Работа над ошибками

selfПривет! Как вы уже догадались, в плане профитов лето выдалось для Светы неурожайным. Более того, по депозиту не-то покрутилась Ирма, не-то потоптался Хосе. Был достигнут лимит по рассчитанному для ТС дродауну в 3К, торги остановлены.

Что ж, полагаю, многие тут, включая и меня, понимали, что это случиться, но просто не знали когда. Большие соотношения риск/профит позволяют хорошо зарабатывать, но стабильность — не конек подобных систем. Мне удалось целый год быть в профите по довольно незамысловатой схеме и, если прямо сейчас свести весь баланс, то суммарная прибыль все равно значительно превышает потери. Это радует.

Огорчает же, как и всякого пристрастившегося к стакану с котировками трейдера, необходимость делать работу над ошибками, пожевывая Твикс.

Однажды один мой коллега трейдер на форуме сказал: «Вот пройду в настоящие трейдеры TST, тогда настоящую фотку на аватар прикреплю». Я, пожалуй сделаю наоборот. Слив, как повод для каминг-аута. Не спрашивайте почему так, я не знаю. Короче вот оно, мое свежее селфи. Изрядно отфотошопленное, разумеется, но в целом, без большого вранья )) Впрочем, многие из вас и так уже знали меня по аватаркам с форумов.

Ладно, теперь к делу. Несмотря на то, что большую часть августа я не торговала, сделок, непоказанных в этом журнале накопилось немало. Вы уж простите, но я не буду в этом посте выкладывать скрины, для этого пришлось бы изрядно потрудиться собирая их с разных девайсов. Там, просто поверьте на слово, все как обычно: пара хороших тейков и табунец лосей, равномерно распределенных по календарю.  Единственное существенно отличие, которое я отметила изучая последнюю серию убытков и сравнивая ее с предыдущим благополучно пережитым дродауном в 2К — большинство из последних моих стопов могли похвастаться хорошим MFE (нереализованная прибыль) в + 25-30 тик, чего ранее не наблюдалось (там от моих точек входа порой и десяти тик не отскакивало).

Прежде чем вновь браться за торговлю мне, конечно же, нужно выяснить причины остановки ТС во избежание подобного сценария в будущем. У меня есть три основные гипотезы:

  • Не повезло.
  • Изменились рыночные условия.
  • Я протупила.

Давайте разберемся. Естественно, самой желанной из списка казалась первая теория. Невезение — не самая приятная характеристика, которую может применить к себе человек, играющий с вероятностями на деньги, но, в конце концов, и не самый позорный расклад. Примеряя этот вариант, я прежде всего думала о том, как бы все сложилось, если б отпуск пришелся на другие даты. Быть может на пляже я закапывала в песок кучку профитов вместе с ракушками?

Чтобы ответить на этот вопрос пришлось исследовать лето 2017-го бар за баром. Да, все лето, так как, признаться, на бэктесты и работу с историей я подзабила еще в июне в угоду более частому и тесному единению с природой. Монетейзер — тварь бессловесная, и порцию данных для обработки жалобными глазами не просил, чем незамедлительно воспользовался мой внутренний ленивец. В сентябре прокрастинации был дан бой и в качестве трофея я получила ценные сведения. Оказалось, что весь август в любом случае был убыточен, но, к сожалению, на последнюю его неделю, когда я уже начала торговать, пришлась львиная доля лосятины. Система лила в этот период со свистом, как, впрочем, и в начале сентября.

Перейдем же ко второй гипотезе. Допустим, рыночные условия действительно изменились, и ТС в прежнем ее виде уже не может таскать плюшки с рынка. Тут уж пенять на себя не приходится. Такое случается, и надо попросту вовремя заметить час Х и приспособиться под новые условия. Может переоптимизация, новый подход, другой инструмент? Увы, этот второй пункт невозможно рассматривать в отрыве от третьего, согласно которому торговые результаты прямо коррелируют с моими способностями и навыками.

Когда я начала торговать на CME с четкой системой, раз в 2-3 месяца я пересматривала все сделки, гоняла Монетайзер по всем накопленным данным с целью переоптимизации. Параметры системы иногда менялись, причем довольно существенно. Так, начиная работать, я пробовала тейки по 30-50 тик, потом рынок начал намекать нашей софтинке, что можно удваивать и даже утраивать профита просто перетянув лимитки. Менялись часы торговли, типы отрабатываемых уровней, росла эквити по реальным торговым результатам.

