Интервью с Владимиром Баженовым о торговле криптовалютами

Поговорила сегодня с дорогим Сенсеем о том, почему же он все-таки променял сытные фьючерсы Чикагской биржи на торговлю криптовалютами. Скандалы, рыночные манипуляции, расследования и палёные граали — всё по высшему разряду!

Читать дальше

Накопившееся

Привет, мои хорошие.

Вот уже март пересек экватор, а у меня куча неопубликованных сделок и еще больше «умняков», которые я и сама уже забыла еще до того, как мысль созрела дабы быть записанной.

Знаете, есть довольно много таких штук, о которых  науке точно известно, что если их съедать по чайной ложечке/5 капель/одной таблетке натощак, то дожить до 125 лет в трезвом уме и добром здравии — не вопрос. Цветочная пыльца, вода с лимонным соком, льняное семя, водоросли, помет рогоносой игуаны и зола из гривы единорога — все это вот. Сами понимаете, что если каждую такую рекомендацию принимать всерьез, то завтрак-то и не нужен как таковой.  Да и натощак уже после первого же пункта не получится.

С делами та же история. Конечно, есть внутри довольно громкий и убедительный голос, который уверяет, что в отличие от других неудачников уж я-то, ха-ха!, точно могу преуспеть (ну или хотя бы просто успеть) во многих делах сразу. Состоятся как женщина во всех ипостасях, как профессионал минимум в трех направлениях (а лучше в пяти), как спортсмен, йог, писатель, учитель, музыкант и, с чем черт не шутит, как «просто хороший человек» тоже. Но вот беда, когда дело доходит до перечня занятий, которым необходимо уделить время для того, чтоб реализовать этот грандиозный план, в дело вмешивается не менее гениальный внутренний математик, который с прискорбием сообщает, что целая половина из 24 часов, отведенных Солнцем человеку для его минимального биологического цикла, у меня уходит на банальные «пожрать и поспать». «Да ладно тебе, не просто пожрать, но и приготовить полезные и питательные блюда для всей семьи!», — восклицают тут же внутренние кулинар и домохозяйка-хранительница-очага в один голос. Ну а главарь банды, чудище о трех головах: философ, лентяй и реалист, — распределяет оставшиеся 12 часов так, как головы между собой договорятся.

В сухом же итоге внутри меня томятся, созревают и гниют одновременно зерна многих талантов, идей и надежд и что-то мне совсем не легко отличить что гниет, а что спеет.

Уже довольно поздний час, а завтра я уезжаю на очередной курс Випассаны. Мне не хотелось уезжать, не запостив сделки хотя бы за февраль, поэтому срочно прерываю этот «поток сознания» и перехожу к графикам. Иначе не высплюсь, а на ближайшие 11 дней это мой последний шанс мирно сопеть под одеялком аж целых 8 часов подряд.

Закончили мы на 9м февраля, 2017. Третью сделку пришлось перенести овернайт, но после долгих колебаний и ее выбило по стопу:

2017-02-09

Следующий трейд только 14го был:

2017-02-14

Февраль вообще был не густ на трейды, следующая сделка пришлась на 20е число. С ней довольно скверно получилось в том плане, что когда выбило стоп (утром следующего дня), уже поздновато было для покупок.

2017-02-20

21го, после роста собиралась снять на лонге еще хоть немного, но если помните, в то время нефть еще не вывалилась из узкого флета, так что с долгим однонаправленным движением не сложилось и в тот вторник:

2017-02-21

Неделя вся незадалась, и даже моя любимая пятница не сократила убытки. 24 февраля:

2017-02-24

Уже смирившись почти, что февраль закрою с отрицательным  балансом, в последние 2 дня все же немного урвала. Эх, мне бы в этой продаже по сей день сидеть!

Шучу! Жалеть не о чем. Я ж интрадейщик. Во всяком случае целей фантастических не держу и тренды не стремлюсь оседлать. По крохам, по крохам:

2017-02-27

 

Эта последняя сделка перекрыла все старательно накапливаемые убытки, так что февраль мы с куклом отыграли почти что вничью. Я добавила около $300 к счету после выплаты всех комиссий и поборов, что конечно, глубокого удовлетворения не принесло. Март, честно говоря, пока что так же отработала. Учитывая, что до конца месяца уже торговать и не буду (разве что 30, 31го), — совсем тоска. Графики потом покажу сразу за весь месяц, видимо.

Подключилась на котировки по валютным парам, бондам и сипу. Ковыряю потихоньку. Может быть диверсификация по инструментам превратит кривую эквити в стиле американсих горок в широкую и гладкую дорогу из желтого кирпича.

Всем солнечной и певучей весны!

