.. и никто не хотел руками жар загребать

«Прочитай, что ты написала ниже. Это элементарное поучение жизни. Так пишет человек  возомнивший о себе слишком многое и не считающий других равными себе. И потом ещё хватало наглости писать, что эти строчки представляют какую то ценность. В чём ценность? …это обычный текст.  Ссылка на график — это великая информация, которой ты осчастливила? …или вот эта фраза «просветляющие мысли»  — это же обычный высокомерный бред.Таких учителей жизни пруд пруди вокруг, которые думают, что их слова очень много стоят. Зазналась ты Свет»

Именно так закончилась моя переписка с человеком, который сам лично её инициировал, задал вопросы  и получил на них мои исчерпывающие ответы.

Если вы думаете, что я огорчилась, то вы верно угадали. Несмотря на это, по большому счету я, конечно,  понимаю, что раз среди всего того изобилия хороших людей, пишущих мне в личку по разным поводам (спросить про настройку Sierra Charts, узнать мнение о преподавателях, торговых системах, дать мне свой дельный совет, а-то и вовсе поделиться граалём) — раз среди всех этих замечательных людей попался всего навсего один мудак — это определенно значит, что живу я в мире пусть не идеальном, но, в целом, благожелательном и изобильном.

Итак, мой черный список gmail пополнился первым контактом. Однако сам по себе состоявшийся диалог затрагивает ту сферу отношения к жизни и рынку, которая безмерно волнует меня изо дня в день: что разделяет человека и успех? какие ограничения накладывает на нас образ мышления? сколько стоит информация? как гармонично сбалансировать теорию и практику?

Когда вопрос приходит со стороны — все более-менее очевидно. Так, опытному психологу не нужно вспоминать курс лекций и судорожно пролистывать 6-7 десятков книг и манускриптов, чтобы ответить на запрос. Он просто считывает с клиента через его же вопрос уже готовый ответ, который тот давно и сам знает, но блокирует очевидное по той или иной причине. Экспертный дядя или тётя с высоты своего кожаного пьедестала на колесиках проговорит все то же самое, уже вертевшееся в голове, возьмет за это свои $200 и, вуаля, — клиент осознал проблему, выстроил план и готов к конкретным действиям.

Себя прочитать сложно,  почти невозможно. Вероятно, я действительно бешу многих и этого не замечаю. Но, как говорила одна из моих любимых героинь Скарлетт О’Хара — я подумаю об этом завтра.

Автор же приведенной выше цитаты писал мне череду писем именно так, с видимостью между строк — как на рентгене. Вы бы тоже смогли почувствовать себя Карлом Юнгом и Венди Роудс в одном лице, прочитав эти письма. Я не эксперт-психолог и не рыночный гуру, но знаете, и моего относительно скромного опыта работы на бирже хватает, чтобы сдвинув очки вверх по переносице сообщить жаждущему знаний: «Уважаемый, вы хотите волшебную таблетку. Это очень тревожный симптом!»

Продается опыт, информация, книги с паттернами, софт для облегчения задач, даже — не поверите — Windows 10 и «Abbey Road» Битлов  — тоже продаются. А кнопка «БАБЛО» — нет. Такая вот печалька. И этот простой и бесплатный ответ так припекает, что человек готов 3 раза пообещать не писать мне больше, но возвращается в четвертый, чтобы сообщить, что ссылки на графики и скрины с трейдами, практический с примерами разбор того, как работают сложные кросстаймфрейменные торговые системы, статьи о том, как я лично занимаюсь оптимизацией отработки паттернов — говно, осчастливить которым никого нельзя. То, что все это осчастливливает меня и дает мне ощутимую прибыль на торговом счету — все хуйня, потому что звучит как-то слишком высокомерно. Все это идёт в топку, потому что давит на больное место: на жадность, на страх, граничащий с паранойей про враждебность этого мира, где все хотят друг друга поиметь и выжать бабки, на нежелание приложить ощутимые усилия, т.е банальную лень.

Люди приходят и уходят, рынки меняются, и только ложняк, как говаривал Герчик — вечен. Всем успешных торгов, дамы и господа!

«Вы пишете, что смотрели много всяких обучающих видео и, очевидно, раз вы смотрели запись курса Баженова, но не принимали в нем участие, значит это был какой-то пиратский рип. Учитывая, что я уже достоверно из первых уст знаю отношение Владимира к подобным вещам — довольно философское, кстати, и не категоричное, то позволю себе вначале обозначить тот момент, который, как мне кажется, более важен, чем ответ на сам ваш вопрос по сути.

Дело в том, что в современном мире изобилия информации, бесплатные вещи перестали работать. Это касается не только трейдинга и измеряется не только деньгами. Ни один действительно хороший психотерапевтический совет, психологическая помощь, обучающий курс нацеленный на результат, или торговая система, не будучи оплаченными вашим временем или деньгами (которые по сути являются концентрированным эквивалентом времени), человеку не помогут. Исключение — анонимные алкоголики и наркоманы. У них просто по другую сторону смерть и это — тот ещё мотиватор. Обычному человеку сейчас, чтобы слушать нужны уши, а вот услышать — это немного другое. Либо вкладываете много труда/времени, либо (что ИМХО дешевле) — деньги. Я не стану продолжать выдвигать аргументы в пользу этой простой гипотезы, надеясь на вашу собственную рассудительность и способность анализировать свой и чужой опыт.  

Курсы Герчика, Богатова, Баженова, Вохмяниной, Майтрейда — все они об одном и том же, только каждый из авторов самостоятельно пришел к этому методу рыночного анализа и объясняет своими словами. И все эти курсы были так или иначе слиты в сеть. И они абсолютно бесполезны сами по себе, потому что все не имеют абсолютной четкой формализации. Имеют ее только торговые роботы, рабочие версии которых по понятным причинам не продаются за деньги. 

В торговых же системах не имеющих строгих правил на все случаи жизни, беспокойный человеческий ум почти всегда находит способ/предлог уклониться от торговой стратегии. А даже если не находит — может интерпретировать обилие поступающей с графиков информации несколько по разному, и поэтому торговая система должна быть исключительно хороша, чтобы сглаживать этот человеческий фактор на дистанции. Так вот, если минимальную ошибку интерпретации нюансов еще можно поправить хорошими, значительно превышающими «достаточную профитность» показателями ТС, то те случаи, когда трейдер перестает следовать одной выбранной торговой системе — они сведут на нет и уведут в минус любую замечательную идею. Один хороший трейдер говорил: «Вы сливаете не потому, что мама вас шлепала в детстве, а потому что у вас нет торговой системы». Я бы добавила: «Или потому что вы ей просто не следуете».

Возвращаясь к платному образованию, моя мысль такова, что следовать ТС с несколькими параметрами тем проще, чем больше ты в нее веришь. Высокий уровень доверия достигается либо сверхдостоверными бэктестами, либо значимой лично для вас суммой, выложенной за обучение.

Вполне возможно, что к этому моменту вы уже начали сердится: «Я ей вопрос по делу, а она мне какую-то философию втирает». Но давайте вернемся к Баженову. На своем сайте в последние годы он начал очень подробно описывать суть своей системы и объяснять широкой публике то, что раньше я считала бы исключительно привилегией оплативших курс учеников. Внимательный читатель заметил бы, что метод его основан на горизонтальных уровнях (пробой, отбой, ложняк), анализе объема и волатильности рынка. Как видите, ничего сверхсекретного и тем более, нового. 

Теперь вот к самому вашему вопросу — где входы-то? Как? 

Так ведь Володя сам все показывает на своем же сайте! Я буквально сегодня пересматривала старые его трейды. Посмотрите тут например.

Вот тут на первом скрине был пробой уровня, вход на откате от самого уровня. На втором — ложняк  (цена вышла из уровня, вернулась под него, и после пробоя первой же поддержки он входит в шорт). Есть еще входы на пробой, когда цена консолидируется перед уровнем и вход происходит в направлении предполагаемого пробоя заранее. Наверняка среди скринов с его сайта можно найти и этот вариант. 

