Год торговли на реале. Как это было? Что будет дальше?

Многие знакомые почему-то ошибочно предполагают, что если знаешь английский — значит непременно можешь ему обучать других. Это не так. Я проверяла.

Умение учить, талант к педагогике — первичное условие для совершенного преподавателя , за которым лишь скромно следует владение предметом. Так уж сложилось, что лучшие уроки в жизни доставались мне от учителей английского языка, причем знания эти были довольно часто далеки от сферы неправильных глаголов и «будущего совершенного в прошедшем». Как-то с особым старанием и цензурой отбирали их в нашу школу: энергичных, неравнодушных, талантливых. Например, с тех пор как Елена Николаевна запретила в сочинениях использовать слово «interesting»,  как ничего не выражающий признак дурного вкуса, мои успехи в изучении русского и украинского языка-литературы тоже стремительно пошли в гору. Это был тот самый казалось бы простой намек, мгновенное озарение, переворачивающее в корне взгляд на сочинение как отдельный предмет.

На уроках английского мы содрогались над страницами «Повелителя мух», смотрели в оригинале фильмы с Томом Хэнксом, создавали собственные иллюстрированные словари и учились защищать любую точку зрения:

— Так. Правая половина «за» эвтаназию, левая «против». Go ahead, introduce your arguments!

Сейчас я вспомнила все это из-за одного школьного эпизода, еще одного просветления, вокруг которого в последнее время вертятся мои мысли. Мне было уже 16, когда я узнала от еще одной своей учительницы, что «амбициозный» — это, оказывается, позитивная характеристика, которую можно смело писать в резюме и считать комплиментом. Это как если всю жизнь ты думал, что твой, допустим, сосед — презренный спекулянт, а потом оказалось, что все-таки уважаемый торговец. Если вы тоже родом из СССР — поймете всю глубину культурного шока. Да посмотрите какие синонимы предлагает слову русский язык! Загляните в Вики, если не верите. Самолюбивый, высокомерный, чванный, надменный, напыщенный, тщеславный, честолюбивый. В английском же словаре используются совсем иные замены, переводимые как воодушевленный, целеустремленный, упорный, энергичный, мотивированный, пробивной и т.п.

Я ничего не знаю об амбициях. Если это что-то вроде чувства юмора — некая характеристика человека — то, определенно, это не самая яркая моя черта, какими синонимами не заменяй. Если же это что-то вроде гладкой мускулатуры, которой можно обрасти при должном упорстве, то надо ли оно мне?

Склоняюсь, что да.

Можно конечно, удариться в философию и начать уверять себя, что счастье оно здесь и сейчас, а не в достижении каких-то заоблачных целей. Но разве и в этом случае амбициозность не сыграет важную роль, заставив зайти и в этой логике до самого конца, постановив разобраться раз и навсегда что такое «сейчас» и где оно, это «здесь»? А если отбросить высокие материи, то ведь уж точно лучше быть амбициозным, чем якобы смиренным, но все же вечно недовольным судьбой и распространять вокруг едкий туман беспроглядной тоски и жалоб.

***

Ровно год назад я написала «Конец эпической саги о Свете и ТСТ». Получается уже год я торгую на личном депозите. Каково это было?

Если говорить о произошедшем с чувственной точки зрения, то было нелегко, но в то же время появилось цельное ощущение правильности и справедливости всего происходящего, чего не случалось во времена торговли через TST. Упорный труд вознаграждался, провтыки и лень тотчас наказывались, беспокойство, эйфория и страхи накатывали и уходили, оставляя опыт.

С финансовой точки зрения результат оказался хуже, чем я могла мечтать, но все равно неплох. Об этом я напишу позже, а сейчас необходимо заполнить серьезный пробел в скринах трейдов — долг накопился немалый.

21 апреля:

2017-04-21

24 апреля:

2017-04-24

И вот, после двух неудачных дней и вовсе «джек-пот» из трех стопов 25 апреля:

2017-04-25

28 апреля, пятница, началась тоже из рук вон:

2017-04-28

но потом все-таки удачно продала:

2017-04-30

Трейд запомнился тем, что я нечаянно не закрыла его перед уходом в викенд. К счастью, арабские шейхи в те дни не приняли никаких судьбоносных решений, способных прокатить в гэпе мой стоп, и вышла я уже просто по разворотному сигналу в понедельник. В целом же 1 мая завершилось тогда так:

2017-05-01

2 мая тоже удалось вовремя заскочить в последний вагон:

2017-05-2

Забегая вперед скажу, что вот этими двумя праздничными днями мне бы стоило трудовой май и закончить. Но я люблю свою работу, поэтому, исполненная надежд, остаток месяца упорно сливала нажитое.

