21-25 ноября: скромные итоги, большие благодарности.

На этой неделе по всей Америке семьи весело собирались за столом, а-то и за несколькими сразу (ведь иначе эта прорва еды никак не уместилась бы, как и полчища гостей, наводняющих в конце ноября самый гостеприимный дом своего рода), чтоб отпраздновать День Благодарения.

Мы же, оставив для этих целей Пасху, трудились не покладая мышки. Тем не менее, умение выразить благодарность за то, чему действительно рад, как и, собственно, радоваться самым неожиданным вещам — ценный навык, который позволяет с оптимизмом смотреть в наполовину заполненный стакан своей жизни. Пользуясь случаем, поблагодарю и я свою семью, просто за то, что она рядом, мир за то, что он так ярок, масонскую ложу неких неизвестных мне людей, за то, что изобрели рок-н-ролл, интернет и товарную биржу.

Хочу сказать еще спасибо всем тем покупателям нефти марки WTI, что в понедельник так лихо и почти безоткатно двинули цену. Потому что теперь уже никакие результаты декабря не заставят меня усомниться в преимуществах ТС версии сентябрь-октябрь 2016 перед ТС текущего сезона. Теперь плановый новогодний пересмотр будет более однозначным, а значит приемлемым с точки зрения моей всё еще оставляющей желать большей устойчивости трейдерской психики. Да-да, это просто поразительно, но правда — снова пропущенный из-за нововведений профитный трейд! Все, не стану больше об этом говорить. Я уже даже не жалуюсь, видите! Считайте что пишу просто на будущее в дневник для себя — такие штуки быстро забываются, и уже через пол года мне будет интересно прочесть как и почему моя рабочая осень прошла именно так.

Во вторник продавала. Место вроде бы подходящее, а вот время — не очень ) Второй раз запрыгнуть в шорт не сумела.

2016-11-22

Среда прошла как всегда — посредине недели  в пережидании отчетов по запасам. А вот в четверг, в собственно День Благодарения, несмотря на столь узкий диапазон флета, успела наворотить дел:

2016-11-24

 

Когда цена вроде бы уже вышла вниз из флета среды, продала. Однако, не то европейцы были слишком нерешительны, не то кукл позу недобрал — решили еще в этом диапазоне поколбаситься. В общем, потеряла я 100 баксов на этом, да и купила недолго думая. Счастье мое было недолгим — еще раз тестанув вернюю границу ложняком, нефть потекла вниз, после чего и пришлось мне не только лонг закрыть, но и перевернуться. Утром с отрадой увидела закрытый по цели трейд. Спасибо тебе, рынок, за то что в этот праздничный день отсыпал мне 72 тика щедрой рукой!

Сегодня, признаться, ожидала, что 47.20 может оказаться слишком крепким орешком для продавцов и, ориентируясь на вроде как ложнячок 47.17 купила, на чем и потеряла 15 тик.

2016-11-25

That’s all, falks!

Читать дальше

Неделя почти без торгов

А тем временем ноябрь стремится стать эпическим фэйлом в моем торговом марафоне. Нет, не то, чтоб я сильно облажалась на прошлой неделе. Просто, скорее всего, была допущена тактическая ошибка, которая пока что плохо влияет на баланс счета. Может, конечно, просто череда случайных неудач, но как-то подозрительно много их на одном отрезке времени накопилось.

На прошлой неделе, кстати, всего один торговый день выдался — это чтоб покончить с фактами и скорее перейти к домыслам и фантазиям ))

2016-11-15

Что первый, что второй шорт — по уровням с часовика взяты. Два стопа — все по-честному. После второго стопа уж точно надо было купить исхитриться: и возможность была, и повод. Жаль только, что я ужасно протупила и не зашла в профитный системный трейд. Этого не случалось уже давно. Да, были неприятные совпадения, где вот капельку не хватило до правильного сигнала или время уже было слегка не то время для торговли — это нормально. Но вот чтоб так завтыкать! Я не знаю даже почему я такой торомоз действовала столь неразумно?

Короче, как дело было… После последней переоптимизации повесила я себе на стену шпаргалку — какие уровни и в каких ситуациях надобно торговать. И так как один из типов уровней встречается довольно редко — запамятовала я его в шпаргалку внести. В тот злосчастный вторник сам уровень увидела, и сигнал тоже — но не стала торговать его пробой по импульсу, так нужного вида уровня не оказалось в шпаргалке в перечне тех, что надо таким образом обыгрывать. Ждала ложняка.

Сложно наверное со стороны представить что там произошло, ну да и ладно. Суть дела в том, что если б я немного напрягла мозг, а не полагалась слепо на кусочек бумаги на стене, то успела б неплохой профит закрыть за день, несмотря на два предыдущих стопа. Отсюда мораль: Света, будь разумна, не становись торговой обезьяной.

В понедельник перед этим был день без сигналов, после — новостной день, ролловер, а сегодня снова, снова!  на ура отыгрался «зафильтрованный» сигнал. Нефть как будто ждала, когда же я выкину из ТС этот тип трейдов, чтоб один за одним давать по ним профита! Здесь тоже есть мораль, и, кажется, я уже писала об этом: в ручной системе, где ни один тип сигналов и уровней не взялся просто из воздуха, а действительно хорошо зарекомендовал себя на каком-то отрезке времени — нельзя просто так взять и выкинуть что-то по подсказке Великой Компьютеры и механического оптимизатора. Ладно еще, если статистика за 10 лет рассматривается, но вот период в пол года, похоже, все-таки одурачил меня случайностью.

Чисто наработки силы воли ради, оставлю все как есть и не стану пока откатывать ТС на шаг назад, раз решила пересматривать результат только через два месяца. Обидно только, что ноябрь пока что хоть и не сливает, но уже близок к этому. А ведь мог быть отличный месяц!

Читать дальше

Итоги недели. 4-11 ноября.

Привет! Уверена, что раз вы читаете посты из этого раздела, значит, трейдинг каким-то образом уже внедрился в вашу жизнь, активно в ней осваивается и, возможно, уже процветает. Все. Вам уже не помочь, как и мне. Но ведь у каждого из нас есть знакомые, которые пока только подумывают о «свободном графике», «неограниченном потенциале роста», «всестороннем развитии», которыми манит биржевая торговля аки красными труселями. Я не призываю их останавливать — это означало бы признать собственную неправоту в постановке среднесрочных целей, и мне эта идея не по душе. И все же, необходимый минимум, который каждый из нас должен сделать, общаясь с размечтавшимися — это ясный дисклеймер.