Но как узнать заранее, чего ждать: настоящий пробой или ложняк? Об этом и рассказывает Володя в многочисленных нюансах своего курса. Все их собрать в одну формализованную систему лично мне пока не удалось (хоть я и не теряю надежды, постепенно добавляя ингридиенты), поэтому для себя я упрощаю, нахожу наиболее рабочие паттерны и фильтры и из них клепаю лично для себя то, что смогу торговать на абсолютном автомате, без душевных терзаний по поводу «надо было? или не надо?». 

Краткую версию своего курса Баженов лично выложил у себя же в блоге и собрал в трилогию «Почему не работают торговые системы?». Почитайте! Это очень просветляющие статьи )) Я в свое время выложила за эту трилогию (ну, может быть чуть более расширенную версию) $1 000, о чем ни капли не жалею, потому что это сэкономило мне годы времени и дало решимость качественно, честно отработать то, что уже знаю и понимаю, вместо бесконечного закидывания новыми индикаторами и методами дыры «я понимаю рынок, но чего-то не хватает для успешной торговли

Надеюсь, что смогла ответить на ваш вопрос. 
С наилучшими пожеланиями,  
Светлана»   
Читать дальше

Интервью с Владимиром Баженовым о торговле криптовалютами

Поговорила сегодня с дорогим Сенсеем о том, почему же он все-таки променял сытные фьючерсы Чикагской биржи на торговлю криптовалютами. Скандалы, рыночные манипуляции, расследования и палёные граали — всё по высшему разряду!

Читать дальше

Риски выхода биткоина на CME

«Собака лает — караван идёт», — приблизительно так комментируют новость об открытом письме главы Interactive Brokers в The Wall Street Journal большинство сайтов о криптовалютах — как англоязычных, так и наших. Адепты «новой экономической парадигмы» видят в этом событии лишь очередного большого дядьку, который не зажал денег на целую полосу в главном экономическом вестнике мира, чтобы ему не мешали рубить капусту так, как он привык.

Ребята, очнитесь. Мотивы Петерфи, конечно, именно те, что вы подумали — он защищает свои финансовые интересы. Но вы разве не поняли кто этот дядька? Он глава крупнейшей брокерской компании, а это значит, что он просто посредник на рынке. Каждый раз, когда мы покупаем золотишко, акции или продаём тысячу-другую бочек нефти через его фирму, ему в карман падает монетка. Чем больше товаров на рынке, тем заливистей перезвон в его пошитом по индивидуальному заказу сюртуке. Ему не важно сколько денег кто получил на сделке, кто сколько потерял. Есть акт купли-продажи — есть условные $5 комиссионных у брокера.

И что ж этому Петерфи в его открытом письме, опубликованном столь скандальным способом надо? Может быть признать крипту незаконной? Спустить собак на майнеров? Может быть он взывает к людям убояться и покаяться, пожертвовав реквизиты своих крипто-кошельков в церковь? Ничего такого!

Так что ж он там выёживается?

Ну знаете, чтобы это понять, надо не обрывки его открытого письма козлить с зарубежных сайтов, прикручивая к ним свои фантазии про кукла и масонскую ложу. Всё в первоисточнике. Его найти оказалось не так уж сложно на сайте IB, и ниже я привожу полный его перевод.

Посмотрим для начала кому письмо адресовано. Ой, да это ж не тебе, майнеру и трейдеру он пишет, а некому Кристоферу Жанкарло, главе Комиссии по Торговле Товарными Фьючерсами. Интересно, почему?

Может быть это как-то связано с деятельностью этой комиссии. Для чего там она существует?

Ага,  на официальном сайте написано, что миссией КТТФ является:

«обеспечение открытых, прозрачных, конкурентноспособных и эффективных с финансовой точки зрения рынков. Работая над предотвращением финансовых рисков, Комиссия защищает участников рынка и их средства, потребителей и общество от мошенничества, манипуляций и злоупотреблений по отношению к производным финансовым инструментам и другим продуктам, регулируемым CEA» (закон такой есть о товарообороте — прим. переводчика).

Т.е. зоркое око Жанкарло должно неусыпно приглядывать за своп-дилерами, клиринговыми компаниями, торговцами фьючами,  пул-операторами и прочими участниками всего этого роя посредников между производителем товара и конечным потребителем, беря на себя заботу о всех рисках, связанных с существованием такой тьмы производных инструментов и участников рынка. Всё для того, чтобы фермеры спокойно могли сосредоточится на урожайности и не парились еще и о том, чтоб их не кинули, когда придет пора зерно продавать. Ну, по крайней мере так на официальном сайте компании написано.

И вот, именно этому человеку Петерфи пишет:

Я глава и основатель Interactive Brokers LLC, компании посредника по фьючерсным операциям и брокера контрагента с чистым капиталом, превышающим 3.8 миллиарда долларов США и более чем 1.2 миллиардом клиентских маржинальных средств. (IB Group публично торгуется на Nasdaq с рыночным капиталом превышающим 22 миллиарда долларов). Как член CME клиринга, мы сильно обеспокоены предолжением допустить Биткоин и деривативы на криптовалюты к клирингу в той же организации, где клирятся другие продукты.  

Это письмо адресовано Комиссии с просьбой о наложении обязательств на любые клиринговые организации, которые желают клирить криптовалюты или деривативы на криптовалюты, обеспечить для этих целей отдельные клиринговые системы и изолировать их от других продуктов. 

Не существует фундаментальной базы для оценки Биткоина и других криптовалют, и они могут изо дня в день оцениваться как угодно. Это было ясно продемонстрированно в 2017 году, когда Биткоин вырос почти на 1000%. 

Криптовалюты не имеют зрелого, отрегулированного и протестированного базового рынка. Эти продукты и рынки существуют менее 10 лет и имеют очень малое (если какое-либо вообще) отношение к каким-либо экономическим обстоятельствам в реальном мире.

Установление разумной маржи на этот продукт невозможно. Тогда как покупателя фьючерса на криптовалюту или колл-опциона можно обязать предоставить залог в 100% от стоимости товара, чтобы обеспечить безопасность, то вычислить необходимую маржу для продавца (шортиста) — невозможно.  

Установление лимитов на врутридневное движение цены на деривативы от криптовалют не решит проблему. В условиях быстро растущего рынка, к примеру (как это было на рынке серебра в 1980-х из-за Hunt brothers), цена на фьючерс будет блокироваться день за днем с минимальным количеством торговых операций, а шортисты не смогут закрыть свои позиции, приводя себя (и потенциально свои клиринговые фирмы) к краху.  

Если Чикагская Товарная Биржа или другие клиринговые организации будут клирить криптовалюты вместе с другими продуктами,  то сильное движение в цене криптовалюты дестабилизирует всех участников клирингового процесса, включая сами клиринговые дома и их состоятельность обеспечить свои фундаментальные обязательства по выплатам выигравшей  и сбору средств с проигравшей стороны в одном клиринговом пуле. 

Таким образом, даже те члены клиринга, которые не желают работать с криптовалютами по причине слишком большого риска, не смогут изолировать себя и своих клиентов от потенциально катастрофических потерь связанных с рисками криптовалют в клиринговой организации.

Итак, лоббисты клиринга подобных продуктов не могут предложить несогласным членам клиринга просто установить большую маржу или не предлагать криптовалюты вовсе. В центральной клириговой организации под риском будут все её члены (как и сама организация).

Пока риски связанные с клирингом  криптовалют не будут отделены от других продуктов, катастрофа на криптовалютном рынке, дестабилизирующая клириговую организацию сделает это же с реальной экономикой, так как пострадают и товарные рынки и индексы акций, которые клирятся в той же организации. 

Единственный способ защитить клиринговую организацию и ее членов (как и финансовую систему в целом) от уникальных криптовалютных рисков — это обеспечить  их клиринг в изолированной от других продуктов системе. 

Буду счастлив обсудить это и  предоставить дополнительную информацию по запросу. 

Искренне ваш, 

Томас Петерфи

Т.е., если бы Томас и Кристофер сидели в баре,  то, смакуя Хэннеси, один сказал бы другому:

—  Крис, дружище, а что если биток рванет на 100 000,  что делать-то будем?

— Так планки поставим!

— Дураков шортить без стопа всегда найдётся. У тебя коллекторов столько в штате есть, чтоб с них по долгам сбить? Чем по выигрышам рассчитываться прикажешь?