Читать дальше

Market data fee в разрезе работы с пропами

Итак, работу по выяснению нюансов профессионального статуса трейдера, влекущего за собой смену тарифов CME на рыночные данные, можно считать завершенной.

Маленький экскурс в суть проблемы:

Так как компания Topsteptrader отменила свои фашистские правила насчет количества прибыльных дней, а также необходимость каждый инструмент отторговывать в плюс, я вернулась вновь к попыткам начать сливать чужие деньги — записалась на новый комбайн. Меня заинтриговала возможность прибавить к нефти еще два-три инструмента, но тут всплыла другая информация: оказывается, при подписании договора с TST, трейдер обязуется самостоятельно оплачивать рыночные данные, причем по профессиональным тарифам.

У разных брокеров эта сумма варьируется в пределах $5 туда-сюда, но в среднем составляет $85 за каждую площадку. Напомню, что непрофессиональные участники рынка платят всего по $5. Таким образом, торгуя одну лишь наймексовскую нефть на проп-счету нужно еще до какого-либо заработка выложить почти сотню market data fee,  а если прибавить золото (COMEX) — добавить еще столько же. И так далее. Ну и ладно бы, мы ж тут грести деньги лопатой в проп пришли, что нам какая-то сотня-другая платы за подписку?! Но оказалось, что это еще не все. Так как подписавший с пропом договор человек считается формально финансовым консультантом — он тут же автоматически попадает в категорию профессиональных участников рынка.

Если вы когда-нибудь оформляли счет у западного брокера, то наверняка помните, что подписывали сертификат чайника, в котором уверяли, что не являетесь сотрудником экченджей, нанятым финансовым консультантом и  вообще торгуете только на себя, причем не более чем с двух торговых терминалов у каждого дистрибьютора рыночных данных (брокера). Вы даже обещали им сообщить, если в этом плане что-то когда-нибудь поменяется (впрочем, ни сроки, ни штрафные санкции в документе не оговорены).

Вы понимаете к чему я клоню?

Да-да, став гордым обладателем статуса финансируемого трейдера в пропе, вы по идее тут же должны написать всем своим брокерам хвастливое письмо, что вы теперь не сливала-одиночка, а целый трейдер-профессионал, в связи с чем и хотите платить теперь по $85 market data fee за каждую площадку, а не по $5.

Мне, конечно, не хотелось верить в эту ерунду. Какой там, прости Господи, профессионал! Видели б они сколько раз я эти комбайны проходила. Да там на генераторе случайных чисел с такого количества попыток уже можно было цель по по прибыли набить хоть раз!

Я спросила у ясеня суппорта Топстептрейдер: «Так мол, и так. А если вдруг чего, то мне что, и у своего брокера платить как профи?»

И мне ответили:

Thank you for contacting us! Once you become a funded trader with us, you will also need to pay professional market data fee of $85.00 per exchange. You will be paying professional market data fees both your live account and your account here with TopstepTrader.

Что и подтвердило мои опасения весьма однозначно. Договор с пропом — это как укус вампира: связался с проф. участником рынка, и сам стал таким же.

Еще одна шальная мысль мелькнула у меня в связи с этой параллелью. А вдруг процесс необратим, и однажды квалифицировавшись как профи, ты уже не сможешь стать снова рядовым ламером к глазах чикагского такого меркантильного эксченджа? В ответ на это в ТСТ меня все ж успокоили, заверив, что если я солью им депозит и меня выгонят взашей, то я снова смогу сменить статус участника рынка на пониженный.

Живя в Киеве, я убедилась в ценности одной привычки: если чего-то не знаешь (дорогу, например), то спросить надо как минимум у трех человек, и если все они ответят одно и то же, значит вероятность пойти правильным путем достаточно высока. Именно поэтому я просила еще и у тополя Interaktive Brokers.

Тут все стало интересней. Они явно не хотели давать мне советы по нарушению правил, но в то же время и наводить на меня совсем уж тоску тоже не хотели:

Я:  I have a question regarding CME market data fee. If I open an account at IB as non professional trader and pay $6 market data fee for NYMEX and later get a funded account at a prop firm like Topsteptrader, will I have to change my professional status at my personal account and pay $85 then?

 

IB: Yes, this is correct.
The exchanges would consider a corporate as a professional subscriber automatically, and therefore higher prices

 

Я не унималась: Thank you! Is there a certain time limitation when professional status update must be done, starting from the date I become officialy employed as a financial advisor? Is it my personal resposibility to contact you with such an update or it could be done automatically somehow?

 

IB: It is your personal responsibility to contact us, indeed.

 

Я дожимала:  >>The exchanges would consider a corporate as a professional subscriber automatically
Does it mean I don’t have to send any updates on my status and CME will somehow get the list of corporate traders itself?

