О том, как меня ноябрьский контракт за нос водил

И снова я, с выпуском новостей за прошедшую неделю. Сегодня все как в телевизоре: уныло, не без нервного напряжения, но к счастью,  к вам, дорогие читатели, никак не относится.

Прошло пол октября, а заработать пока не удалось. Хорошая сделка 7го числа пока что остается единственной моей отрадой в этом месяце, да и ту уже сожрала почти полностью череда безуспешных метаний. Теперь в деталях.

Понедельник, 10-го осталась без трейдов, не сумев ухватить цену рано утром в нужном месте. Дальше росло как на дрожжах (вот тебе и праздничный Columbus Day!), а я в таких случаях догнать обычно не успеваю. Во вторник, казалось бы, схватила удачу за хвост, но трейд подразнил незакрытым профитом в 50 тик, а затем я благополучно оторвала безубыток, который по стечению обстоятельств для меня заодно обозначал и обратный сигнал. Как оказалось впоследствии, шорт внутридня действительно был уместен, но, как говаривал один известный трейдер, I was beautifully washed!

2016-10-11

В связи с праздничным понедельником новости по запасам перенесли на четверг, поэтому среда получилась рабочая. Паша непрозрачно намекнул, что по его исследованиям, среда для меня неблагоприятный день независимо от выхода новостей, но я отнеслась к этому замечанию, увы, не серьезней, чем к гороскопу, что обернулось техасской резней бензопилой по моему депозиту. Сделала вынужденную остановку по достижению дневной просадки в $400 и  в совершенно буквальном смысле удалилась в баню, смывать позор и умасливать оголенные нервы:

2016-10-12

В пятницу добавила сверху еще 10 тик убытка, и все бы ничего, да вот перевернуться вовремя не сложилось:

2016-10-14

Последнюю сделку на ноябрьском контракте сделала вчера, 17 октября, и была она, увы, не лучше всей серии:

2016-10-17

К сожалению, именно эта последняя капля сумела-таки вывести меня из равновесия и доставила массу неприятных эмоций. Дело в том, что раз уж я всё-таки не робот вовсе, и система отчасти основана на сложном сплетении наработанных в данном биологическом организме нейросетей, то и решения по торговле иногда принимаются неоднозначные: может так надо сделать, а может вот этак. Вчера опыт с интуицией подвели. Можно было чуть раньше пробовать покупать, а потом сразу переворачиваться — тогда б успела большую часть  всего падения переложить в себе в карман. Я же выбрала поддержку пониже для лонга, поэтому шортить уже оказалось слишком поздно после стопа. А недополученная прибыль ощущается довольно болезненно, доложу я вам. В принципе, я на рынок не в обиде: случалось по-всякому. Да и просадка в общем-то не критическая. Просто расслабляться не надо. Думай, голова, работай.

Сегодня-завтра — пириф в торгах, а с четверга снова за дело. Воспользуюсь пока моментом и присмотрюсь поближе к золоту. Возможно, диверсификация по инструментам избавит меня от тоски по вам, прибыльные дни.

Читать дальше

Возвращаюсь к работе.

Вот и завершился мой маленький и немного неожиданный отпуск. Писать о том, как его провела, пока не сгибаются пальцы. Зато тянуть с рабочими моментами, которых на этом сайте подавляющее большинство дальше совсем нельзя, так как у меня еще за сентябрь накопилось немного долга, а мелочи, которые мне нужны для исторической справки, как минимум — неумолимо стираются из памяти.

В общем, напоминаю, что  после перехода на ноябрьский контракт посетила меня в целом, вроде бы здравая мысль прекратить торги и вернуться к ним лишь после курса Випассаны. Однако, до отъезда оставалось еще целых четыре рабочих дня и викенд, за который я, разумеется, успела пересмотреть свои намерения. Риск-менеджер сверился со статистикой и идею одобрил, так что в понедельник, 19 сентября я ринулась в бой, отхватив два стопа там, где в дальнейшем оказалась тупо средина флета. Распилило в обе стороны:2016-09-19

20 сентября, несмотря на то, что прошло так много времени, я помню довольно хорошо. Интересный выдался денек!

Первый трейд я делала через другого брокера, потому как вспомнила о его inactivity fee, которого можно избежать, если хоть раз в год совершать одну сделку. На скрине я его отметила поэтому просто risk|reward инструментом. После пробоя 43.70 и возврата назад в уровень появлялся обратный сигнал на продажу, но я отхватила полноценный стоп из-за специфики нового метода переворота. Т.е я хотела не только закрыть покупку по чуть лучшей цене, но и добавить селл. В итоге просто получила изначальный стоп, так как необходимого отката цена не дала. Впрочем, это не так уж и важно.

2016-09-20

То, что на скрине, что выше, отмечено нормальными треугольничками — это моя незадавшаяся продажа. Стоп этот был знаменателен тем, что служил сильнейшим триггером на лонг. Отката большого ожидать не приходилось, но все равно до моей лимитки недотянуло аж 3 тика, что сильно меня опечалило, конечно, так как цена сразу улетела и буквально за 15 минут сорвала первую не такую уж скромную цель по покупкам, а затем и вовсе переросла в безоткатный аптренд.

С одной стороны печально конечно получилось, но с другой — не так уж и редко бывает, что хорошие, казалось бы, лимитки не забирают, разворачивась перед носом (а еще и стопы тик в тик выбивает, и до цели по несколько долларов недотягивает). Этот случай помог мне не так уж сильно сетовать на то, что «надо было не торговать вовсе после смены контракта, как и планировала изначально». Да, сейчас меня не забрало, но возможности рынок давал хорошие. Сейчас сложилось не удачно, но в другой раз может быть по другому — надо просто делать все и всегда одинаково.

Глядя на скрин ниже, Сенсей бы недобрительно покачал головой и поспешил бы сказать, что не учил никого шортить против набирающего обороты тренда, да еще и при таких внутридневных условиях. Так и есть, не учил. Первая продажа еще куда ни шло, ведь 45.79 действительно нормальный был уровень с часовика — могло и прокатить. А вот второй селл.. Помню, там речь шла об очень тонкой грани, где вопрос направления решался буквально одним тиком. Система есть система — если этот тик произошёл (а так и случилось), то я обязана была продать, за что и расплатилась очередными $110. Удивлена, что стоп не проскользнул. Dorman Trading в этом плане большие молодцы:

2016-09-22

 

Таким образом, сентябрь я закончила на самом деле на $550 хуже, чем хвасталась в предыдущем отчете, но все равно осталась в неплохом плюсе, так что всем довольна: и исполнением системы, и возможностями, которыми честно старалась воспользоваться, и торговым результатом.