Лично для меня самым неприятным и неожиданным открытием стало то, что трейдинг сам по себе, хоть и прекрасно развивает различные качества, начиная от математических способностей и заканчивая умением принимать мир таким, какой он есть — почти никогда не приносит ощутимого удовольствия. Серия убытков — тут все понятно: тоска, боль, страх, разочарование. Это ожидаемо, и если бы дело было только в том, что надо смириться с этим дискомфортом ради счастливых мгновений, когда ты хорошо заработал — я бы так и сделала, и никаких дисклеймеров не сочиняла бы. Баланс сил в природе, все дела. Но ведь нет же ж! Заработок — тоже боль, потому что «можно было лучше», «рано вышел», «редко случается»! И даже если закрыл сделку по профиту на самом пике, — один конь там повалялся, и он твой, —  сколько может длиться такое удовольствие знаете? Минут 15! Пятнадцать гребаных минут радости на несколько дней напряженного труда, борьбы со страхами, больными фантазиями, искушениями и разочарованиями. И то, если повезет, и закрылся действительно хорошо. А если дальше цена пошла, но уже без тебя — то и на 15 минут рассчитывать не стоит. Выхлоп аналогичный женитьбе на сварливой истеричке с мигренью. А ещё божественными изгибами и нежной кожей.

В общем, когда к вам снова подвалит знакомый с вопросом о преимуществах Метатрейдера перед Ниньзей или просьбой посоветовать брокера, посмотрите ему в глаза и твердо произнесите следующее: «Если ты знаешь хоть один альтернативный относительно честный способ изъятия денег из всемирного товарооборота, займись лучше им. Трейдинг — это больно.»

Переходим к результатам недели.

Нужно захватить еще и прошлую пятницу, 4 ноября. Весь день я провела в блаженном бездействии за отсутствием торговых сигналов. Снижалась себе потихоньку цена: ни догнать, ни развернуться. И вот, буквально за 5 минут до окончания рабочего дня, нето где-то вышка нефтяная воспламенилась, нето кукл слишком рано веселый викенд начал — каа-а-ак рванет вверх. Еще и объемов насыпало щедрой рукой. Я в таких случаях больших откатов не жду, становлюсь по импульсу. Тут тоже не стала мешкать. Ну чо, отстопило, да потом все же откатило перед новым рывком вверх:

2016-11-04

 

В понедельник покупала неудачно. Потом продала, казалось бы хорошо и точно, но обратный сигнал зачем-то как выскочил, как выпрыгнул, и сгнобил мне весь трейд: забрала +15 тик, которые тут же и спустила на перевороте:

2016-11-07

Во вторник флетило весь день, что обычно плохо для меня заканчивается, но как-то повезло, и я отделалась одним лишь стопом в 12 тик. Можно было и сообразить, что до оглашения результатов выборов рынок никуда направленно не двинет, как это обычно в среду перед новостями бывает (и это повод не торговать для меня).

2016-11-08

 

В четверг продала. И было мне хорошо, так как цена падала, и падала, и еще падала… Напугала, конечно, вначале хорошим отскоком от 44.41, но со второй попытки таки ж одолела и этот мульти уровень. Блин, вот сейчас меня, конечно, сильно беспокоит, что я профита недобрала по шорту чуток, но, если хорошенько вспомнить эмоции на том отскоке… Рынок вполне мог сожрать мои 90 тик незакрытого профита и даже не поперхнуться, закрыв меня по нолям! Как вспомню — так и вздрогну :/

Трейд на часовике покажу — так понятней. Вот он, последний:

2016-11-10

 

Закрыла в +120 тик, что, конечно, хорошо само по себе. И точка выхода, в общем-то не самая ужасная — претендент на нижнюю границу флета, если б нефть соизволила постоять месяц другой в диапазоне +/- 2 доллара. Плохо то, что вновь подтверждаются мои опасения насчет излишнего доверия оптимизации Монетайзера. Раньше мы замечали закономерность, что разные виды трейдов то сливают, то хорошо трудятся на благо эквити — по малой выборке нельзя делать окончательные выводы, и их не делали. Потом оказывалось, что это было верным решением. Но вот в последний раз подрезали все-таки в ТС один вид входов, посчитав что 5 месяцев  — это уже статистика. И вот, буквально за две недели, уже второй раз недосчитываюсь солидной прибыли.

Да-да, в пятницу вполне были предпосылки отодвинуть тейк дальше почти на доллар и трейлингануть стоп в район 44.5. Как дополнительная мотивация — закрепление под тем же 44.41. Не сделала этого, механично подчинившись новым правилам. Подход, конечно, не самый плохой, как и трейд, но как-то по-прежнему тяжело нащупывать баланс между строгой роботичной отработкой алгоритма и здравым смыслом. Утешаю себя тем, что сожалеть о заранее принятых взвешенных решениях не стоит. В конце года снова сделаем переоптимизацию, скрупулезно сведем данные по недополученной прибыли и экономии на стопах и тогда уже пересмотрим подход.

А, ну да, эквити хай вновь обновила немного! I’m happy.

Такие пироги.

Читать дальше

Обновление ТС, сомнения, первые блины

Знаете, что-то не задалась у меня неделя. Вроде бы ничего ужасного и не произошло, а нервы — ни к черту. Помните, я писала с месяц назад как отрадно было торговать не испытывая ни малейших колебаний и эмоций по поводу результата — его должна была обеспечить отработанная система. Так вот, Соломон был прав, это тоже проходит.

Возможно, это связано с тем, что накопились новые данные и была проведена плановая переоптимизация ТС. Согласно нововведениям я теперь кое-какие трейды пропускаю, а еще изменились чуток правила по трейлингу по достижению runup’a в N тиков и изменились тейки. Это меня настраживает и пугает, ведь из тупой, топорной, но очень понятной для меня системы теперь при помощи Monetizera я получила некий немножечно, но все же «генномодифицированный» механизм, и последствия… В общем, ссыкотно. Но месяца два надо будет перетерпеть и честно торговать со всеми нововведениями.

Второе — на эмоциональность, без всяких сомнений, у меня сильнее всего влияют упущенные трейды, а неделя выдалась богатой на такие ситуации. Вины моей, казалось бы и нет, все делала как обычно и предельно системно, и все же. Сегодня вот, тик до шортовой лимитки на самой почти верхушке недостало :((( Жлобанулась? Ну, вроде и так капельку щедрее поставила, чем надо было, но все равно на 1 тик Акелла промахнулся.

Ладно. Понедельник, 31 октября:

2016-10-31

Учитывая, что нефть валится как снежная лавина, агрессивный шорт с утра считаю идеей ОК, могло и прокатить. Лонг, конечно, выглядит туповато, но зато системно. После стопа по нему продать не удалось, хоть я и очень старалась ((

Во вторник знатно меня потрепало во флете:

2016-11-01

Что за покупка против горной лавины, да еще и с сумасшедшим стопом в 20 тик? Ну да, понимаю. Моя  б воля, то после того, как из моей точки входа не смогли одолеть дей хай, я б старалась закрыться где-то в бу, но внутренний киборг велел держать стоп под текущим дей лоу и не дергаться.

А потом, как назло, еще один сигнал на покупку. Да чтоб вас! Но этот хоть благодаря нововведениям по тейкам успел закрыться по цели в 50 тик до того, как покупатели окончательно выбились из сил.