 

IB:  To put it differently: if you set up a corporate account with us, there is no other possibility than subscribing to the professional data packages.

В общем, IB согласились в целом с суппортом ТСТ,  но вообще проигнорировали вопрос о временных рамках для уведомления о смене статуса (может и нет их вовсе?), а также меня умилила их тактичность в последней реплике: «Иными словами: если вы заводите у нас корпоративный счет, то у вас нет иного выбора, кроме как подписаться на проф. пакет рыночных данных». Значит если счет не корпоративный — возможны варианты, так? 😉

Чтоб совсем уж расставить точки над i, пошла я и спросила у осени  Ланы Орловской. Она все про эту их тонкую внутреннюю организацию знает, пусть меня научит! Я нашла на Смартлабе ее пост от 2014 года о нововведениях CME касательно рыночных данных и в комментариях забомбила ее вопросами.

Лана же по доброте душевной все упростила и дала мне понять позицию по крайней мере Ниньзяброкерадж по этому вопросу:

Добрый день, Светлана. Давайте я облегчу вам жизнь 🙂 Вы не проф участник с точки зрения этих платежей. Счет TST принадлежит им (корпорации) с множеством счетов, и именно они являются профессиональным участником рынка, и именно поэтому на этот счет налагается оплата за данные как  с профессионального участника. Соответственно, вам ничего не нужно делать у других брокеров. Надеюсь, это поможет вздохнуть с облегчением 🙂

Как видите, ответы у трех разных представителей не то, чтобы сошлись )))

Проанализировав все полученные мнения и, собственно, документ само-сертификации CME, я сделала вывод, что формально трейдер, подписавший договор с пропом, обязан на всех своих личных и проп-счетах оплачивать market data fee по повышенным тарифам как профессиональный участник. С другой стороны, два представителя брокера дали понять, что если ты не будешь к ним приставать вот таким образом:

shut-up-and-take-my-money

то и возражать, собственно, никто не будет.

Для полного счастья мне нужно было узнать мнение практика. Единственный человек, который по достоверным данным, одновременно торговал на своем и корпоративном счету TST — это Боря Фактурович AKA Бритва. Ему я и написала полное сомнений и душевных мук послание в скайп с мольбой внести свет истины в темное царство буржуйских тарифов и юридических хитросплетений. Но гадкий казах  многоуважаемый Борис на мое послание никак не отреагировал пока что — наверное занят на своих золотых рудниках в реальном секторе и не появляется в чатилках. С нынешними ценами на золото его можно понять — я бы тоже отсекла все ненужные времяотнималки и все силы бросила на поиск филососфского камня, способного железную руду превращать в драгоценный металл — иначе сейчас на этом рынке не выжить. Ответит — сделаю апдейт.

UDP: Боря ответил!!! Подтвердил мои теоретические выводы эмпирическим знанием:

Что касается 85 баксов, то Лана сказала все правильно, ты, как физ лицо платить 85 баксов за площадку не будешь. Торгуй и не заморачивайся.

Читать дальше

И вновь продолжается бой…

После долгих колебаний, решила таки пожертвовать на еще одну попытку в ТСТ $76. Кстати, если кто не знал, то введя пароль stocksforexfutures (действует до конца января) в поле для дисконтного кода при покупке комбайна, можно сэкономить 20% от его стоимости.

Сделала это скорее для раскачки, так как все-таки хочу торговать на свои, но после долгого перерыва меня не впечатляют результаты на демке. Возобновила онлайн-торговлю и прогнозы в рейдколле, вот еще ТСТ для тонуса подключила — увеличиваю риски постепенно. Если по итогу 2-3 недель буду в плюсе, с большим удовольствием вернусь в объятия своего брокера.

Вначале про то, почему все-таки колебалась насчет целесообразности сотрудничества с Topsteptrader. Буквально на днях ознакомилась с информацией, что заключая договор с TST ты должен взять на себя комиссию CME за рыночные данные, причем по тарифам для профессионалов. За каждую площадку $85, вместо $6, что берет эксчендж  с простых чайников, как я. Как по мне — слишком большая переплата за звание профи, так как оно может и радуют слух, но карман вширь от этого не распирает. Причем ведь если ты торгуешь и нефть и золото, к примеру, то будь добр, умножь сумму на два — один входной билет на NYMEX, другой на COMEX. Я также опасаюсь, что подобный статус еще повлияет на платы за рыночные данные и на моих личных счетах, а это уже вовсе ни в какие ворота. Сейчас провожу детальное исследование на эту тему, по итогам напишу отдельно.

Сегодня был один лоссовый трейд на комбе. Первый блин. Впрочем, уровень оказался хорош — от него же да в лонг бы потом после пробоя 🙂

2016-01-27

Читать дальше