Вдоволь намедитировавшись, вернулась домой только на этой неделе и, через 2 дня, разгребя потихоньку накопившийся бардак, решила, что пора приступать к делу. Start again, with a calm and quiet mind… 😀 Студенты Випассаны поймут )))

6 октября «порадовало» одним стопом по шорту и несколькими неисполненными лимитками на покупку. А вот что действительно порадовало без всяких кавычек — это абсолютная непоколебимость ума за весь день торгов. Я прям аж вспомнила каково это на демке торговать: выставляешь себе ордера и, не меняя сердечного ритма ни на bit per minute, наблюдаешь за движением цены. Красота! Интересно, как долго я так смогу?

2016-10-06

 

Ну а сегодня удачно продала. Зависла в трейде на целый день, но зато, закрывшись по первой же цели, перекрыла им всю ту череду стопов, о которой шла речь в этом посте ранее. Могу предположить и дальнейшую коррекцию, но это уже работа на следующую неделю. Рада, что удалось закрыться до наступления клиринга, так как оставлять позицию через выходные все равно не решилась бы:

2016-10-07

Всем хороших выходных!

Оставайтесь на нашей волне!

 

Читать дальше

Оптимизация ручной торговой системы. Личный опыт.

good-betterТы помнишь, как все начиналось?

Итак, прошло больше двух месяцев с тех пор, как на Tradetrade  появился мой запрос на оптимизатор «ручных» ТС. Удивлена не меньше вашего, но дело таки сдвинулось с мертвой точки. Софт написан, использован, проведены форвард тесты.

Честно говоря, затрудняюсь вообще сказать, зачем пишу эту статью. Своими торговыми результатами хочется делиться тем больше, чем меньше ты зарабатываешь. Вертишься и так, и сяк, чувствуешь запах добычи, а зуб неймёт. И пишешь, пишешь, в надежде, что либо сам себе в психо-трейдо-анализе выдашь важную истину, способную воскресить эквити …или подскажет кто из жалости. Как только начинает что-то получаться — сразу оп, и замолкает внезапно внутренний графоман. Я совершенно уверена, что через три-четыре месяца стабильной торговли в хороший плюс интерес делиться методами угас бы до последней искорки. Но пока что мои результаты еще недостаточно серьезны и слишком хрупки, чтоб я могла с уверенностью причислить себя к этой категории, а сострадание к тем, кто вертится у нуля — все еще слишком велико, чтоб я могла молчать.  Поэтому давайте перейдем к тому самому оптимизатору.

Мучителен был выбор «писать с нуля» VS «под готовую платформу». Вопрос решился в пользу второго варианта, так как кнопочку «жажда легкой и быстрой наживы» в голове разблокировать не удалось. Таким образом, приходится мириться с сопутствующими проблемами и спецификой Tradestation. К примеру, пришлось распрощаться с идеей тестировать все на тиковых данных, — только пятиминутка, только хардкор. Не без танцев с бубном решился вопрос редких ситуаций, где на одном баре отрабатываются сразу два сигнала. Отдельно пришлось создать для софта таблицу с датами ролловеров и нужными множителями для цены, чтоб в бэктестах использовался именно back-adjusted чарт (иначе получились бы некорректные результаты по сделкам, удерживаемым в переходный период).

Примеров неадекватности Трэйдстейшена накопилосль великое множество, и на долгую память Паша даже начал их каталогизировать, создав рабочую папку «Глюки Tradestation». Некоторые из них разработчики считают фичами. Но скажите, если вы, к примеру, хотите вписать в тестер условное проскальзывание на стопе, а программа это проскальзывание начинает применять к лимитникам тоже — это фича или баг все-таки?

— Почему EasyLanguage был так назван, если на нём писать так сложно?, — то и дело слышала я злободневную аллюзию к эпизоду про Бивиса и Баттхэда, где они рассуждали об easylistening, пока Паша корпел над кодом. Да, невозможность выбора другого языка программирования стала еще одним камнем в ботинке.

Что оптимизировать будем?

Первый год своей трейдерской «карьеры» я провела пытаясь торговать на Topsteptrader комбайнах интуитивно фильтруя все те сигналы, которыми ежедневно орошает нас рынок. Чем дальше, тем все яснее становились те правила, следуя которым, получалось работать эффективнее. Не прошло и двух лет (вот жесть!), как выкристализовалась торговая система, и теперь я  уже почти не испытыhamsterваю никаких сомнений, есть ли в данном месте и в данное время у меня системная сделка, или нет. Спорные ситуации возникают по поводу точности размещения стопа и точки входа, много проблем с тэйками, но в целом, размещая ордера, я понимаю, что независимо от исхода сделки, я поступаю правильно. Технические детали и торговые сетапы/паттерны все еще в стадии допиливания.  Их я меняла регулярно, и меняю до сих пор каждые две-три недели, но при этом каждый раз принимаю конкретное решение (например, с сегодняшнего дня по такому-то сетапу у меня кэш-стоп в 12 тик), решаю как долго буду тестировать на реале именно такой подход и возвращаюсь к пересмотру результатов по истечению этого периода. И так по кругу.

Конечно же, все это было бы невозможно, если б я не вела торговые дневники. Темпы развития системы и её гипотетическая/бэктестовая эффективность начали расти с многократно возросшей скоростью с тех пор, как я начала заносить в таблицы детальную информацию не только по тем трейдам, которые реально сделала, но и по тем, которые были технически возможны в теории. Дошло до того, что немного позже я стала записывать даже те трейды, где цена не задевала теоретическую точку входа. Т.е так и приписываю, — «no fill», — в строке данных. Мало ли, а вдруг в моем черпаке, подставленном под золотой дождь — дырка, которую прожигают зажатые на увеличенный стоп несколько баксов?

Изначально статистику по ручным трейдам я копила в таблицу Excel согласно своему личному разумению, какие именно параметры системы важны, с чем можно будет поиграть для улучшения статистики. В ней каждая строка означала один трейд с набором данных типа лонг/шорт, тип уровня, тип сигнала на вход, стоп, и т.д.

Паша, когда я начала издали подбивать клинья на предмет переложения задач оптимизации на ЭВМ, первым делом подумал над тем, сможет ли он что-то писать под этот тип вводных данных. Увы, вердикт его был отрицательным: с таким малым количеством информации можно было сделать лишь базовые вещи. Тогда мы выжали все возможное из таблицы средствами Excel: сделали фильтры по времени, типам уровней и сигналов на вход, и т.д. Выводы тщательно задокументировали, кое-что приняли на вооружение и с чистой совестью попрощались с этим форматом дневника сделок.

Следующим шагом было начать вести новую таблицу, на основе которой можно было бы делать оптимизацию уровнем повыше: менять точки входа, по-разному трейлиться/переворачиватьс/переводить в БУ и реализовывать иные фантазии. Теперь у меня из каждой строки получается от 0 до 3х трейдов, основанных на пробоях уровней.