Третьим трейдом была еще покупка, чтоб она провалилась. А, ну да, она и провалилась! Стоп был сигналом на шорт. Наконец-то! Точка входа моя поначалу даже дала надежду на благополучный исход. По-хорошему, запилить бы там стоп в 40 тик и ждать перезвона золотых монет на аккаунте. Мне же пришлось выставить кэш-стоп по агрессивному входу и еще одну лимитку, чтоб ловить цену уже повыше немного, если не прокатит. Получилось то, что получилось. В рынок зашли, судя по всему, большие любители поторговать интрадейный профиль, чем и высадили меня с уютного пассажирского сидения. Зайти выше тоже не дали. Свинство, я считаю!

Столько эмоций и с таким жалким результатом: +$70 за день

Среду благополучно прогуляла в честь новостей по запасам, а сегодня вот:

2016-11-02

Из продажи меня высадили ложняком дей хая. Покупка отыграла так, как и должна была против тренда. А потом, хнык-хнык, поставила я заявку на 45.77 и смотрела не без тоски, как цена развернулась всего лишь в тике от неё.

Дальше — того хуже. Случилось то, что я знала, должно было случиться, но не знала, что так скоро — еще одна продажа, которую я пропустила из-за нововведений в ТС, прекрасно отыграла на американской сессии, оставив меня в самых расстроенных чувствах. Я убеждаю себя, что согласно статистике, получаю гораздо лучшую среднюю на сделку, если буду так и дальше фильтровать сигналы, но ничего не могу с собой поделать — упущенная прямо сейчас штука баксов делает свое черное дело с моим бедным мозгом.

А, октябрь же ж закончился! Закрыла в +100 тик на контракт в сумме. Не самый идеальный расклад, но спасибо и за это.

Эквити на конец сегодняшнего дня:

ekviti-noyabr

Паша смеется: «А ты что хотела, чтоб она так и дальше по экспоненте росла?». Конечно хотела! Более того, я даже на это немного рассчитывала, бессердечный ты человек!

Читать дальше

Вести с полей

Октябрь удивил снегопадом, невиданным в наших широтах в этот сезон. Ровно пол года назад, в апреле, я точно так же открыла окно, снимала на хоум-видео крупные хлопья столь же нежданные тогда, в середине весны, и думала о скоротечности смены состояний и тотальной непредсказуемости всех стихий, включая собственные внутренние порывы.

За эти пол года, отмеченные столь символичными белоснежными маркерами, многое произошло, и вместе с тем, ничего не поменялось. Что-то поняли, купили, выучили, потеряли, взрастили, осознали, — а ощущается все на удивление старо.

Следы бурного детского творчества и прочей жизнедеятельности, разбрызганные радужной россыпью по когда-то белым обоям на кухне, раздражают что в весенних пронзительных лучах, что в липких октябрьских сумерках. По-прежнему пробирает мурашками с ног до головы, когда неожиданно ловишь «тот самый» взгляд любимых глаз. Желания сменяются негодованиями, страхи сплетаются с надеждами, радость, смятение, воодушевление, гнев — карусель кружит порой быстрее, чем успеваешь навести фокус.

Профессионально, после заключения столь долгожданного договора с Топстеп и крайне скорого разрыва партнерства с компанией, был совершен рывок из комбайнеров-пахарей в индивидуальное предпринимательство со всеми его прелестями и рисками. Из 6 месяцев только один оказался щадяще-убыточным, сентябрь по-осеннему щедро отсыпал приблизительно 50% от необходимого под мою стратегию депо (условно, это 5К, с допустимым дродауном в 40% и средним риском 2% на сделку), а все остальные приносили по 10-15%. Для старта, я думаю, это неплохой результат. Американец, правда, уверял, что новичкам везет. Поглядим.

Эмоции от торговли и ее результатов все так же захлестывают, но из месяца в месяц все скорее перехватываются внутренним наблюдателем, а значит, быстрее проходят. Эти перемены сложно отмечать, потому как они не поддаются количественному анализу. Иногда мне даже кажется, что я такой же псих, как был ровно три года назад, заключая первую сделку для TST комбайна. Но нет, потом я вспоминаю достаточно отчетливо, как тогда колотилось сердце, едва не выскакивая из груди в первые 5 минут трейда, а затем то и дело сбиваясь с ритма по ходу сделки. Хорошо, что когда-то на Смартлабе организовали конкурс, и я даже записала отчет про один свой торговый день. Самой интересно перечитать было недавно и сравнить с сегодняшним состоянием, которое, аллилуйя!, заметно отличается в лучшую сторону, несмотря на всю реальность нынешнего торгового счета. Сейчас из равновесия меня выводят разве что относительно большие серии убытков, причем тем сильнее, чем гуще они сосредоточены на малом отрезке времени.  Еще сложно бывает, когда рыночные сигналы можно трактовать двояко или приходится принимать нестандартные/форсмажорные решения. В общем, потихоньку эволюционирую, кажется. А вот что остается неизменным — это неуверенность в стабильности результатов (будешь тут уверен, когда брокер при каждом удобном случае строчит дисклеймеры про то, что «никакие торговые результаты из прошлого не могут гарантировать»…), жажда ускорить процесс озолочения, увлеченность, граничащая с азартом, страх оказаться неправой (как в моменте, так и в долгосрочной перспективе) — ядерная смесь, присущая в тех или иных пропорциях, пожалуй, каждому из моих коллег.

Ладно, что-то затянула я вступление. Давайте про декабрьский контракт теперь расскажу, как обычно. Сразу после ролловера два дня не торговала по старой примете и начала в пятницу, 21 октября.

 

2016-10-21

 

Денек, как видите, выдался богатый на впечатления. Первые пол дня я искренне считала себя биржевым гением, глядя на ювелирный вход. Рынок не спешил разочаровывать, то и дело подбрасывая несколько тик ран-апа в топку моего самолюбия. Стоп в бу не переводила так как считала очень дееспособным вариант с небольшим ложнячком моего входа вниз, но конечно же так, чтоб стоп не зацепило. Ага.  Пол дня непосильного труда по проталкиванию цены взглядом вверх рынок смел буквально за 10 минут.

Далее следовал не менее ювелирный и гениальный шорт.  Отметив готовность нефти атаковать дей лоу, я продала по 50.50 и возрадовалась как младенец, обнаруживший, что умеет управлять собственной рукой, когда меня забрало на 30 контрактах «по самой лучшей цене». Угу. Дей лоу, конечно, пробили, что дало возможность перевести сделку в относительный безубыток -2 тика, но новый стоп тоже быстро сняли на открытии чикагской биржи.

Значит снова лонг. Был соблазн зайти агрессивно, перевернувшись сразу, но как-то хитро прищурившись, я заметила знакомую комбинацию в расположении объемов, и почудился мне запах знакомой разводки. Мелькнула шальная мысль зайти с ультра-коротким стопом в 4-5 тик, но это было бы совсем уж несистемно и крайне нагло, поэтому поставила 9, что балансировало на грани приличий. Закрытие выглядит шикарным на картинке, но на деле цель была чуть выше дей хая. Вышла просто за минуту до наступления клиринга, так как переносить сделку через викенд я оказалась морально не готова, и, по удачному стечению обстоятельств, это оказалось самым лучшим из возможных сценариев. День закончился в +58 тик.

