Глава, в которой Света с изумлением обнаруживает существование жизни за пределами ее носа.

В прошлую пятницу, выдался очень(!) тяжелый день, вызвавший не только яркий фейерверк эмоций, которых я давненько не испытывала за рабочим столом, но и потянул за нить размышлений, извлекая весьма неожиданные выводы и озарения. Простые и даже банальные, но до сих пор отчего-то ускользавшие. Перед тем, как подвести итоги января и поделиться традиционно скринами сделок, мне необходимо выразить эти мысли сейчас, по свежим еще следам.

unniqueТе кто давно и внимательно читает мои записи, уже знают, что начав заниматься трейдингом я заранее определила для себя как приоритет номер один — сохранение душевного равновесия, эмоционального и физического здоровья, отводя финансовую составляющую вопроса задачам №2 и №3. Несколько лет заняло осознание, что при торговле со стопами (альтернативных вариантов я даже не рассматривала) боль материальных потерь неизбежна, а значит надо найти достойный и безопасный анастетик, если еще есть желание продолжать. Спустя еще некоторое время я такое лекарство нашла и заключалось оно (вот сюрприз!) в системной, очень строго формализованной торговле, подтвержденной историческими результатами.

Перейдя в такой режим, стало намного проще убеждать себя в том, что каждый мой трейд, все 100% трейдов, независимо от показанных терминалом цифр — это ни много, ни мало — просто +$55 долларов к счету, ведь именно такую среднюю на сделку сейчас выдает мне отчет из Sierra Chart по статистике за год.

Это как будто сняло бремя ежесекундной ответственности, перенеся самую серьезную работу на неторговые часы, когда продумывалась и детализировалась стратегия, выпиливались софтоверным лобзиком параметры сделок, принимались решения на недели и месяцы вперед. И без того раздвоенная на домохозяйку и трейдера личность расщепилась еще раз, разделив Свету-трейдера на биржевого инженера, вдохновенно ваявшего торговую систему, и ее исполнителя, тыцавшего мышкой в нужные места 4 дня в неделю по 8 часов. Свете, занимавшейся «черной» работой, стало намного проще соответствовать «приоритету №1». Да и финансовые показатели эффективности труда тоже заметно улучшились. Болезненные ощущения от бесконечных «надо было..» и «ах, если бы..» потихоньку стихали, а если подобные мысли и копошились в мозгу, то занимали там место ненадолго.

Увы, все не так просто, иначе личность моя как по мановению психотропных препаратов вновь начала бы склеиваться в цельный организм просто-Светы, заставив супруга написать торгового робота и возложить на бездушный набор единиц и ноликов этот изнурительный труд клацанья по терминалу. Такая опция на сегодняшний день отсутствует, потому что, вынуждена признать, торговая моя система лишь на 90% поддается словесному описанию. Процентов 10 — это распознавание графической информации и комплексное принятие решений в сложных, двусмысленных ситуациях. Быть может, это те самые 10% искусства, о которых упоминал Тимоти Морж, рассказывая об оптимальном соотношении алгоритма и творчества в работе профессионального трейдера.

Наверное, часть про «графическую информацию» вы интуитивно понимаете и сами. Чай, графики видели не раз своими глазами. Бывают ситуации, когда «на глазок» тоже надо принимать неоднозначные решения, но делаю я это обычно до входа в сделку, поэтому и раскаяние о выборе сводится к минимуму, даже если решение оказалось не самым удачным. В случае душевных терзаний я просто аппелирую к холодному расчету, произведенному до выставления нужных ордеров.  А вот»комплексные решения» — это темная лошадка. Приведу пример. Так будет проще всего объяснить.

Вот, падал себе рынок и падал, никого не трогал. Потом решил развернуться и сигнал дал о таком намерении. Согласно моей ТС и торговому алгоритму образовалось две потенциальные точки входа для лонга и два стопа соответственно. Вот так приблизительно (отнеситесь с нисхождением к художественной ценности рисунка, пожалуйста):

Exapmle1.2

Тут, если вот прям строго по ТС, то надо сперва пробовать брать лонг едва ли не маркетом, а если выбьет стоп 1 — снова покупать чуть ниже с новым стопом уже под самый лоу. Такая ситуация реально происходила на рынке месяц или два назад и в моих таблицах она занесена как один убыточный трейд и одна незабранная рынком лимитка. В действительности после некоторых колебаний в тот вечер я просто «склеила» два трейда, увеличив потенциальный риск потери еще на 5 тик, сделав такую ставку на случай, если первый стоп выбьет, а во второй трейд так и не заберет. Удивительно, но так оно и произошло. Риск оправдался , ведь прибыль от сделки составила более $1000 при общем риске в $350. Не самое впечатляющее соотношение риск/профит, но тем не менее…

В тот день, конечно же, я колебалась. Самый важный вопрос, который нужно задавать себе в подобных ситуациях: о чем я буду сожалеть при разных раскладах? Буду ли рвать на голове волосы, если выбьет первый стоп и тут же пойдет к цели, не исполнив вторую лимитку? А если получу полный стоп в 35 тик, сильно ли буду огорчаться о зря потраченных $50? Еще можно спросить себя, не расшатает ли какой-либо из вероятных исходов сделки мою уверенность в правильности ТС и своей способности ее исполнять? На основании ответов на подобные вопросы и принимается решение.