Я сейчас спалю палю Грааль, но так как делаю это бесплатно, то могу быть уверена — вы им не воспользуетесь, и все сокровища рыночного дракона я разделю лишь с теми энтузиастами, которые сами проделали тот же путь, или нашли другой, более удобный/короткий/правильный самостоятельно. В общем, моя ТС основана на том, что пробой важного уровня может быть либо истинным, либо ложным. Если ложным, то обратное движение может быть либо стремительным, либо не очень. Выбор уровня — как раз ручная задача, так же как и выбор той точки, где нас должно озарить, с каким видом пробоя мы имеем дело. Ручками также проводится анализ объемов.

Итак, я попрощалась с тремя месяцами кропотливо собираемой статистики, но зато к сегодняшнему дню обзавелась еще тремя месяцами бэктестов в уже новом формате. Паша попутно писал код, который помог бы эти данные оптимизировать в более эффективную торговую систему. Тут необходимо сделать ремарку, что задачей нового софта ставилась отнюдь не алгоритмизация ТС/создание робота, а компьютерная «подгонка» её параметров под исторические данные, а также исследование взаимодействия различных используемых мной торговых сетапов между собой, что может повлиять на сам алгоритм торговли в итоге.

Что может программа?

Меня очень порадовало рабочее название софта. Оптимизатор моей ручной стратегии Паша воодушевленно окрестил Monetizer. Из этого, собственно, становится понятна основная роль программулины согласно задумке инженера: хотелось, наконец, добыть побольше денег из моей ТС, эквити которой до сих пор выглядела довольно уныло — уклон слабенький, а сизифов камень дохода то и дело срывался в довольно глубокие дродауны.

Судя по Пашиным намекам, довольно много функционала он заложил в софт «на потом» — т.е сейчас фичи не нужны, но писать код уже сейчас надо так, чтоб их реализация в будущем была возможна. Что это за фичи такие фантастические я даже затрудняюсь сказать, но с удовольствием расскажу, что уже работает.

Итак, первое и немаловажное — визуализация трейдов на графике. Когда появляется «лимитка», это уже отображается горизонтальной линией, вместе с такими же пометками по поводу тейка и стопа. Если трейд отменялся (время отмены я тоже вписываю в таблицу), то линии обрываются и я получаю визуализацию даже не состоявшихся сделок. Стоп, кстати, я сейчас заполняю в тиках. Пара строк кода — и можно заполнять две цифры вместо пяти. Мелочь, но приятно! После исполнения ордера, на графике отображается точка входа с пометкой по типу трейда. Дополнительно можно настроить параметр override (как один трейд накладывается на другой: трейлит стоп, переворачивается на обратном сигнале, или же просто игнорирует все сигналы, следующие после входа в рынок).

В итоге имеем такую приблизительно картинку:

monetizer

Т.е тянулась еще с ночи заявка на шорт по сигналу с кодовым названием VN, был стоп и новый сигнал уже на покупку, но по тому же паттерну. Спустя какое-то время случилось что-то, что позволило выставить еще одну заявку на покупку, которой не суждено было исполниться. Было б суждено, программа перетянула б стоп и тейк на новые рубежи, так как доливка моей ТС пока не предусмотрена. Дальше был тейк, новый вход, стоп, переворот под названием PB. Что там случилось с загочным PB трэйдом, станет ясно, когда график доскролится до времени закрытия трейда.

Думаю, одного скрина вполне достаточно, чтоб понять, как трейды визуализируются на графике.

Полагаю, здесь необходимо прояснить что и почему происходит в программе, когда пробивается новый уровень/появляется новый сигнал, а ты уже в трейде. Есть несколько возможных сценариев, которые приходят на ум: доливка (если сигнал в том же направлении), переворот (если в противоположном), оставить все как есть и проигнорировать новый сигнал.

Сразу скажу, что Tradestation не позволяет цивилизованно делать «замки», а то, как реализован пирамидинг, нас категорически не устроило, поэтому все случаи наложения сигналов один на другой проводились как для торговли одним контрактом по принципу оверрайдинга: если обратный сигнал — закрываем текущий трейд и переворачиваемся, туда же — трейлим стоп и увеличиваем тейк. Пока что, как можно понять по скрину, тейк увеличивается только если была зацеплена потенциальная новая точка входа, что, наверное, неправильно и нуждается в доработке (иначе теряется вся прелесть удачи встать по тренду заранее).  Довольно любопытно, что проведя тесты, мы выяснили, что оверрайдинг или его отсутствие по сигналам в направлении аналогичном текущему трейду влияет на общий результат весьма несущественно. ХЗ, может, устранив недостаток по условию трейлинга тейка, я изменю свое мнение — самой страшно любопытно. Зато стало достоверно известно, что переворачиваться по обратному сигналу — очень хорошая идея.

Дальше можно приступать к самому интересному — оптимизации.  Монетайзер — довольно скромная программа, заточенная исключительно под мои личные нужды: три вида трейдов, два из которых исключают вариации со стопом, а один как раз основан на точке входа — с подгоняемым кэш-стопом. Переменных, поэтому, не так уж много.

Во-первых, есть две торговые сессии (Европа/Америка), под которые подгоняются кэш-тейки (моя гипотеза заключается в том, что на тейк должен влиять ожидаемый ATR).

Во-вторых, есть возможность подвигать вход, отталкиваясь от вбитых в таблицу данных.

В-третьих, можно поиграть с кэш-стопом для того паттерна, что это предусматривает.

В-четвертых, можно отдельно заставить софт отображать сделки в конкретный период времени (например, торговля только от 7 до 10 по Чикаго).

В-пятых, Паша от себя лично добавил такой параметр как выход/отмена лимитки по таймингу (через столько-то баров). Я как-то даже не думала о такой опции, но проверить было интересно. Как минимум пригодилось, чтоб узнать о целесообразности выхода из сделки до наступления клиринга. Для себя я выяснила, что лучше держать позицию овернайт до закрытия по стопу или цели, но, в принципе, если б я торговала на злого интрадейного пропа, или маржи не хватало б на овернайт, то это не так уж и сильно ухудшало б результат.

Ну и каждый паттерн, естественно, тоже можно отдельно оптимизировать/отображать/настраивать.

Делается все через вот такой незамысловатый интерфейс:

nastrojki

Каждый параметр можно крутить по отдельности вручную, а можно зарядить перекрестную оптимизацию сразу по всем, или нескольким отдельно выбранным пунктам, не забывая при этом поставить желаемый «шаг» в тестах, конечно. Чем меньше шаг и чем больше одновременно оптимизируемых параметров, тем дольше будет Великая Копьютера обмозговывать самый выигрышный результат. Генетическую оптимизацию решили не использовать. Мы исследуем влияние каждого параметра или их совокупности, после чего самостоятельно решаем, как отнестись к результатам — принять на вооружение или не одурачиваться случайностью.

