над страницами «Повелителя мух», смотрели в оригинале фильмы с Томом Хэнксом, создавали собственные иллюстрированные словари и учились защищать любую точку зрения:

— Так. Правая половина «за» эвтаназию, левая «против». Go ahead, introduce your arguments!

Сейчас я вспомнила все это из-за одного школьного эпизода, еще одного просветления, вокруг которого в последнее время вертятся мои мысли. Мне было уже 16, когда я узнала от еще одной своей учительницы, что «амбициозный» — это, оказывается, позитивная характеристика, которую можно смело писать в резюме и считать комплиментом. Это как если всю жизнь ты думал, что твой, допустим, сосед — презренный спекулянт, а потом оказалось, что все-таки уважаемый торговец. Если вы тоже родом из СССР — поймете всю глубину культурного шока. Да посмотрите какие синонимы предлагает слову русский язык! Загляните в Вики, если не верите. Самолюбивый, высокомерный, чванный, надменный, напыщенный, тщеславный, честолюбивый. В английском же словаре используются совсем иные замены, переводимые как воодушевленный, целеустремленный, упорный, энергичный, мотивированный, пробивной и т.п.

Я ничего не знаю об амбициях. Если это что-то вроде чувства юмора — некая характеристика человека — то, определенно, это не самая яркая моя черта, какими синонимами не заменяй. Если же это что-то вроде гладкой мускулатуры, которой можно обрасти при должном упорстве, то надо ли оно мне?

Склоняюсь, что да.

Можно конечно, удариться в философию и начать уверять себя, что счастье оно здесь и сейчас, а не в достижении каких-то заоблачных целей. Но разве и в этом случае амбициозность не сыграет важную роль, заставив зайти и в этой логике до самого конца, постановив разобраться раз и навсегда что такое «сейчас» и где оно, это «здесь»? А если отбросить высокие материи, то ведь уж точно лучше быть амбициозным, чем якобы смиренным, но все же вечно недовольным судьбой и распространять вокруг едкий туман беспроглядной тоски и жалоб.

***

Ровно год назад я написала «Конец эпической саги о Свете и ТСТ». Получается уже год я торгую на личном депозите. Каково это было?

Если говорить о произошедшем с чувственной точки зрения, то было нелегко, но в то же время появилось цельное ощущение правильности и справедливости всего происходящего, чего не случалось во времена торговли через TST. Упорный труд вознаграждался, провтыки и лень тотчас наказывались, беспокойство, эйфория и страхи накатывали и уходили, оставляя опыт.

С финансовой точки зрения результат оказался хуже, чем я могла мечтать, но все равно неплох. Об этом я напишу позже, а сейчас необходимо заполнить серьезный пробел в скринах трейдов — долг накопился немалый.

21 апреля:

2017-04-21

24 апреля:

И вот, после двух неудачных дней и вовсе «джек-пот» из трех стопов 25 апреля:

28 апреля, пятница, началась тоже из рук вон:

но потом все-таки удачно продала:

Трейд запомнился тем, что я нечаянно не закрыла его перед уходом в викенд. К счастью, арабские шейхи в те дни не приняли никаких судьбоносных решений, способных прокатить в гэпе мой стоп, и вышла я уже просто по разворотному сигналу в понедельник. В целом же 1 мая завершилось тогда так:

2 мая тоже удалось вовремя заскочить в последний вагон:

Забегая вперед скажу, что вот этими двумя праздничными днями мне бы стоило трудовой май и закончить. Но я люблю свою работу, поэтому, исполненная надежд, остаток месяца упорно сливала нажитое.

4 мая:

8 мая:

9 мая:

11 мая:

12 мая:

Лучик света в темном царстве пробился 16 мая:

22 мая:

Закрыла трейд переворотом. Что закрыла — хорошо, а вот сам реверс потерпел досадную неудачу. 23 мая:

26 мая общипали меня очень быстро:

29 мая:

Последний торговый день мая, 30го, отыграла вничью:

Тот же самый счет с рынком получился у нас по итогам всей весны в целом. 3 месяца работы коту под хвост. Из пустого в порожнее.

Такое положение дел, конечно, начало изрядно напрягать. С одной стороны не зарабатывать и сливать — это существенно разные результаты. С другой — начинал теряться смысл всего происходящего. Признаться, я уже успела привыкнуть к тому преприятнейшему факту, что депозит мой ежемесячно хоть понемногу, но прибавлял в весе. Пост длительностью в три месяца заставил задуматься о всяких дальнейших вариантах развития событий. Есть ли у меня запасной план?

Затянувшийся флэт на кривой эквити вызвал всплеск энтузиазма, чтоб заняться альтернативными торговыми системами. Это означает кучу самой скучной работы на свете с цифрами и таблицами, но, к счастью, фундамент уже заложен: Монетайзер послушно пожирает новые порции цифр, выплевывает совсем уж негодные идеи, переваривает и обрабатывает то, что имеет хоть какую-то перспективу. Вынуждена я была задуматься и о том, как бы увеличить доходность по тому направлению, что уже работает.

В моем-то представлении карьера трейдера должна развиваться по экспоненте: долго разбираешься, учишься, а потом — вертикальный взлет. И вот тут-то и начала остро ощущаться нехватка способности применить это «представление» к себе лично.

Как будет дальше развиваться моя карьера трейдера? О чем я мечтаю? Чего боюсь?

Возвращаясь к теме амбиций, вынуждена признать, что все мои самые смелые мечты унылы, как фабричный костюм советской учительницы. Почему так? Зачем я постоянно возвращаю свои фантазии в мирное русло обыденной действительности? Кто там, в моей голове, на заднем фоне все время машет накрест руками, загораживая собой альтернативные миры, где Света свободна, бесстыдно богата, безоблачно счастлива? Со всем этим я разберусь. Непременно разберусь. Скоро.

Но давайте все же подведем черту под тем, как прошел мой первый год в качестве live-трейдера и вернемся к скринам за последние две недели торгов:

2 июня

5 и 6 июня:

8 июня:

9 июня:

12 июня:

Ну и последнее, 13 июня. На этот трейд я, откровенно говоря возлагала большие надежды. Увы, свое падение нефть отложила до выхода новостей и изрядно подосрала мне вот этим дурацким выносом вверх перед выходом из флэта.