4 мая:

2017-05-04

8 мая:

2017-05-08

9 мая:

2017-05-09

11 мая:

2017-05-11

12 мая:

2017-05-12

Лучик света в темном царстве пробился 16 мая:

2017-05-16

22 мая:

2017-05-22

Закрыла трейд переворотом. Что закрыла — хорошо, а вот сам реверс потерпел досадную неудачу. 23 мая:

2017-05-23

26 мая общипали меня очень быстро:

2017-05-26

29 мая:

2017-05-29

Последний торговый день мая, 30го, отыграла вничью:

2017-05-30

Тот же самый счет с рынком получился у нас по итогам всей весны в целом. 3 месяца работы коту под хвост. Из пустого в порожнее.

Такое положение дел, конечно, начало изрядно напрягать. С одной стороны не зарабатывать и сливать — это существенно разные результаты. С другой — начинал теряться смысл всего происходящего. Признаться, я уже успела привыкнуть к тому преприятнейшему факту, что депозит мой ежемесячно хоть понемногу, но прибавлял в весе. Пост длительностью в три месяца заставил задуматься о всяких дальнейших вариантах развития событий. Есть ли у меня запасной план?

Затянувшийся флэт на кривой эквити вызвал всплеск энтузиазма, чтоб заняться альтернативными торговыми системами. Это означает кучу самой скучной работы на свете с цифрами и таблицами, но, к счастью, фундамент уже заложен: Монетайзер послушно пожирает новые порции цифр, выплевывает совсем уж негодные идеи, переваривает и обрабатывает то, что имеет хоть какую-то перспективу. Вынуждена я была задуматься и о том, как бы увеличить доходность по тому направлению, что уже работает.

В моем-то представлении карьера трейдера должна развиваться по экспоненте: долго разбираешься, учишься, а потом — вертикальный взлет. И вот тут-то и начала остро ощущаться нехватка способности применить это «представление» к себе лично.

Как будет дальше развиваться моя карьера трейдера? О чем я мечтаю? Чего боюсь?

Возвращаясь к теме амбиций, вынуждена признать, что все мои самые смелые мечты унылы, как фабричный костюм советской учительницы. Почему так? Зачем я постоянно возвращаю свои фантазии в мирное русло обыденной действительности? Кто там, в моей голове, на заднем фоне все время машет накрест руками, загораживая собой альтернативные миры, где Света свободна, бесстыдно богата, безоблачно счастлива? Со всем этим я разберусь. Непременно разберусь. Скоро.

Но давайте все же подведем черту под тем, как прошел мой первый год в качестве live-трейдера и вернемся к скринам за последние две недели торгов:

2 июня

2017-06-02

 

5 и 6 июня:

2017-06-05

 

8 июня:

2017-06-08

 

9 июня:

2017-06-09

 

12 июня:

2017-06-12

 

Ну и последнее, 13 июня. На этот трейд я, откровенно говоря возлагала большие надежды. Увы, свое падение нефть отложила до выхода новостей и изрядно подосрала мне вот этим дурацким выносом вверх перед выходом из флэта.

2017-06-13

 

225 сделок за год с суммарным доходом в $9 290, учитывая комиссии брокера. Не знаю, хорошо это или не очень, но я довольна.

Вот так выглядит этот год на графике доходности (тут без учета комиссий):

эквити за год

 

Многие публикуют свои отчеты в процентном соотношении от начального капитала. ОК, но что брать за размер депо? Для себя я прикидываю, что при торговле одним контрактом размер депозита должен соответствовать марже CME для СL + размер максимальной допустимой просадки. Размер маржи — величина не стабильная, но на сегодняшний день это вполне конкретные $2700. Свою ТС я условилась остановить при достижении траловой просадки в $3300. Таким образом, минимальный размер депозита для торговли составит ровно 6К. Риск 55%, максимальная реальная просадка 36%, реальная доходность 155%.

Если бы я работала с инвесторами (а я рассматриваю и такие варианты), то обозначала бы размер необходимого депо как 10К, пожалуй, чтоб не шокировать процентным соотношением риска к начальному депо. 33% риска звучит как-то благонадежней, чем 55%. Ну и 93% годовых — тоже вполне себе красивая цифра. Впрочем, это просто манипуляции со статистикой.

Так как повествование несколько затянулось, поспешу сейчас откланяться и надеюсь, что в дальнейшем буду находить чуть больше времени на торговые (и не только) заметки.

Вам также может понравиться

  • Даниил

    Отличный результат, поздравляю!
    Напомните пожалуйста, почему вы не автоматизируете свою торговлю ?

    • linred

      Спасибо! Не алгоритмизирую, потому что по большому счету система основана на распознавании графической информации, которая может интерпретироваться двояко в зависимости от контекста. Теоретически даже это можно было бы сделать роботом, но необходим торговый софт, способный обрабатывать графические паттерны и гораздо более детальная проработка алгоритма. Т.е в теории это возможно, но требует много трудозатрат и неординарного таланта от программиста.