В планах было по накоплению достаточной базы для статистики начать откидывать старые данные, оставляя для оптимизации только последние пол года — год. Но в 2017 лень одолела, и я поддалась наваждению, будто нашла вечный двигатель и систему отправлять на пит-стоп перестала.

Торговые результаты пытались меня вразумить.  Вначале мягко, околонулевым результатом. Потом настойчивей. Ну а закончился весь этот праздник вот такой итоговой суммой:

эквити осень 2017

Знаете,  на эту картинку я медитировала уже не раз, и каждый опыт вызывал очень разные ощущения.

Иногда мне думалось, что этот крутой спуск в конце — хорошая точка. Не остановка в начале пути, а точка, понимаете? Попробовала быть трейдером — ну, так-сяк получилось. Не стыдно упомянуть в резюме новые навыки, много нового понято об устройстве и процессах в древних, рептильных слоях мозга. Авось пригодится. Главное, если сейчас остановиться — я не облажаюсь по полной. Я не знаю какую роль тут играет публичность, и чувствовалось бы все именно так без привязки к solomea.com, но совершенно точно знаю, что садиться в лужу на базарной площади мне не понравилось бы. Для тех, кто в корне не согласен с известным слоганом Спрайта про имидж и жажду, подобный опыт может оказаться фатальным в самом прямом смысле слова.  Увы, тому есть подтверждения.

Порой мне казалось, что новая картинка —  пустяки и дело житейское. Хоть сейчас снова в бой. Подумаешь, просадка. Досадное недоразумение! Работа трейдера — очень скучная профессия, но в эти вот моменты я об этом забывала, как забывала и о том, что моя «добыча» на рынке и удовлетворение от нее — явление редкостное, тогда как большую часть времени чувствуешь только страх и боль потерь. Даже если ты зарабатываешь целый год и довольно устойчиво, все равно по большей части год проходит в этих ощущениях. Но есть забавное свойство ума: ты эмоционально вовлекаешься в воспоминания о двух-трех ярких моментах и вот, тебе уже кажется, что так было, а главное, будет всегда. Когда я думаю о том, что последний дродаун — пустяковая помеха, которую можно легким движением ноги оттолкнуть с пути и его продолжить, я нахожусь в плену именно такой иллюзии о легких и быстрых деньгах, которые смогла несколько раз попробовать на вкус. Случаются и обратные заблуждения, будто трейдинг — это только боль. Это тоже ложь.

Были и другие мысли. Это мысли, которые предшествовали дродауну в 3К. Продумывая ТС, я обязалась взять на себя максимальный риск в уже существующий DD умноженный на коэффициент 1.5. Когда это случится, и я прошу заметить, что я употребляю «когда», а не «если» — мне следовало взять небольшой перерыв в торговле (месяц-два), наблюдая параллельно за дальнейшими показателями торговых сигналов. Очень простой план. Простой, если не примешивать сюда эмоции, личную жизнь, экзистенциальные парадоксы и мои маленькие слабости.

на ручкиРезюмировать можно по-разному. Вроде бы все так: и не повезло, и протупила, и рынок поменялся. Оценивать результаты тоже каждый будет в соответствии со своей картиной мира и настроением. Действовать же можно только одним способом — придерживаться плана, который появился до событий, всколыхнувших массу эмоций.

Так я и делаю. Очень медленно и неохотно, проводя дни за тем, на что по-хорошему должно 2-3 часа уходить. Появляются и новые идеи в области трейдинга и не только, которые в общем-то тоже со скрипом, но проверяются на прочность и адекватность. Но часто, слишком часто сейчас хочется просто побыть. Без долга и вины перед родными, Отечеством, а главное самой собой. Гулять по парку, красить ногти, варить тыквенный суп. Короче, на ручки ))

P.S. У меня за последнее время появилось подозрительно много новых подписчиков. О некоторых из тех, с кем общаюсь в комментариях я тоже ничего вообще не знаю, но хочется узнать. Расскажите, пожалуйста, кто вы и как сюда попали?