Варить борщ Монетайзер научить не удалось, и с этим просто непоправимая беда.

Результаты

Я пока проверила далеко не все, что меня интересовало. Да и данных в таблице пока маловато для статистически достоверных результатов. Но даже так удалось выявить самые слабые места в ТС и их пересмотреть. В итоге повысились где-то в два раза цели по сделкам, нашлось оптимальное для торгов время и величина кэш-стопа для одного из паттернов.

Весьма любопытно, что встречаются периоды, где один из паттернов ужасно сливает, но все вытягивают другие типы трейдов, точно то же происходит со статистикой шорт/лонг. По итогам за пол года я выяснила одно: не отказываться ни от одного из паттернов — отличная идея, так как заранее не скажешь, какое у рынка настроение. А так всё как раз неплохо диверсифицируется.

Я тут недавно узнала, что выставлять напоказ результаты бэктестов для трейдеров — ужасный моветон. Только реал.

Ну ладно, реал, так реал. Для наглядности свою кривую доходности, где каждую сделку я могу подтвердить или отчетом из ТСТ, или стэйтментом, я отметила вертикальным линиями. Первая находится там, где я начала торговать только реал (с 236 номера), а вторая (с 277 номера) — где я начала использовать оптимизированную Монетайзером стратегию. До того — всё-всё, что было нажито непосильным трудом на комбайнах ТСТ, начиная с первого дня моей трейдерской «карьеры».

ekviti

Как видите, за последние полтора месяца (а именно тогда мне в руки попал пре-альфа релиз Монетайзера), удалось заработать ровно столько же, сколько за три года до этого. Разумеется, есть в этом заслуга не только софта — опыт ведь наживное дело. Кроме того, нельзя пренебречь и тем фактом, что в последнее время мне везло: по бэктестам дродауны между профитными сделками бывают значительно глубже, а сами профиты реже достигают максимальных величин (из-за наложения обратных сигналов, как правило). И все же, спорить с фактами трудно. Великой Компьютере ставим плюсик. Себе говорим: «Света молодец, пойди купи себе новое платьишко за усердие». Для Паши идём готовить борщ, раз уж Монетайзер не смог.

Послесловие

фантазия

По совету мудрого старца, буду договаривать, дабы не возникло недоразумений в выводах и интерпретациях вышеизложенного.

Есть те, кто ратует за алготрейдинг как единственный способ переиграть рынок на дистанции. Аргументы всем известны. Есть те, кто успешно просидел свои 10 000 часов перед графиками и достиг величайшей ступени эволюции трейдера — стал успешным интуитивщиком. Как правильно — я не знаю. У меня есть только свой опыт, свои шишки, свои прорывы, своя голова на плечах, чтоб делать выводы, которыми могу поделиться.

После прочтения данной статьи у многих может возникнуть подозрение, что вмешательство софта коренным образом влияет на торговые результаты. Я так не думаю. Соглашусь же с теми, кто считает, будто новичкам на рынке просто необходим торговый дневник.

Вопрос в формате.

Я долго думала, что цифры — не моё, и боролась с пресловутой «психологией» средствами публичного торгового журнала, где описывала не только торговые сигналы, по которым принимала решения, но и тщательно каталогизировала, селекционировала и дрессировала личных тараканов. Это помогало. Серьёзно. Медленно, но помогало ведь!

А вот что помогло действительно быстро — это Excel. Сухие цифры по всем теоретически возможным сделкам быстро обтесали сырую недосистему, приведя ее в состояние торгового алгоритма, выявили слабые места, укрепили уверенность, сгладили боль от неизбежных на рынке потерь, покрыв их статистическим колпаком вероятностей. Быстро — это пол года собирать каждый день данные по десятку трейдов. Долго — три года надеяться, что и без того «прожарится как-нибудь».

Читать дальше

Итоги сентября. I’m happy.

Несмотря на то, что впереди еще добрый десяток торговых дней в этом месяце, для меня уже наступила пора подбить итог, так как сейчас начался ролловер, что заставляет сомневаться в целесообразности торгов 19-20го  сентября. А уже 23го я отбываю на 10 дней на курс Випассаны — побыть в молчании, посмотреть вблизи на свой тараканник. Последний раз была на курсе перед рождением младшей — уже почти 5 лет, выходит. И кто бы мог подумать, что этот ретрит с подъемом в 4 утра и с 2х-разовым питанием будет восприниматься однажды почти как оздоровительный курорт?!

Ладно, давайте к графикам. Пятница, 9 сентября. Один трейд — один тейк +78 тик. Выходом довольна, несмотря на то, что цена провалилась значительно дальше. Был хороший уровень, и делать ставку на его пробой с первой попытки — рулетка.

2016-09-09

В понедельник, 12го вначале продавала, но 50 тик, увы, пришлось вернуть рынку. Закрылась по трейлинг-стопу в +8 тик, так как по ходу торгов возникала еще одна сделка на продажу, и я обычно в таких случаях не доливаюсь, а держу то, что есть с новыми брэкетами. На стопе, хоть и был он не за пиковым уровнем, проскользнуло аж на 5 тик, что удивительно для нефти.

Потом перевернулась хорошо, и уже свои 100 тик забрала. Стоп получался великоват.  Было два уровня на лонг. Если б я была роботом, то, исполняя систему, закрыла бы эту покупку по стопу в 12 тик, а второй раз пыталась бы зайти по 44.86, рискуя еще 15 тиками.  Кстати, до второй потенциальной точки входа один тик не доходило, так что весьма мудро было не жмотничать и просто объединить эти два трейда в один, накинув еще $50 риска. Фантазия помогла, прорисовав мне именно тот рыночный сценарий, что и случился потом в действительности, напугав такой вероятностью до икоты. Итоговый R:R в сделке 2.9, что, конечно, не супер, но всё же приемлемо.

2016-09-12

Вторник прошел под знаком мясорубки. Какая муха укусила эту липкую жижу — непонятно. Но ничего, дисциплинированно слила 19 тик за две сделки — не всё ж коту масленица:

2016-09-13

Провела анализ торгов в дни выхода новостей EIA по запасам нефти. Оказалось, что обычно сливаю. Решила в эту среду не торговать, и, конечно, именно тут была б хорошая сделка. Ну да ладно. Заранее решила, что расстраиваться не буду при подобном раскладе, ведь даже хороший профит не менял статистику по трейдам в новостные дни за пол года на положительную. Ну и выходной посреди недели хочется 🙂

15 сентября началось как-то не очень удачно. Ни покупка, ни продажа не оправдали надежд. Зато на американской сессии исправилась. Итог дня +61 тик.