225 сделок за год с суммарным доходом в $9 290, учитывая комиссии брокера. Не знаю, хорошо это или не очень, но я довольна.

Вот так выглядит этот год на графике доходности (тут без учета комиссий):

Многие публикуют свои отчеты в процентном соотношении от начального капитала. ОК, но что брать за размер депо? Для себя я прикидываю, что при торговле одним контрактом размер депозита должен соответствовать марже CME для СL + размер максимальной допустимой просадки. Размер маржи — величина не стабильная, но на сегодняшний день это вполне конкретные $2700. Свою ТС я условилась остановить при достижении траловой просадки в $3300. Таким образом, минимальный размер депозита для торговли составит ровно 6К. Риск 55%, максимальная реальная просадка 36%, реальная доходность 155%.

Если бы я работала с инвесторами (а я рассматриваю и такие варианты), то обозначала бы размер необходимого депо как 10К, пожалуй, чтоб не шокировать процентным соотношением риска к начальному депо. 33% риска звучит как-то благонадежней, чем 55%. Ну и 93% годовых — тоже вполне себе красивая цифра. Впрочем, это просто манипуляции со статистикой.

Так как повествование несколько затянулось, поспешу сейчас откланяться и надеюсь, что в дальнейшем буду находить чуть больше времени на торговые (и не только) заметки.

Трейдинг

Сделки, сделки и ничего кроме сделок

Апрель 18, 2017 21 комментарий

Ей-ей! Сегодня будет много скриншотов и мало текста. Наверное ))

Итак, воскрешаем в памяти мартовские события.

Если в общих чертах, то припоминаю, что месяц «удался» тем, что слишком много раз не забирало в хорошие (с безоткатным движением) сделки. Причем до лимитки недоходило не по 1-2 тика, а все 4-6, что настораживает. В апреле тоже уже была один раз подобная ситуация и это наводит на мысли о том, что пора бы задуматься о новой генеральной переоптимизации всей торговой стратегии. По субъективным ощущениям пока что до сих пор хорошо работают кэш-цели с поправкой на время суток. Часы торговли уже недавно проверяла и выкинула один утрениий час, который негативно (в пределах нормы, впрочем) влиял на общую доходность. Вот теперь надо бы снова глобально пройтись по типам уровней, сигналов, кэш-стопам и щедростью входов. Монетайзер, готовься, я иду! Пока же я могу только строить догадки о сезонных особенностях рынка и его изменчивости. Увы, тут даже сторожили со стажем торговли измеряемым десятилетиями ничего внятно сказать не могут, что уж мне!

ОК, первый торговый день марта был 3го числа, и, как видите, был довольно мрачным днем. Ну ладно продажа незадалась, бывает. А вот последняя покупка совсем расстроила, так как довольно топорно была проведена. Немного гибкости и смекалки вполне могли спасти положение. Я сейчас о том, что стоп под дей лоу можно было сразу тянуть, не быть такой уж прям жадиной. Ну или быть жадиной изначально и входить ниже )) Вариантов масса )) Увы, на некоторые вопросы у моего торгового алгоритма не бывает однозначных ответов. Хозяюшке на заметку — если вход придумывается незадолго до открытия Чикагской биржи, то лучше выбрать более дальние уровни для лимиток, потому что американцы любят зайти как можно выгодней, но редко исхитряются при этом сломать весь пазл дня, старательно выкладываемый Лондоном.

6 марта — понедельник как понедельник. В этот день мне почему-то редко удается заработать:

А потом рынок вышел из узкого флета, тянувшегося несколько месяцев. Сам момент истины произошел в день выхода новостей по запасам, поэтому я осталась смотреть на этот завораживающий нефтепад с лавки запасных. Ну и 8 марта к тому же! По исторической традиции — самое время смотреть как кто-то другой делает твою работу.

Свою краюшку хлеба урвала уже 9го числа. 15 минут и 120 тик в на счете. Трейдинг — это просто 😛

Ну а 10го числа, традиционно для уверенно падающего рынка забирало исключительно в лонги )):

13го марта нефть творила черти что. Я называют такие дни мясорубкой. Выйти из этого пекла удалось с нулевым итоговым результатом за сутки, закрыв последнюю продажу по разворотному сигналу на следующий день с небольшим плюсом:

Впрочем, надолго этого «разворотного сигнала» не хватило, и вниз падали снова очень бодро. Подозреваю, кому-то было даже весело:

Тем временем сменился контракт. Сформировался на старших ТФ уже и намек на покупки. Забегая вперед, можно сказать, что перед претворением намека в жизнь большие дяди еще разок за счет пассажиров прикупили дешевле. На данном этапе примкнуть к пастухам не удалось. Стадная сделка:

Тут я сделала 10-дневный перерыв, и весь небольшой профит, сделанный в марте окончательно досливала уже вернувшись, в последние два дня месяца:

Чисто формально март оказался в плюсе, даже после вычета всех комиссий и сборов. Плюс, правда, символический, меньше $50.

В такие моменты очень ясно осознаешь все недостатки торговых систем с большим соотношением стоп:цель. Одно чуть более удачное решение, и нулевой месяц превращается в хорошо так прибыльный. Рынок соизволил еще разок дострельнуть до твоей лимитки — ого, уже прям великолепный выдался месяц! Подозреваю, что надо много лет торговать одно и то же, чтобы окончательно привыкнуть и возвращать каждый раз ум к средним статистическим значениям, в отрыве от сиюминутных неудач или подарков судьбы.

Это еще не все! Пол апреля ж уже прошло!

Начался он для меня неплохо:

Обидно только, что в покупку перевернуться вовремя не удалось, а попытки брать выше не увенчались успехом. Снова американцы спросонья покупающие «ну хоть немного выгодней» сбили все мои грандиозные планы!