Вам также может понравиться

  • facevalue

    1. Фотка отличная, жизнь есть! ) Вы прекрасны. )
    2. «…Действовать же можно только одним способом — придерживаться плана, который появился до событий, всколыхнувших массу эмоций.» — порой если шатнуло крепко, типа крызы 2008, то нужно пересматривать план. Это больно, неприятно, #рукиопускаются, но это нормально. Если в процессе пересмотра очевидным будет удержание прежнего плана, то норм. Если же очевидными будут перемены, то либо в лужу, либо на новые баррикады. ) Много доблестных людей и бизнесов погибли именно потому что следовали плану, который перестал работать. Например, кодак продолжал (и продолжает) выпускать пленки 36 мм для камер, когда уже в полный рост люди работали с Mark I и цифровыми HASSELBLAD. $RIMM думали, что от их Блекберри никто и никогда не откажется, мол мы вечны! Оказалось, что нет. Nokia, Microsoft Mobile…) И так далее. Если конь сдох, то его надо пристрелить и искать нового. Дважды за 9 лет я полностью пересматривал всё и разрабатывал новый план с полной сменой матрицы действий. Это крепко РеШАло.
    3. Давно и тихо читаю со смартика.

  • linred

    Спасибо ) Сенсей мой уверяет, будто вола сейчас в крипте и в основном торгует ее сейчас. Сравнивает с потенциалом российского фондового рынка в конце 2000-х. Как я посмотрю по чартам — человек прав, но есть специфические риски, конечно. Подумываю закинуть пару сотен на Битфинекс научного интереса ради.

    В свое время, года четыре назад, я долго золото мучила, когда все уже с него свалили (на нефть). Сейчас хочется поковырять новый подход в демо-режиме на 6J, ну и с CL расставаться так просто тоже не готова пока. Еще интересен, конечно, вопрос тонкой грани между системной VS дискреционной торговлей. Как-то зацикливаться не хочется на «единственно верном» концепте, как вы правильно и подметили.

    • facevalue

      Кратко говоря, в биток я бы шел последним в очереди. Почему? Потому что в битке нет маркет-мейкера, вся «техника» сводится к поведению толпы. Никто при памяти туда большие деньги заводить не будет, потому что вола слишком агрессивная. Из тех, кто заводит деньги на битки большинство это искатели эльдорадо (удесятериться за месяц!) или те, у кого валяется очень лишняя десятка Денег, и он вставляет ее как в автомат.

      Ну и самый важный предмет и вопрос — это компетенция. Если есть компетенция на СМЕ, то переходить на другой актив нужно или очень осторожно, или с большим запасом времени и денег на подготовку. Поэтому с учетом опыта я бы оставался на СМЕ, просто позволил бы себе посмотреть на какие-то новые идеи, покопать их на прибыльность и техничность в последние год-полтора. Я в среднем рассматриваю одну новую идею в месяц. И некоторые складываю на потом, потому что все торговать невозможно, а код писать ЛЕНЬ. Но из двух десятков стратежек одна верняково доходная, и такие лежат как запасной план а, б и в.

      К примеру, давно наблюдаю за одним коллегой и его системой, а на днях решил посмотреть шОпочЁм. Рабочая версия. Уже нескольких студентов своих вытащил на полноценный реал в ТСТ. Не комбайн, и не ФТП, а именно в реальные деньги. А суть до безобразия проста — определить с помощью натяжного профиля объемный уровень, и в определенной конфигурации его торгануть с профитом… 5-10 пунктов! ) Смешно? А я поковырял эту тему всякими хирургическими инструментами, и оказалось, что все работает. Надо только знать временной коридор, из которого вычленять объемный уровень. ) Валюты, золото, нефть, индексы — все дает. Буду ли я скипиться на эту систему сейчас? Нет. Почему? Потому что торгую другую идею, она очень доходная и поэтому нет нужды менять коня. Но как только мой конь сдохнет, как минимум эта верняковая тема на 500-2000 долларов в день прихода зайдет на кнопки. )

      Как-то так. ) Я как породистый марсианин конечно лезу с советами, но в одном я убежден — Вам нельзя оставлять рынок, но нужен однозначный профессиональный рывок. Типа, переход из любительской лиги в профессиональную light weight. Там Вас ждет непременный успех.

      • linred

        Я полностью согласна про риски крипты, но те паттерны, что мне известны как раз хорошо работают вроде бы. Хотя это еще надо доказать, иногда на первый взгляд может и привидится всякое ))

        Про систему вашего друга как раз-таки ничего смешного не вижу. Легко могу поверить, что люди могут перенять и использовать простую идею. Вопрос лишь в том, как долго это будет работать. Пусть ребят везёт подольше, конечно.

        Суммы, которые вы упоминаете как «верняковые» поражают мое воображение, хоть ничего нереалистичного в них и нет вроде бы. Наверное я не слишком понимаю что подразумевается под переходом от любительства к профессионализму. Могу предположить, что это развитие навыков по обработке других идей/систем с тем, чтобы можно было выбирать и использовать лучшее из рабочих тем. Вы это имели ввиду?