      • Даниил

        Спасибо за ответ! Мне казалось я читал, что у вас были написаны какие-то тесты на истории, но возможно я что-то путаю. Казалось, что система формализована.
        Все «графические паттерны» — это лишь цифры цен, объемов, их соотношения итд 🙂 так что если вы видите систему — это можно формализовать и реализовать 🙂 Как программист говорю )

        • linred

          Вы все верно помните про бэктесты. Я уже долгое время вручную заношу каждый важный по моему мнению уровень по нефти, точки бифуркации, точки входа, предполагаемые стопы — все, что считаю важным для принятия решения — в специально созданную под мою ТС таблицу. Софт помогает определить какие типы уровней стоит игнорировать, оптимизирует кэш-тейки и иногда даже вычисляет кэш-стопы — там есть с чем побаловаться. Т.е прогнать по истории за несколько лет я свою ТС не могу. Только тот период, который заношу в таблицы вручную. Это муторная работа, но хоть система и формализована на 90-95%, есть вещи, которые тяжело объяснить роботу 🙂 Но вы правы также, что рано или поздно вопрос с роботом встанет ребром. Это было бы несомненно интересно.

          • Даниил

            Спасибо за откровенность. Интересно. Несмотря на то, что торгую роботами, сейчас сам рассматриваю написание… «чего-то такого» — какой-то аналитики самописной. Заинтересовался темой опционов, и сравнения цен с историческими разными фазами итд, и системы как таковой еще нет, но анализ уже интересен.
            И в этой связи интересен вопрос: как вы боретесь с мыслью что исторические тесты могли бы показать «дыру в системе» когда она бы привела к избыточным потерям ?
            Это просто мой же вопрос ко мне: по-моей этой планируемой аналитике — какие-то вещи удастся посчитать, но многое останется не покрыто историческими тестами, и страааашно 🙂

            • linred

              Мне в этом вопросе было легче. Во-первых, мой торговый алгоритм основан неких «вечных» рыночных ценностях, основы которых можно найти не только в подходе Баженова, у которого я училась, но и в пояснениях Герчика, Богатова, Вохмяниной, Стэйдлмаера. По-моему, чаще всего это называют теорией аукциона — я не слишком большой специалист, чтоб сказать наверняка. В общем, отвечая на ваш вопрос, я не так уж боялась, что на большем отрезке истории ТС окажется сливной, потому что основана она на более-менее фундаментальных принципах. Во-вторых я до того года 2 торговала нефть на комбайнах ТСТ без строгой формализации: то так, то сяк. Это слива не давало, но и прибыли тоже. Когда я пришла к пониманию простой истины, что для стабильного результата нужно все время все делать одинаково, тогда и произошел переход от нулевой доходности к заработку. О том, как в этом помог софт, можно почитать здесь , если вам интересны подробности.

              Касаемо же ваших идей, если речь идет о каких-то более изощренных неэффективностях рынка, то действительно охватывать необходимо бОльшую выборку и лучше будет, если торговать робот будет не одну идею, а некий пул торговых систем для подстраховки. Это связано с тем, что чем замысловатей идея лежит в основе ТС, тем бдительней надо быть насчет момента, когда система перестает работать (как минимум в первоначальном виде). Мне так кажется ))

  • Zenon

    Привет! Молодец! Пишите чаще.

    • linred

      Спасибо! Сама тоже думаю, что надо бы ))

      • cvc

        Надо.

  • Радость моя )) могу я тебя попросить сделать одну полезняшку?

    • linred

      За спрос денег не беру )

    • linred

      Никак Роудс-таки накрыл (( что ж не спрашиваешь-то?

      • Роудс, смешно), Солнце мое) ты жжж видела что творилось на инструменте, я был ультра сконцентрирован на происходящем и не мог отвлекаться. Свою просьбу в паблик озвучивать не буду лучше по e-mail или telegram, дай контакт. ^__—

        • linred

          тут была почта

  • Seaborn

    Добрый день, Светлана! Поздравляю с великолепным результатом! Всегда с интересом читаю Ваши посты! Скажите, если не секрет, бары с объемами, как на Ваших графиках можно найти в стандартных опциях Сиерры или у Вас какой-то дополнительный индикатор? Или это уменьшенные numeric bars, которые не входят с cтандартный pack 3 Сиерры, коим я пользуюсь?

    • linred

      Спасибо! Очень приятно, что читатели существуют и рады постам ))
      Я тоже пользуюсь третьим пакетом, а объемы настраиваю через RTscanVolume — дополнительный Studie к Сиерре. Я уже много кому сбрасывала свои настройки. Если хотите, могу поискать файл и для вас, но там будут объемы настроенные только под нефть на две сессии.

  • Seaborn

    Да,да,да! Заранее благодарю, если удастся найти)) Меня только нефть и интересует пока.
    Если б Вы книги писали, мы бы и их читали) Слог у Вас славный.

    • linred

      Спасибо ))
      Файлы отправила на мэйл, указнанный вместе с ником.

  • Мать, ты хоть жива там? Напиши строчку порадуй Элвиса 0__^