— Так вы же предупреждайте там, что риски могут превысить депозит. Как обычно…

— Друг,  с такой страховкой мы сами с голой жопой-то не останемся?

И тут Кристофер Жанкарло театрально разведет руками и обратит взор к небу: да будет на всё воля Твоя!

Или не разведет?

На CME обещают запустить фьючерс на биткоин уже в декабре, но не раскрывают пока механизм клиринга деривативов на крипту. По умолчанию — все яйца в одну корзину.

Петерфи в своем письме в вежливой форме говорит: «Торгуйте чем хотите: хоть фьючерсом на энергию Ци, хоть опционами на навоз коня Всадника Апокалипсиса. Главное разделяйте. Баланс по нормальным товарам нормальных клиентов сводим отдельно, а по дерьму и тонким материям — отдельно.»

Если к умному дяде прислушаются, то под клиринг криптовалютных деривативов выделят отдельные счета, которые если и навернутся, то не потянут за собой всю махину экономики США. А если не прислушаются, то посмотрите, не ваша ли собака там лает? И не из-за того ли, что скрипнула именно ваша калитка? Сколько там на вашем караване депозите добра хранится и кто обеспечивает его сохранность?

 

Читать дальше

Была на вебинаре а-ля анти-тильт. Краткий доклад.

Рассказываю про вчерашний вебинар от Mind Muscles for Traders. Если коротко — порожняк.

Бла-бла.. нейроны протоптали дорожки…, бла-бла-бла… позитивные аффирмации, травматический опыт, бла-бла базовые ценности, дисциплина, бла-бла-бла-бла.

Очень хорошо иллюстрирует наши веб-посиделки работа Кулиджа «В гостях у больного друга»

Вебинар позиционировался как интерактивный консилиум, но по сути представлял собой сборище 24 лудоманов, одного ведущего и меня, которая вообще непонятно как туда попала, ибо обсуждали 90% времени одну проблему: импульсивные трейды, что, знаете, не моя в общем-то беда. Я не уверяю, что проблем у меня нет, но тильт — точно не одна из них. Когда я так об этом и сообщила Ричарду в ответ на какой-то его вопрос, выглядел он скорее разочарованным, чем заинтригованным. Учитывая, что целью «халявы» было собрать новых подписчиков на «Программу анонимных тильтеров» я понимаю эту его реакцию. Мне любопытно все же было подтвердить свою догадку, что абсолютное большинство участников пришло на сходку с целью понять как им вот так вот взять, сожрать наконец красную пилюлю и стать внезапно дисциплинированными трейдерами.

Справедливости ради, скажу, что Рич на самом деле действительно шарит в лудоманстве и, похоже, продает действенную методику борьбы с неаргументированными сделками. Таблетки, конечно, никакой нет, да и название программы «мозговые мышцы» как бы говорит само за себя — навык надо прокачивать. Давайте, раз уж начала писать, расскажу чуть подробней о чем идет речь.

Итак, первое, что по мнению автора следует сделать — поднастроить главный инструмент трейдера, тобишь мозг, на нужную волну. Нужная по его мнению — это переместить свои пожелания касательно торгового стиля из плоскости «надо» в «я чувствую себя хорошо когда…» Мысль такова: когда человек кайфует или к кайфу стремится, успеха достичь легче,  чем если заставляешь себя. «Я должен делать только системные трейды» — бип-бип, паника-паника! Аффирмацию надо заменить на «Я чувствую себя действительно хорошо, когда исполняю свой торговый план». Так подсознанию гораздо комфортнее.

Признаю — это разумно. Я недавно узнала о сверхсекретной системе похудения — только для упрямых ленивцев. Смысл одной из рекомендаций в том, чтобы заставлять себя есть. Ага. Покупаешь себе добрый такой ломоть слона и приговариваешь: я должен сожрать слона, не хочу, но надо. Ешь, давай! Дух противоречия бунтует и слона есть не желает. Я проверила, когда сегодня мама пирожков с вишнями принесла. Взяла пакетик, тащу на кухню и приговариваю: «Надо хотя бы 2-3 штучки съесть. Надо, надо, надо.» Что б вы думали? Уже пол одиннадцатого ночи — самое время подкрепиться, но пирожки целы. Надо, кстати пойти и заточить-таки парочку ))

Но вернемся к нашим мозговым мышцам. Если вы  спросите мое мнение, я скажу что этот первый совет про перенастройку отношения имеет лишь косвенное отношение к успеху на рынке и к борьбе с тильтом. Кому-то поможет в большей степени, а кому-то покажется праздными рассуждениями  а-ля «как влияет зуд комаров на удой коров». Себя я отношу скорее к второй категории, но в принципе идея имеет право на жизнь в силу индивидуальных особенностей разных индивидов. Может вам из-под палки действительно системно не торгуется? Даже если палка ваша собственная.

Переходим ко второму пункту программы анонимных тильтеров. Тут нам следует  определить, что на самом деле влияет на ваш успех на рынке. Для этого Рич показал мельком свою авторскою разработку: Excel файл, где трейдерам следует отмечать разные факторы каждого отдельно взятого трейда — свое состояние (вплоть до «успел принять душ до того, как загрузил чарт, или нет»), методику оценки рынка, как заходил  в  сделку,  как  выходил, что потом об этом подумал и т.д. Каждый  пункт как-то оценивается по  весомости, анализируется и, по идее, исследование должно вас натолкнуть на какие-то выводы  по поводу того, что действительно работает и имеет влияние на исход торгов именно для вас.

Рассказала об этой методике Паше, и он вспомнил, что у Герчика тоже подобная табличка была. Я не стала искать, но Паша редко ошибается. Сказал, что видел таблицу — значит она существует, и вы ее тоже сможете найти при должном усердии. Но если уж на то пошло и до челюстных спазмов хочется конкретики,  я бы рекомендовала создавать свою  таблицу, потому что ни один коуч не знает досконально вашего торгового стиля, методик,  а главное — характера. Честно скажу, что я так не заморачивалась и вряд ли осилю. Думаю, что личный опыт  и так дает нам понять в каком состоянии можно садится за терминал, а в каком нет; повлияет ли оценка «-9″ по шкале от  -10» до +10  за пункт «Оцените, как хорошо вы обдумали необходимость этого трейда» на исход сделки, или  не очень?

В общем, моё резюме можно выразить так: понять, что сильнее всего влияет на успех торговли важно, но для этого не стоит так уж сильно потеть над Экселем. Более того, я вам и без того скажу — больше всего на успех будет влиять факт наличия рабочей торговой системы, степень вашего понимания этой системы и способность ей следовать. Кажется я этого еще не говорила ))

Последний пункт, упомянутый в вебинаре был про важность поддержки со стороны. Тут уж все просто: если за плохие трейды тебя ожидает публичная порка, то мотивация делать сделки хорошие увеличится. Я полностью согласна! С одной оговоркой — совершенно  необязательно платить чужому дяде посреднику, чтоб донести свои торговые результаты на всеобщее обозрение коллег. Да господи,  на любом трейдерском ресурсе  заведите  публичный дневник и честно туда кидайте ежедневные скрины! Будет вам и порка, будет и поддержка от добрых людей.

Если серьезно, то тем, кто испытывает проблемы с импульсивностью на рынке, все эти советы действительно могут помочь. Особенно если вы — интуитивный  трейдер, храни вас Господь. Так  что подумайте, может что-то и  возьмете на вооружение. Ну а я  заканчиваю с докладом, а-то пирожки еще неедены. А надо!

Читать дальше

И-и-и веселые качели, начина-а-ют свой разбег!

Порой дохожу до околоабсурдного уровня в неуёмном оптимизме. Становлюсь весела, лиха и прудурковата. Петр I взял бы такую ко двору с большим удовольствием. Недожил, бедняжка!

Чувствую себя чем-то вроде этой красавы. Фото найдено в соцсетях.

Дело все в том, что с тех пор, как я начала практиковать подход: что-то плохое случилось — постарайся понять почему это на самом деле хорошо или как может принести пользу, — жить стало существенно легче. Я видела людей, которые после диагноза «рак» становились красивее, мудрее, счастливее, в итоге выздоравливали, меняли нелюбимую работу на кайфовую, как впрочем и всю свою жизнь. Нет, рак, конечно, это совсем не круто, но направление мысли понятно, да?