        • facevalue

          «…Могу предположить, что это развитие навыков по обработке других идей/систем с тем, чтобы можно было выбирать и использовать лучшее из рабочих тем. Вы это имели ввиду?» — именно. Любитель рад, что получил результат, профессионал ЗНАЕТ, что получит результат unless something goes wrong. Когда у любителя что-то идет не так, он садится и плачет. Или забрасывает. ) Профессионал идет до победного, меняя если надо лошадей, людей, подходы. В Голдмане, когда сдаешь экзамен на Senior Trader Assistant, задают вопрос: если ты налажал и потерпел убытки, или сломалась система и ты потерпел убытки, то А) ты сядешь и бущешль оценивать что пошло не так, оценишь ситуацию и начнешь движение дальше только после выяснения ошибки Б) проигнорируешь убытки и продолжишь двигаться дальше. Как думаете, какой ответ давал билетик в зал большим дядям?

          Я не предлагаю сейчас начать метаться между системами и подходами в поисках грааля. Но заняться научной работой необходимо. И конечно начинать копать нужно перпендикулярно, но из того окопа, который уже есть. ) Т.е., если Вы в объеме, то нужно искать те углы наблюдений и подходов, где будут новые деньги. Можно факультативно (но обязательно!) глянуть всякие спреды, корреляции — это нужно для того, чтобы мозг все таки вышел из окопа и оглянулся. Также полезно посмотреть разные обучаловки, тоже помогает растормозиться. Не ради новой системы посмотреть, а ради того, чтобы опять таки мозг увидел, что есть в мире еще люди. Я регулярно дважды в год покупаю или нависаю на какое-то обучалово, не смотря на то, что у самого все отлично работает. Это профессиональный подход.

          В NY, когда я учился, нас заставляли находить и тестировать минимум одну систему в неделю. ТА, объемы всех мастей и гороскопов, фундаменталы (новости в основном), скрещивание… Естественно, часть проверялась не руками, а кодом и генетическими алгоритмами, но сам принцип и подход неизменен. 90% систем мы рожали руками, а потом уже скармливали числодробилке. Наверное, у меня оттуда остался навык свободное время проводить в ковырятельстве систем. ) Но это сложило абсолютно другое представление о рынке и позволило выработать несколько своих решений, которые ни на что не похожи и торгуют неочевидности.

          За биток — если сенсей ушел в биток, то надо менять сенсея, а не рынок. ) В битке нет ММ-а, там не могут работать никакие модели, разве что в режиме случайностей. И он там не появится никогда, потому что технология не позволяет. Это настоящий направленный рандом. Лучше уделить время росту своей компетенции, чем обретать новую.

          Disclaimer: всёб конечно же, ИМХО. )

          • linred

            Описываемый вами профессиональный подход — это то, в необходимости чего я уже убедилась. Спасибо за участие и советы, ведь вы лишь укрепили мою уверенность в необходимости более интенсивного и разностороннего развития, если уж я записалась в трейдеры.

            Если коллеги мне что-то подсказывают и тон как минимум адекватен — я обеими руками «за». Впрочем, в моей сетевой жизни были и ситуации, когда очень дельные рекомендации скрывались за не вполне цензурной лексикой. Такие, конечно, намного сложнее оценить, чем ваши ))

            Где именно вы учились, если не секрет? Навыки вам явно дали очень практичные! Это замечательная особенность образования в США.

          • linred

            Вы на Axelvrot не обращайте внимания, это мой домашний тролль )

      • АW

        facevalue «»»»одним коллегой и его системой, . Уже нескольких студентов своих вытащил «»»»
        Если у него есть студенты и он учит , можете сказать кто это? Я хочу учиться)

  • Мать, все нет времени читать….Так ты в деле еще?

    • linred

      I’ll be back, если коротко.

      • AW

        ### facevalue «»»»»»»»»»»»»»22222К примеру, давно наблюдаю за одним коллегой и его системой, а на днях решил посмотреть шОпочЁм. Рабочая версия. Уже нескольких студентов своих вытащил на полноценный реал в ТСТ. Не комбайн, и не ФТП, а именно в реальные деньги.»»»»»»»»»»»»
        Скажи пожалуйста , кто это и как к нему обратиться ? и стать «студентом»)

  • Pingback: И-и-и веселые качели, начина-а-ют свой разбег! — Жизнь как апельсин()