2016-09-15

Есть у меня одно правило в системе: в некоторых трейдах, если цена начинает около получаса консолидироваться вот прям очень близко к лимитке (недойдя 1-3 тика) — отменять ее нахрен. Вчера, 16 сентября, таким образом пропустила хороший шорт. Психанула, и правило полетело в том же направлении, куда за несколько часов до того отправилась удачная лимитка. Давно собиралась его вычеркнуть, да мотивации не хватало.

И все же одна сделка была. Стоп скользнул немного и составил 11 тик. 2016-09-16

И было это хорошо:

september-stats

Всем хороших выходных! И не забывайте, что если вы читаете мои посты с главной, то для комментирования нужно перейти непосредственно на страницу публикации, кликнув на заголовок.

Читать дальше

5-7 сентября. Тут покупаем, там продаем.

Долго сомневалась насчет целесообразности торговли в понедельник. В Америке в этот день праздновали мир, труд, сентябрь, поэтому чудес особенно от рынка не ждала.  Как же я ошибалась!

Соскучившись за выходные по своим графотулечкам все же села за монитор, вспомнив, что на бэктестах особенно не смотрела праздник там или не праздник (а надо бы проверить, кстати, как оно в знаменательные дни обычно складывается). В общем, едва открылась лондонская биржа, увидела прорывчик  из накопления небольшой и поставила заявку на 44.45 купить. И тут кааак рванёт! Естественно, без меня. Потом я уже выяснила, что это арабский вождь что-то там сказанул, и полетели клочки по закоулочкам. Но так как фундаментальный анализ — не моего ума дело, сидела я просто и ждала, пока новый уровень отработается хоть на лонг, хоть на шорт. Как говорил Маэстро, трейдинг — это просто 😀

Дождалась. Продала:

2016-09-05

 

Как видите, вход довольно поспешный, но там откатов действительно особо не случилось потом — заскочила в уходящий поезд. Правда, пришлось в первые 2-3 минуты попотеть от нервного напряжения: стакан чуть с ума не сошел от той волатильности. Я подобное только в первые пять минут после выхода новостей по запасам наблюла раньше. Но, ура, цена прошла в тике от стопа моего коротенького и порадовала трейдом с R:R 1 к 11.

Вторник оказался более богат на трейды:

2016-09-07

Утречком купила несколько неудачно, но, если считать стоп сигналом к перевороту — отличный был стоп, прям горжусь за него ))

На открытии Чикагской биржи продала. Да, на лоях. Что поделаешь, издержки системного трейдинга. К счастью для моего депозита, вскоре был пробит новый уровень, — образовывалась новая сделка, стоп которой как раз накладывался на мою уже исполненную точку входа, поэтому с чистой совестью перевелась в б.у, который и отгребла вскоре. MFE продажи составило 38 тик — not bad, попытка того стоила.

Ну и завершился день хорошей покупкой, которая тоже пощекотала нервы пройдясь в тике от стопа. Пришлось впервые за карьеру оставить овернайт. Проверила целостность брэкетов и баиньки. И был мой сон, как сон алкоголика — крепок, но непродолжителен. И снилось мне, как ходит цена в тике от цели, да разворачивается потом, гадина, за стопом. Протерла я утром свои ясны оченьки и ну бегом компьютер включать, — как там нефть моя переночевала? Подгрузились котировки. Смотрю, тейк задевало уже, а сделка не закрыта. Что за безобразие!?  Где мои брэкеты? Рефлекс «в любой непонятной ситуации жми flatten» сработал, и закрылась я, получается чуть хуже, чем по тэйку, но все равно неплохо: +90 тик ровно. Хотела было брокеру разнос устроить насчет того, что они там во время клиринга с моими заявками натворили, но заметила, что в DOM’е стоит 1 день, как срок жизни для всех ордеров. Исправила на «good till cancel» и не стала тревожить брокера.

Сегодня день закрыла в -$230 на три трейда:

2016-09-07-2

Первые два понятно: лонг — стоп — переворот. Третий перевела в бу (-1 тик) по достижению 50 тик MFE. Обидно, конечно, когда +63 превращаются в -1. Увы, так всегда случается, когда цена подходит ближе к цели: чем ближе, тем большими деньгами мы рискуем ради все меньшего потенциального профита. Так вот и я сегодня ради 20 тик вознесла на нефтяной алтарь свои незафиксированные 63. Бывает.

Когда до 10-ти по Чикаго не успели пробить дей лоу мне это, конечно, сильно не понравилось, ведь двойное дно на часовике — плохой знак для шортистов. Однако все эти наблюдения и предположения — двойное дно, минутный ТФ, три маленьких индейца и прочую лабуду — я сейчас складываю глубоко в копилку своей памяти, с тем, чтоб начать их оттуда выковыривать при добработке текущей или разработке новой ТС. Сейчас хочется просто отшлифовать то, что имеем, и научиться исполнять предельно точно. Кажется, я этого еще не говорила 😛

Дико устала за эти три дня со всеми школами, кружками, справками, и, конечно, биржей. Завтра торговать не буду, воспользуюсь выходом новостей по запасам как поводом.

О, из хорошего забыла сказать. Помните я писала про то, что надо во дворе тарзанку повесить детям? Не успела я даже детально обдумать что, кто и куда будет привязывать, как, вуаля, кто-то из соседей уже позаботился! Уже с неделю как детишки катаются. Всё-таки мысль — великая сила! ))

Чтобы оставить комментарий, перейдите на эту страницу.

Читать дальше

Мое фиаско. Басня не без морали.

Рабочая неделя закончилась, и закончилась чертовски неприятно.

1го сентября, в четверг, первым делом часа в 3 по Чикаго попыталась продать по 44.91. Долго сидела я с этой лимиткой, вплоть до открытия американской биржи. Вначале действительно случился откатик к 44.90, но тик недотянуло до моей заявки. Я все надеялась, что будет еще один тест уровня, но увы..

А потом я покупала. Те, кто сейчас торгует нефть сейчас, наверное, хохочут во весь голос, ведь цена катилась вниз уже пятый день в режиме свободного падения, и, получается, встала я, аки камикадзе, на пути паровоза. С другой стороны, поймать хорошую коррекцию для интрадейщика — большая честь. Главное, чтоб встать против тренда были веские основания. Они у меня были. Во-первых, совсем без откатов долго цена не может. Во-вторых, ловить я ее пыталась от хорошего уровня с часовика и не тупо лимиткой, а дождавшись подтверждающего сигнала.