7го апреля у младшенькой как раз был день рождения, и довольно удачно все сложилось с ее желанием принять поздравления от друзей из садика. Пока они водили хороводы и лопали сладости, я отщипнула немного пирога и для себя:

10го числа вроде бы удачно встряла в покупку, но сигнал на шорт заставил закрыть сделку и перевернуться. Увы, хоть сигнал и оказался дельным, но силенок на внятное движение не хватило:

11го тоже хорошая была идея, но без ложняка, высадившего меня вместе с другими лузерами, увы, не обошлось. Этот трейд запомнился довольно тягостным состоянием, наступившим после. Около трех часов меня прошатало в трейде, и, хоть все это время и казалось, что чувствую я себя довольно спокойно, но, наверное, я успела за пол дня возложить на сделку слишком много надежд. Ну и — коллеги поймут — график красноречиво говорит о том, что слишком много раз за этот малый промежуток времени мысли мои метались от «Давай еще поднажми! Чуть-чуть осталось» до «ну во-о-от, сейчас точно выбъет». Вечером, закрыв терминал и получив в общем-то не такой уж большой убыток, сделав все в целом правильно, чувствовала себя полностью истощенной и очень несчастной. Так тоже бывает.

13 апреля тоже ничего хорошего не свершилось:

Ну и последнее на текущий момент, это еще одна неудача. Вчерашняя, 17 апреля. Хоть вначале и вселило движение рынка смутную надежду, но, увы:

Такие пироги. Оставайтесь на нашей волне и до новых встреч!

Трейдинг

Накопившееся

Март 17, 2017 2 комментария

Привет, мои хорошие.

Вот уже март пересек экватор, а у меня куча неопубликованных сделок и еще больше «умняков», которые я и сама уже забыла еще до того, как мысль созрела дабы быть записанной.

Знаете, есть довольно много таких штук, о которых науке точно известно, что если их съедать по чайной ложечке/5 капель/одной таблетке натощак, то дожить до 125 лет в трезвом уме и добром здравии — не вопрос. Цветочная пыльца, вода с лимонным соком, льняное семя, водоросли, помет рогоносой игуаны и зола из гривы единорога — все это вот. Сами понимаете, что если каждую такую рекомендацию принимать всерьез, то завтрак-то и не нужен как таковой. Да и натощак уже после первого же пункта не получится.

С делами та же история. Конечно, есть внутри довольно громкий и убедительный голос, который уверяет, что в отличие от других неудачников уж я-то, ха-ха!, точно могу преуспеть (ну или хотя бы просто успеть) во многих делах сразу. Состоятся как женщина во всех ипостасях, как профессионал минимум в трех направлениях (а лучше в пяти), как спортсмен, йог, писатель, учитель, музыкант и, с чем черт не шутит, как «просто хороший человек» тоже. Но вот беда, когда дело доходит до перечня занятий, которым необходимо уделить время для того, чтоб реализовать этот грандиозный план, в дело вмешивается не менее гениальный внутренний математик, который с прискорбием сообщает, что целая половина из 24 часов, отведенных Солнцем человеку для его минимального биологического цикла, у меня уходит на банальные «пожрать и поспать». «Да ладно тебе, не просто пожрать, но и приготовить полезные и питательные блюда для всей семьи!», — восклицают тут же внутренние кулинар и домохозяйка-хранительница-очага в один голос. Ну а главарь банды, чудище о трех головах: философ, лентяй и реалист, — распределяет оставшиеся 12 часов так, как головы между собой договорятся.

В сухом же итоге внутри меня томятся, созревают и гниют одновременно зерна многих талантов, идей и надежд и что-то мне совсем не легко отличить что гниет, а что спеет.

Уже довольно поздний час, а завтра я уезжаю на очередной курс Випассаны. Мне не хотелось уезжать, не запостив сделки хотя бы за февраль, поэтому срочно прерываю этот «поток сознания» и перехожу к графикам. Иначе не высплюсь, а на ближайшие 11 дней это мой последний шанс мирно сопеть под одеялком аж целых 8 часов подряд.

Закончили мы на 9м февраля, 2017. Третью сделку пришлось перенести овернайт, но после долгих колебаний и ее выбило по стопу:

Следующий трейд только 14го был:

Февраль вообще был не густ на трейды, следующая сделка пришлась на 20е число. С ней довольно скверно получилось в том плане, что когда выбило стоп (утром следующего дня), уже поздновато было для покупок.

21го, после роста собиралась снять на лонге еще хоть немного, но если помните, в то время нефть еще не вывалилась из узкого флета, так что с долгим однонаправленным движением не сложилось и в тот вторник:

Неделя вся незадалась, и даже моя любимая пятница не сократила убытки. 24 февраля:

Уже смирившись почти, что февраль закрою с отрицательным балансом, в последние 2 дня все же немного урвала. Эх, мне бы в этой продаже по сей день сидеть!

Шучу! Жалеть не о чем. Я ж интрадейщик. Во всяком случае целей фантастических не держу и тренды не стремлюсь оседлать. По крохам, по крохам:

Эта последняя сделка перекрыла все старательно накапливаемые убытки, так что февраль мы с куклом отыграли почти что вничью. Я добавила около $300 к счету после выплаты всех комиссий и поборов, что конечно, глубокого удовлетворения не принесло. Март, честно говоря, пока что так же отработала. Учитывая, что до конца месяца уже торговать и не буду (разве что 30, 31го), — совсем тоска. Графики потом покажу сразу за весь месяц, видимо.

Подключилась на котировки по валютным парам, бондам и сипу. Ковыряю потихоньку. Может быть диверсификация по инструментам превратит кривую эквити в стиле американсих горок в широкую и гладкую дорогу из желтого кирпича.

Всем солнечной и певучей весны!

Трейдинг

Глава, в которой Света с изумлением обнаруживает существование жизни за пределами ее носа.

Февраль 9, 2017 Комментариев нет

В прошлую пятницу, выдался очень(!) тяжелый день, вызвавший не только яркий фейерверк эмоций, которых я давненько не испытывала за рабочим столом, но и потянул за нить размышлений, извлекая весьма неожиданные выводы и озарения. Простые и даже банальные, но до сих пор отчего-то ускользавшие. Перед тем, как подвести итоги января и поделиться традиционно скринами сделок, мне необходимо выразить эти мысли сейчас, по свежим еще следам.