В общем, спустя некоторое время после закрытия торговли на перекур я оказалась страшно довольна, что по судьбоносному стечению обстоятельств траловая просадка достигла-таки дна подстеленной кучи с соломкой. Довольна я осталась и своим тут нытьем. Никто от блога из-за этого не отписался, а вот ценный совет и волшебного пенделя я получила. Спасибо, Facevalue!

Итак, что мы имеем на текущий момент:

  • Старая система уже выгреблась из просадки по результатам бэктестов. Это хорошо, но запускать пока её снова на реал не спешу, потому что надо подкрутить её немного и подшаманить, чтоб стала ещё краше и радовала пуще прежнего.
  • Выдохнула и огляделась по сторонам
  • Набросала с десяток новых идей по другим ТС
  • Паша, вдохновленный моим энтузиазмом, накодил скриптец под Сиерру, чтоб он преобразовывал графические построения в данные, которые способен пережевать Монетайзер. Теперь, тестируя новую идею, я просто листаю график бар за баром и расставляю на нём стрелочки вверх и вниз в нужном месте. Можно скрипт усложнять, но на этом этапе и для этих целей пока достаточно и этого. Время обработки простых идей, их сортировка на мусор/такое.. надо крутить/гениально —  сократилось в десятки раз, особенно если учитывать, что подкручивать тоже сильно помогает Монетайзер. Это как если ты всю жизнь стирал белье вручную, а потом купил полуавтомат. Еще не Bosh с функцией сушилки, но разница колоссальная.
  • Пощупала одну из идей всерьез — это может оказаться намного лучше, чем старая ТС.
  • Японская иена тоже оказалась хороша, а это значит: «Здравствуй, диверсификация!»
  • Мои планы касательно карьеры трейдера сместились от «заработать на хлеб» до «стать успешным профессионалом»
  • Приоритеты, остались те же: сохранить мир в семье и душевный покой, сохранить капитал, заработать. Хорошо заработать.

Что ж меня вштырило так сильно-то, спросите вы? Да вот этот подход — искать выгоду, вместо того, чтоб ныть. Я просто сделала  паузу, осознала сильные  свои стороны, помедитировала над слабостями, расчистила пространство для новых свершений. Сейчас пора закругляться, иду на халявный, но исключительно эксклюзивный вебинар от MindMuscles. Если вы подписаны на рассылку от TST, вам тоже приглашение приходило )) Если будет что-то  интересное — расскажу позже. Пока можете почитать мой вчерашний пост о трейдинге на дому со Смартлаба, если еще не видели. Что-то меня там на мемуары пробило.

Всем обнимашки, stay tuned!

Читать дальше

Работа над ошибками

selfПривет! Как вы уже догадались, в плане профитов лето выдалось для Светы неурожайным. Более того, по депозиту не-то покрутилась Ирма, не-то потоптался Хосе. Был достигнут лимит по рассчитанному для ТС дродауну в 3К, торги остановлены.

Что ж, полагаю, многие тут, включая и меня, понимали, что это случиться, но просто не знали когда. Большие соотношения риск/профит позволяют хорошо зарабатывать, но стабильность — не конек подобных систем. Мне удалось целый год быть в профите по довольно незамысловатой схеме и, если прямо сейчас свести весь баланс, то суммарная прибыль все равно значительно превышает потери. Это радует.

Огорчает же, как и всякого пристрастившегося к стакану с котировками трейдера, необходимость делать работу над ошибками, пожевывая Твикс.

Однажды один мой коллега трейдер на форуме сказал: «Вот пройду в настоящие трейдеры TST, тогда настоящую фотку на аватар прикреплю». Я, пожалуй сделаю наоборот. Слив, как повод для каминг-аута. Не спрашивайте почему так, я не знаю. Короче вот оно, мое свежее селфи. Изрядно отфотошопленное, разумеется, но в целом, без большого вранья )) Впрочем, многие из вас и так уже знали меня по аватаркам с форумов.

Ладно, теперь к делу. Несмотря на то, что большую часть августа я не торговала, сделок, непоказанных в этом журнале накопилось немало. Вы уж простите, но я не буду в этом посте выкладывать скрины, для этого пришлось бы изрядно потрудиться собирая их с разных девайсов. Там, просто поверьте на слово, все как обычно: пара хороших тейков и табунец лосей, равномерно распределенных по календарю.  Единственное существенно отличие, которое я отметила изучая последнюю серию убытков и сравнивая ее с предыдущим благополучно пережитым дродауном в 2К — большинство из последних моих стопов могли похвастаться хорошим MFE (нереализованная прибыль) в + 25-30 тик, чего ранее не наблюдалось (там от моих точек входа порой и десяти тик не отскакивало).

Прежде чем вновь браться за торговлю мне, конечно же, нужно выяснить причины остановки ТС во избежание подобного сценария в будущем. У меня есть три основные гипотезы:

  • Не повезло.
  • Изменились рыночные условия.
  • Я протупила.

Давайте разберемся. Естественно, самой желанной из списка казалась первая теория. Невезение — не самая приятная характеристика, которую может применить к себе человек, играющий с вероятностями на деньги, но, в конце концов, и не самый позорный расклад. Примеряя этот вариант, я прежде всего думала о том, как бы все сложилось, если б отпуск пришелся на другие даты. Быть может на пляже я закапывала в песок кучку профитов вместе с ракушками?

Чтобы ответить на этот вопрос пришлось исследовать лето 2017-го бар за баром. Да, все лето, так как, признаться, на бэктесты и работу с историей я подзабила еще в июне в угоду более частому и тесному единению с природой. Монетейзер — тварь бессловесная, и порцию данных для обработки жалобными глазами не просил, чем незамедлительно воспользовался мой внутренний ленивец. В сентябре прокрастинации был дан бой и в качестве трофея я получила ценные сведения. Оказалось, что весь август в любом случае был убыточен, но, к сожалению, на последнюю его неделю, когда я уже начала торговать, пришлась львиная доля лосятины. Система лила в этот период со свистом, как, впрочем, и в начале сентября.

Перейдем же ко второй гипотезе. Допустим, рыночные условия действительно изменились, и ТС в прежнем ее виде уже не может таскать плюшки с рынка. Тут уж пенять на себя не приходится. Такое случается, и надо попросту вовремя заметить час Х и приспособиться под новые условия. Может переоптимизация, новый подход, другой инструмент? Увы, этот второй пункт невозможно рассматривать в отрыве от третьего, согласно которому торговые результаты прямо коррелируют с моими способностями и навыками.

Когда я начала торговать на CME с четкой системой, раз в 2-3 месяца я пересматривала все сделки, гоняла Монетайзер по всем накопленным данным с целью переоптимизации. Параметры системы иногда менялись, причем довольно существенно. Так, начиная работать, я пробовала тейки по 30-50 тик, потом рынок начал намекать нашей софтинке, что можно удваивать и даже утраивать профита просто перетянув лимитки. Менялись часы торговли, типы отрабатываемых уровней, росла эквити по реальным торговым результатам.

В планах было по накоплению достаточной базы для статистики начать откидывать старые данные, оставляя для оптимизации только последние пол года — год. Но в 2017 лень одолела, и я поддалась наваждению, будто нашла вечный двигатель и систему отправлять на пит-стоп перестала.

Торговые результаты пытались меня вразумить.  Вначале мягко, околонулевым результатом. Потом настойчивей. Ну а закончился весь этот праздник вот такой итоговой суммой:

эквити осень 2017

Знаете,  на эту картинку я медитировала уже не раз, и каждый опыт вызывал очень разные ощущения.

Иногда мне думалось, что этот крутой спуск в конце — хорошая точка. Не остановка в начале пути, а точка, понимаете? Попробовала быть трейдером — ну, так-сяк получилось. Не стыдно упомянуть в резюме новые навыки, много нового понято об устройстве и процессах в древних, рептильных слоях мозга. Авось пригодится. Главное, если сейчас остановиться — я не облажаюсь по полной. Я не знаю какую роль тут играет публичность, и чувствовалось бы все именно так без привязки к solomea.com, но совершенно точно знаю, что садиться в лужу на базарной площади мне не понравилось бы. Для тех, кто в корне не согласен с известным слоганом Спрайта про имидж и жажду, подобный опыт может оказаться фатальным в самом прямом смысле слова.  Увы, тому есть подтверждения.