CL действительно предприняла попытку чуток подрасти, но завернулась потом от первого же сопротивления с 5М, тогда как я ожидала немного более сильного роста. MFE трейда было 37 тик, цель — 60, а стоп вышел аж 18, так как впервые за долгое время я нарвалась на ощутимое проскальзывание (5 тик). Так прошел первый день сентября:

2016-09-01

 

Пятница преподнесла мне хороший урок, который я, надеюсь, запомню надолго.

В общем, для начала я продала там, где и велела торговая система. Честно говоря, больших надежд на этот трейд не возлагала: когда нефть без отката делает движение в 6 долларов, невольно перестаешь верить в чудо тренда. Отдала рынку $80 и давай теперь думать про переворот. И вот, встала передо мной та самая интеллектуальная задачка, которую на робота я никак не могу переложить — где находится точка невозврата, где все те покупатели, которые дали последний важный импульс цене?

Рисунок на графике был не совсем однозначный, но я точно знаю, что, тестируя ТС на исторических данных, всегда выбираю уровни поближе к текущей цене, и в данном случае стоп ставила б на 43.42, а вход на 43.50. В реальной же жизни я решила перехитрить рынок и свою систему. Показалось мне, что в данном случае цена не может так просто рвануть вверх от коррекции в 20 тик. Было ниже еще одно накопление + несколько Сенсеевских золотых правил тоже говорили в пользу выбора более дальнего уровня для покупки, так что я выставила заявку на 43.38, вместо .50 и исправно ждала туда цену весь день, пока нефть не доросла, наконец, до первого сопротивления с часовика 100 тиками выше.

2016-09-02

 

Это мог быть очень хороший, но очень тяжелый для психики трейд, если б я не начала мудрить с точкой входа. Цена вначале проходила б в тике от стопа, потом трижды возвращалась к точке входа, что тоже сильно выносит мозг. Очень страшно ведь получить полноценный стоп после того, как цена давала в моменте 70 тик, но немного не доходила до цели, — а такое случается, и к этому тоже надо быть готовым.

Расстроилась, конечно, ужасно. «Ничему рынок людей не учит!» (© Герчик)

Однако глупо было бы просто всплакнуть над своей судьбинушкой да головой-дубиншкой, и не извлечь никакой пользы из произошедшего. Во-первых, отметила, что интенсивность переживаний по поводу пропущенного профитного трейда в принципе равняется той, что накапливается к 8-10 убытку подряд. Это правильный процесс, означающий, что организм уже начал осознавать и правильно оценивать уровень ущерба торговому счету, т.е реагирует пропорционально денежному эквиваленту.

Помните, я пару дней назад писала, как анализировала разницу между реальной торговлей и гипотетическими бэктестами. Вот, прибавился еще один пункт, который вчера одним махом отъел приблизительно треть ожидаемой за месяц прибыли. К счастью, системные сделки за последние четыре месяца я не пропускала без уважительной причины ни разу, но вот, оступилась-таки и, к превеликой радости, сразу получила за это по башке.

Почему же, собственно, к радости? Элементарно, Ватсон!

Что было бы при другом рыночном исходе? Допустим, мишки победили бы в этой борьбе, посносив попутно все мои стоп-идеи для лонга. В таком случае в моем мозгу остались бы сомнения: может от такого уровня надо заходить, а может от сякого? А может, надо больше уделять внимания другим ТФ? А что если почаще применять весь сложный комплекс анализа по-Баженовски? Все эти вопросы я довольно часто себе задаю, иначе прискорбный инцидент вчера просто не состоялся бы.

Допустим, был бы лонг, да еще и от более дальней точки входа, как я ее выставила, и я б заработала, отступив от ТС. Это было бы еще хуже! Это свело бы на нет все мои бэктесты и попытки заалгоритмизироваться по самое не хочу. Это откинуло б меня на год назад, на преодоленную уже казалось бы ступень, в каменный век хаотично-интуитивного трейдинга (ничего против интуитивной торговли не имею, но только при наличии должной психической зрелости).

Так что я думаю, что все сложилось наилучшим образом. Я пропустила системный трейд и потеряла около 1К вполне реальных  денег. Если это не хороший урок, то я просто не обучаема в принципе. Знаете, для понимания элементарных вещей каждому человеку необходимо определенное количество повторений и способов подачи материала. Старшая моя опасалась горячего чайника уже после 1-2 лекций а-ля «горячо! будет бо-бо». Младшей надо было потрогать, причем не один раз.

Для того, чтоб отказаться от перевода сделок в бу, мне понадобилось около года практики с разбросанными там и сям загубленными профитами. Я иногда заглядываю в тот дневник сделок, что вела в 2014 на сайте у Баженова и сама в шоке от того, что там перечитываю:

1

 

Не додумалась отойти от компьютера надолго, испугалась резкого падения и закрыла второй лот в +6 тиков вместо +60.

3

 

… поймала 12 тиков лося двумя контрактами. Перевошла после ложняка и забрала ровно столько, чтоб вывести свой комбайн день в +. Жалкое, душераздирающее зрелище.

4

Забрала 3 тика профита, так как мне какого-то лешего показалось, что цена подозрительно долго не валится вниз. Еще одно фиаско. В этот день я засомневалась в собственной умственнй полноценности. Казалось бы, опыт уже настолько богат хорошими входами, которые были загублены на корню, не успев себя реализовать, что пора бы и побороть свою трусость, осознав масштаб ущерба ею наносимого…

Я тогда торговала золото, прошло пол года с тех пор, как я вообще пришла на рынок. Вот эта серия сделок, что я выложила выше — это ведь всё март 2014, это всё подряд идущие сделки! И что вы думаете, я сразу тогда решила не перетягивать в бу? Да, я так решила. Но решить и сделать — разные вещи. Еще около года у меня ушло на то, чтоб отловить все ловушки ума, заставляющие закрывать сделку раньше времени по безубытку. Причины находились самые уважительные, вот уж поверьте. Но я, по-моему, уже справилась с этой напастью. Нет, мозг продолжает по-прежнему вопить про необходимость закрываться по нулям, если рынок сразу не идет в мою сторону или делает какие-то хитрые манипуляции с ценой. Ну и пусть вопит. Я просто знаю теперь, что он будет продолжать так делать всегда, но мне не обязательно слушать этот внутренний голос, и, наоборот, надо делать всегда так, как прописано в правилах ТС. А там четко прописано — никаких БУ (только при наличии обратного сигнала и с целью переворота).

Вопрос с пропуском системных сделок — он не менее болезненный. У меня был опыт на последнем комбайне, когда я действительно фильтровала сигналы «вручную» и получилось неплохо, — это улучшило результат. Однако, я сейчас ставлю цель отточить алгоритм, отполировать его как можно лучше. А какой же смысл это делать, если ТС не будет исполняться с абсолютной точностью? Надеюсь, вчерашний инцидент поможет мне собрать волю в кулак.