Те кто давно и внимательно читает мои записи, уже знают, что начав заниматься трейдингом я заранее определила для себя как приоритет номер один — сохранение душевного равновесия, эмоционального и физического здоровья, отводя финансовую составляющую вопроса задачам №2 и №3. Несколько лет заняло осознание, что при торговле со стопами (альтернативных вариантов я даже не рассматривала) боль материальных потерь неизбежна, а значит надо найти достойный и безопасный анастетик, если еще есть желание продолжать. Спустя еще некоторое время я такое лекарство нашла и заключалось оно (вот сюрприз!) в системной, очень строго формализованной торговле, подтвержденной историческими результатами.

Перейдя в такой режим, стало намного проще убеждать себя в том, что каждый мой трейд, все 100% трейдов, независимо от показанных терминалом цифр — это ни много, ни мало — просто +$55 долларов к счету, ведь именно такую среднюю на сделку сейчас выдает мне отчет из Sierra Chart по статистике за год.

Это как будто сняло бремя ежесекундной ответственности, перенеся самую серьезную работу на неторговые часы, когда продумывалась и детализировалась стратегия, выпиливались софтоверным лобзиком параметры сделок, принимались решения на недели и месяцы вперед. И без того раздвоенная на домохозяйку и трейдера личность расщепилась еще раз, разделив Свету-трейдера на биржевого инженера, вдохновенно ваявшего торговую систему, и ее исполнителя, тыцавшего мышкой в нужные места 4 дня в неделю по 8 часов. Свете, занимавшейся «черной» работой, стало намного проще соответствовать «приоритету №1». Да и финансовые показатели эффективности труда тоже заметно улучшились. Болезненные ощущения от бесконечных «надо было..» и «ах, если бы..» потихоньку стихали, а если подобные мысли и копошились в мозгу, то занимали там место ненадолго.

Увы, все не так просто, иначе личность моя как по мановению психотропных препаратов вновь начала бы склеиваться в цельный организм просто-Светы, заставив супруга написать торгового робота и возложить на бездушный набор единиц и ноликов этот изнурительный труд клацанья по терминалу. Такая опция на сегодняшний день отсутствует, потому что, вынуждена признать, торговая моя система лишь на 90% поддается словесному описанию. Процентов 10 — это распознавание графической информации и комплексное принятие решений в сложных, двусмысленных ситуациях. Быть может, это те самые 10% искусства, о которых упоминал Тимоти Морж, рассказывая об оптимальном соотношении алгоритма и творчества в работе профессионального трейдера.

Наверное, часть про «графическую информацию» вы интуитивно понимаете и сами. Чай, графики видели не раз своими глазами. Бывают ситуации, когда «на глазок» тоже надо принимать неоднозначные решения, но делаю я это обычно до входа в сделку, поэтому и раскаяние о выборе сводится к минимуму, даже если решение оказалось не самым удачным. В случае душевных терзаний я просто аппелирую к холодному расчету, произведенному до выставления нужных ордеров. А вот»комплексные решения» — это темная лошадка. Приведу пример. Так будет проще всего объяснить.

Вот, падал себе рынок и падал, никого не трогал. Потом решил развернуться и сигнал дал о таком намерении. Согласно моей ТС и торговому алгоритму образовалось две потенциальные точки входа для лонга и два стопа соответственно. Вот так приблизительно (отнеситесь с нисхождением к художественной ценности рисунка, пожалуйста):

Тут, если вот прям строго по ТС, то надо сперва пробовать брать лонг едва ли не маркетом, а если выбьет стоп 1 — снова покупать чуть ниже с новым стопом уже под самый лоу. Такая ситуация реально происходила на рынке месяц или два назад и в моих таблицах она занесена как один убыточный трейд и одна незабранная рынком лимитка. В действительности после некоторых колебаний в тот вечер я просто «склеила» два трейда, увеличив потенциальный риск потери еще на 5 тик, сделав такую ставку на случай, если первый стоп выбьет, а во второй трейд так и не заберет. Удивительно, но так оно и произошло. Риск оправдался , ведь прибыль от сделки составила более $1000 при общем риске в $350. Не самое впечатляющее соотношение риск/профит, но тем не менее…

В тот день, конечно же, я колебалась. Самый важный вопрос, который нужно задавать себе в подобных ситуациях: о чем я буду сожалеть при разных раскладах? Буду ли рвать на голове волосы, если выбьет первый стоп и тут же пойдет к цели, не исполнив вторую лимитку? А если получу полный стоп в 35 тик, сильно ли буду огорчаться о зря потраченных $50? Еще можно спросить себя, не расшатает ли какой-либо из вероятных исходов сделки мою уверенность в правильности ТС и своей способности ее исполнять? На основании ответов на подобные вопросы и принимается решение.

Ситуации могут быть очень разные, но сходная черта одна: принимается отличный от заложенного ТС риск, с новым ревордом. Самое интересное происходит потом. Что же именно?

Увы, на данный момент у меня лично это напрямую зависит от исхода сделки, и это именно то, что хотелось бы изменить в отношении к работе. Если риск оказался оправданным, и я получила прибыль большую, чем предполагало строгое исполнение ТС, я вздыхаю с облегчением и благополучно забываю о случившемся, возвращаясь к максимально точному исполнению торговых алгоритмов вплоть до возникновения новой «нетривиальной» ситуации, которые, хвала небесам, случаются не часто.

В прошлую пятницу свершилось почти невозможное: сразу три требующие отключения «автопилота» ситуации за день — огромная нагрузка на психику. Одну разрулила в положительную для себя сторону, второе решение, увы, принесло убыток, а когда пришел черед для третьего — я просто отказалась его принимать, поступив очень механично, как сделал бы робот, что тоже негативно сказалось на результате. Коротко на скрине торговый день прошел так:

Я не стану пояснять, в чем именно заключалась специфика «авралов», чтоб не утомлять ненужными подробностями. Даже не столь важным кажется общий итог в денежном эквиваленте. Мне хотелось бы вернуться к вопросу о том, как сохранять спокойствие и получать удовлетворение от работы при условиях аналогичных описанным выше.