Порой мне казалось, что новая картинка —  пустяки и дело житейское. Хоть сейчас снова в бой. Подумаешь, просадка. Досадное недоразумение! Работа трейдера — очень скучная профессия, но в эти вот моменты я об этом забывала, как забывала и о том, что моя «добыча» на рынке и удовлетворение от нее — явление редкостное, тогда как большую часть времени чувствуешь только страх и боль потерь. Даже если ты зарабатываешь целый год и довольно устойчиво, все равно по большей части год проходит в этих ощущениях. Но есть забавное свойство ума: ты эмоционально вовлекаешься в воспоминания о двух-трех ярких моментах и вот, тебе уже кажется, что так было, а главное, будет всегда. Когда я думаю о том, что последний дродаун — пустяковая помеха, которую можно легким движением ноги оттолкнуть с пути и его продолжить, я нахожусь в плену именно такой иллюзии о легких и быстрых деньгах, которые смогла несколько раз попробовать на вкус. Случаются и обратные заблуждения, будто трейдинг — это только боль. Это тоже ложь.

Были и другие мысли. Это мысли, которые предшествовали дродауну в 3К. Продумывая ТС, я обязалась взять на себя максимальный риск в уже существующий DD умноженный на коэффициент 1.5. Когда это случится, и я прошу заметить, что я употребляю «когда», а не «если» — мне следовало взять небольшой перерыв в торговле (месяц-два), наблюдая параллельно за дальнейшими показателями торговых сигналов. Очень простой план. Простой, если не примешивать сюда эмоции, личную жизнь, экзистенциальные парадоксы и мои маленькие слабости.

на ручкиРезюмировать можно по-разному. Вроде бы все так: и не повезло, и протупила, и рынок поменялся. Оценивать результаты тоже каждый будет в соответствии со своей картиной мира и настроением. Действовать же можно только одним способом — придерживаться плана, который появился до событий, всколыхнувших массу эмоций.

Так я и делаю. Очень медленно и неохотно, проводя дни за тем, на что по-хорошему должно 2-3 часа уходить. Появляются и новые идеи в области трейдинга и не только, которые в общем-то тоже со скрипом, но проверяются на прочность и адекватность. Но часто, слишком часто сейчас хочется просто побыть. Без долга и вины перед родными, Отечеством, а главное самой собой. Гулять по парку, красить ногти, варить тыквенный суп. Короче, на ручки ))

P.S. У меня за последнее время появилось подозрительно много новых подписчиков. О некоторых из тех, с кем общаюсь в комментариях я тоже ничего вообще не знаю, но хочется узнать. Расскажите, пожалуйста, кто вы и как сюда попали?

Читать дальше

Год торговли на реале. Как это было? Что будет дальше?

Многие знакомые почему-то ошибочно предполагают, что если знаешь английский — значит непременно можешь ему обучать других. Это не так. Я проверяла.

Умение учить, талант к педагогике — первичное условие для совершенного преподавателя , за которым лишь скромно следует владение предметом. Так уж сложилось, что лучшие уроки в жизни доставались мне от учителей английского языка, причем знания эти были довольно часто далеки от сферы неправильных глаголов и «будущего совершенного в прошедшем». Как-то с особым старанием и цензурой отбирали их в нашу школу: энергичных, неравнодушных, талантливых. Например, с тех пор как Елена Николаевна запретила в сочинениях использовать слово «interesting»,  как ничего не выражающий признак дурного вкуса, мои успехи в изучении русского и украинского языка-литературы тоже стремительно пошли в гору. Это был тот самый казалось бы простой намек, мгновенное озарение, переворачивающее в корне взгляд на сочинение как отдельный предмет.

На уроках английского мы содрогались над страницами «Повелителя мух», смотрели в оригинале фильмы с Томом Хэнксом, создавали собственные иллюстрированные словари и учились защищать любую точку зрения:

— Так. Правая половина «за» эвтаназию, левая «против». Go ahead, introduce your arguments!

Сейчас я вспомнила все это из-за одного школьного эпизода, еще одного просветления, вокруг которого в последнее время вертятся мои мысли. Мне было уже 16, когда я узнала от еще одной своей учительницы, что «амбициозный» — это, оказывается, позитивная характеристика, которую можно смело писать в резюме и считать комплиментом. Это как если всю жизнь ты думал, что твой, допустим, сосед — презренный спекулянт, а потом оказалось, что все-таки уважаемый торговец. Если вы тоже родом из СССР — поймете всю глубину культурного шока. Да посмотрите какие синонимы предлагает слову русский язык! Загляните в Вики, если не верите. Самолюбивый, высокомерный, чванный, надменный, напыщенный, тщеславный, честолюбивый. В английском же словаре используются совсем иные замены, переводимые как воодушевленный, целеустремленный, упорный, энергичный, мотивированный, пробивной и т.п.

Я ничего не знаю об амбициях. Если это что-то вроде чувства юмора — некая характеристика человека — то, определенно, это не самая яркая моя черта, какими синонимами не заменяй. Если же это что-то вроде гладкой мускулатуры, которой можно обрасти при должном упорстве, то надо ли оно мне?

Склоняюсь, что да.

Можно конечно, удариться в философию и начать уверять себя, что счастье оно здесь и сейчас, а не в достижении каких-то заоблачных целей. Но разве и в этом случае амбициозность не сыграет важную роль, заставив зайти и в этой логике до самого конца, постановив разобраться раз и навсегда что такое «сейчас» и где оно, это «здесь»? А если отбросить высокие материи, то ведь уж точно лучше быть амбициозным, чем якобы смиренным, но все же вечно недовольным судьбой и распространять вокруг едкий туман беспроглядной тоски и жалоб.

***

Ровно год назад я написала «Конец эпической саги о Свете и ТСТ». Получается уже год я торгую на личном депозите. Каково это было?

Если говорить о произошедшем с чувственной точки зрения, то было нелегко, но в то же время появилось цельное ощущение правильности и справедливости всего происходящего, чего не случалось во времена торговли через TST. Упорный труд вознаграждался, провтыки и лень тотчас наказывались, беспокойство, эйфория и страхи накатывали и уходили, оставляя опыт.

С финансовой точки зрения результат оказался хуже, чем я могла мечтать, но все равно неплох. Об этом я напишу позже, а сейчас необходимо заполнить серьезный пробел в скринах трейдов — долг накопился немалый.

21 апреля:

2017-04-21

24 апреля:

2017-04-24

И вот, после двух неудачных дней и вовсе «джек-пот» из трех стопов 25 апреля:

2017-04-25

28 апреля, пятница, началась тоже из рук вон:

2017-04-28

но потом все-таки удачно продала:

2017-04-30

Трейд запомнился тем, что я нечаянно не закрыла его перед уходом в викенд. К счастью, арабские шейхи в те дни не приняли никаких судьбоносных решений, способных прокатить в гэпе мой стоп, и вышла я уже просто по разворотному сигналу в понедельник. В целом же 1 мая завершилось тогда так:

2017-05-01

2 мая тоже удалось вовремя заскочить в последний вагон:

2017-05-2

Забегая вперед скажу, что вот этими двумя праздничными днями мне бы стоило трудовой май и закончить. Но я люблю свою работу, поэтому, исполненная надежд, остаток месяца упорно сливала нажитое.

4 мая:

2017-05-04

8 мая:

2017-05-08

9 мая:

2017-05-09

11 мая:

2017-05-11

12 мая:

2017-05-12

Лучик света в темном царстве пробился 16 мая:

2017-05-16

22 мая:

2017-05-22

Закрыла трейд переворотом. Что закрыла — хорошо, а вот сам реверс потерпел досадную неудачу. 23 мая:

2017-05-23

26 мая общипали меня очень быстро:

2017-05-26

29 мая:

2017-05-29

Последний торговый день мая, 30го, отыграла вничью:

2017-05-30

Тот же самый счет с рынком получился у нас по итогам всей весны в целом. 3 месяца работы коту под хвост. Из пустого в порожнее.