Ну а раз заработали, то с понедельника можно и снова на пилораму:

2016-10-24

Вот же ж любопытно, все, кроме второго трейда, казались мне ну просто верняковыми! И место было по старшему ТФ походящим для лонга, и сигналы хорошие. Давно замечала, что профитные трейды часто кажутся жутко нелепыми в момент входа в сделку, и наоборот. Последняя покупка даже вселила надежду в какой-то момент, лихо отскочив аж на 30 тик. Она же доконала мой дневной лимит потерь, остановив на отметке в -$450, что, чтоб вы осознали масштаб трагедии, в моем городе считается очень хорошим показателем для месячного совокупного дохода семейства, уверенно стоящего на ногах.

С пол часа ожесточенно грустила, но на удивление быстро справилась с эмоциями (не без Пашиной, разумеется, помощи) и перенастроилась на волну «завтра будет новый день».

Новый день стал ярким лучиком, порадовав рекордно профитной сделкой за всю мою «карьеру». Правда, чтоб заработать эти 130 тик, пришлось вначале потерять 10, но это сейчас уже кажется пустяковым расходным материалом. Трейд с риском 1 к 14. Кто молодец? Я молодец!

2016-10-25

 

Надо оговориться, что изначальный тейк был немного скомнее — 80 тик. Мне повезло, что наоптимизированный кэш-тейк оказался реально очень тупым, судя по часовику — попал под пиковые кластера. Туда нормальные люди стопы ставили по лонгам. Когда до тейка не дошло буквально три тика и стало отскакивать, я решила сложившуюся ситуацию повернуть себе на пользу. «Если уж дойдет до тейка, то это уже новый шортовый сигнал», — подумала я. После экстренного совещания с рискменеджером и одобрения оным нового плана действий вычислила новую цель, которую нефть и исполнила ночью, после клиринга.

Новостную среду пропустила, а в четверг утром, 27 октября, очень ждала сигнала на покупку. Полагаю, это связано напрямую с тем фактом, что в области 49.20 я закрыла свой замечательный шорт, и очень хотелось, чтоб рынок подтвердил значимость выбранного мной уровня. Смешной аргумент, конечно, но вдвойне неприятно оттого что: а) нефть там действительно хорошо отскочила, б) исполнились у меня только шортовые два сигнала. Пол дня держала заявку на лонг от 49.11, но его потому, увы, пришлось отменить в угоду второй обозначенной на скрине продажи:

2016-10-27

Пятница дала только один неплохой вход с 50+ тик незакрытого профита. Цена уверенно ползла к цели, но, увы, в 8 по Чикаго пришли американцы и начался разврат. Закрыла сделку в +6 тик там, где появлялся сигнал на покупку. Позволяло б время, я еще и купила бы пониже, даже не сомневайтесь. Обидно, что изначальный стоп выдерживал даже этот неуместный на мой взгляд последний тычок вверх, напора которого не выдержал трейлинг. Что ж, бывает и такое:

2016-10-28

Засим ненадолго прощаюсь. Не забывайте перевести стрелки на час назад, а те, кто торгует на американских рынках, помните также и про то, что янки сделают это только через неделю.

Читать дальше

О том, как меня ноябрьский контракт за нос водил

И снова я, с выпуском новостей за прошедшую неделю. Сегодня все как в телевизоре: уныло, не без нервного напряжения, но к счастью,  к вам, дорогие читатели, никак не относится.

Прошло пол октября, а заработать пока не удалось. Хорошая сделка 7го числа пока что остается единственной моей отрадой в этом месяце, да и ту уже сожрала почти полностью череда безуспешных метаний. Теперь в деталях.

Понедельник, 10-го осталась без трейдов, не сумев ухватить цену рано утром в нужном месте. Дальше росло как на дрожжах (вот тебе и праздничный Columbus Day!), а я в таких случаях догнать обычно не успеваю. Во вторник, казалось бы, схватила удачу за хвост, но трейд подразнил незакрытым профитом в 50 тик, а затем я благополучно оторвала безубыток, который по стечению обстоятельств для меня заодно обозначал и обратный сигнал. Как оказалось впоследствии, шорт внутридня действительно был уместен, но, как говаривал один известный трейдер, I was beautifully washed!

2016-10-11

В связи с праздничным понедельником новости по запасам перенесли на четверг, поэтому среда получилась рабочая. Паша непрозрачно намекнул, что по его исследованиям, среда для меня неблагоприятный день независимо от выхода новостей, но я отнеслась к этому замечанию, увы, не серьезней, чем к гороскопу, что обернулось техасской резней бензопилой по моему депозиту. Сделала вынужденную остановку по достижению дневной просадки в $400 и  в совершенно буквальном смысле удалилась в баню, смывать позор и умасливать оголенные нервы:

2016-10-12

В пятницу добавила сверху еще 10 тик убытка, и все бы ничего, да вот перевернуться вовремя не сложилось:

2016-10-14

Последнюю сделку на ноябрьском контракте сделала вчера, 17 октября, и была она, увы, не лучше всей серии:

2016-10-17

К сожалению, именно эта последняя капля сумела-таки вывести меня из равновесия и доставила массу неприятных эмоций. Дело в том, что раз уж я всё-таки не робот вовсе, и система отчасти основана на сложном сплетении наработанных в данном биологическом организме нейросетей, то и решения по торговле иногда принимаются неоднозначные: может так надо сделать, а может вот этак. Вчера опыт с интуицией подвели. Можно было чуть раньше пробовать покупать, а потом сразу переворачиваться — тогда б успела большую часть  всего падения переложить в себе в карман. Я же выбрала поддержку пониже для лонга, поэтому шортить уже оказалось слишком поздно после стопа. А недополученная прибыль ощущается довольно болезненно, доложу я вам. В принципе, я на рынок не в обиде: случалось по-всякому. Да и просадка в общем-то не критическая. Просто расслабляться не надо. Думай, голова, работай.

Сегодня-завтра — пириф в торгах, а с четверга снова за дело. Воспользуюсь пока моментом и присмотрюсь поближе к золоту. Возможно, диверсификация по инструментам избавит меня от тоски по вам, прибыльные дни.

Читать дальше

Возвращаюсь к работе.

Вот и завершился мой маленький и немного неожиданный отпуск. Писать о том, как его провела, пока не сгибаются пальцы. Зато тянуть с рабочими моментами, которых на этом сайте подавляющее большинство дальше совсем нельзя, так как у меня еще за сентябрь накопилось немного долга, а мелочи, которые мне нужны для исторической справки, как минимум — неумолимо стираются из памяти.

В общем, напоминаю, что  после перехода на ноябрьский контракт посетила меня в целом, вроде бы здравая мысль прекратить торги и вернуться к ним лишь после курса Випассаны. Однако, до отъезда оставалось еще целых четыре рабочих дня и викенд, за который я, разумеется, успела пересмотреть свои намерения. Риск-менеджер сверился со статистикой и идею одобрил, так что в понедельник, 19 сентября я ринулась в бой, отхватив два стопа там, где в дальнейшем оказалась тупо средина флета. Распилило в обе стороны:2016-09-19

20 сентября, несмотря на то, что прошло так много времени, я помню довольно хорошо. Интересный выдался денек!