В первую очередь напрашивается вывод — надо приближаться к аналогу рыночного робота как можно ближе. Так-то оно может и так, с двумя поправками. Во-первых, моя статистика пока что говорит о том, что ручное вмешательство в крайне важных неоднозначных ситуациях приводит к улучшению результата. Во-вторых, если отбросить те самые 10% искусства — что тогда останется бедному художнику? О каком удовлетворении от работы вообще может идти речь? И если второй аргумент еще имеет обходные пути, то как спорить с первым?

И тут вот, посвятив несколько часов выходного дня просмотру мультсериала «Дарья», я неожиданно прозрела, когда мисс Моргендорфер изрекла ключевую фразу: «… я отправилась домой заниматься, чтобы не окончить свои дни на работе, на которой напряжение нейрохирурга сочетается с зарплатой кассира.»

Пусть кому-то покажется смешным такое озарение, но до меня впервые за несколько лет действительно дошло, что трейдер — это не единственная в мире профессия, требующая решительности, ответственности, хладнокровия — и все это в строгом балансе, соблюдение которого все равно не гарантирует спокойного сна и отсутствия мимических морщин. Только сейчас я заметила, что коллеги, как и я сама, очень склонны довольно несправедливо возводить свою профессию на некий пъедестал. Ах, мы такие особенные! И умненькие должны быть, и собранные, и смелые, и удачливые. Еще коня нам желтого впридачу — вылитые будем Д’Артаньяны. Нет коня? Ну ладно, дайте хоть робота!

От нейрохирургов ассоциативная цепочка катилась к другим врачам, от которых зависят людские жизни, здоровье и счастье. А что ученые, ставящие эксперименты, десятилетиями бьющиеся над одной проблемой? Им легко? Может быть как на праздник ходят на работу пилоты, спортсмены, политики? Легко поднять свой собственный бизнес в реальном секторе? Клубок разматывался, открывая мне все новые простые истины, которые упрощенно можно свести к риторическому «а кому щас легко?» Размазав суровым сапогом реального мира «уникальность» своего трейдерского положения, как-то даже приятней чем обычно стало отмечать, что моя работа все же приносит мне удовлетворение, которого я, как ни стараюсь — не могу заметить в глазах у кассиров, бодро чеканящих «спасибо-за-покупку-приходите-еще». А ведь спросить у них, и наверняка окажется, что работа ну о-очень нервная. И не спорьте, не спорьте. Тугоухие бабульки, пронырливые воришки и «знающие свои права» потребители доставляют им не меньше нашего дяди Коли.

Если позволите, я снова оставлю пробел на этом месте, где у другого, более последовательного автора могла бы уместиться мораль и выводы. Пора перейти к торговым отчетам.

Остановились мы на 26 января, два стопа:

2017-01-26

27-го чудом взяло в рынок:

Это вот уже 30го был еще стоп:

И последний день января. Там, помню, после второго стопа снова ловила покупку, но тика 3-4 до заявки недотянули :'(

На этом январь закончился и, вычтя все расходы на комиссии, фид и т.п, я с радостью обнаружила, что за довольно короткий рабочий месяц обогатилась почти на 2К. Not bad.

Февральский сезон охоты на лосей открыла неожиданно удачно. 2 февраля:

А это вот та самая «черная» пятница с итоговым околонулевым, но от того не менее обидным результатом:

А в понедельник совсем туго счету пришлось. Два раза за день рынок проделал одну и ту же разводку, и на обе я попалась по полной:

Вчера и позавчера трейдов не было.

Засим откланиваюсь. Навеки ваша,

Светлана.

Трейдинг

Январский анабиоз подходит к концу. Самое время.

Январь 24, 2017 4 комментария

Новый год действует похлеще любого наркоза. Усугубляясь детскими каникулами длинной в полтора месяца — вообще превращает в овощ. Встаешь такой утром, а потом думаешь: «Да чего это я в самом деле!», — и снова принимаешь горизонтальное положение. Вопросы «а не пришло ли время заняться чем-нибудь созидательным, полезным или нужным» тоже не находят одобрения у внутреннего цензора.

По-моему в вальдорфских школах детей учат так вот, методом погружения: эпоха физики, эпоха искусства, эпоха математики — уделяя каждой месяц-другой. Никто в нашей семье в такой школе не учился, тем не менее метод мы переняли. Эпоха разврата и лени официально объявляется закрытой с большим успехом. В таком деле главное вовремя понять, что ты сейчас действительно погружаешься именно в ленивое ничегонеделание, перестать себя за это упрекать и одергивать, обозначить заранее допустимые временные рамки и… получать удовольствие.

Все же кое-какие дела (помимо домохозяйской рутины) требовали моего внимания и в январе. Первую неделю года традиционно провела с друзьями из Англии, помогая преодолевать языковой барьер в их многочисленных скитаниях по городу. А 9го уже надо было возвращаться к торговле, так как еще с пол года назад было постановлено, что относиться к этому делу я буду как к обыкновенной работе с отпуском несколько раз в году.

В принципе, неплохо было бы в январе еще провести переоптимизацию по накопленным данным с Монетайзером, но до основательной работы руки пока не дошли. Единственное что проверила — действительно ли роковой ошибкой было отфильтровывать один тип трейдов (если помните, в ноябре я могла бы заработать несколько тысяч именно на этом виде сигналов и много плакала тогда тут по этому поводу). Тогда, основываясь на бэктестах я решила ноябрь и декабрь исключать этот вид трейдов из арсенала, а потом снова проверить спустя два месяца итоги. Честно говоря, результатом я была шокирована. Помня весь тот фейерверк эмоций по поводу упущенной прибыли и ее количества, проверку делала чисто для галочки, нисколько не сомневаясь в вердикте: торговать все без исключения сигналы. Бип-бип-бип. Ошибка!

Оказывается, в декабре я благодаря фильтру весьма значительно сократила убытки. Cуммируя это с общей историей дневника сделок, я выяснила, что реально выбираю между средним показателем в $80 на сделку VS $120. Общая доходность ТС тоже как-то так сравнима, и явно в пользу фильтра. Вот это поворот! Каждая клеточка тела вопила о том, что надо торговать все виды сигналов, ум мог логически все объяснить (еще бы он не мог при итогах ноября в +$200 против гипотетических $2-3К!) , но статистика оказалась неумолима со своим особым и очень веским мнением.