Такое положение дел, конечно, начало изрядно напрягать. С одной стороны не зарабатывать и сливать — это существенно разные результаты. С другой — начинал теряться смысл всего происходящего. Признаться, я уже успела привыкнуть к тому преприятнейшему факту, что депозит мой ежемесячно хоть понемногу, но прибавлял в весе. Пост длительностью в три месяца заставил задуматься о всяких дальнейших вариантах развития событий. Есть ли у меня запасной план?

Затянувшийся флэт на кривой эквити вызвал всплеск энтузиазма, чтоб заняться альтернативными торговыми системами. Это означает кучу самой скучной работы на свете с цифрами и таблицами, но, к счастью, фундамент уже заложен: Монетайзер послушно пожирает новые порции цифр, выплевывает совсем уж негодные идеи, переваривает и обрабатывает то, что имеет хоть какую-то перспективу. Вынуждена я была задуматься и о том, как бы увеличить доходность по тому направлению, что уже работает.

В моем-то представлении карьера трейдера должна развиваться по экспоненте: долго разбираешься, учишься, а потом — вертикальный взлет. И вот тут-то и начала остро ощущаться нехватка способности применить это «представление» к себе лично.

Как будет дальше развиваться моя карьера трейдера? О чем я мечтаю? Чего боюсь?

Возвращаясь к теме амбиций, вынуждена признать, что все мои самые смелые мечты унылы, как фабричный костюм советской учительницы. Почему так? Зачем я постоянно возвращаю свои фантазии в мирное русло обыденной действительности? Кто там, в моей голове, на заднем фоне все время машет накрест руками, загораживая собой альтернативные миры, где Света свободна, бесстыдно богата, безоблачно счастлива? Со всем этим я разберусь. Непременно разберусь. Скоро.

Но давайте все же подведем черту под тем, как прошел мой первый год в качестве live-трейдера и вернемся к скринам за последние две недели торгов:

2 июня

2017-06-02

 

5 и 6 июня:

2017-06-05

 

8 июня:

2017-06-08

 

9 июня:

2017-06-09

 

12 июня:

2017-06-12

 

Ну и последнее, 13 июня. На этот трейд я, откровенно говоря возлагала большие надежды. Увы, свое падение нефть отложила до выхода новостей и изрядно подосрала мне вот этим дурацким выносом вверх перед выходом из флэта.

2017-06-13

 

225 сделок за год с суммарным доходом в $9 290, учитывая комиссии брокера. Не знаю, хорошо это или не очень, но я довольна.

Вот так выглядит этот год на графике доходности (тут без учета комиссий):

эквити за год

 

Многие публикуют свои отчеты в процентном соотношении от начального капитала. ОК, но что брать за размер депо? Для себя я прикидываю, что при торговле одним контрактом размер депозита должен соответствовать марже CME для СL + размер максимальной допустимой просадки. Размер маржи — величина не стабильная, но на сегодняшний день это вполне конкретные $2700. Свою ТС я условилась остановить при достижении траловой просадки в $3300. Таким образом, минимальный размер депозита для торговли составит ровно 6К. Риск 55%, максимальная реальная просадка 36%, реальная доходность 155%.

Если бы я работала с инвесторами (а я рассматриваю и такие варианты), то обозначала бы размер необходимого депо как 10К, пожалуй, чтоб не шокировать процентным соотношением риска к начальному депо. 33% риска звучит как-то благонадежней, чем 55%. Ну и 93% годовых — тоже вполне себе красивая цифра. Впрочем, это просто манипуляции со статистикой.

Так как повествование несколько затянулось, поспешу сейчас откланяться и надеюсь, что в дальнейшем буду находить чуть больше времени на торговые (и не только) заметки.

Читать дальше

Сделки, сделки и ничего кроме сделок

Ей-ей! Сегодня будет много скриншотов и мало текста. Наверное ))

Итак, воскрешаем в памяти мартовские события.

Если в общих чертах, то припоминаю, что месяц «удался» тем, что слишком много раз не забирало в хорошие (с безоткатным движением) сделки. Причем до лимитки недоходило не по 1-2 тика, а все 4-6, что настораживает. В апреле тоже уже была один раз подобная ситуация и это наводит на мысли о том, что пора бы задуматься о новой генеральной переоптимизации всей торговой стратегии. По субъективным ощущениям пока что до сих пор хорошо работают кэш-цели с поправкой на время суток. Часы торговли уже недавно проверяла и выкинула один утрениий час, который негативно (в пределах нормы, впрочем) влиял на общую доходность. Вот теперь надо бы снова глобально пройтись по типам уровней, сигналов, кэш-стопам и щедростью входов. Монетайзер, готовься, я иду! Пока же я могу только строить догадки о сезонных особенностях рынка и его изменчивости. Увы, тут даже сторожили со стажем торговли измеряемым десятилетиями ничего внятно сказать не могут, что уж мне!

ОК, первый торговый день марта был 3го числа, и, как видите, был довольно мрачным днем. Ну ладно продажа незадалась, бывает. А вот последняя покупка совсем расстроила, так как довольно топорно была проведена. Немного гибкости и смекалки вполне могли спасти положение. Я сейчас о том, что стоп под дей лоу можно было сразу тянуть, не быть такой уж прям жадиной. Ну или быть жадиной изначально и входить ниже )) Вариантов масса )) Увы, на некоторые вопросы у моего торгового алгоритма не бывает однозначных ответов. Хозяюшке на заметку — если вход придумывается незадолго до открытия Чикагской биржи, то лучше выбрать более дальние уровни для лимиток, потому что американцы любят зайти как можно выгодней, но редко исхитряются при этом сломать весь пазл дня, старательно выкладываемый Лондоном.

2017-03-03

6 марта — понедельник как понедельник. В этот день мне почему-то редко удается заработать:

2017-03-06

А потом рынок вышел из узкого флета, тянувшегося несколько месяцев. Сам момент истины произошел в день выхода новостей по запасам, поэтому я осталась смотреть на этот завораживающий нефтепад с лавки запасных. Ну и 8 марта к тому же! По исторической традиции — самое время смотреть как кто-то другой делает твою работу.

Свою краюшку хлеба урвала уже 9го числа. 15 минут и 120 тик в на счете. Трейдинг — это просто 😛

2017-03-09

Ну а 10го числа, традиционно для уверенно падающего рынка забирало исключительно в лонги )):

2017-03-10

13го марта нефть творила черти что. Я называют такие дни мясорубкой. Выйти из этого пекла удалось с нулевым итоговым результатом за сутки, закрыв последнюю продажу по разворотному сигналу на следующий день с небольшим плюсом:

2017-03-13

Впрочем, надолго этого «разворотного сигнала» не хватило, и вниз падали снова очень бодро. Подозреваю, кому-то было даже весело:

2017-03-14

Тем временем сменился контракт. Сформировался на старших ТФ уже и намек на покупки. Забегая вперед, можно сказать, что перед претворением намека в жизнь большие дяди еще разок за счет пассажиров прикупили дешевле. На данном этапе примкнуть к пастухам не удалось. Стадная сделка:

2017-03-17

Тут я сделала 10-дневный перерыв, и весь небольшой профит, сделанный в марте окончательно досливала уже вернувшись, в последние два дня месяца:

2017-03-30

 

2017-03-31

Чисто формально март оказался в плюсе, даже после вычета всех комиссий и сборов. Плюс, правда, символический, меньше $50.

В такие моменты очень ясно осознаешь все недостатки торговых систем с большим соотношением стоп:цель. Одно чуть более удачное решение, и нулевой месяц превращается в хорошо так прибыльный. Рынок соизволил еще разок дострельнуть до твоей лимитки — ого, уже прям великолепный выдался месяц! Подозреваю, что надо много лет торговать одно и то же, чтобы окончательно привыкнуть и возвращать каждый раз ум к средним статистическим значениям, в отрыве от сиюминутных неудач или подарков судьбы.

Это еще не все! Пол апреля ж уже прошло!