Первый трейд я делала через другого брокера, потому как вспомнила о его inactivity fee, которого можно избежать, если хоть раз в год совершать одну сделку. На скрине я его отметила поэтому просто risk|reward инструментом. После пробоя 43.70 и возврата назад в уровень появлялся обратный сигнал на продажу, но я отхватила полноценный стоп из-за специфики нового метода переворота. Т.е я хотела не только закрыть покупку по чуть лучшей цене, но и добавить селл. В итоге просто получила изначальный стоп, так как необходимого отката цена не дала. Впрочем, это не так уж и важно.

2016-09-20

То, что на скрине, что выше, отмечено нормальными треугольничками — это моя незадавшаяся продажа. Стоп этот был знаменателен тем, что служил сильнейшим триггером на лонг. Отката большого ожидать не приходилось, но все равно до моей лимитки недотянуло аж 3 тика, что сильно меня опечалило, конечно, так как цена сразу улетела и буквально за 15 минут сорвала первую не такую уж скромную цель по покупкам, а затем и вовсе переросла в безоткатный аптренд.

С одной стороны печально конечно получилось, но с другой — не так уж и редко бывает, что хорошие, казалось бы, лимитки не забирают, разворачивась перед носом (а еще и стопы тик в тик выбивает, и до цели по несколько долларов недотягивает). Этот случай помог мне не так уж сильно сетовать на то, что «надо было не торговать вовсе после смены контракта, как и планировала изначально». Да, сейчас меня не забрало, но возможности рынок давал хорошие. Сейчас сложилось не удачно, но в другой раз может быть по другому — надо просто делать все и всегда одинаково.

Глядя на скрин ниже, Сенсей бы недобрительно покачал головой и поспешил бы сказать, что не учил никого шортить против набирающего обороты тренда, да еще и при таких внутридневных условиях. Так и есть, не учил. Первая продажа еще куда ни шло, ведь 45.79 действительно нормальный был уровень с часовика — могло и прокатить. А вот второй селл.. Помню, там речь шла об очень тонкой грани, где вопрос направления решался буквально одним тиком. Система есть система — если этот тик произошёл (а так и случилось), то я обязана была продать, за что и расплатилась очередными $110. Удивлена, что стоп не проскользнул. Dorman Trading в этом плане большие молодцы:

2016-09-22

 

Таким образом, сентябрь я закончила на самом деле на $550 хуже, чем хвасталась в предыдущем отчете, но все равно осталась в неплохом плюсе, так что всем довольна: и исполнением системы, и возможностями, которыми честно старалась воспользоваться, и торговым результатом.

Вдоволь намедитировавшись, вернулась домой только на этой неделе и, через 2 дня, разгребя потихоньку накопившийся бардак, решила, что пора приступать к делу. Start again, with a calm and quiet mind… 😀 Студенты Випассаны поймут )))

6 октября «порадовало» одним стопом по шорту и несколькими неисполненными лимитками на покупку. А вот что действительно порадовало без всяких кавычек — это абсолютная непоколебимость ума за весь день торгов. Я прям аж вспомнила каково это на демке торговать: выставляешь себе ордера и, не меняя сердечного ритма ни на bit per minute, наблюдаешь за движением цены. Красота! Интересно, как долго я так смогу?

2016-10-06

 

Ну а сегодня удачно продала. Зависла в трейде на целый день, но зато, закрывшись по первой же цели, перекрыла им всю ту череду стопов, о которой шла речь в этом посте ранее. Могу предположить и дальнейшую коррекцию, но это уже работа на следующую неделю. Рада, что удалось закрыться до наступления клиринга, так как оставлять позицию через выходные все равно не решилась бы:

2016-10-07

Всем хороших выходных!

Оставайтесь на нашей волне!

 

Читать дальше

Оптимизация ручной торговой системы. Личный опыт.

good-betterТы помнишь, как все начиналось?

Итак, прошло больше двух месяцев с тех пор, как на Tradetrade  появился мой запрос на оптимизатор «ручных» ТС. Удивлена не меньше вашего, но дело таки сдвинулось с мертвой точки. Софт написан, использован, проведены форвард тесты.

Честно говоря, затрудняюсь вообще сказать, зачем пишу эту статью. Своими торговыми результатами хочется делиться тем больше, чем меньше ты зарабатываешь. Вертишься и так, и сяк, чувствуешь запах добычи, а зуб неймёт. И пишешь, пишешь, в надежде, что либо сам себе в психо-трейдо-анализе выдашь важную истину, способную воскресить эквити …или подскажет кто из жалости. Как только начинает что-то получаться — сразу оп, и замолкает внезапно внутренний графоман. Я совершенно уверена, что через три-четыре месяца стабильной торговли в хороший плюс интерес делиться методами угас бы до последней искорки. Но пока что мои результаты еще недостаточно серьезны и слишком хрупки, чтоб я могла с уверенностью причислить себя к этой категории, а сострадание к тем, кто вертится у нуля — все еще слишком велико, чтоб я могла молчать.  Поэтому давайте перейдем к тому самому оптимизатору.

Мучителен был выбор «писать с нуля» VS «под готовую платформу». Вопрос решился в пользу второго варианта, так как кнопочку «жажда легкой и быстрой наживы» в голове разблокировать не удалось. Таким образом, приходится мириться с сопутствующими проблемами и спецификой Tradestation. К примеру, пришлось распрощаться с идеей тестировать все на тиковых данных, — только пятиминутка, только хардкор. Не без танцев с бубном решился вопрос редких ситуаций, где на одном баре отрабатываются сразу два сигнала. Отдельно пришлось создать для софта таблицу с датами ролловеров и нужными множителями для цены, чтоб в бэктестах использовался именно back-adjusted чарт (иначе получились бы некорректные результаты по сделкам, удерживаемым в переходный период).

Примеров неадекватности Трэйдстейшена накопилосль великое множество, и на долгую память Паша даже начал их каталогизировать, создав рабочую папку «Глюки Tradestation». Некоторые из них разработчики считают фичами. Но скажите, если вы, к примеру, хотите вписать в тестер условное проскальзывание на стопе, а программа это проскальзывание начинает применять к лимитникам тоже — это фича или баг все-таки?

— Почему EasyLanguage был так назван, если на нём писать так сложно?, — то и дело слышала я злободневную аллюзию к эпизоду про Бивиса и Баттхэда, где они рассуждали об easylistening, пока Паша корпел над кодом. Да, невозможность выбора другого языка программирования стала еще одним камнем в ботинке.

Что оптимизировать будем?

Первый год своей трейдерской «карьеры» я провела пытаясь торговать на Topsteptrader комбайнах интуитивно фильтруя все те сигналы, которыми ежедневно орошает нас рынок. Чем дальше, тем все яснее становились те правила, следуя которым, получалось работать эффективнее. Не прошло и двух лет (вот жесть!), как выкристализовалась торговая система, и теперь я  уже почти не испытыhamsterваю никаких сомнений, есть ли в данном месте и в данное время у меня системная сделка, или нет. Спорные ситуации возникают по поводу точности размещения стопа и точки входа, много проблем с тэйками, но в целом, размещая ордера, я понимаю, что независимо от исхода сделки, я поступаю правильно. Технические детали и торговые сетапы/паттерны все еще в стадии допиливания.  Их я меняла регулярно, и меняю до сих пор каждые две-три недели, но при этом каждый раз принимаю конкретное решение (например, с сегодняшнего дня по такому-то сетапу у меня кэш-стоп в 12 тик), решаю как долго буду тестировать на реале именно такой подход и возвращаюсь к пересмотру результатов по истечению этого периода. И так по кругу.