Из позитивного: на переваривание неудачи ушло намного меньше времени, чем обычно. Под впечатлением от торгового дня я немного всплакнула, потом накричала на ребенка по какому-то пустяку, но быстро, буквально за несколько часов оправилась, извинилась, помирилась. Есть подозрение, что психическая сила тренируется так же, как мышцы. Думаю, что год назад меня б колбасило от такого ещё несколько дней. Учись, Света, может и из тебя Человек получится.

Читать дальше

Итоги августа

Вот уж не знаю, правы ли те, кто утверждает, будто лето — тухлый сезон на бирже, и лучше провести его где-нибудь на пляже. По результатам моих бэктестов июль действительно был одним из худших месяцев для торговли за последние пол года, а вот август уже лучше. К счастью, реальная моя торговля пусть далеко не идеально, но все же коррелирует с теоретической ТС.

Но вначале отчет за последние дни. Понедельник бездарно флэтил в узком диапазоне. Неудивительно, что за день я успела и продать, и купить:

2016-08-29

Сейчас вижу уже, что можно было и откат небольшой подождать, но в действительности рискнула зайти с довольно большим стопом в 20 тик на продолжение движения. Дело в том, что в пятницу состоялся ложный и очень стремительный, объемистый пробой уровня 48.32, после которого мешкать с продажами не хотелось. Когда появился внутридневной сигнал на покупку, скрепя сердце, закрыла шорт и перевернулась. Остаток дня действительно росли после этого, но предварительно вынесли мне стоп, негодные. В общем, заработала жалкие гроши я на этих манипуляциях. Почти ноль.

А вот во вторник открыла просто шикарную продажу:

2016-08-30

Кто-то скажет, что рано закрылась, но, знаете, у меня тут не 10 контрактов, и даже не 2. Первую цель сделали в 80 тик, и славно. Я, честно говоря, даже не ожидала, что 46.42 так легко дастся. Думала, вначале еще разок к 48.00 сходим. Особенно усиленно я так думала, конечно, пока целый час цена ходила вокруг да около моей точки входа. Вот не перестаю удивляться: уже тверже некуда решила выходить только по стопу, цели или обратному сигналу, но почему-то каждый раз в подобной ситуации внутренний голос противно брюзжит: «Да явно ж сейчас отстопит, перетянись в бу, тебе что, $100 не жалко?» Паша говорит: «Выставь звуковые алёрты на те уровни, после которых что-то снова решать надо, и выключай монитор, береги нервы!». Он прав, конечно, но что-то у меня плохо получается не подсматривать 🙂

Среда прошла без приключений. Весь день у меня торчала лимитка на 46.28, но до выхода новостей по запасам туда так и не сходили, а после — и подавно. Таким образом,  по моим беглым подсчетам за август с трейдинга должно было набежать где-то 700 с хвостиком долларов. Однако, когда брокеры прислали ежемесячные отчеты, оказалось, что все комиссии и поборы отнимают не так уж мало, и реальный доход оказался аж на $150 меньше ожидаемого.

По-прежнему задаюсь вопросом, куда деваются в реальной жизни те бешеные тыщи денег, что мне должен рынок согласно бэктестам. Проверила.

Там не забрали при слишком уж точной лимитке, там тупанула и зашла слишком поспешно,  здесь на новостях не торговала — так и превращаются 2-3К гипотетического дохода во вполне осязаемые $550. Спасибо, что не убыток. Что ж, будем над этим работать. Действительно, при соотношении risk|reward 1 к 5-10 каждый пропущенный трейд рискует оказаться тем самым, что дает тебе треть, если не половину, месячного дохода. Нельзя пропускать системные сделки.

Несмотря на то, что ТС стала уже предельно простой и выверенной, разработка продолжается. Допиливаю детали, проверяю как и что работает на новостях, где самые длинные серии просадок и как их уменьшить, оптимальные стопы-цели и т.д. Похоже, этот процесс бесконечен. Я, в принципе, не против — лишь бы не навредить. А уж если становится лучше — отчего бы и нет?

Отвели сегодня старшую на линейку. Поверить не могу. Я — мама первоклассницы!  Вчера она меня впервые за три года спросила, что я вообще делаю, пялясь на эти графики 🙂

Оставить комментарий

Читать дальше

22-26 августа, итоги недели.

На этой неделе трейдинг — обнять и плакать, утирая слёзы распечатанной в срочном порядке брошюрой «10 способов привлечь удачу».

В понедельник, 22го не задалась покупка. Оно и понятно, тренд внезапно перестал так уж уверенно стремиться вверх.

2016-08-22

Во вторник нефть таки взорвалась радостным фонтанчиком, но прокатится на этом аттракционе мне не удалось. Когда начали подрастать, я купила, но без еще одной разводочки не обошлось, и, увы, во второй лонг мене не забрали, недотянув до второй точки входа 7-8 тик.

2016-08-23

В среду впервые за очень долгое время сама себя не на шутку напугала тем, что совершенно забыла о выходе новостей по запасам. К счастью, оказалась в нужное время вне рынка. Понаблюдав за новостным безумием, пошла, умылась холодной водичкой, возрадовалась, что на этот раз легкомысленность легко сошла с рук и уже даже не смотрела в сторону графиков в этот день.

Четверг начался ОК. Да, два лося, но это ж не конец света.

2016-08-25

К сожалению, убытки всё же внесли смуту в рабочий распорядок, и, когда вскоре надо было снова покупать, я зачем-то решила сэкономить и выставила заявку на 3 тика ниже, чем было бы разумно. В итоге «экономия» на стопах в который раз сыграла злую шутку, и я пропустила весь рост. Зайти в лонг уже по новой, худшей цене не удалось, и это был третий небольшой стоп. Четвертый — это незадавшаяся попытка поймать разворот. Не сказать, что и начудила за день, но и хвастаться особо нечем:

2016-08-25-2

Пятница и вовсе свела к нулю все, что удалось заработать за начало августа. Чувствую себя хомяком в колесе:

2016-08-26

Читать дальше

15-19 августа, итоги недели

Сейчас нефть течет на новый, октябрьский контракат, поэтому торговлю я на несколько дней приостанавливаю, чтоб все устаканилось. На этой неделе исполнился только один ордер и весьма удачно. Буквально за кончик хвоста поймала рванувшую покорять новые высоты CL-ку. Один только тик против пошла цена — как раз, чтоб наверняка забрало. Обожаю такие сделки.