Получается, что каждая упущенная прибыль запоминается раз этак в 150 ярче и сильнее, чем отфильтрованные убыточные трейды. Видимо в этом и кроется причина того, что интуитивный трейдинг — крайне сложная стезя, ведь эмоциональная память сильно искажает наши понимания о верности стратегии и тактики торгов. Сейчас, подумав над этим, я действительно понимаю, что очень ярко и детально помню те моменты, где «надо было отклониться от торговой системы, ведь видно было, что цена туда пойдет», но моментально забываю те случаи, где хотелось внести творческую нотку в трейд (а это составляет приблизительно 98% от их общего количества), но я сделала все по алгоритму и это оказалось верным решением. Плюс ко всему влияет еще и фактор времени: можно полтора часа сидеть над графиком и убеждать себя, что стоп надо было на два тика дальше отодвинуть и тогда б еще в сделке сидел! Это очень хорошо пропечатается в мозгу. Потом даже этот отодвинутый стоп выбивает, и ты вздыхаешь с облегчением: «Фух, все правильно сделал». И тут же забываешь об этом! Если не ведешь дневник сделок 😉

На этом с теоретической частью заканчиваю и перехожу к практике.

Во вторую неделю января сигналы были только во вторник и пятницу.

10 января. Обидно очень из продажи высадили микроложняком дей хая:

13 января. Если присмотритесь, это вовсе не два стопа и небольшой тейк, а один стоп, а потом лонг и переворот. Могло закончится все банально двумя стопами без всяких бонусов, если б при смене тенденции в шорт была выбрана точка для переворота хоть на тик выше. Повезло, не иначе:

16го в США был выходной в честь дня Лютера Кинга, но если биржа открыта — я торгую. Покажу вместе с 17 января на скрине как все получилось, так как сделка переносилась овернайт. Биг лонг до цели не дошел около 20 тик, но закрылась переворотом по новому сигналу все-равно красиво — это не отнять:

18го января нефть перетекла на новый контракт. Трейд получился невнятный:

Несколько дней дала новому контракту устаканиться и новые сделки появились лишь сегодня вот. Два убытка:

Засим откланиваюсь, так как январский анабиоз дает о себе знать и на другие повествования сил уже не осталось.

Трейдинг

Итоги декабря и новогодние пожелания

Декабрь 31, 2016 2 комментария

В эти дни все, как правило, подводят итоги года. Я же разберусь только с декабрем. При всей любви к спискам, классификациям и отчетам вот именно с чертой под годом у меня не складывается обычно. Не мой интервал.

Признаюсь, у меня есть очень долгосрочная цель. Я точно знаю как будет ощущаться, выглядеть, пахнуть моя счастливая старость. Ну а путь к ней складывается из всяких разных отрезочков времени, но почему-то никогда это не связано с переходом из декабрьского аврала в январское праздное безумие.

Последний месяц года был не из легких. По очереди переболели сперва ветрянкой, а потом каким-то противным вирусом дети. Это значит, что работать приходилось в условиях «мааа-а-а-м, поставь мультик», «а когда мы доклеим аппликацию?» и «ну давай уже елку наряжать!» Так и жили. Я выставляла алерты, и на одном мониторе всегда волновался, а иногда шумел график. Другой —пришлось пожертвовать Свинке Пеппе и забавной очень такой трейдерской и не менее тупой игре Sushi Cat. Все, что нужно сделать — выбрать точку для запуска кота. Всё. Потом от тебя ничего не зависит. Ты сидишь и смотришь, как кот катится вниз, поджирая по пути какое-то количество суши. Тренажер смирения и холодного, но несложного в целом изначального расчета.

В плане трейдинга декабрь покатал меня по бобслейной трассе с ее крутыми виражами. Начался месяц с одного приличного профита, обновившего исторический хай эквити. Затем случился самый большой на текущий момент слив. Без малейшего отката кривая доходности скатилась на 2К с махоньким хвостиком вниз — две трети от заложенного риска до черты «стоп торги». На этом месте я и закончила прошлое свое полное уныния повествование.

Невидимый кукл видимо все-таки подписан на мою рассылку и, сжалившись над моими стенаниями, дал заработать уже на следующий день. Из продажи ничего хорошего не вышло, а вот переворот оказался весьма кстати. Закрыла раньше цели, чтоб не оставлять открытую сделку на 3 выходных.

Во вторник, 27 декабря, вновь принялась за дело, и вышло не плохо. Снова, правда, не дошло до изначальной цели, породив обратный сигнал, которым и воспользовалась в среду, чтоб поймать еще и откат в 50 тик. Нефть на этом контракте по часовику флетила в районе 52-54, поэтому первое ожидание — возврат в этот флет через ложняк. По этой причине без малейших колебаний продала еще разок, но тут серия «почувствуй себя куклом» закончилась, и цена, прежде чем упасть, еще разок дей хай ложно пробила (у меня, соответственно, убыток).

30 декабря рынок был ни рыба, ни мясо. Сделка такая же:

Таким образом, эквити моя претерпела следующие изменения и по итогам этого года являет собой такую вот изрядно подпорченную просадкой в 20 стопов подряд картинку.

Сам же декабрь по суммарному итогу, к моему величайшему изумлению, все-таки принес $580.

Саша и Феникс — в скайпе в ближайшие несколько дней появлюсь вряд ли, но я помню, что с вами надо связаться.

Всем в новом году желаю легкости бытия, смелости мечтаний, упорства в труде! Пусть удача припорошит ваш путь к успеху.

Трейдинг

Как из ТС, РМ, ТФ, ТА и т.д все равно складывается только ЖОПА.

Декабрь 22, 2016 17 комментариев

Я долго оттягивала этот момент, потому что писать о том, что идет из рук вон плохо — занятие не из тех, которыми люди спешат заняться. У домохозяек даже есть термин специальный «лягушку съесть». Это про те дела, которые вроде и времени не слишком много занимают, и сверхусилий не требуют, но почему-то откладываются в долгий ящик изо дня в день. Иногда месяцами. А съел такую лягушечку — и порядок, сразу облегчение наступило, будто отстоял уже свою очередь в туалет после трехчасового киносеанса.