Конечно же, все это было бы невозможно, если б я не вела торговые дневники. Темпы развития системы и её гипотетическая/бэктестовая эффективность начали расти с многократно возросшей скоростью с тех пор, как я начала заносить в таблицы детальную информацию не только по тем трейдам, которые реально сделала, но и по тем, которые были технически возможны в теории. Дошло до того, что немного позже я стала записывать даже те трейды, где цена не задевала теоретическую точку входа. Т.е так и приписываю, — «no fill», — в строке данных. Мало ли, а вдруг в моем черпаке, подставленном под золотой дождь — дырка, которую прожигают зажатые на увеличенный стоп несколько баксов?

Изначально статистику по ручным трейдам я копила в таблицу Excel согласно своему личному разумению, какие именно параметры системы важны, с чем можно будет поиграть для улучшения статистики. В ней каждая строка означала один трейд с набором данных типа лонг/шорт, тип уровня, тип сигнала на вход, стоп, и т.д.

Паша, когда я начала издали подбивать клинья на предмет переложения задач оптимизации на ЭВМ, первым делом подумал над тем, сможет ли он что-то писать под этот тип вводных данных. Увы, вердикт его был отрицательным: с таким малым количеством информации можно было сделать лишь базовые вещи. Тогда мы выжали все возможное из таблицы средствами Excel: сделали фильтры по времени, типам уровней и сигналов на вход, и т.д. Выводы тщательно задокументировали, кое-что приняли на вооружение и с чистой совестью попрощались с этим форматом дневника сделок.

Следующим шагом было начать вести новую таблицу, на основе которой можно было бы делать оптимизацию уровнем повыше: менять точки входа, по-разному трейлиться/переворачиватьс/переводить в БУ и реализовывать иные фантазии. Теперь у меня из каждой строки получается от 0 до 3х трейдов, основанных на пробоях уровней.

Я сейчас спалю палю Грааль, но так как делаю это бесплатно, то могу быть уверена — вы им не воспользуетесь, и все сокровища рыночного дракона я разделю лишь с теми энтузиастами, которые сами проделали тот же путь, или нашли другой, более удобный/короткий/правильный самостоятельно. В общем, моя ТС основана на том, что пробой важного уровня может быть либо истинным, либо ложным. Если ложным, то обратное движение может быть либо стремительным, либо не очень. Выбор уровня — как раз ручная задача, так же как и выбор той точки, где нас должно озарить, с каким видом пробоя мы имеем дело. Ручками также проводится анализ объемов.

Итак, я попрощалась с тремя месяцами кропотливо собираемой статистики, но зато к сегодняшнему дню обзавелась еще тремя месяцами бэктестов в уже новом формате. Паша попутно писал код, который помог бы эти данные оптимизировать в более эффективную торговую систему. Тут необходимо сделать ремарку, что задачей нового софта ставилась отнюдь не алгоритмизация ТС/создание робота, а компьютерная «подгонка» её параметров под исторические данные, а также исследование взаимодействия различных используемых мной торговых сетапов между собой, что может повлиять на сам алгоритм торговли в итоге.

Что может программа?

Меня очень порадовало рабочее название софта. Оптимизатор моей ручной стратегии Паша воодушевленно окрестил Monetizer. Из этого, собственно, становится понятна основная роль программулины согласно задумке инженера: хотелось, наконец, добыть побольше денег из моей ТС, эквити которой до сих пор выглядела довольно уныло — уклон слабенький, а сизифов камень дохода то и дело срывался в довольно глубокие дродауны.

Судя по Пашиным намекам, довольно много функционала он заложил в софт «на потом» — т.е сейчас фичи не нужны, но писать код уже сейчас надо так, чтоб их реализация в будущем была возможна. Что это за фичи такие фантастические я даже затрудняюсь сказать, но с удовольствием расскажу, что уже работает.

Итак, первое и немаловажное — визуализация трейдов на графике. Когда появляется «лимитка», это уже отображается горизонтальной линией, вместе с такими же пометками по поводу тейка и стопа. Если трейд отменялся (время отмены я тоже вписываю в таблицу), то линии обрываются и я получаю визуализацию даже не состоявшихся сделок. Стоп, кстати, я сейчас заполняю в тиках. Пара строк кода — и можно заполнять две цифры вместо пяти. Мелочь, но приятно! После исполнения ордера, на графике отображается точка входа с пометкой по типу трейда. Дополнительно можно настроить параметр override (как один трейд накладывается на другой: трейлит стоп, переворачивается на обратном сигнале, или же просто игнорирует все сигналы, следующие после входа в рынок).

В итоге имеем такую приблизительно картинку:

monetizer

Т.е тянулась еще с ночи заявка на шорт по сигналу с кодовым названием VN, был стоп и новый сигнал уже на покупку, но по тому же паттерну. Спустя какое-то время случилось что-то, что позволило выставить еще одну заявку на покупку, которой не суждено было исполниться. Было б суждено, программа перетянула б стоп и тейк на новые рубежи, так как доливка моей ТС пока не предусмотрена. Дальше был тейк, новый вход, стоп, переворот под названием PB. Что там случилось с загочным PB трэйдом, станет ясно, когда график доскролится до времени закрытия трейда.

Думаю, одного скрина вполне достаточно, чтоб понять, как трейды визуализируются на графике.

Полагаю, здесь необходимо прояснить что и почему происходит в программе, когда пробивается новый уровень/появляется новый сигнал, а ты уже в трейде. Есть несколько возможных сценариев, которые приходят на ум: доливка (если сигнал в том же направлении), переворот (если в противоположном), оставить все как есть и проигнорировать новый сигнал.

Сразу скажу, что Tradestation не позволяет цивилизованно делать «замки», а то, как реализован пирамидинг, нас категорически не устроило, поэтому все случаи наложения сигналов один на другой проводились как для торговли одним контрактом по принципу оверрайдинга: если обратный сигнал — закрываем текущий трейд и переворачиваемся, туда же — трейлим стоп и увеличиваем тейк. Пока что, как можно понять по скрину, тейк увеличивается только если была зацеплена потенциальная новая точка входа, что, наверное, неправильно и нуждается в доработке (иначе теряется вся прелесть удачи встать по тренду заранее).  Довольно любопытно, что проведя тесты, мы выяснили, что оверрайдинг или его отсутствие по сигналам в направлении аналогичном текущему трейду влияет на общий результат весьма несущественно. ХЗ, может, устранив недостаток по условию трейлинга тейка, я изменю свое мнение — самой страшно любопытно. Зато стало достоверно известно, что переворачиваться по обратному сигналу — очень хорошая идея.