Начался он для меня неплохо:

2017-04-03

Обидно только, что в покупку перевернуться вовремя не удалось, а попытки брать выше не увенчались успехом. Снова американцы спросонья покупающие «ну хоть немного выгодней» сбили все мои грандиозные планы!

2017-04-04

 

7го апреля у младшенькой как раз был день рождения, и довольно удачно все сложилось с ее желанием принять поздравления от друзей из садика. Пока они водили хороводы и лопали сладости, я отщипнула немного пирога и для себя:

2017-04-07

 

10го числа вроде бы удачно встряла в покупку, но сигнал на шорт заставил закрыть сделку и перевернуться. Увы, хоть сигнал и оказался дельным, но силенок на внятное движение не хватило:

2017-04-10

11го тоже хорошая была идея, но без ложняка, высадившего меня вместе с другими лузерами, увы, не обошлось. Этот трейд запомнился довольно тягостным состоянием, наступившим после. Около трех часов меня прошатало в трейде, и, хоть все это время и казалось, что чувствую я себя довольно спокойно, но, наверное, я успела за пол дня возложить на сделку слишком много надежд. Ну и — коллеги поймут — график красноречиво говорит о том, что слишком много раз за этот малый промежуток времени мысли мои метались от «Давай еще поднажми! Чуть-чуть осталось» до «ну во-о-от, сейчас точно выбъет». Вечером, закрыв терминал и получив в общем-то не такой уж большой убыток, сделав все в целом правильно, чувствовала себя полностью истощенной и очень несчастной. Так тоже бывает.

2017-04-11

13 апреля тоже ничего хорошего не свершилось:

2017-04-13

Ну и последнее на текущий момент, это еще одна неудача. Вчерашняя, 17 апреля. Хоть вначале и вселило движение рынка смутную надежду, но, увы:

2017-04-17

Такие пироги. Оставайтесь на нашей волне и до новых встреч!

Читать дальше

Накопившееся

Привет, мои хорошие.

Вот уже март пересек экватор, а у меня куча неопубликованных сделок и еще больше «умняков», которые я и сама уже забыла еще до того, как мысль созрела дабы быть записанной.

Знаете, есть довольно много таких штук, о которых  науке точно известно, что если их съедать по чайной ложечке/5 капель/одной таблетке натощак, то дожить до 125 лет в трезвом уме и добром здравии — не вопрос. Цветочная пыльца, вода с лимонным соком, льняное семя, водоросли, помет рогоносой игуаны и зола из гривы единорога — все это вот. Сами понимаете, что если каждую такую рекомендацию принимать всерьез, то завтрак-то и не нужен как таковой.  Да и натощак уже после первого же пункта не получится.

С делами та же история. Конечно, есть внутри довольно громкий и убедительный голос, который уверяет, что в отличие от других неудачников уж я-то, ха-ха!, точно могу преуспеть (ну или хотя бы просто успеть) во многих делах сразу. Состоятся как женщина во всех ипостасях, как профессионал минимум в трех направлениях (а лучше в пяти), как спортсмен, йог, писатель, учитель, музыкант и, с чем черт не шутит, как «просто хороший человек» тоже. Но вот беда, когда дело доходит до перечня занятий, которым необходимо уделить время для того, чтоб реализовать этот грандиозный план, в дело вмешивается не менее гениальный внутренний математик, который с прискорбием сообщает, что целая половина из 24 часов, отведенных Солнцем человеку для его минимального биологического цикла, у меня уходит на банальные «пожрать и поспать». «Да ладно тебе, не просто пожрать, но и приготовить полезные и питательные блюда для всей семьи!», — восклицают тут же внутренние кулинар и домохозяйка-хранительница-очага в один голос. Ну а главарь банды, чудище о трех головах: философ, лентяй и реалист, — распределяет оставшиеся 12 часов так, как головы между собой договорятся.

В сухом же итоге внутри меня томятся, созревают и гниют одновременно зерна многих талантов, идей и надежд и что-то мне совсем не легко отличить что гниет, а что спеет.

Уже довольно поздний час, а завтра я уезжаю на очередной курс Випассаны. Мне не хотелось уезжать, не запостив сделки хотя бы за февраль, поэтому срочно прерываю этот «поток сознания» и перехожу к графикам. Иначе не высплюсь, а на ближайшие 11 дней это мой последний шанс мирно сопеть под одеялком аж целых 8 часов подряд.

Закончили мы на 9м февраля, 2017. Третью сделку пришлось перенести овернайт, но после долгих колебаний и ее выбило по стопу:

2017-02-09

Следующий трейд только 14го был:

2017-02-14

Февраль вообще был не густ на трейды, следующая сделка пришлась на 20е число. С ней довольно скверно получилось в том плане, что когда выбило стоп (утром следующего дня), уже поздновато было для покупок.

2017-02-20

21го, после роста собиралась снять на лонге еще хоть немного, но если помните, в то время нефть еще не вывалилась из узкого флета, так что с долгим однонаправленным движением не сложилось и в тот вторник:

2017-02-21

Неделя вся незадалась, и даже моя любимая пятница не сократила убытки. 24 февраля:

2017-02-24

Уже смирившись почти, что февраль закрою с отрицательным  балансом, в последние 2 дня все же немного урвала. Эх, мне бы в этой продаже по сей день сидеть!

Шучу! Жалеть не о чем. Я ж интрадейщик. Во всяком случае целей фантастических не держу и тренды не стремлюсь оседлать. По крохам, по крохам:

2017-02-27

 

Эта последняя сделка перекрыла все старательно накапливаемые убытки, так что февраль мы с куклом отыграли почти что вничью. Я добавила около $300 к счету после выплаты всех комиссий и поборов, что конечно, глубокого удовлетворения не принесло. Март, честно говоря, пока что так же отработала. Учитывая, что до конца месяца уже торговать и не буду (разве что 30, 31го), — совсем тоска. Графики потом покажу сразу за весь месяц, видимо.

Подключилась на котировки по валютным парам, бондам и сипу. Ковыряю потихоньку. Может быть диверсификация по инструментам превратит кривую эквити в стиле американсих горок в широкую и гладкую дорогу из желтого кирпича.

Всем солнечной и певучей весны!

Читать дальше

Глава, в которой Света с изумлением обнаруживает существование жизни за пределами ее носа.

В прошлую пятницу, выдался очень(!) тяжелый день, вызвавший не только яркий фейерверк эмоций, которых я давненько не испытывала за рабочим столом, но и потянул за нить размышлений, извлекая весьма неожиданные выводы и озарения. Простые и даже банальные, но до сих пор отчего-то ускользавшие. Перед тем, как подвести итоги января и поделиться традиционно скринами сделок, мне необходимо выразить эти мысли сейчас, по свежим еще следам.

unniqueТе кто давно и внимательно читает мои записи, уже знают, что начав заниматься трейдингом я заранее определила для себя как приоритет номер один — сохранение душевного равновесия, эмоционального и физического здоровья, отводя финансовую составляющую вопроса задачам №2 и №3. Несколько лет заняло осознание, что при торговле со стопами (альтернативных вариантов я даже не рассматривала) боль материальных потерь неизбежна, а значит надо найти достойный и безопасный анастетик, если еще есть желание продолжать. Спустя еще некоторое время я такое лекарство нашла и заключалось оно (вот сюрприз!) в системной, очень строго формализованной торговле, подтвержденной историческими результатами.

Перейдя в такой режим, стало намного проще убеждать себя в том, что каждый мой трейд, все 100% трейдов, независимо от показанных терминалом цифр — это ни много, ни мало — просто +$55 долларов к счету, ведь именно такую среднюю на сделку сейчас выдает мне отчет из Sierra Chart по статистике за год.

Это как будто сняло бремя ежесекундной ответственности, перенеся самую серьезную работу на неторговые часы, когда продумывалась и детализировалась стратегия, выпиливались софтоверным лобзиком параметры сделок, принимались решения на недели и месяцы вперед. И без того раздвоенная на домохозяйку и трейдера личность расщепилась еще раз, разделив Свету-трейдера на биржевого инженера, вдохновенно ваявшего торговую систему, и ее исполнителя, тыцавшего мышкой в нужные места 4 дня в неделю по 8 часов. Свете, занимавшейся «черной» работой, стало намного проще соответствовать «приоритету №1». Да и финансовые показатели эффективности труда тоже заметно улучшились. Болезненные ощущения от бесконечных «надо было..» и «ах, если бы..» потихоньку стихали, а если подобные мысли и копошились в мозгу, то занимали там место ненадолго.