Ситуации могут быть очень разные, но сходная черта одна: принимается отличный от заложенного ТС риск, с новым ревордом. Самое интересное происходит потом. Что же именно?

Увы, на данный момент у меня лично это напрямую зависит от исхода сделки, и это именно то, что хотелось бы изменить в отношении к работе. Если риск оказался оправданным, и я получила прибыль большую, чем предполагало строгое исполнение ТС, я вздыхаю с облегчением и благополучно забываю о случившемся, возвращаясь к максимально точному исполнению торговых алгоритмов вплоть до возникновения новой «нетривиальной» ситуации, которые, хвала небесам, случаются не часто.

В прошлую пятницу свершилось почти невозможное: сразу три требующие отключения «автопилота» ситуации за день — огромная нагрузка на психику.  Одну разрулила в положительную для себя сторону, второе решение, увы, принесло убыток, а когда пришел черед для третьего — я просто отказалась его принимать, поступив очень механично, как сделал бы робот, что тоже негативно сказалось на результате. Коротко на скрине торговый день прошел так:

2017-02-03

Я не стану пояснять, в чем именно заключалась специфика «авралов», чтоб не утомлять ненужными подробностями. Даже не столь важным кажется общий итог в денежном эквиваленте. Мне хотелось бы вернуться к вопросу о том, как сохранять спокойствие и получать удовлетворение от работы при условиях аналогичных описанным выше.

В первую очередь напрашивается вывод — надо приближаться к аналогу рыночного робота как можно ближе. Так-то оно может и так, с двумя поправками. Во-первых, моя статистика пока что говорит о том, что ручное вмешательство в крайне важных неоднозначных ситуациях приводит к улучшению результата. Во-вторых, если отбросить те самые 10% искусства — что тогда останется бедному художнику? О каком удовлетворении от работы вообще может идти речь? И если второй аргумент еще имеет обходные пути, то как спорить с первым?

И тут вот, посвятив несколько часов выходного дня просмотру мультсериала «Дарья», я неожиданно прозрела, когда мисс Моргендорфер изрекла ключевую фразу: «… я отправилась домой заниматься, чтобы не окончить свои дни на работе, на которой напряжение нейрохирурга сочетается с зарплатой кассира.»

Пусть кому-то покажется смешным такое озарение, но до меня впервые за несколько лет действительно дошло, что трейдер — это не единственная в мире профессия, требующая решительности, ответственности, хладнокровия — и все это в строгом балансе, соблюдение которого все равно не гарантирует спокойного сна и отсутствия мимических морщин. Только сейчас я заметила, что коллеги, как и я сама, очень склонны довольно несправедливо возводить свою профессию на некий пъедестал. Ах, мы такие особенные! И умненькие должны быть, и собранные, и смелые, и удачливые. Еще коня нам желтого впридачу — вылитые будем Д’Артаньяны. Нет коня? Ну ладно, дайте хоть робота!

От нейрохирургов ассоциативная цепочка катилась к другим врачам, от которых зависят людские жизни, здоровье и счастье. А что ученые, ставящие эксперименты, десятилетиями бьющиеся над одной проблемой? Им легко? Может быть как на праздник ходят на работу пилоты, спортсмены, политики? Легко поднять свой собственный бизнес в реальном секторе? Клубок разматывался, открывая мне все новые простые истины, которые упрощенно можно свести к риторическому «а кому щас легко?» Размазав суровым сапогом реального мира «уникальность» своего трейдерского положения, как-то даже приятней чем обычно стало отмечать, что моя работа все же приносит мне удовлетворение, которого я, как ни стараюсь — не могу заметить в глазах у кассиров, бодро чеканящих «спасибо-за-покупку-приходите-еще». А ведь спросить у них, и наверняка окажется, что работа ну о-очень нервная. И не спорьте, не спорьте. Тугоухие бабульки, пронырливые воришки и «знающие свои права» потребители доставляют им не меньше нашего дяди Коли.

Если позволите, я снова оставлю   пробел   на этом месте, где у другого, более последовательного автора могла бы уместиться мораль и выводы. Пора перейти к торговым отчетам.

Остановились мы на 26 января, два стопа:

2017-01-26

27-го чудом взяло в рынок:

2017-01-27

Это вот уже 30го был еще стоп:

2017-01-30

И последний день января. Там, помню, после второго стопа снова ловила покупку, но тика 3-4 до заявки недотянули :'(

2017-01-31

На этом январь закончился и, вычтя все расходы на комиссии, фид и т.п, я с радостью обнаружила, что за довольно короткий рабочий месяц обогатилась почти на 2К. Not bad.

Февральский сезон охоты на лосей открыла неожиданно удачно. 2 февраля:

2017-02-02

А это вот та самая «черная» пятница с итоговым околонулевым, но от того не менее обидным результатом:

2017-02-03

А в понедельник совсем туго счету пришлось. Два раза за день рынок проделал одну и ту же разводку, и на обе я попалась по полной:

2017-02-06

Вчера и позавчера трейдов не было.

Засим откланиваюсь. Навеки ваша,

Светлана.

Вам также может понравиться