Суть вопроса. Система льёт без остановки. Я так и пишу — «система льет», а не Света сливает, потому что оно с одной стороны вроде бы как и «Света», а с другой — звучит как-то приятней. Убыток за убытком жрут мой депозит и не подавятся, но я-то чё? Я делаю то, что должна. Я ничё.

Тут мнения стороннего читателя могут разойтись с моим. Мол, если ты, Света, подряд 20(!) раз неправа оказалась, то может ты и вообще тогой-то? не так чего-то делаешь? Остановись, не позорься дальше!

Мое же мнение такое, что ~~остановите рынок, я сойду!~~ раз уж я установила для себя максимальную допустимую просадку в $3100 (это максимальный дродаун за 9 месяцев бэктестов помноженный на коэффициент из какой-то умной книжки по рискменеджменту), то надо честно дать шанс торговой системе и самой себе выгрестись из этих убытков нормальным методом. Или уйти. Т.е я воспринимаю весь эксперимент с торговлей этой конкретной системы на реальном счету точно так же, как воспринимаю каждый отдельно взятый трейд. Я рассчитала риски и зашла в эту долгосрочную и довольно трудоемкую сделку по исполнению ТС со вполне реальным обозначеным стопом. И он близко ((

На текущий момент дродаун от пика эквити составляет уже около 2 килобаксов, что наводит на грустные мысли. До сих пор моя личная история торговли нефтью фиксировала максимальную просадку в 1.3К, да и то случалось еще на комбайнах ТСТ, а не на реальном счету. Я знала, конечно, что трейдер должен быть готов к тому, что худшие серии сделок у него еще впереди, но хотелось верить, что они далеко-далеко впереди. Реальность огорошила меня скоростью развития событий.

Надо признать, что с каждым разом становится все сложнее заставить себя делать всё как положено. Например, зайдя в трейд, начинаешь сразу думать, а не та ли это самая это точка, которая может 100500 тик дать и отбить все убытки одним махом?

Я смотрю на старшие таймфреймы и пытаюсь понять — какая муха всех укусила и когда? Не понимаю и от этого еще сильнее грущу.

Паша держится молодцом — просто заставляет меня делать то, что я должна делать, не дает ложных надежд, не ноет и не сеет сомнений. Обнимает, правда, чуть чаще просто так, без всякого повода, видя мои ссутуленные плечи. Я на секундочку замираю, впитывая из этих объятий какой-то элексир, а затем стряхиваю его руки и убегаю: «Не надо, а-то разревусь.»

Единственным светлым лучиком является наверное то, что за эти пол года я успела все-таки вывести с рынка прибыли больше, чем готова теперь вернуть назад.

Теперь факты.

Остновились мы в прошлый раз на 13 декабря:

Тут бы во втором трейде в БУ перевестись казалось логичным, но это сыроватая часть алгоритма, поэтому тут держала изначальный стоп до появления новых результатов бэктестов, которые смогли бы опровергнуть верность такого подхода.

15 декабря

А вот 16го точно такая же ситуация со входом «не в том направлении», но зеркально:

Новая неделя вновь началась безрадостно. 19 декабря:

А во вторник я поняла, что это все еще была так себе, серая полоса:

Особенно грустно, конечно, последний трейд выглядит. 53.59 был хороший уровень, и когда цена в очередной раз набравшись сил не смогла хорошенько от него оторваться, вместе с ценой под этот уровень провалилась и моя расцветшая было надежда. Опять же БУ было бы неплохим выходом, но уж получилось как получилось.

Ну и сегодня вот, очередной фэйл:

Глядя на все это безобразие, многим, конечно, захочется рассказать мне почему именно я неправа, что можно сделать лучше, как надо торговать на самом деле и т.д. Очень прошу сдержать эти порывы и полагаю нет никакой необходимости объяснять почему.

Выше я уже пояснила свой подход ко всему происходящему, приведя аналогию с ведением одного обычного трейда. Мой стоп уже затрейлингован в профит. Теперь я просто время от времени бросаю взгляд на лист бумаги на стене, на котором вывела три слова: смелость, сила, смирение. Это те три качества, которые необходимы для того чтобы начать дело, довести его до конца и достойно принять результат таким, каким он будет.

Трейдинг

Декабрь. Начало.

Декабрь 12, 2016 11 комментариев

Меня на философию по трейдингу тянет обычно в двух случаях:

а) удалось заработать и тут же надо всех научить, как это просто делается (извините!)

б) слив идет быстрее/больше чем ожидалось, и тогда внутренний нытик одухотворенно вещает с этих страниц, закутавшись предварительно в тогу мыслителя (прошу прощения!)

Так как случается и то и другое с завидной регулярностью, тег «на философию потянуло» вордпресс уже даже начал подсвечивать жирным шрифтом, подсказывая мне нужные для поста метки. Сегодня пройдусь чисто по сделкам, так как пункт «б» хоть и близок, но еще не совсем достигнут.

Прошлая неделя прошла относительно спокойно: маленькое лосиное семейство в 4 головы размеренно прошествовало по моему счету. И все бы ничего, да вот сегодня, в понедельник 12 декабря, буквально за один день след в след тем же путем промчалась еще одна такая же рогатая семейка, что уже как минимум настораживает, а как максимум заставляет задуматься о вычеркивании тигровых креветок из списка закупок к новогоднему столу.

Так, что тут у нас. Вторник, 6 декабря:

Четверг, 8 декабря:

Пятница, 9 декабря

А сегодня прокрутило всю ту же песню, но в ускоренном темпе:

Как в мясорубке побывала. -$430.

По итогам сегодняшнего дня подтверждено два давних наблюдения:

1. Чем разумнее и «верняковее» выглядит сделка, тем меньше шансов на успешное ее завершение.

2. Мне точно не стоит скальпить, так как чем больше времени проходит между входом в рынок и стопом/тейком, тем легче переварить эмоции и безболезненно для психики делать все строго в соответствии с выверенной методой дальше. И наоборот.