2016-08-15

 

Закрылась по сопротивлению с часовика 45.67, что, судя по-картинке, было в целом неплохой идеей, ведь цене достаточно тяжело он дался. А вот судя по звону монеток в кошельке, лучше было оставить кэш-тейк в 100 тик, и не дергаться, полагаясь на силу тренда.

Этой сделкой удалось залатать всю последнюю просадку и, хвала Сенсею, кривая дохода вновь обновила свой исторический максимум.

Dorman Trading оказался не слишком торопливым, но внимательным к деталям, деликатным и профессиональным брокером. Вчера счет уже полностью перевела на них, попрощавшись со славными девчатами из Ниньзятрейдер Брокерадж. Полагаю, теперь все манипуляции вроде вывода денег и т.п будет занимать отнюдь не несколько часов, но зато я могу вернуться к любимому CTS T4 на Сиерре. DOM, милый DOM! Теперь сделки будут публиковаться цивилизованно, подгружаясь из брокерских отчетов в платформу.

Работать, как всегда, есть над чем, — в первую очередь над внутренними установками на долгосрочный результат. Так-то настроение летает вместе с доходами как качели, и это вот туда-сюда несколько раздражает. Во-вторых, надо допилить детали ТС в виде стройного алгоритма: что делать, когда торговые сигналы  накладываются один на другой, кэш-цели VS ручные уровни, значимость объемов на разных сигналах, время торговли и т.д?. Благо, таблицу всех гипотетически возможных сделок продолжаю исправно тянуть в Excel, и, уверена, это поможет мне усовершенствовать свои торговые результаты при должном усердии.

Хороших выходных!

Читать дальше

Лето и работа совместимы не без сложностей

Привет!

Начало августа провела с гостями из Англии, так что торговля началась совсем вот недавно.

Плохие новости в том, что в июле заработать на бирже не удалось совсем. Убыток составил -$200 со всеми комиссиями.

Хорошие — система была соблюдена идеально вплоть до всех деталей. WTF? Что это за сливная такая система, спросите вы? Ну… я делала фильтр по времени для реальных торгов. На предыдущих месяцах лучшая средняя на сделку была при исполнении ордеров в период с 5 до 9 по Чикаго. Так я и поступала, и честно признаться, слив был бы гораздо больше, если б не единственная сделка, которую я провела в неурочное время на европейской сессии и забрала на ней около $900.  Там в ход пошли все составляющие секретнейшей  😛 интуитивной торговли, и под натиском обстоятельств устоять не удалось. Риск-менеджер одобрил, если чо.

У меня остался один незадокументированный июльский день 28го числа, но помню я его очень хорошо из-за ювелирно выбитого стопа на второй сделке. Редкая удача ((

2016-07-28

Расстроилась, конечно, тогда, но бывает, ничего не поделаешь. Я там еще и на 42.12 лимитку на продажу выставляла, но, как видите, не забрало, что тоже не прибавило оптимизма и веры в светлое трейдерское будущее.

29го приехали гости и за всем  сопутствующим этому знаменательному событию развратом торговать было как-то не с руки. На этой неделе только два рабочих дня получилось: четверг-пятница.

Четверг не радовал — вычерпала весь запас на интрадей-слив тремя сделками:

2016-08-11

Вначале покупала. Цена дала понять, что вниз ей как-то легче продвигаться, поэтому начала усердно продавать. Негодная же всех обманула и продолжила день стремительным нежданным ростом.

Пятница оказалась чуть более удачной. Первым делом я покупала, но, помучив чуть больше часа, нефть решила, что не сделав «ложняк ложняка», дальше идти нет смысла. Так я потеряла $130.

2016-08-12

На второй раз ей меня провести не удалось, хоть попытки и были. Увидев, что цена снова растет, купила не дожидаясь больших откатов с небольшим стопом. Поразмыслив немного, прикинула, что на открытии американской сессии найдутся люди, которые, возможно, возжелают присоединиться к пиршеству по лучшей цене, поэтому сразу перетянула стоп на 43.30, под лоу дня, что было по моему разумению наиболее правильным в данной ситуации.

Во втором трейде нефтюшка сразу начала хорошо расти, и цели у меня были изначально на все 100 тик, что казалось вполне реальным на хорошей скорости и тренде. На открытии чикагской ямы цена дейстивительно пошла с бешеной скоростью, но,  увы, не в ту сторону, напугав меня до легкого тремора в конечностях.

В итоге же случилось ровно то, что и предполагалось (внизу зашли на объемах опоздавшие американцы), но этот вынос вниз показался мне очень подозрительным, поэтому с целями решила не жадничать, и вышла по первому же сильному сопротивлению, найденному на 15М таймфрейме. Получилось 54 тика.

Трейдом довольна, несмотря на, казалось бы недобранную прибыль. Дело в том, что на часовике был флетик 43.32-44.15, и хоть выход из него вверх и был наиболее вероятным раскладом, но не менее вероятным был еще предварительный его ложный пробой вниз, куда-то к 43.17 по моему мнению. Мое мнение куклу видимо, доложить забыли, посему получилось так, как получилось.

С торговым сетапом по-прежнему беда. Ритмик с Сиеррой находятся в хороших, но не самых лучших отношениях из-за моей устаревшей операционки. Переставлять ее сейчас желания нет, но есть желание переключитсья на CTS Т4. В Ниньзятрейдер брокерадж, предприняв несколько честных попыток, оповестили, что новых подписок на этого провайдера они уже не делают даже в виде исключения, что почти было накрыло мои мечты об уютном Сиерровском доме медным тазом. Почему почти? Да потому что если уж чего мне в голову сильно и глубоко забрело, то я буду пробовать пока не исчерпаю все возможности.

Написала в суппорт CTS T4: «Чего, — говорю, — пишете, будто сотрудничаете с Dorman LLC, а на деле нет у них такой опции?» Человек на том конце провода все перепроверил, дал контакты нужного человека в Дормане и вот, я уже нахожусь в процессе перехода из НТБ напрямую в Дорман, который все же оказался не только клиринговым домом, но и немножко брокером под другим именем. У них клиентов с пропиской в паспорте вместо квитанции по коммуналке в качестве подтверждения места жительства не так уж много, видимо было, поэтому вот уже 3й день жду: одобрят или не одобрят мою кандидатуру. Дорман напрямую CTS T4 мне дать может. Жертвовать придется, судя по всему,  скоростью решения всех вопросов, включая открытие счета и вывод денег, и русскоязычным суппортом. Будут апдейты  — напишу.

Сейчас же пытаюсь урвать остатки лета: выковырять их в хвойной подстилки леса,  выпить из родника, поймать на рыболовный крючок. Короче, я на дачу 🙂 Дети там уже с моим папой неделю тусят, чем ввергли в полный шок всех трех бабушек, безапелляционно оставленных в городе.

Читать дальше