Увы, все не так просто, иначе личность моя как по мановению психотропных препаратов вновь начала бы склеиваться в цельный организм просто-Светы, заставив супруга написать торгового робота и возложить на бездушный набор единиц и ноликов этот изнурительный труд клацанья по терминалу. Такая опция на сегодняшний день отсутствует, потому что, вынуждена признать, торговая моя система лишь на 90% поддается словесному описанию. Процентов 10 — это распознавание графической информации и комплексное принятие решений в сложных, двусмысленных ситуациях. Быть может, это те самые 10% искусства, о которых упоминал Тимоти Морж, рассказывая об оптимальном соотношении алгоритма и творчества в работе профессионального трейдера.

Наверное, часть про «графическую информацию» вы интуитивно понимаете и сами. Чай, графики видели не раз своими глазами. Бывают ситуации, когда «на глазок» тоже надо принимать неоднозначные решения, но делаю я это обычно до входа в сделку, поэтому и раскаяние о выборе сводится к минимуму, даже если решение оказалось не самым удачным. В случае душевных терзаний я просто аппелирую к холодному расчету, произведенному до выставления нужных ордеров.  А вот»комплексные решения» — это темная лошадка. Приведу пример. Так будет проще всего объяснить.

Вот, падал себе рынок и падал, никого не трогал. Потом решил развернуться и сигнал дал о таком намерении. Согласно моей ТС и торговому алгоритму образовалось две потенциальные точки входа для лонга и два стопа соответственно. Вот так приблизительно (отнеситесь с нисхождением к художественной ценности рисунка, пожалуйста):

Exapmle1.2

Тут, если вот прям строго по ТС, то надо сперва пробовать брать лонг едва ли не маркетом, а если выбьет стоп 1 — снова покупать чуть ниже с новым стопом уже под самый лоу. Такая ситуация реально происходила на рынке месяц или два назад и в моих таблицах она занесена как один убыточный трейд и одна незабранная рынком лимитка. В действительности после некоторых колебаний в тот вечер я просто «склеила» два трейда, увеличив потенциальный риск потери еще на 5 тик, сделав такую ставку на случай, если первый стоп выбьет, а во второй трейд так и не заберет. Удивительно, но так оно и произошло. Риск оправдался , ведь прибыль от сделки составила более $1000 при общем риске в $350. Не самое впечатляющее соотношение риск/профит, но тем не менее…

В тот день, конечно же, я колебалась. Самый важный вопрос, который нужно задавать себе в подобных ситуациях: о чем я буду сожалеть при разных раскладах? Буду ли рвать на голове волосы, если выбьет первый стоп и тут же пойдет к цели, не исполнив вторую лимитку? А если получу полный стоп в 35 тик, сильно ли буду огорчаться о зря потраченных $50? Еще можно спросить себя, не расшатает ли какой-либо из вероятных исходов сделки мою уверенность в правильности ТС и своей способности ее исполнять? На основании ответов на подобные вопросы и принимается решение.

Ситуации могут быть очень разные, но сходная черта одна: принимается отличный от заложенного ТС риск, с новым ревордом. Самое интересное происходит потом. Что же именно?

Увы, на данный момент у меня лично это напрямую зависит от исхода сделки, и это именно то, что хотелось бы изменить в отношении к работе. Если риск оказался оправданным, и я получила прибыль большую, чем предполагало строгое исполнение ТС, я вздыхаю с облегчением и благополучно забываю о случившемся, возвращаясь к максимально точному исполнению торговых алгоритмов вплоть до возникновения новой «нетривиальной» ситуации, которые, хвала небесам, случаются не часто.

В прошлую пятницу свершилось почти невозможное: сразу три требующие отключения «автопилота» ситуации за день — огромная нагрузка на психику.  Одну разрулила в положительную для себя сторону, второе решение, увы, принесло убыток, а когда пришел черед для третьего — я просто отказалась его принимать, поступив очень механично, как сделал бы робот, что тоже негативно сказалось на результате. Коротко на скрине торговый день прошел так:

2017-02-03

Я не стану пояснять, в чем именно заключалась специфика «авралов», чтоб не утомлять ненужными подробностями. Даже не столь важным кажется общий итог в денежном эквиваленте. Мне хотелось бы вернуться к вопросу о том, как сохранять спокойствие и получать удовлетворение от работы при условиях аналогичных описанным выше.

В первую очередь напрашивается вывод — надо приближаться к аналогу рыночного робота как можно ближе. Так-то оно может и так, с двумя поправками. Во-первых, моя статистика пока что говорит о том, что ручное вмешательство в крайне важных неоднозначных ситуациях приводит к улучшению результата. Во-вторых, если отбросить те самые 10% искусства — что тогда останется бедному художнику? О каком удовлетворении от работы вообще может идти речь? И если второй аргумент еще имеет обходные пути, то как спорить с первым?

И тут вот, посвятив несколько часов выходного дня просмотру мультсериала «Дарья», я неожиданно прозрела, когда мисс Моргендорфер изрекла ключевую фразу: «… я отправилась домой заниматься, чтобы не окончить свои дни на работе, на которой напряжение нейрохирурга сочетается с зарплатой кассира.»

Пусть кому-то покажется смешным такое озарение, но до меня впервые за несколько лет действительно дошло, что трейдер — это не единственная в мире профессия, требующая решительности, ответственности, хладнокровия — и все это в строгом балансе, соблюдение которого все равно не гарантирует спокойного сна и отсутствия мимических морщин. Только сейчас я заметила, что коллеги, как и я сама, очень склонны довольно несправедливо возводить свою профессию на некий пъедестал. Ах, мы такие особенные! И умненькие должны быть, и собранные, и смелые, и удачливые. Еще коня нам желтого впридачу — вылитые будем Д’Артаньяны. Нет коня? Ну ладно, дайте хоть робота!

От нейрохирургов ассоциативная цепочка катилась к другим врачам, от которых зависят людские жизни, здоровье и счастье. А что ученые, ставящие эксперименты, десятилетиями бьющиеся над одной проблемой? Им легко? Может быть как на праздник ходят на работу пилоты, спортсмены, политики? Легко поднять свой собственный бизнес в реальном секторе? Клубок разматывался, открывая мне все новые простые истины, которые упрощенно можно свести к риторическому «а кому щас легко?» Размазав суровым сапогом реального мира «уникальность» своего трейдерского положения, как-то даже приятней чем обычно стало отмечать, что моя работа все же приносит мне удовлетворение, которого я, как ни стараюсь — не могу заметить в глазах у кассиров, бодро чеканящих «спасибо-за-покупку-приходите-еще». А ведь спросить у них, и наверняка окажется, что работа ну о-очень нервная. И не спорьте, не спорьте. Тугоухие бабульки, пронырливые воришки и «знающие свои права» потребители доставляют им не меньше нашего дяди Коли.

Если позволите, я снова оставлю   пробел   на этом месте, где у другого, более последовательного автора могла бы уместиться мораль и выводы. Пора перейти к торговым отчетам.

Остановились мы на 26 января, два стопа:

2017-01-26

27-го чудом взяло в рынок:

2017-01-27

Это вот уже 30го был еще стоп:

2017-01-30

И последний день января. Там, помню, после второго стопа снова ловила покупку, но тика 3-4 до заявки недотянули :'(

2017-01-31

На этом январь закончился и, вычтя все расходы на комиссии, фид и т.п, я с радостью обнаружила, что за довольно короткий рабочий месяц обогатилась почти на 2К. Not bad.

Февральский сезон охоты на лосей открыла неожиданно удачно. 2 февраля:

2017-02-02

А это вот та самая «черная» пятница с итоговым околонулевым, но от того не менее обидным результатом:

2017-02-03

А в понедельник совсем туго счету пришлось. Два раза за день рынок проделал одну и ту же разводку, и на обе я попалась по полной:

2017-02-06

Вчера и позавчера трейдов не было.

Засим откланиваюсь. Навеки ваша,

Светлана.

Читать дальше