Дальше можно приступать к самому интересному — оптимизации.  Монетайзер — довольно скромная программа, заточенная исключительно под мои личные нужды: три вида трейдов, два из которых исключают вариации со стопом, а один как раз основан на точке входа — с подгоняемым кэш-стопом. Переменных, поэтому, не так уж много.

Во-первых, есть две торговые сессии (Европа/Америка), под которые подгоняются кэш-тейки (моя гипотеза заключается в том, что на тейк должен влиять ожидаемый ATR).

Во-вторых, есть возможность подвигать вход, отталкиваясь от вбитых в таблицу данных.

В-третьих, можно поиграть с кэш-стопом для того паттерна, что это предусматривает.

В-четвертых, можно отдельно заставить софт отображать сделки в конкретный период времени (например, торговля только от 7 до 10 по Чикаго).

В-пятых, Паша от себя лично добавил такой параметр как выход/отмена лимитки по таймингу (через столько-то баров). Я как-то даже не думала о такой опции, но проверить было интересно. Как минимум пригодилось, чтоб узнать о целесообразности выхода из сделки до наступления клиринга. Для себя я выяснила, что лучше держать позицию овернайт до закрытия по стопу или цели, но, в принципе, если б я торговала на злого интрадейного пропа, или маржи не хватало б на овернайт, то это не так уж и сильно ухудшало б результат.

Ну и каждый паттерн, естественно, тоже можно отдельно оптимизировать/отображать/настраивать.

Делается все через вот такой незамысловатый интерфейс:

nastrojki

Каждый параметр можно крутить по отдельности вручную, а можно зарядить перекрестную оптимизацию сразу по всем, или нескольким отдельно выбранным пунктам, не забывая при этом поставить желаемый «шаг» в тестах, конечно. Чем меньше шаг и чем больше одновременно оптимизируемых параметров, тем дольше будет Великая Копьютера обмозговывать самый выигрышный результат. Генетическую оптимизацию решили не использовать. Мы исследуем влияние каждого параметра или их совокупности, после чего самостоятельно решаем, как отнестись к результатам — принять на вооружение или не одурачиваться случайностью.

Варить борщ Монетайзер научить не удалось, и с этим просто непоправимая беда.

Результаты

Я пока проверила далеко не все, что меня интересовало. Да и данных в таблице пока маловато для статистически достоверных результатов. Но даже так удалось выявить самые слабые места в ТС и их пересмотреть. В итоге повысились где-то в два раза цели по сделкам, нашлось оптимальное для торгов время и величина кэш-стопа для одного из паттернов.

Весьма любопытно, что встречаются периоды, где один из паттернов ужасно сливает, но все вытягивают другие типы трейдов, точно то же происходит со статистикой шорт/лонг. По итогам за пол года я выяснила одно: не отказываться ни от одного из паттернов — отличная идея, так как заранее не скажешь, какое у рынка настроение. А так всё как раз неплохо диверсифицируется.

Я тут недавно узнала, что выставлять напоказ результаты бэктестов для трейдеров — ужасный моветон. Только реал.

Ну ладно, реал, так реал. Для наглядности свою кривую доходности, где каждую сделку я могу подтвердить или отчетом из ТСТ, или стэйтментом, я отметила вертикальным линиями. Первая находится там, где я начала торговать только реал (с 236 номера), а вторая (с 277 номера) — где я начала использовать оптимизированную Монетайзером стратегию. До того — всё-всё, что было нажито непосильным трудом на комбайнах ТСТ, начиная с первого дня моей трейдерской «карьеры».

ekviti

Как видите, за последние полтора месяца (а именно тогда мне в руки попал пре-альфа релиз Монетайзера), удалось заработать ровно столько же, сколько за три года до этого. Разумеется, есть в этом заслуга не только софта — опыт ведь наживное дело. Кроме того, нельзя пренебречь и тем фактом, что в последнее время мне везло: по бэктестам дродауны между профитными сделками бывают значительно глубже, а сами профиты реже достигают максимальных величин (из-за наложения обратных сигналов, как правило). И все же, спорить с фактами трудно. Великой Компьютере ставим плюсик. Себе говорим: «Света молодец, пойди купи себе новое платьишко за усердие». Для Паши идём готовить борщ, раз уж Монетайзер не смог.

Послесловие

фантазия

По совету мудрого старца, буду договаривать, дабы не возникло недоразумений в выводах и интерпретациях вышеизложенного.

Есть те, кто ратует за алготрейдинг как единственный способ переиграть рынок на дистанции. Аргументы всем известны. Есть те, кто успешно просидел свои 10 000 часов перед графиками и достиг величайшей ступени эволюции трейдера — стал успешным интуитивщиком. Как правильно — я не знаю. У меня есть только свой опыт, свои шишки, свои прорывы, своя голова на плечах, чтоб делать выводы, которыми могу поделиться.

После прочтения данной статьи у многих может возникнуть подозрение, что вмешательство софта коренным образом влияет на торговые результаты. Я так не думаю. Соглашусь же с теми, кто считает, будто новичкам на рынке просто необходим торговый дневник.

Вопрос в формате.

Я долго думала, что цифры — не моё, и боролась с пресловутой «психологией» средствами публичного торгового журнала, где описывала не только торговые сигналы, по которым принимала решения, но и тщательно каталогизировала, селекционировала и дрессировала личных тараканов. Это помогало. Серьёзно. Медленно, но помогало ведь!

А вот что помогло действительно быстро — это Excel. Сухие цифры по всем теоретически возможным сделкам быстро обтесали сырую недосистему, приведя ее в состояние торгового алгоритма, выявили слабые места, укрепили уверенность, сгладили боль от неизбежных на рынке потерь, покрыв их статистическим колпаком вероятностей. Быстро — это пол года собирать каждый день данные по десятку трейдов. Долго — три года надеяться, что и без того «прожарится как-нибудь».

Читать дальше

Итоги сентября. I’m happy.

Несмотря на то, что впереди еще добрый десяток торговых дней в этом месяце, для меня уже наступила пора подбить итог, так как сейчас начался ролловер, что заставляет сомневаться в целесообразности торгов 19-20го  сентября. А уже 23го я отбываю на 10 дней на курс Випассаны — побыть в молчании, посмотреть вблизи на свой тараканник. Последний раз была на курсе перед рождением младшей — уже почти 5 лет, выходит. И кто бы мог подумать, что этот ретрит с подъемом в 4 утра и с 2х-разовым питанием будет восприниматься однажды почти как оздоровительный курорт?!

Ладно, давайте к графикам. Пятница, 9 сентября. Один трейд — один тейк +78 тик. Выходом довольна, несмотря на то, что цена провалилась значительно дальше. Был хороший уровень, и делать ставку на его пробой с первой попытки — рулетка.

2016-09-09

В понедельник, 12го вначале продавала, но 50 тик, увы, пришлось вернуть рынку. Закрылась по трейлинг-стопу в +8 тик, так как по ходу торгов возникала еще одна сделка на продажу, и я обычно в таких случаях не доливаюсь, а держу то, что есть с новыми брэкетами. На стопе, хоть и был он не за пиковым уровнем, проскользнуло аж на 5 тик, что удивительно для нефти.