Трейдинг

Отчеты за 28.11 — 2.12 и немного о том, что стоит за красивыми сделками

Декабрь 5, 2016 2 комментария

Неделя у большинства нефтетрейдеров прошла под звездой ОПЕК. Стыдно признаться, но я снова не в курсе, кто там и о чем, собственно, договорился. Уверена, что могла бы стать прекрасным фундаменталистом, но это надо на РБК устраиваться на работу и там статьи клепать, чтоб на этом заработать, что в планы не входит 🙂 Зато, по-моему, вот сегодня уже можно с легкостью хлопнуть себя рукой по лбу, взглянув на такую картинку:

и заявить: «Надо быть полным идиотом, чтоб не видеть, как все умные люди набрали полные танкеры на ложняке 45.15, да и двинули по лестнице в небо, с легкостью закрепив успех над 48 за бочку и удвоив затем результат.»

Обожаю рисовать такие вот картинки после битвы. Во время — я их тоже, конечно, черчу, но это немного другое.

Знаете, есть такие трейдеры, что говорят будто учиться надо на своих ошибках — т.е изучать свои плохие сделки, вычислять, где произошла ошибка и искоренять ее. Я слышала и другое мнение, будто, самое пристальное внимание следует уделять тем трейдам, где действительно удалось сорвать большой куш. Зависит, видимо, от метода торговли, а точнее соотношения риск/профит.

Мой стиль, как вы уже возможно заметили, подразумевает проверку боем многих потенциальных точек, откуда цена может двинуть достаточно далеко без существенных откатов, а в результате я получаю много стопов, которые легко перекрываются (к счастью, частенько и с горкой сверху) одним удачным. Получается, мне действительно важнее уделять более пристально внимание именно профитным сделкам, перечитывая дневник (куда, разумеется, необходимо заносить абсолютно всё на всякий пожарный). В конце концов, какая разница, 4 у меня будет стопов, или 5, если один хороший трейд дает фору в 10?

Это сложно принять, так как человеку вообще не свойственно мириться с собственной «неправотой», а интерпретировать стоп как неправоту — это же так естественно! Кроме того, каждый трейд очень самобытен с точки зрения эмоций. Даже если 5 стопов подряд — норма для ТС, каждая убыточная сделка — это все равно отдельная печалька, которой сильно хочется избежать.

Когда я меньше работала со статистикой по манименеджменту и много с эмоциями и теханализом, я поступала как большинство: пыталась понять — что же я делаю не так?! И понимала! Выкидывала один тип входа, отказывалась от каких-то паттернов, делала сложный кросс-таймфреймный анализ и в итоге получала очень много удовольствия, когда пропускала одну, другую, третью убыточную сделку по «очень важным и логичным причинам». А еще я ничего не зарабатывала, потому что на два-три пропущенных стопа приходились и несколько упущенных профитных трейдов.

Однажды, вот уж не помню где, я подсмотрела один замечательный совет, звучавший приблизительно так: «Полюбите свои стопы. Делайте сделки так, чтоб вы могли себе сказать: «Это был не трейд, а песня!» независимо от его материального результата.» Как-то это легло мне на сердце и пускало корни. Я не достигла, наверное, высочайшего искусства в исполнении совета, но действительно рада констатировать, что сейчас уже абсолютное большинство трейдов рассматриваю именно так. Меня, конечно, огорчают стопы, особенно, когда их случается много подряд. Тем не менее, мне не было стыдно еще ни за один скрин со сделками, что я выкладывала на этом сайте: для каждого из них была причина, были уместная точка входа, стоп, тейк и закономерный исход.

Это я к тому, что если у вас, как и у меня, достаточно большое соотношение риск/реворд, то, может быть, не стоит обращать слишком уж большое внимание фильтрации сигналов? На мой взгляд, гораздо выгодней начать пристальней присматриваться, какие сделки дают самый лучший потенциал. А как можно это еще лучше сделать, чем разглядывая историю после того, как произошло хорошее импульсное движение?

Я в начале поста показала пример, с которым вы можете не согласиться (если вы технарь, то можете и свою нарисовать получше). Неважно какие именно паттерны вы торгуете, и торгуете ли по паттернам вообще. Когда на рынке происходит что-то интересное и выгодное — надо сразу брать увеличительное стекло и смотреть: где именно у меня, по моей торговой системе там была хорошая точка входа? Чем эта ситуация примечательна? Случалось ли такое раньше? Как этим воспользоваться в будущем? Мой дорогой Сенсей всегда говорил своим ученикам: «Изучайте историю, смотрите как разворачивалась цена. Все повторяется.»

Ладно, пора к фактическим результатам переходить. Предыдущая неделя закончилась неплохим трейдом, после которого я даже порадовалась: «Неужто ноябрь все-таки в плюс выйдет!? Нельзя же успеть $800 слить буквально за два дня.» Ну да, $800 сложно, но я почти справилась 🙂

Это был понедельник, 28 ноября:

Можно, конечно, сказать, что неверно выбрана точка для лонга — можно б и пониже подхватывать было, от тот жирненькой консолидации, в начале которой я продавала утром. И все же, делаю я этот финт не впервой, и иногда только так и удается поймать хорошее движение. В тот же день, увы, потеряла и на лонге, и на перевороте.

Вторник, 29 ноября, хоть и был многообещающим, да вот незадача, в продажу меня не забрало после стопа по лонгу:

Таким образом, ноябрь выдался на грани фола. На грани, потому что +$260 за месяц — это кот наплакал. Любопытно, что вот умом понимаю +200 или -200 — разница несущественная и ей можно пренебречь, — и все же откуда-то берется эта нелогичная радость от того, что месяц все же в плюс!

Первого декабря с мышкой наперевес против всех заседателей ОПЕК вместе взятых зашла в шорт:

А пятница была богата на события. Четыре трейда — два в плюс, два в минус:

Довольно красиво вышло продать по 51.09 — редкая удача ювелира. В третьем трейде по шорту проскользнуло немного на стопе, но печалилась я не долго, так как покупка по импульсу быстро компенсировала потери. Закрыла ее на последней минуте торговой сессии, чтоб не переносить открытую позицию через викэнд. Изначально цель стояла на отметке в 52, но, в принципе, +83 тика — тоже хорошо. Недополученные $360 будем считать ценой за спокойные выходные.

1 2 3 … 7 Далее →