Потом перевернулась хорошо, и уже свои 100 тик забрала. Стоп получался великоват.  Было два уровня на лонг. Если б я была роботом, то, исполняя систему, закрыла бы эту покупку по стопу в 12 тик, а второй раз пыталась бы зайти по 44.86, рискуя еще 15 тиками.  Кстати, до второй потенциальной точки входа один тик не доходило, так что весьма мудро было не жмотничать и просто объединить эти два трейда в один, накинув еще $50 риска. Фантазия помогла, прорисовав мне именно тот рыночный сценарий, что и случился потом в действительности, напугав такой вероятностью до икоты. Итоговый R:R в сделке 2.9, что, конечно, не супер, но всё же приемлемо.

2016-09-12

Вторник прошел под знаком мясорубки. Какая муха укусила эту липкую жижу — непонятно. Но ничего, дисциплинированно слила 19 тик за две сделки — не всё ж коту масленица:

2016-09-13

Провела анализ торгов в дни выхода новостей EIA по запасам нефти. Оказалось, что обычно сливаю. Решила в эту среду не торговать, и, конечно, именно тут была б хорошая сделка. Ну да ладно. Заранее решила, что расстраиваться не буду при подобном раскладе, ведь даже хороший профит не менял статистику по трейдам в новостные дни за пол года на положительную. Ну и выходной посреди недели хочется 🙂

15 сентября началось как-то не очень удачно. Ни покупка, ни продажа не оправдали надежд. Зато на американской сессии исправилась. Итог дня +61 тик.

2016-09-15

Есть у меня одно правило в системе: в некоторых трейдах, если цена начинает около получаса консолидироваться вот прям очень близко к лимитке (недойдя 1-3 тика) — отменять ее нахрен. Вчера, 16 сентября, таким образом пропустила хороший шорт. Психанула, и правило полетело в том же направлении, куда за несколько часов до того отправилась удачная лимитка. Давно собиралась его вычеркнуть, да мотивации не хватало.

И все же одна сделка была. Стоп скользнул немного и составил 11 тик. 2016-09-16

И было это хорошо:

september-stats

Всем хороших выходных! И не забывайте, что если вы читаете мои посты с главной, то для комментирования нужно перейти непосредственно на страницу публикации, кликнув на заголовок.

Читать дальше

5-7 сентября. Тут покупаем, там продаем.

Долго сомневалась насчет целесообразности торговли в понедельник. В Америке в этот день праздновали мир, труд, сентябрь, поэтому чудес особенно от рынка не ждала.  Как же я ошибалась!

Соскучившись за выходные по своим графотулечкам все же села за монитор, вспомнив, что на бэктестах особенно не смотрела праздник там или не праздник (а надо бы проверить, кстати, как оно в знаменательные дни обычно складывается). В общем, едва открылась лондонская биржа, увидела прорывчик  из накопления небольшой и поставила заявку на 44.45 купить. И тут кааак рванёт! Естественно, без меня. Потом я уже выяснила, что это арабский вождь что-то там сказанул, и полетели клочки по закоулочкам. Но так как фундаментальный анализ — не моего ума дело, сидела я просто и ждала, пока новый уровень отработается хоть на лонг, хоть на шорт. Как говорил Маэстро, трейдинг — это просто 😀

Дождалась. Продала:

2016-09-05

 

Как видите, вход довольно поспешный, но там откатов действительно особо не случилось потом — заскочила в уходящий поезд. Правда, пришлось в первые 2-3 минуты попотеть от нервного напряжения: стакан чуть с ума не сошел от той волатильности. Я подобное только в первые пять минут после выхода новостей по запасам наблюла раньше. Но, ура, цена прошла в тике от стопа моего коротенького и порадовала трейдом с R:R 1 к 11.

Вторник оказался более богат на трейды:

2016-09-07

Утречком купила несколько неудачно, но, если считать стоп сигналом к перевороту — отличный был стоп, прям горжусь за него ))

На открытии Чикагской биржи продала. Да, на лоях. Что поделаешь, издержки системного трейдинга. К счастью для моего депозита, вскоре был пробит новый уровень, — образовывалась новая сделка, стоп которой как раз накладывался на мою уже исполненную точку входа, поэтому с чистой совестью перевелась в б.у, который и отгребла вскоре. MFE продажи составило 38 тик — not bad, попытка того стоила.

Ну и завершился день хорошей покупкой, которая тоже пощекотала нервы пройдясь в тике от стопа. Пришлось впервые за карьеру оставить овернайт. Проверила целостность брэкетов и баиньки. И был мой сон, как сон алкоголика — крепок, но непродолжителен. И снилось мне, как ходит цена в тике от цели, да разворачивается потом, гадина, за стопом. Протерла я утром свои ясны оченьки и ну бегом компьютер включать, — как там нефть моя переночевала? Подгрузились котировки. Смотрю, тейк задевало уже, а сделка не закрыта. Что за безобразие!?  Где мои брэкеты? Рефлекс «в любой непонятной ситуации жми flatten» сработал, и закрылась я, получается чуть хуже, чем по тэйку, но все равно неплохо: +90 тик ровно. Хотела было брокеру разнос устроить насчет того, что они там во время клиринга с моими заявками натворили, но заметила, что в DOM’е стоит 1 день, как срок жизни для всех ордеров. Исправила на «good till cancel» и не стала тревожить брокера.

Сегодня день закрыла в -$230 на три трейда:

2016-09-07-2

Первые два понятно: лонг — стоп — переворот. Третий перевела в бу (-1 тик) по достижению 50 тик MFE. Обидно, конечно, когда +63 превращаются в -1. Увы, так всегда случается, когда цена подходит ближе к цели: чем ближе, тем большими деньгами мы рискуем ради все меньшего потенциального профита. Так вот и я сегодня ради 20 тик вознесла на нефтяной алтарь свои незафиксированные 63. Бывает.

Когда до 10-ти по Чикаго не успели пробить дей лоу мне это, конечно, сильно не понравилось, ведь двойное дно на часовике — плохой знак для шортистов. Однако все эти наблюдения и предположения — двойное дно, минутный ТФ, три маленьких индейца и прочую лабуду — я сейчас складываю глубоко в копилку своей памяти, с тем, чтоб начать их оттуда выковыривать при добработке текущей или разработке новой ТС. Сейчас хочется просто отшлифовать то, что имеем, и научиться исполнять предельно точно. Кажется, я этого еще не говорила 😛

Дико устала за эти три дня со всеми школами, кружками, справками, и, конечно, биржей. Завтра торговать не буду, воспользуюсь выходом новостей по запасам как поводом.

О, из хорошего забыла сказать. Помните я писала про то, что надо во дворе тарзанку повесить детям? Не успела я даже детально обдумать что, кто и куда будет привязывать, как, вуаля, кто-то из соседей уже позаботился! Уже с неделю как детишки катаются. Всё-таки мысль — великая сила! ))

Чтобы оставить комментарий, перейдите на эту страницу.

Читать дальше